02/08/2022

Gruppo CME. La lega commerciale più alta.

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SULLE BORSE DI CHICAGO

I trader principianti hanno molte e variate domande sulla borsa di Chicago, sul gruppo CME e sul trading di futures a Chicago. Questa lettura lunga è stata scritta esattamente allo scopo di rispondere a queste domande nel modo più completo e corretto possibile. Tuttavia, prima di tutto, devi capire cos’è il Chicago futures exchange o CME.

La questione è che storicamente ci sono diversi importanti borse a Chicago:

Chicago Board Of Trade (CBOT) è stata fondata nel 1848.
Chicago Mercantile Exchange (CME) è stata fondata nel 1874.
Chicago Stock Exchange (CHX) è stata fondata nel 1882. Negozia azioni di 3.500 società. È stata rilevata dall’Intercontinental Exchange (ICE) nel 2018.

CBOT e CME si sono unite nel 2007 e hanno formato il gruppo CME, a cui si è unito il New York Mercantile Exchange (NYMEX) un anno dopo.

Così, il gruppo CME è diventato la piattaforma leader per il trading di derivati ed oggi il volume delle negoziaziazioni ammonta a miliardi di dollari al mese in ciascun settore.

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Questo articolo riguarda il gruppo CME, forse l’organizzazione più grande e influente nel mondo sulle negoziazioni dei futures. Questa piattaforma, la cui sede centrale è a Chicago, rappresenta il livello più alto. I migliori professionisti di tutto il mondo commerciano qui e se ti poni gli obiettivi massimi, benvenuto nel CME.

Leggi in questo articolo :

una breve storia della formazione del colosso della borsa – CME Group;
vantaggi del trading nella borsa di Chicago;
orari di snegoziazione di borsa;
quali futures potrebbero essere negoziati;
dove prendere i dati ECM;
come vedere i volumi di negoziazione;
strategie commerciali;
come fare trading da un altro paese;
come vedere il tasso di cambio RUB e il prezzo del petrolio sulla borsa di Chicago.

Link utili oltre all’articolo principale:

Come un principiante può iniziare a fare trading su CME. La dimensione del capitale ;
Quanto puoi guadagnare con la borsa di Chicago ;
I futures più liquidi su CME per il trading intraday ;
Apertura conto su CME: insidie ;
Errori dei trader su CME .

COME NASCE IL COLOSSO DEL TRADING IN BORSA – CME GROUP

La prima borsa valori al mondo – Chicago Board Of Trade (CBOT) – aprì i battenti nel 1848. All’inizio, CBOT commerciava molti prodotti agricoli. I produttori (agricoltori) e i consumatori potevano utilizzare la borsa per fissare i prezzi o la copertura. Per molti anni CBOT ha commerciato solo prodotti agricoli, inclusi grano, mais, soia, grano e bovini. Il primo contratto sull’argento è stato eseguito su CBOT nel 1969.

Contratti su obbligazioni dell’associazione nazionale ipotecaria governativa sono stati introdotti in circolazione su CBOT nel 1975. Il metodo di negoziazione aperta delle grida (quando i trader gridavano i loro ordini rimanendo nella sala di negoziazione) è stato iniziato ad essere sostituito con i sistemi di negoziazione elettronica nel 1994.

Chicago Mercantile Exchange (CME o Chicago Merc è stata fondata nel 1874) originariamente si chiamava The Chicago Butter and Egg Board. Questo nome rifletteva la sua specificazione, tuttavia, nel corso del tempo la borsa ha ampliato lo spettro dei suoi strumenti di trading, è stata chiamata Chicago Mercantile Exchange ed ha iniziato a introdurre nuove tecnologie. Così, nel 1972 sono stati introdotti sette contratti su valute. Ha iniziato a negoziare i futures sull’indice azionario (S&P) più popolare al mondo.

