Кластерный график позволяет “заглянуть внутрь свечей”, чтобы прочитать ход торгов на каждом уровне.
5 октября акция Газпром торговалась преимущественно в диапазоне 381-386 рублей за акцию. День закрылся на максимуме.
6 октября торги открылись с гэпом, что подстегнуло эмоциональных покупателей. Ажиотажный спрос поддерживался новостями из Европы, где газ торговался на головокружительных высотах.
Исследование кластеров на более быстрых таймфреймах показывает, что после открытия торгов 6 октября шли активные покупки по цене 395 рублей, но что важно – цена не повышалась, несмотря на доминирование покупателей. Это признак, предвещающий падение.
Действительно, появление продавцов (их активность отмечена цифрой 2) привело к снижению цены акций Газпром от уровней открытия. Котировка упала в зону стоимости предыдущего дня. Продавцы продолжали активничать (отмечено цифрой 3), и цена акций опустилась еще ниже.
Суммарная дельта (что такое дельта) 5 октября была максимально отрицательной за все время с начала 2021 года. Это было явное изменение в характере рынка акций Газпром.
Неудивительно, что когда открылись торги 7 октября, продавцы снова активизировались (показано цифрой 4), в результате чего цена акций упала еще ниже.
Конечно, можно сказать, что смена в поведении рынка произошла из-за тона заявлений президента Путина, который 6 числа высказал свою точку зрения по поводу завышенных цены на натуральный газ. С этим трудно поспорить. Однако кластерный анализ позволяет с наилучшей детализацией подтвердить изменение и найти оптимальные точки входа в позицию согласно фундаментальным драйверам.
Отслеживая информацию на кластерах в платформе ATAS, вы можете быть осведомлены более своевременно и точно о динамике спроса и предложения чем тот, постоянно мониторит СМИ.
Идея. Чтобы улучшить условия для активной торговли, вы можете обратить внимание на фьючерсы на акции Gazprom, которые также торгуются на Московской бирже. Торгуя фьючерсами на акции Газпром, вы получаете в распоряжение данные для индикатора Открытого интереса.
