Индикатор Fixed Range Volume Profile: обзор и советы по применению

Индикатор Fixed Range Volume Profile – это производный инструмент от профиля рыночного объема, который строит гистограмму распределения объемов по уровням цен за фиксированный временной диапазон (Fixed Range). 

Fixed Range Volume Profile широко используется в профессиональной среде для точечного анализа объемов за выбранный период, и, конечно, представлен в арсенале инструментов платформы ATAS. В этой статье подробно рассмотрены его функции и возможности применения в торговле.

Все об индикаторе Fixed Range Volume Profile

В интерфейсе аналитической платформы ATAS индикатор Fixed Range Volume Profile (FRVP) обозначается как Anchored Volume Profile. Такое название выбрано, чтобы отличать его от схожего по названию инструмента — Fixed Market Profile & TPO. В дальнейшем, при сравнении доступных разновидностей профилей объемов, это различие станет более понятным.

Индикатор профиля объёма фиксированного диапазона — это инструмент анализа, который показывает, как распределялись торговые объёмы по ценовым уровням за заданный промежуток времени. Данные отображаются на графике в виде горизонтальной гистограммы.

Термин Fixed Range означает, что пользователь вручную указывает две точки на графике:

• начало построения профиля;
• конец построения профиля.

Пример Fixed Range Volume Profile

Вот как выглядит индикатор на графике фьючерсов на индекс Nasdaq 100:

В данном случае используется инструмент Anchored Market Profile, который строит объемный профиль за фиксированный временной диапазон. Профиль охватывает участок графика, где происходило снижение цены фьючерса.

Индикатор FRVP применяется для анализа акций, фьючерсов и криптовалют на разных таймфреймах.

Как добавить индикатор на график

1. Открой меню графических инструментов на верхней панели графика.
2. В разделе Volume Analysis выбери инструмент Anchored Market Profile.

Затем:

• Укажи мышкой начальную точку — Begin (левая граница диапазона, цифра 1).
• Укажи конечную точку — End (правая граница, цифра 2).

В левой части графика платформа построит профиль (3), который можно передвигать в любую удобную часть графика, а также производить необходимые настройки. Границы можно передвигать мышкой – профиль будет автоматически перерисовываться.

Особенность индикатора профиля объема фиксированного диапазона. Важной особенностью Anchored Market Profile является то, что этот профиль закрепляется на экране – ты можешь прокручивать график влево-вправо, а гистограмма будет оставаться перед глазами, как будто на своем “слое”. То есть, она не “приклеивается” к свечам. Это добавляет особую свободу анализа взаимодействия профиля с разными масштабами – например, FRVP позволяет держать на графике сегодняшнего дня профиль для важного временного диапазона из прошлого дня, что может быть удобно в ряде случаев.

Как удалить индикатор FVRP? Просто выдели индикатор и нажми Delete; аналогично можно использовать Delete в контекстном меню (правая кнопка мыши).

Как работает этот индикатор

Точность построения профиля объема для фиксированного диапазона с помощью инструмента рисования Anchored Market Profile является отличительным преимуществом платформы ATAS. При построении гистограммы используются тиковые данные, учитывающие каждую сделку, а если задано настройках – объем разделяется на сделки по бидам и аскам.

Если же детализация при построении профиля объема для фиксированного диапазона слишком высока, ты можешь воспользоваться инструментом Scale (в правой части верхней панели графика), чтобы объединить несколько ценовых уровней в один (другими словами – изменить шаг цены).

Скорость построения – еще одно преимущество, которые ты получишь в этом инструменте, скачав платформу ATAS.

Компоненты индикатора Fixed Range Volume Profile

Основной элемент индикатора — горизонтальная гистограмма. Длина полоски на каждом ценовом уровне показывает объем торгов: чем длиннее полоска, тем выше объем был проторгован на этом уровне. Такой формат помогает быстро оценить, где сосредоточена активность рынка за выбранный период времени.

