Главная Блог Основы рынка

Индикаторы объема в трейдинге: что это и как их использовать

3 марта, 2025

Индикаторы объема в трейдинге: что это и как их использовать

Функционал ATAS

VSA

Oleg Pylypenko

–

Рубрика: Основы рынка

–

24 мин. чтения

–

374

Индикаторы объемов – наиболее прогрессивная группа аналитических инструментов в трейдинге. Они характеризуются тем, что используют данные, отличные от ценовых. Проще говоря, это другое измерение анализа.

Объемы показывают реальную активность участников рынка, отражая количество купленных и проданных активов за определенный период. Такой вид анализа позволяет лучше понять, как меняется рынок, и, главное, оценить истинные причины ценовых движений. Это дает реальное преимущество, необходимое для выживания в условиях жесткой конкуренции биржевого процесса.

В этой статье мы сосредоточимся на применении индикаторов объема для торговли на фондовом рынке, а точнее — для трейдинга фьючерсами на фондовые индексы. Однако рассматриваемые инструменты эффективно используются и на любом другом ликвидном рынке. Все индикаторы из этого обзора доступны в ATAS — ведущей платформе для профессионального анализа объемов.

Зачем анализировать объемы

Почему рыночная цена товара (акции, криптовалюты и пр.) меняется? Потому что действует закон спроса и предложения: если покупателей больше – цена растет, и снижается, когда в большинстве находятся продавцы.

Пример. Графическая иллюстрация закона спроса и предложения. На графике пересекаются две кривые — спроса (D, demand) и предложения (S, supply), определяя точку равновесия (E, equilibrium) и равновесную цену. Этот график знаком всем, кто изучал основы экономики в старших классах.

Объемы – неотъемлемая часть закона спроса и предложения

Обрати внимание на ось абсцисс – она работает с измерением Q, quantity. По сути, это и есть объемы.

Простыми словами:

✓ В теории анализ спроса и предложения всегда связан с объемами торгов.

✓ На практике современные индикаторы объемов позволяют трейдерам отслеживать, как меняется торговая активность на разных уровнях цены в разное время (что будет показано далее).

✓Этот подход помогает выявлять изменения в балансе спроса/предложения и строить прогнозы наиболее вероятного движения цены, используя только график.

Узнай больше по теме в наших материалах:

Как объемы стали ключевым инструментом трейдеров

История использования объемов в трейдинге восходит к началу XX века. Уже тогда торговцы акциями поняли их важность и начали уделять внимание этому анализу. Одним из первых, кто систематизировал этот подход, был Ричард Вайкофф — легенда Уолл-стрит и пионер в изучении взаимосвязи цены и объемов.

Важность анализа объемов: фрагмент из курса Вайкоффа

Обучая трейдеров, он обращал внимание на важность фиксации информации об объемах (Volume). Эти данные помогают оценить интенсивность торговой активности, выявить изменения в балансе спроса и предложения и, в конечном итоге, принять обоснованное торговое решение.

Узнай больше:

Вертикальный

Индикатор вертикальных объемов, известный как Volume, отображается в виде столбиковой гистограммы под графиком цены. Он показывает объем торгов для каждой свечи (бара) и является классическим инструментом, который по умолчанию доступен в большинстве платформ для трейдинга.

Пример. 5-минутный график E-mini фьючерса на индекс Nasdaq 100. Данные поставляются напрямую биржей CME Group, где торгуется этот фьючерсный контракт.

По индикатору вертикальных объемов видно, что на свече 12:05 было заключено сделок объемом в 2691 контракт.

Обрати внимание, что в настройках индикатора Volume ты можешь указать, какие данные будут отображаться:

✓ Реальные объемы

✓ Тиковые объемы

Подробнее о том, как использовать индикатор Volume в трейдинге:

Горизонтальный (профиль)

Горизонтальные объемы также отображаются в виде гистограммы, но показывают активность торговли на каждом уровне цены за определенный период времени.

