Как торговать инсайд-бар по футпринту

Инсайд-бар в трейдинге — это паттерн на графике, представляющий собой свечу, которая полностью находится в пределах предыдущей свечи (бара). При этом максимальная и минимальная цены текущего бара больше минимальной и меньше максимальной цены предыдущего бара. Low предыдущей свечи < Low и High текущей свечи <  High предыдущей свечи Инсайд-бар может быть признаком неопределенности или временного баланса спроса и предложения. Его используют для входа в позицию при пробое экстремумов инсайд-бара в расчете на начало нового тренда. Читай далее:

Как понимать инсайд-бар в трейдинге

Инсайд-бар часто появляется после периода заметного изменения цен и работает как признак консолидации, когда участники рынка не уверены в дальнейшем направлении. Пример паттерна инсайд-бар. Слева на 4-часовом графике BTC/USD стрелками показаны 5 инсайд-баров. Это свечи, которые целиком находятся между хай и лоу предыдущей свечи.  Рассмотрим более конкретно первый случай: 

• Инсайд-бар в виде медвежьей свечи появился после периода падения цен на Биткоин. 
• Его можно интерпретировать как ослабление давления медведей.
• Следующая свеча предоставила возможность войти в лонг на бычьем пробое максимума инсайд-бара в районе уровня 53200.

График справа — 15-минутный футпринт. Он в деталях показывает, как происходил бычий пробой уровня 53200. Добавленный индикатор Дельты помогает понять динамику активности покупателей и продавцов. Яркие зеленые кластеры (1) показывают активность быков на разгоне цены при восхождении к сопротивлению 52300.  Другие важные детали: 

• Под цифрой 2 на минимуме свечи 16:00 происходит тест уровня максимального объема (Point of Control) предыдущей свечи. Он может служить поводом для открытия позиции лонг с низким риском до того, как произойдет бычий пробой инсайд-бара на 4-часовом графике.
• Цифрой 3 показана зона узкого профиля — признак превосходства быков, которые не имели трудностей при проталкивании цены на более высокие уровни. Такие зоны не только подтверждают силу рынка, но могут использоваться как поддержка для входа в позицию лонг — в данном случае эта зона поддержки не дала цене опуститься ниже на свечах 16:15 и 16:30.

Из примера видно, что футпринты — универсальный инструмент получения подтверждения для входа в позицию по классическим сигналам технического анализа, как пробой инсайд-бара. Больше по теме:

• Как работают графики футпринт
• Основы чтения графиков футпринт
• Как применять футпринт для прибыльного трейдинга

Преимущества и недостатки торговли инсайд-баров

Преимущества торговли по инсайд-бару

✔ Простота интерпретации. Классические инсайд-бары обычно появляются после резких движений цены. Их рассматривают как указание на период консолидации, когда участники рынка взвешивают дальнейшие направления движения. ✔ Потенциально прибыльные точки входа. Трейдеры ожидают пробой верхней или нижней границы инсайд-бара для входа по направлению импульса, который может развиться в значимый тренд. ✔ Универсальность. Инсайд-бары могут использоваться в различных рыночных условиях и подходят для разных временных рамок — как для торговли по тренду, так и для разворотов. ✔ Сочетаемость. Стратегию торговли по инсайд-бару можно дополнительность разными инструментами: сигналами индикаторов, уровнями поддержки и сопротивления, фундаментальным анализом. А если наложить на график одноименный индикатор Inside Bar, идентифицировать паттерн на графике будет еще легче!

Риски использования инсайд-бара

✘ Ложные пробои. Инсайд-бар может привести к убыточным сделкам при ложных пробоях — когда цена выходит из диапазона инсайд-бара, но затем быстро разворачивается. ✘ Низкая волатильность. В периоды низкой волатильности инсайд-бары часто формируются без последующего значимого движения цен, затрудняя торговлю. ✘ Зависимость от контекста. Важно учитывать общую рыночную ситуацию и предшествующие движения цены. Инсайд-бар, который формируется в  условиях неопределенности или в период флэта, может не давать четких сигналов о направлении движения цены. ✘ Вероятность значительных потерь. Обычно стоп-лоссы рекомендуют ставить за границу инсайд-бара: при бычьем пробое — ниже минимума, при медвежьем — выше максимума. Если инсайд-бар достаточно широкий, на практике это может обернуться высокими рисками. ✘ Неопределенность в установке тейк-профита. Если стоп-лосс ставится за противоположную границу инсайд-бара, то тейк может быть установлен на расстоянии, вдвое превышающем размер стопа, или около важного уровня поддержки/сопротивления, или с применением трейлинг-стопа.