• Выступы на гистограмме. Их еще называют плотности высокого объема или узлы высокого объема (High Volume Nodes, HVN) – они указывают на высокую активность торговли на нескольких соседних уровнях.
• Тонкие профили. Или узлы низкого объема (Low Volume Nodes, LVN) – отображают уровни, где торговля не была активной. 

На гистограмме по умолчанию отображаются

✔ Point of Control (POC) или «Точка контроля». Это уровень цен с самым большим объемом торгов в выбранном диапазоне. 

✔ Границы зоны стоимости (Value area). Верхняя граница (VAH) и нижняя (VAL).

✔ Статистика — отображается в нижней части индикатора.

✔ Фон гистограммы — улучшает визуальное восприятие.

Эти элементы играют ключевую роль  в интерпретации профиля объема фиксированного диапазона, к которому мы перейдем далее.

Сравнение FRVP с другими индикаторами

Платформа ATAS предлагает несколько инструментов для работы с профилем рынка. Все они основаны на одном принципе — отображении объёмов по ценовым уровням, — но каждый предназначен для решения конкретной аналитической задачи.

Чтобы выбрать подходящий инструмент, важно понимать особенности каждого. Ниже рассмотрим основные разновидности профилей ATAS и подскажем, когда и какой из них применять.

Fixed Range Volume Profile и другие инструменты рисования профиля

Для построения Fixed Range Volume Profile на графике – нужно использовать инструмент рисования Anchored Volume Profile.

На скриншоте выше показаны 3 инструмента рисования профилей, используемые на одном графике:

✔  Anchored Volume Profile позволяет строить профиль объема фиксированного диапазона используя 2 границы слева и справа (Anchors).

✔  Fixed Volume Profile по умолчанию закрепляется в левой части графика и строит профиль для текущего дня. Буквально он переводится как “фиксированный профиль объема”, поэтому для начинающих трейдеров может быть путаница с названиями. Горячая клавиша – Ctrl+F3.

✔  Volume Profile – это динамический профиль, очень удобный. Во-первых, он вызывается горячей клавишей F3. Во-вторых, быстро строит точный профиль для той области, которую ты просто обведешь мышкой. 

На график можно добавить столько профилей, сколько потребуется. Каждый профиль, созданный с помощью инструмента рисования, можно дополнительно настроить. В базе знаний доступна инструкция, в которой описаны действия с профилем: вход в настройки, копирование, удаление и другие операции.

Fixed Range Volume Profile: сравнение с другими профилями и футпринтом

На скриншоте ниже, помимо профиля фиксированного диапазона (Anchored Volume Profile), показаны:

• профили внутри свечей — для их отображения переведи график в режим футпринта (нажми Shift+K или растяни график мышкой по времени);
• стандартный индикатор Volume Profile & TPO — добавляется через менеджер индикаторов (Ctrl+I или через меню на верхней панели графика).

В зависимости от имеющихся задач для анализа объемов по уровням, ты можешь выбирать наиболее подходящий инструмент.

Профиль рынка для фиксированного диапазона Anchored Volume Profile будет уместен, если ты хочешь сфокусироваться на одном конкретном важном диапазоне графика и вручную задать его произвольные границы. Для подобной задачи, например, стандартный индикатор Volume Profile & TPO будет менее целесообразен, так как он “автоматом” строит множество профилей через равные промежутки времени.

Настройка параметров

Профиль фиксированного диапазона Anchored Volume Profile обладает таким же расширенным набором настроек, как и стандартный индикатор Volume Profile & TPO в платформе ATAS.

Подробно об этих настройках мы уже рассказывали ранее — ты можешь ознакомиться с ними в соответствующих материалах.

• Видео: Обзор настроек индикатора Market Profile & TPO
• Как работает индикатор профиля рынка
• Описание настроек Market profile & TPO в Базе знаний

Теперь переходим к самому интересному — практическому использованию профиля фиксированного диапазона Anchored Volume Profile для принятия торговых решений.

Как применять Fixed Range Volume Profile на практике

Профиль объема биржевых торгов показывает ценовые области, помогая трейдерам определять области высокой и низкой торговой активности и анализировать, где рынок провел значительное время, а где цена легко изменялась.

