TRADING REDDITIZIO SULLE NOTIZIE: STRATEGIE, RISCHI, ESEMPI.

Abbiamo molti articoli utili nel nostro blog su diversi argomenti legati al trading: In precedenza, abbiamo pubblicato articoli sugli indicatori: Big Trades, Speed ​​of Tape, Cluster Search, CCI, RSI, MACD, Squilibri e Livelli di Fibonacci. Articoli sulle strategie di trading: come fare trading con VSA, le 5 migliori strategie di trading per volume, strategie Forex contro strumenti ATAS, strategie per lo scalping e strategie di trading a favore del trend e contro il trend. Abbiamo anche scritto di disciplina nel trading, gestione del rischio, psicologia del trading, cos’è l’analisi dei cluster, cosa sono bid e ask e come leggere l’impronta.

TUTTAVIA, CI SIAMO PERSI UN ARGOMENTO COSÌ IMPORTANTE COME IL TRADING SULLE NOTIZIE

In effetti, le notizie hanno un impatto speciale sui mercati finanziari. I tweet del presidente Trump meritano un avviso speciale.

Potrebbe essere paragonato a potenti scossoni per il suo impatto. Riempiremo il vuoto in questo articolo e:

• Ti dirtemo come prepararti per la pubblicazione delle notizie;
• darti 4 consigli per fare trading sulle notizie;
• studiare la connessione tra notizie e movimento dei prezzi;
• valutare vantaggi e svantaggi;
• discutere strategie di trading sulle notizie;
• fornire esempi illustrativi;
• ti ricordaremo le misure di sicurezza.

Abbiamo cercato di rendere questo materiale utile sia per i trader principianti che per quelli esperti.

PERCHÉ I COMUNICATI STAMPA FINANZIARI SONO IMPORTANTI

Non discuteremo sull’importanza dell’analisi fondamentale e dei processi macroeconomici. Invece, ti presenteremo una storia pratica. Un evento storico si è svolto all’inizio della seconda metà di luglio 2020. I leader dei paesi dell’UE si sono riuniti a Bruxelles per adottare un piano d’azione a sostegno dell’economia europea in condizioni di pandemia di coronavirus.

Inutile dire che una tale decisione globale non potrebbe passare senza lasciare traccia per i futures sull’EUR . Come possiamo vedere nel grafico sottostante, le quotazioni dell’Eurovaluta sono schizzate alle stelle dopo che la decisione è stata presa (2). È interessante notare che il prezzo ha formato un breakout rialzista il giorno prima (1). Molto probabilmente, i professionisti hanno approfittato delle informazioni privilegiate per entrare proprio all’inizio della tendenza, che si è sviluppata durante diverse settimane successive e che è ancora rilevante al momento della stesura di questo articolo.

Dovresti ammettere che i trader non possono ignorare fattori di influenza come comunicati stampa economici e politici e discorsi di funzionari di alto rango.

COME TENERE CONTO DELLE NOTIZIE NEL TRADING?

A livello globale, ci sono 3 approcci: 1. Per fare trading solo durante un importante comunicato stampa.  Supponiamo che un trader sviluppi un piano per la prossima settimana nel fine settimana e annoti il ​​tempo di un importante comunicato stampa. Quindi, al momento opportuno di una giornata lavorativa, accende il suo terminale, valuta la situazione attuale e agisce secondo il piano per: a) aprire una posizione sulla base dei dati del report, oppure b) trarne vantaggio dalla volatilità, che aumenta al momento del rilascio. 2. Interrompere completamente il trading durante un comunicato stampa.  Ad esempio, un trader chiude le sue posizioni (o le riduce) prima di un comunicato stampa. Oppure non apre nuove posizioni XX minuti prima del rilascio. L’obiettivo è preservare il capitale da ampi movimenti di prezzo “legati alle notizie”. 3. Adatta il tuo stile di trading ai comunicati stampa. Un trader può agire diversamente in questo caso. Come variante, può:

• allargare gli stop per evitare la loro attivazione;
• modificare il time frame e applicare un periodo più veloce;
• diminuire la sensibilità dell’indicatore;
• essere estremamente attento.

C’è il quarto approccio: escludere le notizie. In realtà, un tale approccio potrebbe essere applicato come un’eccezione se un trader opera in mercati tranquilli (quando “l’America è chiusa”). O se è completamente concentrato sui modelli di analisi dei cluster e la crescita stabile dei depositi conferma che è meglio non lasciarsi distrarre dalla “fondamentale”. Un’altra opinione parla a favore del quarto approccio. Molti trader, compresi quelli professionali, ritengono che l’impatto delle notizie sia già preso in considerazione prima della sua pubblicazione . In altre parole, trader professionisti, addetti ai lavori e market maker sono già preparati per eventi legati alle notizie e li usano come manipolazioni con il pubblico. Tuttavia, la conoscenza del background relativo alle notizie aiuterebbe a capire meglio cosa succede nel mercato, qual è lo stato emotivo dei suoi partecipanti e perché il prezzo si muove così tanto. Esempio: il crollo del prezzo del petrolio nella primavera del 2020.