Горизонтальные объемы и профиль рынка (Market Profile) стали активно использоваться в трейдинге с 1985 года, когда Питер Стейдлмайер, трейдер Чикагской товарной биржи (CME), представил концепцию анализа рыночной структуры с помощью объемов. Его подход основывался на идее, что рыночная цена движется вокруг справедливой стоимости, где наблюдаются наибольшие объемы сделок.

Пример. На 3-минутный график E-mini фьючерсов NQ (отображает движение индекса технологических акций) добавлен индикатор TPO and Profile, с периодом 2 часа.

Как использовать индикатор горизонтальных объемов?

Статистически индикатор горизонтальных объемов предоставляет данные о торговой активности. Например:

кружком отмечен уровень цены, на котором за 2 часа было куплено/продано 94 контракта.
внизу справа от индикатора показана сумма всех контрактов (лотов), проторгованных за 2 часа.

Аналитически индикатор помогает оценить изменения рыночных настроений. В данном примере:

В течение некоторого времени спрос и предложение находились в балансе (видно по выпуклости профиля) в диапазоне 21737-21741, после чего произошел сдвиг вверх (отмечено цифрой 1).
После этого прежняя зона баланса стала работать как поддержка (2).

Узнай больше, как анализировать графики с индикаторами горизонтального объема:

Продвинутые индикаторы объемов

Помимо широко используемых индикаторов горизонтального и вертикального объема, трейдеры применяют дополнительные инструменты для более глубокого анализа рыночной активности:

✓ Индикатор дельты, включая кумулятивную дельту;
✓ Кластерный график (футпринт);
✓ Индикатор VWAP;
✓ Индикаторы глубины рынка и тепловые карты;
✓ Индикаторы потока ордеров и скорости ленты.

Дельта

Этот индикатор отображает разницу между:

асками – сделками, заключенными инициативными покупателями;
бидами – сделками, заключенными по инициативе продавцов.

Положительная дельта указывает на преобладание покупательской активности.
Отрицательная дельта сигнализирует о доминировании продавцов.

Если ты еще не знаком с понятиями бидов и асков, рекомендуем ознакомиться с нашими статьями о механике биржевой торговли:

Пример. График ниже показывает 3 разновидности Дельты:

Внизу – классическая дельта для каждой свечи;
Также внизу – кумулятивная дельта, которая складывает значения для всех свечей и обнуляется в конце дня;

Синяя двухсторонняя гистограмма в области цен – это индикатор TPO and Profile в режиме Дельты. Здесь положительные значения отображаются справа (преобладание покупательской активности), а отрицательные – слева (доминирование продавцов).

Показания индикаторов объема позволяют «прочитать» историю торгового дня:

(1) трейдеры стали проявлять инициативу, покупая контракты по рыночным ценам, что привело к восходящему тренду внутри дня;

(2) трейдеры, которые слишком поздно приняли решение покупать, оказались запертыми в бычьей ловушке на вершине рынка.

Совет. Обрати внимание на индикатор CVD Pro (Multi) – он позволяет строить кумулятивную дельту для трейдеров с разной капитализацией, что дает более детальное представление о рыночных настроениях.

Узнай больше об использовании индикатора Дельты для принятия торговых решений:

Футпринты

Футпринт – это не индикатор в привычном смысле, а особый тип графика (также известный как кластерный график). Он сочетает данные горизонтальных и вертикальных объемов, отображая их непосредственно внутри каждой свечи. Такой формат позволяет детально анализировать структуру объемов на разных уровнях цены.

Пример. 10-минутный кластерный график E-mini фьючерса фондового индекса Nasdaq 100:

Футпринт позволяет наглядно оценивать взаимодействие цены и действий трейдеров:

(1) Покупатели были эффективными. Их исполненные ордера market-buy (заметны по зеленым кластерам) преимущественно вели к повышению цены. Часто скопления таких кластеров служат уровнями поддержки в дальнейшем.

(2) Покупатели не были эффективными. Несмотря на факты исполненных ордеров market-buy, цена опускалась – это медвежий признак.

