23/06/2022

Differenze tra gli indicatori Cluster Search e Big Trades

ANALISI DETTAGLIATA CON 4 ESEMPI

Gli indicatori Cluster Search e Big Trades sono strumenti importanti della piattaforma ATAS. Possono essere molto utili per i partecipanti ai mercati finanziari che applicano vari stili di trading. Questo articolo è stato scritto per aiutare i trader a utilizzare correttamente gli indicatori Cluster Search e Big Trades. Leggi in questo articolo:

Caratteristiche specifiche degli indicatori Cluster Search e Big Trades.
Cosa hanno in comune?
La principale differenza tra gli indicatori Cluster Search e Big Trades.
4 esempi.
Differenze aggiuntive.
Come utilizzare entrambi gli indicatori nella pratica.
Bonus.

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COSA HANNO IN COMUNE CLUSTER SEARCH E BIG TRADE?

Entrambi gli indicatori:

lavorano con dati dettagliati, ricevuti dalle borse;
può funzionare in tempo reale e può essere utilizzato anche per studi basati su dati storici.

Ma la cosa più importante è che Cluster Search e Big Trades mostrano un’attività di trading anormalmente elevata, sebbene abbiano criteri diversi per valutare l’attività di mercato.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEGLI INDICATORI CLUSTER SEARCH E BIG TRADES?

Una caratteristica specifica degli indicatori Cluster Search e Big Trades è che utilizzano informazioni dettagliate sulle operazioni, che ricevono direttamente dalle borse, come fonte. I dettagli completi di TUTTE le operazioni sono specificati in questo flusso di dati:

qual è il volume degli scambi;
qual è il prezzo;
se si tratta di acquistare o vendere;
tempo di esecuzione del commercio.

Di conseguenza, chi opera sul mercato attraverso semplici terminali, dove il massimo grado di dettaglio è ristretto da M1 time-frame e ogni candela contiene solo dati sui prezzi di Apertura/Alto/Basso/Chiusura (anche Volume ma non sempre), non può utilizzare gli indicatori Cluster Search e Big Trades.

LA PRINCIPALE DIFFERENZA TRA GLI INDICATORI CLUSTER SEARCH E BIG TRADES

Cluster Search cerca i cluster in cui l’intensità degli scambi è stata elevata. Big Trades cerca singole operazioni di grandi dimensioni.

In linea di principio, la differenza è chiara dai nomi degli indicatori.

In senso figurato, immagina un lago con pesci di diverse dimensioni. Big Trades è un pescatore che cerca un grosso pesce, mentre Cluster Search cerca un branco di pesci.

Entrambe le catture interessano, quindi è sbagliato dire che un indicatore è migliore dell’altro. Sono solo diversi. Consideriamo un esempio per vedere meglio la differenza. Di seguito è riportato un grafico dei futures sull’euro a 5 minuti : i dati provengono dal Chicago Mercantile Exchange (CME) .

Abbiamo aggiunto al grafico:

Big Trades con impostazioni predefinite;

RicCluster Search con un parametro modificato (valore minimo = 300).

The-Cluster-Search-and-Big-Trades-indicator-signals

Abbiamo applicato un display con candele trasparenti per vedere meglio gli indicatori. I segnali di ricerca cluster sono contrassegnati da quadratini rosa (4 segnali).

Big Trades è stato attivato 3 volte. Per impostazione predefinita, la modalità Auto è attivata nell’indicatore Big Trades. Inoltre, l’algoritmo stima l’intensità del trading in un mercato specifico in modo indipendente. Nel nostro esempio, 2 quadrati verdi dell’indicatore Big Trades mostrano grandi acquisti, mentre 1 rosso – grandi vendite.

Consideriamo quattro esempi in cui sono stati attivati gli indicatori Cluster Search e Big Trades. Sono contrassegnati da numeri nel grafico.

ESEMPIO 1. BIG TRADES GRANDE ACQUISTO

Per vedere maggiori dettagli, noi:

Abbiamo cambiato il grafico in modalità cluster ( che cos’è un grafico a cluster );
abbiamo aggiunto lo Smart Tape nella modalità Storico a destra: questa modalità consente di studiare il flusso di negoziazioni per una sezione selezionata nel grafico (che cos’è lo Smart Tape e come configurarlo).

Se confrontiamo il segnale dell’indicatore Big Trades in un grafico a clusters con i dati Smart Tape, vedremo che un big trade per l’acquisto di 194 contratti con un ordine di mercato è stato registrato alle 04:38:09. Vale a dire questo ctrade ha attivato l’indicatore Big Trades.

Inoltre, la ricerca cluster è rimasta silenziosa, perché il criterio di attivazione dell’indicatore (valore minimo = 300) non è stato soddisfatto .

Come interpretare il segnale di Big Trades? Supponiamo che uno stop loss protettivo (che cos’è un ordine di stop loss) di un importante operatore di mercato sia stato postato un po’ più alto del livello del round di 1.217. Forse, a causa di questo trade, si è formata la posizione di vendita di un altro operatore importante. Notiamo che i venditori sono diventati attivi sulla barra successiva alle 04:40 e il prezzo ha iniziato il suo movimento al ribasso, che è durato per quasi 2,5 ore.

ESEMPIO 2. SEGNALE INDICATORE RICERCA CLUSTER

Ancora una volta utilizziamo la combinazione di cluster e nastro per vedere i dettagli.

