Паттерн «Мегафон»: совершенствование торговых стратегий

Паттерн «мегафон» – представляет собой графическую фигуру, которая выглядит как расширяющийся треугольник. Паттерн формируется на графиках акций, валютных пар или других финансовых инструментов и характеризуется расширяющимися границами, где максимумы и минимумы движутся в противоположных направлениях, создавая форму, напоминающую мегафон. Читай далее:

Как выглядит паттерн «мегафон» на графике

Паттерн «мегафон» обычно визуализируется, когда цена касается границ расширяющегося треугольника как минимум пять раз — три касания по одной границе и два по другой.  Однако на практике количество касаний не обязательно ограничено этой последовательностью. Пример. Два паттерна «мегафон» на 5-минутном графике фьючерсов на золото:

Общая черта всех паттернов  «мегафон» – повышение волатильности. Первый экземпляр на графике 1—2—3—4—5 сформировался, когда рынок “просыпался” на азиатской сессии. Второй экземпляр 6—7—8—9—10 сложился, когда на рынке повышалась активность перед выходом важных экономических новостей. Возможно, трейдеры стремились занять, по их мнению, выгодные позиции.

Что означает графический паттерн «мегафон» в трейдинге

При интерпретации паттерна «мегафон» трейдерам необходимо учитывать комбинацию различных факторов, которые могут проявляться в разных пропорциях в каждом конкретном случае. Среди таких факторов:

• Повышающаяся волатильность. Цена движется с расширяющимся диапазоном, что в равной степени может указывать на активную борьбу между быками и медведями за контроль над рынком, особенно на фоне выхода экономических новостей.
• Неуверенность относительно будущего. Постепенное увеличение амплитуды колебаний – признак неопределенности среди участников рынка, что делает паттерн характерным для ситуаций, когда рынок не может определить направление тренда.
• Манипулятивная природа. В некоторых случаях паттерн «мегафон» может быть результатом манипулятивных действий крупных игроков, стремящихся создать впечатление волатильного рынка, чтобы заманить трейдеров в ложные пробои. В результате, после нескольких расширений границ и ложных сигналов, крупные игроки могут воспользоваться ликвидностью, поступающей на рынок, чтобы сформировать собственную позицию в нужном направлении, когда большинство мелких участников окажется в убыточных позициях.

Пример манипуляции – точка 10 на графике выше. Минимум дня мог быть использован крупными игроками, чтобы увлечь массу розничных трейдеров в позиции шорт, и за их счет сформировать позиции лонг перед публикацией новой фундаментальной информации.

Как идентифицировать паттерн

Чтобы идентифицировать паттерн «мегафон», достаточно самого графика. Однако для облегчения его поиска можно использовать следующие инструменты:

• индикаторы ZigZag или Fractals, чтобы лучше видеть экстремумы;
• индикаторы волатильности, например: Bollinger Bands Bandwidth;
• другие инструменты.

Но существует особый прием, доступный тем, кто использует платформу ATAS. Суть приема – просто открыть график Range XV. Алгоритм построения графика держится в секрете, но, как видно, эта разновидность ренжевого графика ATAS позволяет легко определить формирование расширяющихся треугольников (к которым относится рассматриваемый паттерн), если добавить на график индикатор ATR с периодом = 1.

Пример. На графике фьючерсов на золото показан ниже. Данные с биржи Comex.

Чтобы открыть у себя этот график:

Цифрой 1 показан «мегафон», отчетливо заметный на графике Range XV с добавленным индикатором ATR (1). Допустим, трейдер увидел всплеск ATR, что дальше? Аргументацию для продажи (трейд на разворот внутрь паттерна) может дать минутный график с индикатором Дельта. Как показано цифрой (2), при формировании новой вершины на границе расширяющегося треугольника заметен аномальный всплеск положительной дельты, который был “погашен” продавцами. Возможно, это свидетельство активации стоп-лоссов продавцов – медвежий признак. Исходя из этого предположения, стоп-лосс имеет смысл поставить чуть выше нового пика, а тейк-профит – в районе нижней границы «мегафон». В показанном примере тейк-профит сработал, пускай и не сразу.