Подробнее о футпринтах:

VWAP

TWAP (Time-Weighted Average Price) и VWAP (Volume-Weighted Average Price) — два популярных индикатора, которые помогают трейдерам оценивать среднюю цену актива за определенный период времени. Они позволяют:

Определять отклонение цены от средних значений.
Анализировать силу и направление тренда (или его отсутствие).
Выявлять ключевые уровни поддержки и сопротивления.

В платформе ATAS оба инструмента объединены в единый индикатор VWAP/TWAP, что упрощает их использование в торговле.

Пример. Скриншот ниже показывает, как выглядит индикатор VWAP на графике ES – E-mini фьючерса на фондовый индекс S&P 500.

Индикатор средней цены, взвешенной по объему

Пользователи ATAS могут дополнительно настроить зоны стандартных отклонений от линии VWAP, что помогает лучше анализировать рыночные колебания и определять возможные уровни поддержки и сопротивления.

Узнай больше по теме:

Глубина рынка и тепловая карта

Глубина рынка (DOM, Depth of Market) — это индикатор, показывающий текущие данные о лимитных ордерах на покупку и продажу, размещенных в стакане заявок (order book). Трейдеры используют его для анализа ликвидности, а также баланса спроса и предложения в реальном времени. Для работы с DOM требуется подключение к потоку биржевых данных.

Тепловая карта (DOM Levels) – это индикатор, показывающий на графике, как в течение времени менялись объемы лимитных ордеров на разных уровнях цены. Он позволяет изучать на истории закономерности взаимодействия цены с уровнями, на которых были выставлены крупные заявки; а также – находить важные уровни поддержки и сопротивления.

Пример ниже показывает, как выглядят эти два индикатора объема на графике фьючерса ES:

✓ Справа отображается глубина рынка в виде красно-зеленой гистограммы: чем больше столбик на гистограмме, тем выше суммарный объем выставленных на этом уровне лимитных ордеров.

✓ Тепловая карта в области цены визуализирует изменения объемов во времени. Яркие «горячие» цвета на уровнях указывают на увеличение объемов в стакане.

Индикаторы анализа объемов лимитных ордеров

Анализ объемов лимитных ордеров позволяет изучать, как ликвидность в биржевом стакане влияет на ход цены. Например:

появление значительного объема лимитных ордеров на покупку (1) придало бычий импульс рынку;
после этого цена поднялась к уровню (2), где были заметны значительные объемы лимитных ордеров на продажу. Этот уровень сработал как сопротивление.

Совет. Уделите внимание индикатору MBO DOM, который показывает очередь лимитных ордеров, выставленных на каждом уровне в стакане.

Подробнее по теме:

Индикаторы потока ордеров и скорости ленты

Индикатор скорости ленты (Speed of Tape) показывает, насколько быстро появляются новые сделки.

Индикатор Order Flow визуализирует ход торгов в виде ломаной линии с кружками, которые строятся поверх свечного графика. Кружочки отображают размер больших сделок, указывая на их направление: зеленые – покупки, красные – продажи.

Пример. Скриншот ниже показывает, как выглядят эти два индикатора объема на 1-минутном графике фьючерса ES:

Индикаторы потока ордеров и скорости ленты

Стрелочкой указано ускорение темпа торговли на развороте цены во время низковолатильной азиатской сессии.

Дополнительная информация по теме:

Другие индикаторы объемов

В платформе ATAS доступно более 200 индикаторов для трейдинга, при этом наибольшую ценность представляют инструменты для анализа объемов.

Помимо уже упомянутых индикаторов, тебе также могут быть полезны:

Cluster Search — индикатор объема, который позволяет находить на футпринт-графике кластеры, соответствующие заданным критериям. Например: кластер находится на хвосте свечи и имеет объем маркет-покупок более чем 20 контрактов. Подробнее: здесь и здесь.
Big trades. Это индикатор объема, который выделяет на свечном графике крупные сделки, помогая анализировать их влияние на цену. Подробнее: здесь и здесь.
Tape Patterns. Этот индикатор анализирует поток сделок и выявляет цепочки сделок, соответствующие заданным критериям. Хотя его настройка может быть сложной, он предоставляет очень ценную информацию о рыночной активности. Подробнее: здесь и здесь.
Cluster Statistics. Этот индикатор отображает данные в виде таблицы, показывая объемы (включая биды, аски, дельту), а также время и другие параметры для каждой свечи. Подробнее: здесь и здесь.