Наблюдая за тем, как меняется профиль, трейдеры получают ценную информацию о том, как рынок перемещается из стадии тренда в стадию флэта.

Интерпретация профиля объема

Если на профиле объема появляется выпуклость — узел высокого объема (HVN) — это может указывать на следующее:

• На рынке действует флэт. Время идет, но драйверов для изменения цены не появляется. Покупатели и продавцы не активны, занимают выжидательную позицию, торгуя минимальными объемами.
• Покупатели и продавцы взаимно активны, но цена в равной мере устраивает и покупателей, и продавцов. Усилия со стороны спроса и предложения уравновешивают друг друга. Таким образом по сложившейся цене проходит большое количество сделок, увеличивая суммарный объем.

Узкий (тонкий) профиль, который еще называется Low Volume Nodes (LVN) часто проявляется как свидетельство дисбалансов – ведь если одна из сторон имеет перевес, то цена не будет долго задерживаться на таких уровнях.

Торговые стратегии по профилю объема

Трейдеры могут анализировать профиль рынка во взаимосвязи с ценой и временем, чтобы формировать предположения о динамике рыночных настроений и, на их основе, разрабатывать торговые идеи.

В целом, создание стратегии — это индивидуальный процесс, который может привести к уникальным результатам в зависимости от особенностей конкретного трейдера. Ниже ты найдешь серию полезных статей, посвященных стратегиям торговли по профилю:

• Как торговать с индикатором профиля рынка
• Торговля по уровням с профилем рынка
• Как начать использовать профиль объема
• Стратегия торговли Test mini-POC

Разберем несколько примеров торговли по индикатору FRPV.

Применение FRPV для торговли по уровням поддержки и сопротивления

Индикатор FRPV дает много интересных наблюдений за тем как цена реагирует на:

• Выступы HVN, включающие пиковые значения (локальные POC);
• Впадины LVN, где профиль узкий;
• Резкие перепады (“ступеньки”) на профиле.

Так трейдеры получают ценные аргументы для торговых идей, среди которых – использование областей HVNs и LVNs для торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Пример. График ниже показывает профиль объема для фиксированного диапазона времени, в течение которого происходило снижение (в левой части графика) цены фьючерса на индекс NDX. Давай изучим, как заметные особенности этого профиля действовали в качестве сопротивлений, когда нисходящий тренд сменился временным восстановлением.

Цифра (1): Локальный POC сработал как сопротивление на открытии рынка с бычьим гэпом после выходных.

Цифра (2): Классический пример, как Point of Control способен воздействовать на цену.

Цифра (3): Локальный POC остановил рост цены в конце “бычьего дня”.

Цифра (4): Ступенька (резкий перепад на профиле) сработала как сопротивление и привела к последующему снижению цены. Это наводит на мысль, что рост от пробоя в точке, обозначенной стрелкой 2, до максимума в районе 20 520 был во многом обусловлен закрытием коротких позиций, открытых в период падения цен в левой части графика. Когда эта поддержка иссякла — ты сам видишь, что произошло.

Использование POC для трейдинга по уровням

Хотя пример со стрелкой (2) на графике выше иллюстрирует, как цена может реагировать на уровни Point of Control, определенные с помощью индикатора профиля объема для фиксированного временного диапазона, стоит отдельно подчеркнуть этот паттерн. Он наглядно подтверждает эффективность анализа горизонтальных объёмов и особенно полезен для начинающих трейдеров благодаря своей простой и понятной визуальной форме.

Пример. Фьючерс на фондовый индекс DAX.

Point Of Control профиля объема для фиксированного диапазона А-В позволил найти уровень для входа (1) в покупки. POC профиля объема для фиксированного диапазона C-D позволил найти уровень для входа (1) в продажи.