CME ha introdotto GLOBEX nel 1992. Si trattava di un sistema elettronico, che permetteva di fare trading 5 giorni alla settimana con 1 ora di pausa. La nuova tecnologia ha fornito a compratori e venditori la possibilità di eseguire operazioni tramite il computer senza utilizzare un broker nella sala di negoziazione. CME è la prima borsa statunitense, diventata una società per azioni. Le sue azioni hanno iniziato a essere negoziate alla Borsa di New York nel 2002. Ecco perché, se vuoi conoscere il valore delle azioni della borsa di Chicago, guarda le attuali quotazioni NYSE: CME. A proposito, il gruppo CME paga dividendi stabili sulle sue azioni.

CBOT e CME erano state organizzazioni separate fino al 2006. Si sono unite nel 2007 sotto il nome di CME Group. Il gruppo di nuova costituzione ha proseguito l’aggressivo programma di espansione ad altre borse futures.

Nel 2008, il gruppo CME ha acquisito il New York Mercantile Exchange (NYMEX è stata fondata nel 1882), che possedeva il New York Commodity Exchange (COMEX), un importante scambio di futures sull’energia e sui metalli preziosi.

L’immagine sopra (tratta dalla presentazione di CME Group) dice che “La combinazione è maggiore della somma delle sue parti”.

Il CME Group ha acquisito il Kansas City Board of Trade nel 2012. Il CME Group Europe è stato aperto a Londra nel 2014, ma non è esistito a lungo, poiché, secondo i funzionari del gruppo, i trader europei preferivano fare trading collegandosi con le infrastrurre del l’America.

QUALI STRUMENTI VENGONO NEGOZIATI SULLE PIATTAFORME DEL GRUPPO CME

La struttura del mercato è organizzata sulla borsa di Chicago in modo tale che ogni piattaforma sia specializzata in un gruppo separato di futures.

CME (Chicago) opera:

Future su indici azionari: S&P-500, Nasdaq, Dow Jones e Russel-2000.
Futures su valute. Ad esempio, 6E è il future EUR/USD e 6B è il future GBP/USD. Il ticker 6R sta per futures RUB/USD. Puoi usarlo per conoscere il tasso di cambio RUB/USD sulla borsa di Chicago.
Futures su prodotti zootecnici (carne suina, latte e bovini da carne).
Bitcoin futures . Vuoi conoscere l’attuale tasso di cambio bitcoin sulla borsa di Chicago? Inserisci il ticker BTC nel gestore dello strumento e otterrai un grafico con le quotazioni più recenti.
Altri futures (ad esempio, prodotti in legno segato).

CBOT (Chicago) opera:

Future su titoli del Tesoro (titoli del Tesoro).
Futures sui prodotti agricoli (mais, prodotti a base di soia, riso e avena). Ad esempio, se vuoi conoscere il prezzo del grano sulla borsa di Chicago, inserisci il ticker ZW nella finestra del gestore dello strumento. Si aprirà un grafico in cui vedrai la quotazione corrente.

NYMEX (con sede a New York ma fa parte del gruppo CME dal 2008) opera:

Futures sul petrolio WTI. Vuoi vedere l’attuale grafico petrolifero sulla borsa di Chicago? Immettere il ticker CL (simile a Crude oil) nella finestra di gestione dello strumento. La piattaforma creerà l’attuale grafico dei futures sul petrolio sulla base dei dati del gruppo CME.
Future sul gas naturale.

Futuro di altre risorse energetiche. COMEX (diventata parte di NYMEX nel 1994) opera:

futures sull’oro;
futures d’argento;
altri futures su metalli (rame, platino e palladio).

La specializzazione Opzioni (che cosa sono le opzioni) è organizzata in modo simile.

GLI ORARI DI NEGOZIAZIONE DI CHICAGO

Quando apre CME?

Il modo più corretto per conoscere gli orari di negoziazione di Chicago è visitare il sito web ufficiale. Vale a dire, visita la rispettiva sezione Orari di trading su www.cmegroup.com/trading-hours.html (vedi lo screenshot qui sotto):

Qui puoi trovare un programma per ogni future e opzione. Il formato dell’ora è Ora Centrale USA (GMT -6h).

Il trading sulle piattaforme del Gruppo CME avviene con l’ausilio del sistema Globex:

5 giorni a settimana (nei giorni feriali);
con pause per la compensazione.