VANTAGGI E SVANTAGGI DEL TRADING SULLE NOTIZIE

Supponiamo che tu abbia deciso di fare trading durante un’importante pubblicazione di dati economici. Quali sono i pro e i contro in questo caso? Vantaggi del trading durante il comunicato stampa:

• C’è meno tempo per il trading e più tempo per altre cose. Puoi pianificare la tua giornata, dato che il comunicato stampa è previsto dal calendario economico.
• Ci sono movimenti più veloci e più ampi e un maggiore potenziale di profitto.

Gli svantaggi potrebbero essere descritti brevemente: rischi elevati. Vale a dire:

• attivazione frequente di stop loss (cosa sono gli stop loss);
• spread in espansione;
• l’esecuzione delle negoziazioni da parte del tuo broker richiede più tempo.

Un altro inconveniente dovrebbe essere sottolineato separatamente: è necessario conoscere e comprendere le caratteristiche specifiche dell’analisi fondamentale e dei processi macroeconomici e politici. Che è abbastanza difficile.

TRADING SULLE NOTIZIE. 4 RACCOMANDAZIONI

L’elenco seguente non è ordinato in base al grado di importanza. Ciascuna delle raccomandazioni ha un significato indiscutibile. Raccomandazione 1. Pianifica il tuo trading tenendo conto del calendario economico Fortunatamente per i trader, il rilascio della maggior parte delle notizie che hanno un certo impatto sulle quotazioni delle valute è chiaramente pianificato in tempo e specificato nel calendario. Esistono molti calendari economici online, che aiutano a prepararsi per una sessione di trading iniziale. Forexfactory, Investing, MQL5, ecc. Molto probabilmente, c’è un calendario economico sul sito web del tuo broker. Puoi trovare più varianti su Google. Scegli quello che preferisci. Vantaggi del calendario. Loro permettono:

• apprendere l’ora esatta del comunicato stampa. Un momento importante: non creare confusione con i fusi orari;
• valutare l’importanza delle notizie. Più significative sono le notizie, maggiore è la probabilità di un forte movimento nel sensibile mercato valutario. Alcune delle notizie più significative sono: libro paga non agricolo, PIL, tassi della banca centrale, discorsi del presidente della Fed e altri. Di solito, i calendari segnano il grado di significatività di ogni notizia in una scala da 1 (meno significativa) a 3 (più significativa). Di conseguenza, più significative sono le notizie, maggiore sarà l’attenzione che un trader dovrebbe prestare al mercato durante i momenti di questo comunicato;
• valutare l’impatto delle notizie su un mercato specifico. Ad esempio, i dati relativi alle notizie dal Giappone avrebbero l’impatto maggiore sui futures 6J, mentre i futures sul petrolio non li noteranno affatto (il che è abbastanza probabile);
• guardando al passato. Buoni calendari offrono la possibilità di apprendere i dati sui precedenti comunicati stampa.

Svantaggi del calendario:

• i calendari economici sono collocati separatamente dai terminali di negoziazione, poiché sono prodotti indipendenti. Ecco perché, qui c’è il rischio di dimenticare i dati del calendario e perdere alcune notizie. È anche scomodo mettere in relazione i movimenti di prezzo nel grafico con il calendario, poiché sono in finestre diverse;
• i calendari economici popolari non contengono tutte le informazioni necessarie e complete . Ad esempio, se negozi le azioni della società russa Surgutneft, la maggior parte dei calendari non ti ricorderà la data di pagamento del dividendo. Questo è il motivo per cui dovresti raccogliere gli annunci di notizie tenendo conto di quei mercati che tradi, ad esempio i calendari dei mercati azionari. Studia la reazione dei prezzi al comunicato stampa e confronta le versioni degli analisti per “scavare nella direzione della verità”.

Trading sulle notizie. Raccomandazione 2. Adottare ulteriori misure di sicurezza Supponiamo che tu abbia formato la tua strategia. Ha portato profitto dai risultati dei test. Meraviglioso. Hai iniziato a lavorarci. E a un certo punto si avvicinano notizie significative. Cosa fare? Ragioniamoci sopra. I verbali del comunicato stampa economico sono brevi periodi in cui il mercato si muove al di fuori dei confini del suo comportamento standard, che potrebbe essere osservato nella prospettiva annuale. I movimenti di prezzo diventano più aggressivi, gli spread (che cos’è uno spread) si espandono e il grafico si comporta un po’ (o troppo) in modo insolito. Ecco perché sarebbe logico adattare i parametri della strategia per il periodo, in cui il mercato, almeno leggermente, “digerirebbe” il fattore di influenza delle notizie appena pubblicate. Queste sono misure di sicurezza aggiuntive, che dovresti prendere durante le pubblicazioni. Passaggi specifici da eseguire:

• espandere un pò i tuoi stop loss;
• fai lo stesso con i take profit;
• se la tua strategia ti invia un segnale per entrare nel mercato subito dopo il comunicato stampa, entra con un volume inferiore al solito. Ad esempio, il 50% di un trade standard;
• selezionare un intervallo di tempo più sensibile. A proposito, ATAS ha, a parte i tempi standard, più di 10 tipi di frame non standard.