Как торговать по тренду

Торговля по тренду — один из способов применения профиля рынка для поиска выгодных точек входа в соответствии с преобладающими рыночными настроениями. Например, в условиях устойчивого бычьего тренда трейдер может:

• использовать профиль рынка для поиска уровней поддержки;
• дождаться отката, чтобы получить подтверждение;
• войти в позицию по направлению тренда, рассчитывая на завершение отката.

Пример торговли. Скриншот ниже показывает график цены на золото, когда рынок демонстрировал бычьи настроения на фоне геополитической напряженности. В это время фьючерс на золото впервые в истории достиг отметки $3 000 за унцию.

При этом:

• скользящая средняя подтверждают бычий тренд для данных, находящихся за пределами левой части графика;
• Anchor с меткой End указывает на правую границу временного диапазона (Fixed Range), для которого построен профиль.

Обрати внимание, что выпуклость HVN в районе уровня 2990 сработала в качестве поддержки, которую допустимо было использовать в расчете на то, что восходящий тренд продолжится. Вот аргументы в пользу такого размышления:

• Уровень 2990 кратен круглому числу 10 и может работать как психологический (под размещены стоп-лоссы покупателей).
• Ярко-красные кластера на нижних тенях (признаки срабатывания стоп-лоссов покупателей).

В данном случае удержание профиля FRPV для периода роста цен, находящегося за пределами экрана, позволяет удобно отслеживать динамику на кластерном графике и использовать ее для определения окончания коррекции.

Полезные статьи:

• 50-процентный откат в трейдинге: причины, и как использовать
• Как определить окончание коррекции
• Как читать футпринт
• Торговля по паттернам футпринта
• Кто срывает твои стоп-лоссы, зачем и как

Ошибки при торговле с применением профиля объемов

Ни один торговый инструмент не гарантирует получение прибыли — это в полной мере относится и к индикатору FRPV.

Излишняя зависимость от данных прошлых торгов

Допустим, ты определил выраженный уровень Point of Control на графике. Ожидать, что цена обязательно отскочит от него (особенно с точностью до тика), — заблуждение. Действительно, взаимодействие цены с уровнем POC нередко сопровождается разворотами, но это не делает такие реакции обязательными или предсказуемыми с высокой точностью.

Пример. График фьючерсов на Биткоин с биржи BinanceFutures.

Профиль объемов для диапазона между Anchors (1) и (2), когда цена росла, указал на уровень высокого объема (3). Но, как видишь, на последующем снижении, цена не нашла там значительной поддержки. Вместо ожидаемого отскока произошло лишь зигзагообразное движение —  и медведи продолжили давление.

Неправильная интерпретация профиля 

Объемы на гистограмме – это статистическая информация. Она является следствием реальной торговой активности. И анализ объемов так или иначе связан с формированием гипотез, отвечающих на вопросы: кто покупает/продает (сильный игрок или слабый), с какими мотивами? В действительности нельзя быть абсолютно уверенным, что гипотеза верна. Но продолжительная и настойчивая работа с графиками позволяет развить навыки, позволяющие повышать точность интерпретации неровностей на профиле FRPV.

Игнорирование других инструментов

Профиль объемов для фиксированного диапазона – как и другие инструменты для построения гистограмм распределения торговых объемов по ценовым уровням – безусловно, ценный инструмент. Но это не означает, что другие индикаторы не нужны.

FRPV гармонично сочетается, например:

• с вертикальными объемами (как вариант – с индикатором Кумулятивной дельты);
• с такими индикаторами как: скорость ленты, Big Trades, DOM levels и другими.

Сочетай индикаторы таким образом, чтобы получить наиболее полное представление о том, как формируется рыночная картина в более широком контексте.

Подробнее про индикаторы ATAS:

• Коротко про 240 индикаторов из платформы ATAS
• Индикаторы объема в трейдинге: как использовать

Как избежать ошибок

Очевидно, что никто не может торговать без убытков. Убыток – не значит ошибка, а неотъемлемая часть работы трейдера. Тем не менее, чтобы повысить свой профессиональный уровень – а это прямо связано с сокращением частоты появления убытков – воспользуйся функционалом ATAS Market Replay, который позволит потренироваться в реальных рыночных условиях без риска.