Индикатор для определения инсайд-баров

Индикатор Inside Bar подсвечивает границы широких свечей, в пределах которых находятся следующие за ними свечи — по определению, инсайд-бары.

• Скачай бесплатно, установи и запусти ATAS.
• Открой график нужного инструмента.

Вызови менеджер индикаторов сочетанием клавиш Ctrl+I. Выбери в списке индикаторов Inside Bar, добавь его на график и нажми ОК. Подробнее про индикатор и его настройку — в Базе знаний.

На скриншоте с 15-минутным кластерным графиком BTC/USD цифрами отмечено: 1 — инсайд-бар внутри зоны нерешительности, которую закрасил индикатор. 2 — бычий пробой зоны нерешительности. На настойчивость быков указывают яркие зеленые кластеры. Вероятно, их активность обоснована положительными новостями. 3 — еще один инсайд-бар. Участники рынка будто размышляют, в полной ли мере текущая цена учитывает свежие положительные новости. Индикатор закрашивает зону размышлений, при формировании которой силы спроса и предложения временно уравновешивали друг друга. 4 — свидетельства активности покупателей: спрос перевешивает, и цена выходит вверх из зоны равновесия. 5 — зона превосходства продавцов. Возможно, они посчитали новую цену слишком высокой для Биткоина — на следующем баре эта зона сработала как сопротивление. 6 — еще один инсайд-бар: он отображает снижение рыночной активности, так как в основных финансовых центрах — нерабочее время.

Двойной инсайд-бар

Двойной инсайд-бар (Double Inside bar) — это паттерн из трех свечей. Он формируется, когда две последовательные свечи (бары) полностью находятся в пределах диапазона предыдущих свечей. Это показывает еще большую консолидацию рынка по сравнению с одинарным инсайд-баром и может указывать на сильное накопление или неопределенность среди участников рынка.

Пример на графике цены Биткоина:

Первая свеча (1) — самая широкая. Следующая свеча (2) — находится в пределах предыдущей. Третья свеча (3) — не выходит за пределы второй. Далее по ярко-красным кластерам мы видим усилие продавцов (4). Маркет-продажи подтверждают агрессию сил предложения на пробое зоны консолидации, образованную двойным инсайд-баром. Тест пробоя зоны консолидации, образованной двойным инсайд-баром (5).

Что значит паттерн из трех инсайд-баров

Паттерн из трех инсайд-баров — в трейдинге это редкая ситуация, когда три последовательные свечи (бары) на графике цен полностью находятся в пределах диапазона предыдущей свечи. Этот паттерн подчеркивает еще большую степень консолидации и неопределенности на рынке по сравнению с одинарным или двойным инсайд-баром. Паттерн образуется или из-за выбора слишком мелкого таймфрейма, или потому что рынок пребывает во флэте.

Пример на 1-минутном графике фьючерсов на индекс S&P 500.

Цифрами 1—2—3 отмечен тройной инсайд-бар. Он появился после всплеска активности покупателей — возможно связанной с выходом новостей в начале европейской торговой сессии.  Со временем активность покупателей стала угасать (4). Резкая смена цветов на индикаторе Дельта (5) указывает, что усилие покупателей не принесло результата — мы видим признаки агрессии продавцов. Это вызвало некоторую нерешительность на рынке: цена остановила рост, а в последствии стала постепенно снижаться.