Confrontiamo il segnale dell’indicatore Cluster Search e Smart Tape e vedremo che ci sono stati diversi compravendite al prezzo di 1,21635 sulla barra alle 05:30. Nel risultato, l’importo totale delle operazioni Bid e Ask (che cosa sono Bid e Ask) ha superato il valore minimo = 300, il che ha portato all’attivazione dell’indicatore. Si noti che la modalità di calcolo nell’indicatore Cluster Search è impostata nella posizione Volume. Il segnale non sarebbe stato ricevuto se le offerte e le domande fossero state impostate separatamente lì.

L’indicatore Big Trades ‘taceva’ perché non c’era nemmeno un trade molto grande tra tutti i trade. L’algoritmo di valutazione automatica del filtro automatico ha calcolato che un’operazione con 122 contratti e più sarà un’operazione di questo tipo.

Come interpretare l’attività a livello di 1,21635? Modificata la scala, vedremo che questo livello (contrassegnato con una linea rossa nel grafico sottostante) ha agito per qualche tempo da supporto.

Forse, i partecipanti al mercato sono diventati attivi quando il prezzo si è avvicinato al livello:

gli acquirenti speravano che ci sarebbe stato un altro rimbalzo;
i venditori credevano che ci sarebbe stato un breakout (avevano ragione).

L’attività dei partecipanti al mercato ha portato a un gran numero di operazioni sul nastro, motivo per cui l’indicatore Cluster Search si è attivato.

ESEMPIO 3. GRANDI COMPRAVENDITE

Dopo che il livello di 1,21635 è stato rotto, il prezzo ha continuato a mostrare dinamiche al ribasso fino all’attivazione dell’indicatore Big Trades.

Consideriamo questo evento in dettaglio:

Smart Tape mostra che c’è stato un grande trade con 205 contratti al primo tocco del livello del round di 1,21500. Vale a dire questo ctrade ha attivato l’indicatore Big Trade.

Non è un caso che un grosso scambio sia avvenuto proprio nel momento di toccare il livello tondo (1,21500), poiché maggiore liquidità, di regola, è concentrata a livelli tondi. Puoi studiare questa caratteristica specifica dei mercati finanziari con lo strumento TPO e Profile nella piattaforma ATAS.

ESEMPIO 4. SEGNALE INDICATORE RICERCA CLUSTER

Il segnale dell’indicatore Cluster Search, contrassegnato con il numero 4 nel primo grafico di questo articolo, è avvenuto sulla barra, che si è aperta alle 7:30.

L’indicatore è stato attivato quando un gran numero di operazioni è stato eseguito al livello 1,21570, il cui volume totale ha superato il valore minimo = 300, tuttavia, non c’è stato un singolo trade, il cui volume potrebbe attivare Big Trades.

Come interpretare l’intensità relativamente alta del trading al livello 1,21570? In alternativa, possiamo presumere che i partecipanti al mercato siano diventati attivi dopo la pubblicazione di notizie o la chiusura di una candela di 30 minuti o che una delle piattaforme di trading europee abbia iniziato a funzionare. A proposito, abbiamo un articolo utile sul trading all’apertura della sessione.

Quindi, ti abbiamo mostrato in dettaglio 2 segnali di entrambi gli indicatori Cluster Search e Big Trades, in modo che tu possa capire la differenza tra loro. Ci auguriamo che tu abbia avuto l’idea e che non sia necessario mostrare i dettagli per gli altri segnali, che sono apparsi nel primo grafico.

DIFFERENZE AGGIUNTIVE

Abbiamo considerato la principale differenza tra gli indicatori Big Trades e Cluster Search, che aiutano i trader a identificare i momenti in cui c’è un trading attivo nel mercato.

La differenza principale sta nei criteri con cui questi strumenti valutano l’attività:

Big Trades tiene traccia delle singole operazioni di grosso volume;
Cluster Search mostra i cluster (singoli o vicini) con una serie di trades, che producono un grande volume in totale.

Inoltre, ci sono ulteriori differenze nelle impostazioni dell’indicatore. In breve, Big Trades è un indicatore più semplice. Cluster Search ha impostazioni più complesse poiché è più flessibile e versatile.

Ti mostreremo queste differenze nella tabella:

Si scopre che Cluster Search ha filtri aggiuntivi, che forniscono una ricerca più accurata. In effetti, Big Trades non ne ha bisogno. Tuttavia, ai fini di questo articolo, che mette a confronto questi due strumenti, non dovrebbe rimanere nascosto che RicerClusterSearch ha più impostazioni e, per questo motivo, potrebbe essere applicata più spesso. La cosa principale è sapere esattamente che tipo di cluster vuoi trovare.

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Cluster analysis con l’indicatore Cluster Search
4 trucchi utili dell’indicatore Big Trades
Trading per livelli con l’indicatore Big Trades
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CONCLUSIONI

Scarica la piattaforma ATAS e scopri quale dei suoi indicatori sarà più utile per il tuo stile di trading. Sperimenta gli indicatori Cluster Search e Big Trades nei mercati di tua scelta. Condividi questo articolo con coloro che cercano strumenti di trading davvero utili.

Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come una richiesta di investimento o acquisto/vendita di qualsiasi asset in borsa. Tutte le situazioni, discusse nell’articolo, sono fornite allo scopo di conoscere le funzionalità ed i vantaggi della piattaforma ATAS.

Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come un invito all’investimento o alla compravendita di qualsiasi attività in borsa. Tutte le situazioni discusse nell’articolo sono fornite allo scopo di far conoscere le funzionalità e i vantaggi della piattaforma ATAS.