Raccomandazione 3. Studia le notizie Ci sono molte notizie, tutte diverse e ogni notizia influenza il prezzo in modo diverso. Se sei ancora un trader principiante, non hai esperienza di trading su alcune notizie specifiche e difficilmente sai cosa ci si dovrebbe aspettare dalla sua prossima release. Supponiamo che la pubblicazione del PIL (Prodotto Interno Lordo) della Gran Bretagna si stia avvicinando. Apri il calendario e scopri cosa significa, quali erano le precedenti pubblicazioni del PIL e come la differenza tra il valore previsto e quello effettivo influenza il mercato. Vediamolo attraverso l’esempio del calendario Forexfactory:

C’erano pochissime informazioni nelle notizie sui motivi dell’incidente durante i primi giorni successivi. Gli esperti hanno proposto diverse versioni.

• Teoria del dito grosso: è stato discusso subito dopo il crollo che l’evento potrebbe essere stato causato da un “ordine di vendita” involontario troppo grande su azioni Procter & Gamble, che ha fatto vendere i beni in modo intensivo ai robot. Si presumeva che il trader avesse premuto più zeri di quanto avesse pianificato. Tuttavia, questa teoria si è rivelata falsa poiché è stato successivamente stabilito che la caduta del titolo Procter & Gamble è avvenuta dopo un forte calo dei contratti futures E-Mini S&P 500. Inoltre, il fat-finger trading è confutato dal fatto che le misure di sicurezza esistenti del gruppo CME e ICE impediscono un tale errore.
• Influenza degli algoritmi HFT (High-Frequency Trading). Gli organismi di regolamentazione hanno rilevato che i robot HFT hanno inviato ordini di vendita in modo aggressivo al fine di liquidare le loro posizioni in caso di caduta. Tuttavia, i funzionari del CME Group hanno affermato che l’indagine non ha rilevato alcuna prova che HFT abbia svolto il ruolo principale e, di fatto, sono giunti alla conclusione che il trading automatico ha sostenuto la stabilità del mercato durante il Flash Crash.
• Trades dei principali operatori. Gli organismi di regolamentazione hanno affermato che la catena di eventi, che ha causato il Flash Crash, è stata avviata da un attore importante nel mercato E-Mini S&P 500, ma non hanno annunciato il nome di questo operatore. In precedenza, alcuni investigatori avevano ipotizzato che un grosso trade di opzioni sull’indice S&P 500, effettuato dall’hedge fund Universa Investments poco prima dell’evento, potesse essere tra le ragioni principali del crollo. C’erano anche opinioni secondo cui l’incidente avrebbe potuto essere provocato dalla vendita di 75mila contratti E-Mini S&P 500 per un importo di circa 4 miliardi di dollari, che è stata fatta dalla società Waddell & Reed.

Qualunque cosa fosse, quasi cinque mesi dopo, il 30 settembre 2010, un team di investigatori guidato da Gregg Berman, la US Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha pubblicato un rapporto congiunto denominato “Findings Regarding gli eventi di mercato del 6 maggio 2010” con una descrizione della sequenza degli eventi che hanno portato al Flash Crash. Il rapporto affermava: ” il mercato è così frammentato e fragile che solo un grande trade può provocare un’improvvisa svolta a spirale “. È stato descritto ufficialmente come un importante hedge fund, pur vendendo un numero insolitamente elevato di contratti E-Mini S&P 500, abbia prima esaurito tutti gli ordini di acquisto disponibili e poi gli algoritmi HFT hanno migliorato l’effetto delle vendite di hedge fund e promosso un forte calo dei prezzi su quello giorno. Si scopre che il movimento più forte non aveva un background correlato alle notizie ma era completamente formato dalle azioni dei partecipanti al mercato (attori principali e robot HFT) e non aveva alcuna relazione con qualsiasi comunicato stampa. Di conseguenza, possiamo formulare 2 regole:

• Regola 1. I trades speciali nel mercato sono un motore di movimenti significativi. I traders devono rilevarli (gli indicatori ATAS ti aiuteranno in questo ) per concentrarti sulle ragioni piuttosto che sulle conseguenze;
• Regola 2. Quando si sviluppa una strategia (inclusa quella per il trading sulle notizie), vedere la regola 1.