Теперь можно более подробно поговорить о том, как понимать и интерпретировать сигналы индикаторов объема. Пред этим рекомендуем бесплатно скачать и установить ATAS. Это лучший способ освоить материал — на практике изучить работу индикаторов на графиках акций, фьючерсов и криптовалют. Не просто читай — применяй!

Как интерпретировать сигналы индикаторов объема

Понимать индикаторы объема сложно. Их сигналы – это не очевидное пересечение скользящих средних. Сложность обусловлена тем, что объемы надо интерпретировать — это требует учета рыночного контекста, понимания логики законов спроса и предложения, усилия и результата.

Даже опытному аналитику, несмотря на многолетний опыт изучения взаимосвязи цены и объемов торгов различными активами, бывает сложно точно определить текущее состояние рынка и спрогнозировать дальнейшее движение цены.

Пример: Ты замечаешь высокий объем. Что это значит? Это может быть как начало сильного тренда, так и его завершение. Также это может оказаться серединой развития тренда, если цена пробивает важный уровень в его направлении.

Сигнализирует ли рост объема о приходе крупных игроков или о ликвидации позиций? Если дельта показывает покупки, кому они принадлежат – крупным игрокам (сильным участникам рынка) или массе розничных трейдеров (слабым участникам, которых часто путем манипуляций заманивают в ловушки)?

Трейдерам приходится самим искать ответы на такие вопросы, чтобы понимать, что стоит за всплеском или снижением объемов. Важно помнить, что интерпретация объемов — процесс субъективный.

Чтобы помочь тебе разобраться, рассмотрим два графика популярных акций на разных таймфреймах.

График 1. Акция Apple (AAPL) на дневном таймфрейме:

График 2. Акция Nvidia (NVDA) на 30-минутном таймфрейме:

Далее разберем 5 типичных рыночных ситуаций и покажем, какие сигналы при этом формируют индикаторы объема на представленных выше графиках.

Подтверждение тренда

Классическим подтверждением тренда считаются следующие сигналы:

Увеличение вертикальных объемов при движении цены по направлению основного тренда, например, активизация покупателей в восходящем тренде;
Уменьшение вертикальных объемов при движении цены против основного тренда, например, в восходящем тренде это может указывать на слабое давление продаж.

Пример: 25 ноября торги акцией AAPL (7) открылись с бычьим гэпом на максимуме с начала месяца, закрылись с повышением цены и увеличением объема. Это бычий признак, подтверждающий идею о том, что долгосрочная восходящая тенденция (измеряемая неделями и месяцами) получает развитие.

Ослабление давления

Уменьшение вертикальных объемов может давать ценные указания о том, что одна из сторон не заинтересована в текущих уровнях цены, допустим:

после периода роста цен уменьшение объемов на бычьей свече дает повод трактовать это как ситуацию, при которой покупатели не готовы платить слишком дорого за акцию;
уменьшение объемов на медвежьей свече после периода снижения цен – признак того, что продавцы ослабили давление.

Подробнее про логику такого взаимодействия показаний индикатора объемов и цены рекомендуем почитать в статье: Сигналы VSA “Нет Спроса” и “Нет предложения”

Примеры:

Уменьшение объемов торгов акцией AAPL (5) в конце октября 2024 – признак слабости спроса около уровня $233. Последующее снижение цены с увеличением вертикальных объемов подтверждает такую интерпретацию.

Уменьшение объемов торгов акцией AAPL (6) в начале ноября 2024 после нескольких дней снижения цены – признак слабости давления продаж около уровня $222. Последующий рост цены с увеличением вертикальных объемов дает подтверждение.