Стратегия торговли пробоя паттерна «мегафон»

В этом случае расчет делается на то, что период неопределенности окончился, одна из сторон захватила инициативу и демонстрирует агрессию, в то время как вторая сторона уступает.

Пример паттерна «мегафон» на графике криптовалют, данные для BTC/USD с биржи BinanceFutures:

Всплеск (1) на индикаторе ATR на графике RangeXV указывает на паттерн «мегафон» (2). Как действовать: продавать на пробой или покупать с расчетом на возврат цены внутрь паттерна? Помочь принять взвешенное решение поможет:

• Анализ контекста. Обрати внимание, паттерн «мегафон» сформировался после того, как цена Биткоина превысила психологический уровень $60k. Возможно, участники рынка были воодушевлены мыслью, что следующим рубежом будет $70k. Но преодолеть психологический рубеж не значит задержаться там.

• Анализ индикаторов на младших периодах. Справа показан футпринт с добавленными на него индикаторами DOM Levels и Дельта. Футпринт показывает агрессию продавцов и слабость покупателей (3) при приближении к крупному уровню лимитных ордеров на покупку (4). Но, возможно, он был убран, что как бы “открыло дверь” продавцам для более низких цен. Не исключено, что повышение цены над $60k с выставленным крупным buy-limit было кампанией от “Умных денег”, призванной вовлечь рядовых трейдеров в эмоциональные покупки и за их счет сформировать позицию шорт.

Предположим, если войти в шорт в районе 60200-60300 на свечах с 16:12-16:18, то стоп-лосс допустимо выставить выше 60500, и искать тейк-профит ниже пробоя как минимум на расстоянии, равном высоте паттерна «мегафон». Кстати, цифрой (5) отмечен признак разворота вверх от нижней границы «мегафона» – на футпринте видны “застрявшие” продавцы на минимуме свечи с закрытием выше ярко красных кластеров. Цена еще была “не готова”, чтобы штурмовать крупный buy-limit.

Стратегия ложного пробоя паттерна «мегафон»

Следующий пример с рынка акций Apple (AAPL). На графике ниже показаны два паттерна «мегафон» на рынке, где в целом преобладали бычьи настроения, что видно по скользящей средней. Цифрой (1) показан профиль объемов внутри свечи, который имеет форму нормального распределения, что указывает на некоторый баланс спроса и предложения. На следующей свече после (1) замечены трейдеры, “застрявшие” на вершине. 

После этого произошло формирование первого паттерна «мегафон», где цифрой (2) отмечены трейдеры, “застрявшие” на нижней границе паттерна – аргумент в пользу того, что выход из «мегафона» состоится по направлению вверх.

Второй паттерн «мегафона» примечателен тем, что здесь также формируется профиль, похожий на нормальное распределение – признак согласия между покупателями и продавцами. Так что если произойдет отклонение от консенсуса – оно может оказаться незначительным. Далее происходит медвежий пробой второго «мегафона». Допустим, трейдер предположил, что если на рынке действует восходящий тренд, а фактический выход из первого «мегафона» был направлен вверх, то медвежий пробой второго паттерна может оказаться ложным.  В целом, расчет оказался верным. Цена протестировала крупный уровень объема, замеченный на свече (1), а затем продолжила ралли внутри дня. Отличным входом в позицию лонг, исходя из таких рассуждений, может быть покупка на минимуме свечи 12:26:33, где цена тестирует крупный объем предыдущей свечи.

FAQ

Что такое «мегафон» в трейдинге?

«Мегафон» в трейдинге – это паттерн, который заметен на графике по расширяющимся колебаниям цен. Считается, что паттерн обозначает возрастающую волатильность и потенциальную неопределенность на рынке.