Какие есть стратегии торговли по инсайд-бару

Существует два подхода к торговле по инсайд-бару:

1 — усилие покупателей на пробое уровня 18600 заметно по яркому зеленому кластеру. После пробоя цена ускоренно летит вверх, что видно по узкому профилю. Восходящая динамика тормозится после превышения уровня 18630 — это выражается в образовании выпуклости на профиле в районе 18636 (2). Отчетливый медвежий сигнал поступает на свече 08:40. Комбинацию яркого зеленого кластера вверху (3) и цены закрытия далеко от максимума можно интерпретировать как ловушку для быков. 4 — инсайд-бар, с появлением которого можно войти в шорт на пробое его минимума на следующей свече с установкой стоп-лосса над инсайд-баром по классическим правилам. 5 — медвежий пробой минимума предыдущей свечи, которая является инсайд-баром, сопровождается появлением на футпринте ярких красных кластеров — признака активности продавцов. Это выглядело как подлинный медвежий пробой, но по факту он оказался преждевременным — на Дельте нет всплеска отрицательных значений. 6 — цена еще раз пошла к верхней границе инсайд-бара, при этом:

• на ней еще видны признаки ловушки для быков — яркие зеленые кластеры в районе максимума и цена закрытия под ними.
• цена, к счастью, не зацепила стоп-лосс, установленный над инсайд-баром.

7 — четко видны признаки активизации продавцов. Индикатор Дельта показывает всплеск отрицательных значений, а свеча закрывается под ярко-красными кластерами. Построенные от них красные линии указывают на зону сопротивления, сработавшую в дальнейшем.

Входы в позицию шорт на свече в районе красных линий (7) и на пробое минимума инсайд-баров (4) находятся на приблизительно одинаковом уровне. При этом во втором случае решение выглядит более аргументированным за счет информации, полученной с футпринта. Такая позиция наверняка быстрее бы показала положительный PnL.

Тест пробоя инсайд-бара

Этот метод предполагает вход в позицию на откате к уровню пробоя границ инсайд-бара. 

Пример. Часовой футпринт фьючерсов на нефть.

Под уровнем сопротивления (1) образовался инсайд-бар (2), который намекает на временную нерешительность участников рынка — покупатели могут быть не уверены относительно перспектив пробоя сопротивления. Но бычий пробой сопротивления все-таки произошел на свече 14:00. Цена закрылась выше уровня пробоя, а в районе уровня пробоя заметны ярко-зеленые кластеры. Пробой сопротивления совпал с выходом цены за границы инсайд-бара (3).

Уместно дождаться теста пробоя, чтобы войти в лонг от зеленых кластеров, где покупатели доказали свое преимущество. Фактически, две последующих свечи дали возможность реализовать такой план (4).

Ложный пробой

По общепринятому мнению, инсайд-бар означает консолидацию. Но пробой границы инсайд-бара может означать всего лишь расширение зоны консолидации и ее продолжение. Если «умные деньги» не видят драйверов для трендового изменения цены, они будут зарабатывать на движениях цены между границами флэта, используя ложные пробои для набора позиций — и это не единственный мотив. Пример. 10-минутный футпринт фьючерсов на Nasdaq 100.

1 — пример инсайд-бара 2 — на этой свече происходит медвежий пробой инсайд-бара, предполагающий открытие позиции шорт. Но эта позиция, скорее всего, закроется по стоп-лоссу на следующей же свече (3). Анализ контекста может дать ценную догадку. На предшествующей инсайд-бару свече произошел прокол круглого психологического уровня 18400 внутри дня, а цена закрылась выше него (4). Возможно, это был «вынос стопов розничных трейдеров» и «набор позиции лонг крупным игроком». Выпуклость на профиле футпринта (5) может указывать именно на сделки, заключенные по этой логике. Если так, условный крупный игрок может активизировать достаточно стопов — он не заинтересован в дальнейшем снижении. Следовательно, медвежий пробой инсайд-бара (2) обладает невысоким приоритетом для читающего футпринт трейдера. Наоборот, он может торговать ложные пробои минимумов в расчете, что после ликвидации стопов покупателей цена пойдет вверх. Больше по теме:

• Кто и почему охотится на твои стоп-лоссы
• Как извлечь выгоду из страха получить стоп-лосс

FAQ

Что такое бар в трейдинге?

Бар в трейдинге — это графическое отображение ценовых данных за определенный временной интервал. Он показывает цену открытия, закрытия, а также максимальные и минимальные значения за этот период. Свеча предоставляет ту же информацию, просто с другой визуализацией.

Что означает инсайд-бар в трейдинге?