LA STRATEGIA DELLA "MOSSA FALSA" DEL TRADING SULLE NOTIZIE

Supponiamo che gli addetti ai lavori e i trader professionisti dispongano di informazioni affidabili su ciò che sarebbe il comunicato stampa. Come dovrebbero prepararsi? Quali sono le loro motivazioni e intenzioni?

• Se la notizia è negativa, per assumere preliminarmente una posizione corta ai prezzi massimamente alti.
• Se la notizia è positiva, per assumere preliminarmente una posizione lunga ai prezzi minimi disponibili.

Questo è il motivo per cui potresti spesso (più del 50% dei casi) osservare la “mossa falsa” (la mossa, che è opposta all’ulteriore impulso relativo alle notizie) prima del comunicato stampa. Esempio dal mercato dei futures in EUR. Time frame orario.

1. Falso movimento al ribasso, iniziato il 23 luglio 2020. Notare la formazione del rigonfiamento (del nodo di volume) sul profilo del mercato.
2. Una ripresa, causata dalle buone notizie sui ricavi dell’azienda Apple (20% in più del previsto nonostante la pandemia).

Potresti diffidare del soggetto del falso movimento. Diciamo, abbiamo deliberatamente selezionato tali grafici, che confermano l’idea piuttosto che smentirla. Puoi controllarlo da solo. Scarica ATAS, traccia l’andamento dei prezzi alla vigilia del comunicato stampa su Footprint. Troverai così tante mosse false che difficilmente potrebbe essere una coincidenza accidentale.

RICERCA DELLE STRATEGIE PER IL TRADING SULLE NOTIZIE

Durante la ricerca di strategie per il trading sulle notizie (nel Forex o con i futures) potresti venire a conoscenza dell’idea di due ordini pendenti. Il punto è pubblicare (prima del significativo comunicato stampa) due ordini “in breakout”: uno stop di acquisto al di sopra del prezzo corrente e uno stop di vendita al di sotto di esso. L’idea in questo caso è che l’impulso legato alle notizie attiverebbe l’ordine giusto e renderebbe redditizia la posizione. Crediamo che questo approccio sia simile all’ipotesi. Sebbene l’idea possa funzionare, ci sono molti più scenari che il solo “rigorosamente in rialzo” e “rigorosamente in ribasso”. Ecco perché una soluzione più razionale sarebbe sviluppare una strategia sulla base dell’analisi dei cluster e concentrarsi sulle azioni dei principali operatori – proprio ciò di cui scriviamo così tanto nel nostro blog ATAS. La strategia razionale funzionerebbe sia sulle notizie che senza alcun collegamento con le notizie. Forse, l’unica cosa che dovresti evitare è la strategia di trading  flat . Esempio 1. Un comunicato stampa è accompagnato da una schizzata di volatilità. Questo potrebbe essere utilizzato per il cosiddetto stop loss knockout . Abbiamo già scritto di questo fenomeno e della sua natura nei seguenti articoli:

• Chi attiva i tuoi stops ;
• Molle e spinte verso l’alto .

Questo è il motivo per cui puoi usare questa strategia nei momenti dei comunicati stampa. Condurre una valutazione in cui “gli stop loss possono nascondersi”. Monitora come il prezzo “cerca di raggiungere” queste aree e ottieni conferma dagli indicatori. Posizioni aperte solo quando la maggioranza è costretta a chiuderle. Esempio 2. Supponiamo che tu abbia deciso di fare trading con la strategia Cactus in the Desert. Noterai che durante la pubblicazione delle statistiche si formeranno delle barre ad alto volume nel grafico. Monitorare la reazione dei prezzi e il probabile test. Il ritorno del prezzo ai livelli, dove era rimasto durante il comunicato stampa, il giorno successivo potrebbe essere la tua occasione per entrare in una posizione con un’alta probabilità di successo.

SOMMARIO

È del tutto possibile che il trading sulle notizie si adatti personalmente al tuo modo di pensare e al tuo carattere. Nel caso tu:

• preferisca agire velocemente;
• sia incline a correre rischi;
• sei resistente allo stress e diventi scoraggiatoo quando devi aspettare;
• non hai molto tempo per i mercati finanziari, …

… allora fare trading durante i comunicati stampa significativi potrebbe essere il tuo stile. Ma, prima di tutto, allenati per un po ‘sull’account demo. Successivamente, quando i tuoi risultati dimostrano una crescita stabile, inizia a fare trading sul conto reale con piccole posizioni per mantenere la fiducia quando inizi a fare trading su scala più grande.  Non abbiate fretta di cogliere ogni notizia. La conservazione del tuo capitale è la cosa più importante.