Бычьи и медвежьи признаки

Рассмотрим, как меняется индикатор вертикальных объемов на стадии роста цены (для снижения справедливы обратные закономерности):

Бычьи признаки:

✓ Рост объема выше средних значений → указывает на активность спроса.
Важно, чтобы:

свеча не была узкой;
закрытие свечи происходило ближе к максимуму.

Медвежьи признаки:

✓ Объем ниже средних значений на попытках роста цены → сигнализирует о слабости спроса и нехватке покупателей. Свечи могут принимать форму Доджи, указывая на неопределенность.

✓ Чрезмерно высокий объем на бычьих свечах → может указывать на FOMO-эффект, когда трейдеры массово запрыгивают в рынок на пике роста, что может привести к развороту.

А бычьи и медвежьи признаки на индикаторе горизонтальных объемов допустимо свести к простой базовой логике:

Бычий признак – способность цены пробивать вверх и удерживаться над уровнями высокого объема (POC);
Медвежий признак – способность цены пробивать вниз и удерживаться под такими уровнями.

Примеры на графике акции NVDA:

Цена не смогла преодолеть уровень $134, который сработал как сопротивление (3). Этот медвежий признак мог быть использован трейдерами для открытия коротких позиций внутри дня.

Цена поднялась выше над уровнями крупного объема предыдущего дня (4) и закрепилась там – это бычий признак.

Индикации объемов на разворотах цены

Индикаторы объема часто дают важные сигналы о возможном развороте тренда, указывая на изменения в динамике цены. Подробнее о том, как соотносятся показания индикатора объемов и движение цены в такие моменты, читайте в статье: «Сигналы Кульминации VSA».

Примеры:

29 августа, AAPL – кульминация ралли (1).
16 сентября, AAPL – сравнительно узкая свеча с закрытием в верхней части на увеличенных объемах (2) позволяет трактовать действие рынка ток: после медвежьего гэпа продавцы ощутили страх и поспешили продавать акцию, но некий важный интерес скупал поток предложений и удержал акцию от падения – это бычий признак. Далее произошел разворот цены вверх.
20 сентября, AAPL – ситуация (3) похожа на зеркальное отражение разворота на свече (2), но с особенностью в виде ложного пробоя максимума (1).
15 октября, AAPL – узкая свеча с бычьим гэпом и закрытием в нижней части на высоких объемах (4) указывает на то, что некий важный интерес продает акцию, используя всплеск спроса (возможно, на фоне “бычьих” новостей), не давая цене увеличиться от уровня открытия.

Индикации объемов на пробоях

Пробой — это сигнал о выходе цены за пределы предыдущего диапазона. Он может быть подлинным, указывая на начало сильного движения и возможную точку входа, или ложным, когда цена быстро возвращается обратно, создавая так называемые ловушки для быков и медведей. Ложные пробои встречаются чаще и нередко приводят к резким разворотам.

Примеры ложных пробоев можно увидеть на графике NVDA.

В начале торговой сессии, на фоне всплеска волатильности, цена кратковременно опустилась ниже минимума предыдущего дня (1), но затем закрылась выше – это сигнал в пользу бычьего сценария.

Аналогичная ситуация произошла позже: после очередного всплеска волатильности цена вновь пробила минимум одного из предыдущих дней (2). Инструмент ATAS Magnifier (для активации нажмите «M») помогает детально рассмотреть этот момент. Закрытие свечи выше уровня продаж в районе $135 указывает на возможную медвежью ловушку, что также является бычьим сигналом.

Подробнее по теме:

Стратегии торговли по объемам

Как видно из приведенных примеров, анализ объемов помогает:

✓ Судить о колебаниях рыночных настроений (это выражается в сменах баланса спроса и предложения).

✓ Отслеживать намерения крупных участников рынка.

✓ Выявлять ключевые уровни и моменты смены тренда.

Таким образом, навыки работы с индикаторами объема помогают разрабатывать стратегии, которые подходят как для внутридневного трейдинга, так и для свинговой торговли.

Торговля на откатах

Суть этой стратегии хорошо знакома начинающим трейдерам и основана на следующих принципах:

во время стадии роста цен – открывать лонг после снижений цены;
во время нисходящего тренда – открывать шорт после краткосрочных восстановлений.