Ecco perché, se è un giorno feriale, puoi eseguire operazioni su CME tramite Globex con un alto livello di probabilità. Tuttavia, c’è una sfumatura: la volatilità, che cambia molto bruscamente durante il giorno.

Un forte aumento dei volumi di negoziazione e dell’ampiezza della fluttuazione dei prezzi si verifica quando inizia un giorno feriale nelle organizzazioni finanziarie statunitensi.

Esempio: grafico dei futures EUR a 10 minuti per l’inizio di settembre 2020.

Il grafico delle quotazioni è costruito nella piattaforma di trading e analitica ATAS:

C’è lo strumento e il ticker di negoziazione nell’angolo in alto a sinistra. La scala temporale e l’istogramma del volume di negoziazione sono in fondo. Il formato dell’ora è UTC (Universal Time Coordinated).
I volumi non sono grandi durante la sessione asiatica.
Il livello di attività aumenta quando inizia un giorno di negoziazione in Europa.
Il livello di attività più alto è quando i trader del continente americano iniziano a fare trading.
Il trading si interrompe sul CME tra la sessione americana e quella asiatica. Questa pausa è necessaria per la compensazione, il processo di regolamento basato sui risultati delle negoziazioni eseguite.
Abbiamo un momento interessante qui. La negoziazione si è chiusa alle 17:00 UTC a causa della celebrazione del Labor Day negli Stati Uniti.

Cos’altro dovrebbe essere preso in considerazione.

Il tempo di negoziazione e il carattere dell’attività durante il giorno possono differire per i diversi strumenti.
Una garanzia più alta è richiesta per rinnovare una posizione durante la notte.

Tutto questo dovrebbe essere preso in considerazione quando si pianifica il trading sulla borsa di Chicago.

VANTAGGI DEL TRADING SU CME

A parte un vantaggio così ovvio come un’ampia scelta di strumenti liquidi e volatili, il trading su CME ha i seguenti vantaggi:

Economia. La fusione di varie borse di merci sotto l’egida del CME ha portato a un’enorme economia di scala. L’ampia piattaforma di clearing CME e la copertura globale GLOBEX (la piattaforma elettronica CME, che opera praticamente 24 ore su 24) hanno permesso di creare una megastruttura di negoziazioni, che distribuisce le spese su un numero infinito di prodotti.

Soglia di ingresso accessibile. Inutile dire che il trading sulla borsa di Mosca comporta meno spese per un trader rispetto al trading su CME. Tuttavia, praticamente qualsiasi persona con un livello di reddito medio può iniziare a negoziare il volume minimo di contratti. Soprattutto se si parla di mini e micro contratti, il cui scopo è proprio quello di rimuovere gli ostacoli per i partecipanti a bassa capitalizzazione all’inizio delle negoziazioni.

Regolamento. La struttura del Gruppo CME comprende la Direzione Regolamentazione Mercati. Svolge attività di vigilanza interna sulle negoziazioni, sui conti e sui mercati per l’individuazione e l’eliminazione di potenziali violazioni delle regole, stabilite dagli atti dello Stato. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), la US Securities and Exchange Commission (SEC) e altre strutture autorevoli garantiscono il rispetto delle regole.

Puoi sporgere denuncia contro la violazione delle regole o confessare la tua violazione delle regole sulla pagina web ufficiale: https://www.cmegroup.com/market-regulation.html .

Footprint. Dovrai pagare per il flusso delle informazioni di mercato (datafeed) dalla borsa di Chicago, il che è uno svantaggio. Tuttavia, se disponi di una potente applicazione per l’analisi dell’attività di negoziazione (come la piattaforma ATAS), puoi ottenere un vantaggio per mezzo di indicatori professionali. Se utilizzi le funzioni ATAS e colleghi ad esso i dati CME, otterrai una funzionalità di alta qualità per la creazione di footprint (il tipo di grafico più avanzato) e il lavoro con essi in tempo reale.

La borsa di Chicago memorizza anche i dati sul volume dei contratti venduti e sugli interessi aperti (Open Interest). L’interesse aperto (OI) è un numero totale di posizioni lunghe e corte aperte ma non chiuse. Puoi leggere questo articolo per imparare come utilizzare l’open interest su CME.