Преимущества Market Replay в ATAS:

• Встроенный демо-счет. Он позволяет воспроизводить исторические данные, создавая эффект живого рынка. Это дает отличную возможность учиться трейдингу и тестировать стратегии без риска потерять реальные деньги.
• База данных. В ATAS можно загружать детальную тиковую историю, включающую глубину рынка (данные Level II), для акций, фьючерсов и криптовалют.
• Продвинутые инструменты. Используй продвинутые инструменты ATAS, включая Anchored Volume Profile, чтобы получить реальное торговое преимущество и точнее анализировать рыночную ситуацию.

Чтобы запустить Market Replay в ATAS: 

Для начала –  скачай бесплатно, установи и запусти платформу ATAS, а затем:

На графике выше присутствует индикатор FRPV, отображающий профиль для краткосрочного периода роста цен слева. Затем цена откатилась к области HVN (7) на профиле, где нашла поддержку (как показано стрелкой). Как думаешь, получилось бы у тебя извлечь прибыль из этого разворота?

FAQ по индикатору Fixed Range Volume Profile

Чем важен анализ объемов?

Объемы — это еще одно измерение наряду с временем и ценой. Их анализ позволяет изучать поведение цены в контексте торговой активности, что дает более глубокое понимание динамики спроса и предложения. Это выводит работу трейдера на более высокий уровень и позволяет получить преимущество над многими розничными участниками рынка, которые опираются на простые техники, такие как запаздывающие индикаторы, или принимают решения на основе эмоций.

Что такое профиль объема? 

Это инструмент анализа объемов, применяемый профессиональными трейдерами. Он отображает в виде горизонтальной гистограммы, показывающей как распределялись объемы заключенных сделок (выраженные, например, в количестве контрактов) по уровням цены за заданный период времени.

При этом используется простая логика: чем длиннее бар на гистограмме – тем больший объем сделок был заключен на этом уровне, чем короче бар – тем меньше. Эта логика делает визуально удобным и быстрым чтение профиля объема с графика. А самое главное – полезным. 

Чтобы начать использовать профиль объёма, обратись к статьям в блоге ATAS.  Например: как начать использовать профиль в трейдинге

Market Profile и Volume Profile: в чем разница?

Оба понятия относятся к анализу торговой активности в разрезе ценовых уровней. Однако существует все таки небольшая концептуальная разница.

• Market Profile. Ближе к истокам, в 1980-х годах, когда Питер Стейдлмайер разработал идею визуализации динамики цен в течение торгового дня через так называемые TPO (Time Price Opportunity). Каждый TPO представляет собой отметку, указывающую, что цена торговалась на определенном уровне в определенное время.
• Volume Profile. Основан на объемах торгов на разных ценовых уровнях. Это современное и более популярное понятие, потому что с развитием технологий появились инструменты для анализа объемов, которые демонстрируют высокую эффективность, чем привлекают трейдеров.

То есть профиль объема – это только про объем (может быть с разбивкой на объемы сделок по бидам и аскам), а Market Profile – это понятие, как правило, основывается на показаниях времени, оно более академическое. В статье про индикатор Session Volume Profile мы приводили список классической литературы по этой теме.

Выводы

Индикатор Anchored Volume Profile в платформе ATAS, по сути, показывает профиль для фиксированного диапазона (Fixed Range Volume Profile, FRVP). Границы для диапазона выставляются вручную двумя метками (anchors): Begin и End. Построенный профиль не приклеивается к свечам, что может быть удобно при комбинировании различных масштабов.

Это предоставляет больше свободы для трейдера, который учитывает в своих стратегиях показания гистограмм профиля, например, принимая торговые решения, когда цена взаимодействует с уровнями Point of Control, границами зон стоимости, областями HVN и LVN, а также другими особенностями профиля. Инструменты, предлагаемые платформой ATAS позволяют в полной мере реализовать стратегии, связанные с трейдингом по объемам.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения или нашем Discord-комьюнити.