Пример. График фьючерса NQ демонстрирует, как для этой стратегии можно использовать комбинацию графика Range XV и индикатор ZigZag Pro с включенной статистикой по объемам на каждой волне:

Цифры (1-2-3) обозначают последовательное снижение объема на растущих волнах, что привело к формированию паттерна «Голова и плечи» (SHS) – признаку ослабления спроса. Замечая такую динамику объемов и цены, трейдер может подготовиться к возможному развороту тренда в нисходящем направлении.

Волна (4) сигнализирует о повышенной активности продавцов – объем увеличивается на нисходящем движении. Теперь важно дождаться временного восстановления.

Оно происходит на восходящей волне (5), достигая уровня высокого объема, заметного на профиле. При этом сравнительно низкий объем на этом подъеме подтверждает возможность входа в шорт с коротким стоп-лоссом.

Повод для выхода из шорта дает динамика объемов на нисходящих волнах (6-7-8) – постепенное снижение объемов указывает на ослабление давления со стороны продавцов, что может сигнализировать о возможном замедлении или развороте движения.

Торговля на пробоях

Стратегия торговли на пробоях дает возможность войти в сильный тренд, что привлекательно с точки зрения быстрого и часто значительного потенциала прибыли. Однако она также несет риск попасть на ложный пробой. Кроме того, такие стратегии подходят не всем трейдерам, так как требуют быстрой реакции на изменения цены и умения оперативно принимать торговые решения.

Пример. Для поиска торговых возможностей полезно применять простой паттерн треугольника, как это демонстрирует график Range XV фьючерса на Nasdaq (NQ).

Уверенность в бычьем пробое верхней границы треугольника усиливают следующие сигналы:

Слабость продавцов: после пробоя нижней границы медведи не смогли развить нисходящий тренд (отмечено красной стрелкой).
Рост объемов на пробое (1): увеличение объемов в момент пробоя верхней границы можно интерпретировать как активность покупателей, поглощающих ордера на продажу в этой зоне.

Если покупка акции на пробое уровня в время роста цены вызывает психологический дискомфорт, то сигнал тестирования (2) пробитого уровня может стать хорошей альтернативой для входа в сделку.

Узнай больше по теме:

Пробои уровней: как торговать

Как научиться торговать по индикаторам объемов

Торговля по объемам — это не искусство, требующее исключительных талантов, а навык, который можно развить. Для успешного овладения этим подходом необходимы аналитическое мышление, профессиональное программное обеспечение, а также дисциплина и настойчивость. Научиться эффективно применять индикаторы объема и добиваться стабильных положительных результатов, поможет платформа ATAS и ее обучающие ресурсы.

Шаг 1. Пойми основы

Скачай ATAS и изучи материалы по анализу объемов, включая статьи в блоге:

Обязательно используй вкладку Learn в главном меню платформы ATAS.

Шаг 2. Тренируйся

Прежде чем переходить к реальной торговле, отработай навыки на исторических данных. Используй тренажер для трейдеров ATAS Market Replay для быстрого прогресса. Это поможет понять поведение объемов в разных рыночных условиях и отточить свои стратегии.

В тренажере доступны:

загрузка тиковых данных с истории торгов акций, фьючерсами на фондовые индексы и другие финансовые инструменты;
воспроизведение истории с разной скоростью и постановка на паузу;
возможность торговать на встроенном счете Replay, а затем анализировать результаты;
возможность использовать индикаторы объемов, упомянутые в данной статье.

Шаг 3. Переходи на реальный счет

Начинай торговать с минимальными объемами, чтобы снизить риски.

Советы:

Составь торговый план.
Соблюдай правила риск-менеджмента.
Регулярно анализируй свои сделки и при необходимости корректируй стратегию.
По мере роста уверенности постепенно увеличивай объемы торговли.

Следуя этим шагам, ты освоишь анализ объемов и сможешь уверенно продвигаться от начинающего трейдера к профессионалу.

FAQ по индикаторам для анализа объема

Что такое индикатор объемов?