COME COLLEGARE ONLINE LE QUOTAZIONI CME

Segui questo piano:

Vai al sito ATAS.net e registrati.
Vai all’Area Personale e ottieni il link per scaricare la piattaforma ATAS e anche login e password.
Scarica la piattaforma, installala e avviala.

In linea di principio, questo è sufficiente per ricevere le quotazioni ECM, perché quando si aprono i grafici si caricano le quotazioni ECM tramite uno dei server ATAS.

Esempio: vediamo qual è il prezzo dei bitcoin futures su CME (il grafico sotto).

Per farlo:

Premi il pulsante Grafico nella finestra principale. Il pulsante apre la gestione degli strumenti, in cui si seleziona US Futures / FX / Bitcoin e si preme OK.
Si aprirà un grafico.
Si noti che nell’angolo in alto a sinistra sono presenti un ticker bitcoin futures e un ticker CME.
Il grafico mostra le quotazioni correnti senza ritardo. Tuttavia, i dati non verranno aggiornati. Se vuoi aggiornare il grafico, passaci sopra con il mouse, fai clic con il tasto destro del mouse e seleziona Aggiorna nel menu contestuale. I dati verranno aggiornati.

Per non fare clic su Aggiorna ogni volta, connettiti alle quotazioni CME tramite i fornitori di dati di negoziazione (Datafeed Provider). Come farlo? Troverai una descrizione dettagliata di come farlo nella nostra Knowledge Base nella sezione Collegamento di conti e dati. Nota che dovresti pagare per questo servizio. L’unica eccezione sono i dati demo con alcune restrizioni.

DOVE TROVARE I VOLUMI CME

Se sei un trader principiante ed hai iniziato a studiare i mercati finanziari dal trading sul Forex, molto probabilmente sarebbe interessante per te imparare ad analizzare i volumi nei mercati valutari. CME può aiutarti in ciò

Il volume degli scambi di futures su valute è molto elevato su CME (in media, da 50 miliardi di dollari a 100 miliardi di dollari al giorno). Questi sono contratti reali e non volumi tick, che vengono trasmessi in streaming da MetaTrader.

Esempio: il grafico dei futures RUB sulla borsa di Chicago.

Il numero 1 in questo grafico del periodo giornaliero segna l’istogramma del volume di trading per un giorno. Più alta è la colonna, maggiore è l’attività di trading. Nota anche le candele: sono insolite. Puoi vedere cosa succede ‘dentro’. Questo è possibile grazie ad ATAS. Per costruire lo stesso grafico:

aggiungi l’indicatore del volume sul grafico;
trasferisci il grafico in modalità cluster;
seleziona il tipo di cluster Istogramma digitale del volume (e potrai vedere il volume ad ogni livello all’interno della candela);
specifica la temporalità sotto forma di candele nelle impostazioni del cluster. Questo metodo di visualizzazione delle informazioni offre un vantaggio speciale, poiché è possibile “leggere il grafico” con un elevato grado di dettaglio.

Il numero 2 mostra che nel picco del 20 agosto si è formato un cluster ad alto volume (più di 700 contratti). Sulla base della reazione del prezzo, molto probabilmente, un importante venditore è entrato nel mercato, poiché la candela si è chiusa nel centro.

Il giorno successivo abbiamo ricevuto la conferma. Il numero 3 indica un cluster ancora più grande composto da 1.178 contratti. Nel caso si trattasse di acquisti potenti, perché il prezzo non è salito alle stelle? Rispettivamente, i trader che sono riusciti a “leggere” la situazione avrebbero dovuto aspettarsi un calo. Cosa che è successa (“inaspettatamente” per la maggioranza) durante la sessione di trading successiva.

Dobbiamo notare che tali grafici con una rottura del volume per livelli potrebbero essere applicati non solo per i futures RUB/USD, ma anche per altri strumenti valutari. Tuttavia, CME negozia solo gli strumenti basati su USD:

6A – Future su AUD/USD;
6B – Future GBP/USD;
6C – futures CAD/USD;
6E – Future EUR/USD;
6J – futures JPY /USD;
6L – future su BRL/USD;
6M – future MXN/USD;
6R – future su RUB/USD;
6S – future su CHF/USD;
6Z – Future ZAR/USD.