Является ли паттерн «мегафон» бычьим или медвежьим?

Паттерн «мегафон» может быть как бычьим, так и медвежьим, поскольку рам по себе он не предполагает определенного направления движения рынка. Важно анализировать контекст и использовать дополнительные инструменты, такие как анализ футпринтов, для получения более конкретных аргументов относительно будущих движений цены.

Мегафон – это трендовый или разворотный паттерн?

Паттерн «мегафон» может служить как трендовым, так и разворотным сигналом. С одной стороны, не исключено, что временная неопределенность, на которую указывает паттерн, окажется временной коррекцией в рамках актуального тренда. Тогда «мегафон» будет трендовым. С другой стороны, «мегафон» часто встречается на разворотах рынка. Как на рассмотренном выше графике фьючерсов на золото, который мы обещали упомянуть снова. ATR указывает на повышение волатильности, а формы свечей на RangeXV очерчивают «мегафон».

В данном случае паттерн означает рост колебаний как признак широкого активного рынка, где Умным деньгам нужно собрать достаточно ликвидности, чтобы полностью или частично зафиксировать прибыль по позициям.

Как торговать по паттерну «мегафон»

Сам по себе факт наличия этого паттерна не предоставляет четких указаний о направлении следующего движения, поэтому крайне важно применять комплексный подход к анализу. Так, торговля по паттерну «мегафон» может осуществляться как на пробой его границ, так и на разворот, в зависимости от контекста и показаний индикаторов объемов торгов, а также дополнительных факторов, которые нужны для принятия обоснованных торговых решений.

Как научиться торговать паттерн «мегафон»

Как видно из приведенных примеров с описаниями, рассматриваемый паттерн является неоднозначным, так как не дает ясного указания на будущее направление цены и может трактоваться по-разному в зависимости от контекста и дополнительных аналитических данных. Получится ли извлечь прибыль из торговли по паттерну «мегафон»? Чтобы ответить на этот вопрос, проведи моделирование на тренажере для трейдеров ATAS Market Replay. Этот модуль платформы ATAS использует исторические данные, чтобы воссоздавать условия торгов в реальном времени. Это быстро, информативно и финансово безопасно.  Для запуска тренажера – скачай бесплатно, установи и запусти платформу ATAS, а затем:

В процессе обучения стратегиям торговли по паттернам в тренажере Market Replay ты можешь:

• изменять скорость воспроизведения, ставить на паузу;
• анализировать футпринты;
• применять более 400 индикаторов;
• естественно, использовать Chart Trader и другие функции, чтобы вести торговлю на встроенном демо-счете Replay, а затем анализировать свою результативность;
• применять графические инструменты, например, отмечать уровни поддержки и сопротивления;
• применять различные типы графиков, например, важный в контексте нашего разговора Range XV;
• реализовывать защитные стратегии;
• выполнять другие действия, чтобы научиться ловить «мегафоны» и прочие паттерны.

Кстати, ATAS позволяет загружать тиковой историю с рынков криптовалют, акций и фьючерсов, предоставляя всестороннюю базу для анализа взаимодействия цены и объема. Это помогает улучшить построение собственной торговой стратегии, выявляя ключевые закономерности.

Выводы

Впервые паттерн «мегафон» упоминает Ричард Шабакер в книге Technical Analysis and Stock Market Profits в 1932 году. Автор называл паттерн редким и неоднозначным, поскольку он мог указывать как на разворот рынка, так и на продолжение тренда. Те, кто используют продвинутые инструменты анализа объемов в качестве дополнительной информации при торговле по паттерну «мегафон», могут прийти к выводу, что, например, паттерны футпринта предоставляют более достоверные и исчерпывающие данные для принятия торговых решений, чем расширяющийся треугольник, очертания которого периодически появляются на графике. Скачай ATAS. Это бесплатно. После установки ATAS автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.