Индикатор объемов – это инструмент, который показывает торговую активность на рынке, отражая количество купленных и проданных контрактов или акций.

Вертикальные объемы показывают активность для каждой свечи, отражая объем сделок за промежуток времени.
Горизонтальные объемы (или Volume Profile) демонстрируют распределение объемов по ценовым уровням.
Детализация по Дельте показывает разницу между инициативными покупками и продажами, указывая на доминирование покупателей или продавцов.
Кластерные графики (Footprint) детализируют объемы внутри свечи.

Также существуют дополнительные индикаторы объемов (упомянутые в этой статье), которые помогают решать специфические задачи, такие как:

Поиск крупных сделок.
Анализ цепочек сделок и выявление закономерностей.
Визуализация торговой активности на графике.

В целом, все виды индикаторов объема предназначены для того, чтобы трейдер мог:

Оценить значимость движения цены.

Выявить зоны интереса крупных участников.

Понять рыночные настроения и баланс сил между покупателями и продавцами.

На каких таймфреймах лучше применять индикаторы объемов?

Индикаторы объема можно эффективно применять на любом таймфрейме. Главное — правильно настроить их под свой стиль торговли и анализируемый период.

Для этого может потребоваться настройка как самого индикатора, так и графика. Например, в ATAS можно выбрать уровень детализации по шкале цены с помощью параметра Scale.

Особенности:

на старших таймфреймах будут заметны значимые сдвиги баланса спроса и предложения, в то время как на младших таймфреймах индикаторы покажут мелкие сдвиги;
некоторые индикаторы для анализа объемов (такие как Tape Patterns) рассчитаны для торговли внутри дня (включая скальпинг), поэтому не применимы на дневных графиках;
торговая активность на фондовых рынках распределяется неравномерно в течение дня. В моменты открытия и закрытия основной сессии объемы могут резко возрастать, что часто приводит к экстремальным значениям индикаторов. Эти всплески необходимо учитывать, чтобы не принимать их за стандартное рыночное поведение и корректно интерпретировать сигналы объемных индикаторов.

Какой индикатор объемов лучший для трейдинга внутри дня?

Не существует единственно верного ответа на вопрос, какие индикаторы объемов использовать. Для внутридневного трейдинга наибольшую ценность представляют инструменты, которые обеспечивают максимальную детализацию рыночной активности в реальном времени.

Здесь мы можем рекомендовать следующие варианты:

Классические вертикальные объемы с разбивкой на Дельту. Положительная дельта указывает на доминирование покупателей в течение времени формирования свечи, отрицательная – продавцов.
Volume Profile. Индикатор показывает распределение объемов по уровням цены. Кстати, в ATAS ты можешь выбрать произвольный участок графика, чтобы построить для него профиль.
Кластерные объемы (графики Footprint) – отображают распределение объемов внутри свечи, показывая, где происходили наиболее значимые сделки.

Для максимальной эффективности внутридневной торговли лучше использовать сочетание нескольких индикаторов, дополняя их инструментами, такими как Cluster Search, Big Trades, DOM Levels и другие современные решения. В отличие от них, классические индикаторы, такие как On-Balance Volume (OBV), Chaikin Money Flow, Klinger Oscillator, могут не оправдать ожиданий.

Выводы

Индикатор объема — это не просто гистограмма под графиком цены, а целый набор инструментов, позволяющих анализировать торговую активность с учетом:

Времени – как распределяется объем в разные периоды.
Уровней цены – где сосредоточены основные объемы торгов.
Направления сделок – были ли они преимущественно маркет-покупками или маркет-продажами.

Эти параметры помогают глубже понимать рыночную динамику и находить ключевые зоны интереса крупных участников.

Анализ индикаторов объема — это неотъемлемая часть успешного трейдинга и главный инструмент для принятия обоснованных решений. Надеемся, что эта статья помогла тебе, лучше разобраться в теме и убедиться: профессиональные объемные индикаторы действительно дают весомое преимущество, позволяя эффективно ориентироваться в динамичном рынке.

После установки платформы автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.