Non ci sono coppie di valute a tasso incrociato su CME.

Ancora un altro esempio : il grafico dei futures sul petrolio – i dati provengono dal NYMEX, che fa parte del gruppo CME. Selezionare US Futures/Prodotti energetici/Light Sweet Crude nella gestione degli strumenti per aprire il grafico.

Il grafico del periodo di 1 ora mostra i seguenti numeri:

Il profilo del mercato con la scomposizione di Delta.
Volume delle negoziazioni.
Delta (la differenza tra il mercato buy e sell).
Il cluster verde brillante. Mostra che gli acquirenti sono entrati nel mercato al livello di 37,15 e probabilmente questo è stato il motivo per cui il prezzo è aumentato di 10 centesimi.

Come puoi vedere, l’ analisi del volume consente di agire in modo ragionevole e di costruire strategie di trading più razionali , di cui parleremo ora.

STRATEGIE DI TRADING SU ECM

CME non prevede alcuna restrizione alle strategie di trading applicate (ovviamente, se queste strategie non hanno segni di frode, ad esempio spoofing). Ti consigliamo di applicare solo quel sistema, che ti dà un vantaggio rispetto agli altri più partecipanti al mercato.

Nel caso non lo possiedi, ti consigliamo un elenco di link utili.

Le 5 migliori strategie di trading di volume semplice;
Strategia di trading petrolifero su CME per grafici a cluster;
Esempi di sviluppo di strategie di trading;
strategia VSA;
Strategia di utilizzo del footprint attraverso l’esempio di un contratto future CME.

Dovresti anche guardare i webinar, condotti da trader professionisti, sul nostro canale YouTube. Hanno negoziato su CME con profitto per molti anni, utilizzando la piattaforma ATAS.

Modelli di analisi dei cluster. La strategia di trading Cactus nel Deserto ;
Costruzione di livelli ;
Come utilizzare l’indicatore del Delta Cumulativo su CME .

Il tema dello scalping altamente redditizio su CME merita un elenco a parte. La questione è che ATAS ha i moduli Smart Tape e Smart DOM integrati. Questi strumenti saranno utili per eseguire operazioni a breve termine (scalping) sulla borsa di Chicago.

COME FARE TRADING SU CME DA UN ALTRO PAESE

Grazie al sistema Globex, introdotto su CME nel 1992, il trading nei principali mercati finanziari del mondo è accessibile praticamente da qualsiasi parte del mondo. Se vuoi iniziare a fare trading su CME, è obbligatorio aprire un conto tramite il tuo broker, una società intermediaria, che ti fornisce l’accesso alle negoziazioni.

Puoi fare trading sia tramite il tuo broker nazionale che tramite uno americano. Non ti consiglieremo un’azienda specifica (dovresti selezionarla da solo), ma ti aiuteremo con un valido consiglio, descritto nei seguenti articoli:

Preparati al fatto che quando apri un conto per fare trading sulla borsa di Chicago, dovrai compilare edinviare una moltitudine di documenti. Un buon manager di una società di intermediazione dovrebbe aiutarti ad affrontare le formalità.

CONCLUSIONI

Il gruppo CME, spesso chiamato borsa di Chicago, è una combinazione di diverse piattaforme di borse importanti. Svolge il trading di futures e opzioni su larga scala al mondo, il cui volume è di circa 1 trilione di dollari al giorno.

Il sistema Globex e l’accesso online consentono di acquistare e vendere strumenti finanziari su CME. La cosa più importante è agire con prudenza. Non affrettarti a mettere a rischio importi significativi prima di assicurarti che la tua strategia di trading ti porti un profitto stabile. La piattaforma di trading e analitica ATAS ti aiuterà a ottenere il vantaggio per tradare su CME.

Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come un invito all’investimento o alla compravendita di qualsiasi attività in borsa. Tutte le situazioni discusse nell’articolo sono fornite allo scopo di far conoscere le funzionalità e i vantaggi della piattaforma ATAS.