Инсайд-бар — паттерн, который зачастую указывает на период консолидации или неопределенности на рынке, когда цена торгуется внутри диапазона предыдущего бара. Он может сигнализировать о паузе перед потенциальным продолжением текущего тренда или о развороте — в зависимости от последующего пробоя этого диапазона. 

Является ли инсайд-бар бычьим или медвежьим сигналом?

Сам по себе паттерн внутреннего бара может быть как бычьим, так и медвежьим сигналом — в зависимости от контекста рынка и предыдущего тренда. Он указывает на период консолидации, после которого может последовать движение в любом направлении.

Стоит ли торговать по инсайд-бару?

Проведем короткое исследование. Экспортируем данные свечей из ATAS в .csv файл (1), а затем загрузим его (2) в Chat GPT, чтобы независимый ИИ дал ответ.

Мы загрузили данные для BTC/USDT с Binance Futures, 10-минутный таймфрейм, 100 дней. Оказалось, за этот период было обнаружено 1916 инсайд-бараров.  Мы попросили Chat GPT рассчитать прибыль от стратегии по таким правилам:

• находим инсайд-бар;
• представляем, что мы ставим buy-stop на верхнюю границу и sell-stop на нижнюю границу инсайд-бара;
• смотрим следующую свечу. Если она цепляет buy-stop, считаем прибыль от удержания long до момента закрытия следующей свечи после инсайд-бара. Если она цепляет sell-stop, считаем прибыль от удержания short до момента закрытия следующей свечи после инсайд-бара. Если свеча цена цепляет оба ордера, фиксируем убыток.

Итог. Средний результат на сделку — плюс $27.67 при торговле 1 Биткоином без учета других факторов.  Теоретические подсчеты показывают крайне незначительное положительное ожидание от торговли инсайд-баров. На практике это наверняка будет означать убытки из-за комиссий, проскальзываний, других издержек.  Другими словами — механическая торговля инсайд-баров бесперспективна. Необходимо внедрять в стратегию более эффективные инструменты для трейдинга.

Как научиться торговать инсайд-бары прибыльно

Используй футпринты и другие инструменты для профессионального анализа динамики покупок и продаж. Это позволит разработать свою стратегию торговли на основе инсайд-баров и любых других классических паттернов. Следующий шаг — отточить навыки применения этой стратегии на живом графике. Для этого идеально подойдет тренажер ATAS Market Replay. С ним ты можешь без риска попробовать себя в трейдинге Inside Bar или других паттернов с применением футпринта и/или других индикаторов.  Для этого скачай бесплатно, установи и запусти платформу ATAS, а затем:

График выше показывает пример инсайд-бара. На вершине предыдущей свечи заметны покупатели, попавшие в ловушку. Красные кластеры на инсайд-баре указывают на активизацию продавцов в районе уровня 60675, что в целом дает приоритет открытию позиций шорт. В процессе обучения трейдингу в тренажере Market Replay ты можешь:

• изменять скорость воспроизведения и ставить его на паузу;
• тестировать стратегии, отслеживать сигналы более 400 индикаторов;
• использовать Chart Trader и другие функции, чтобы вести торговлю на встроенном демосчете Replay, а затем анализировать свои результаты;
• применять графические инструменты, например, отмечать уровни поддержки и сопротивления;
• применять различные типы графиков, например, нестандартный Range XV; 
• применять защитные стратегии;
• анализировать объемы в биржевом стакане Level II, например, с помощью индикатора DOM Levels;
• и многое другое.

ATAS позволяет загружать тиковую историю с разных рынков, а не только криптовалют, предоставляя тебе всеобъемлющую базу для нахождения закономерностей во взаимодействии цены и объема.

Выводы

Инсайд-бар (внутренний бар) — это паттерн из 2 свечей, при котором вторая находится полностью между минимумом и максимумом первой. Считается, что: 

• такое падение волатильности указывает на временную нерешительность участников рынка относительно будущего движения цены;
• пробой границ инсайд-бара может означать начало нового тренда — классическая торговая стратегия предполагает открытие позиции при пробое.

На практике вероятность получения прибыли при подобном упрощенном подходе близка к 50% (без учета издержек). Для получения реального преимущества трейдерам следует использовать продвинутые инструменты, показывающие динамику активности покупателей и продавцов, как это делают графики футпринт.

Скачай ATAS. Это бесплатно. После установки ATAS автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.