Как торговать по уровням дисбаланса: пошаговые правила анализа рынка + видео реальной сделки

Как торговать по уровням дисбаланса: пошаговые правила анализа рынка + видео реальной сделки

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все ситуации, которые рассматриваются в статье написаны исключительно с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

В нашем блоге мы стараемся публиковать только полезные статьи для трейдеров. Насколько это удается – судить вам. Наш критерий “полезности” – применимость в реальной торговле. Данный материал – прямое тому подтверждение. 

В этой статье мы: 

  • расскажем о простой стратегии из 3 шагов, которая позволяет вести торговлю на любом финансовом рынке;
  • дадим конкретные правила и обоснования;
  • приведем примеры на графиках;
  • а также покажем видео реальной сделки, совершенной по данной стратегии.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Обоснование стратегии

Данная стратегия основана прежде всего на горизонтальной гистограмме объемов, которая строится с помощью индикатора TPO Profile.

Как мы писали в статье о теории рыночного аукциона, рынок имеет 2 чередующиеся стадии:

  • Баланс. Спрос и предложение уравновешены. Это обычное состояние рынка, в котором он проводит 90% времени. В это время на гистограмме формируется выпуклость в форме кривой колокола, которая свидетельствует о нормальном распределении сделок около справедливой цены.
  • Дисбаланс. Или состояние тренда – данная ситуация наступает, когда баланс спроса и предложение нарушается (например, вследствие выхода важных новостей), и текущая котировка устремляется в поисках новой зоны равновесия. При этом на профиле формируются тонкие зоны. Они являются следствием того, что цена проходит уровни быстро, не задерживаясь, сделок на этих уровнях совершается мало, так как одна из сторон имеет явный перевес.

Чтобы было понятней, проиллюстрируем данный тезис на графике фьючерса на фондовый индекс Nasdaq-100.

График фьючерса на фондовый индекс Nasdaq-100

На данном графике вы видите:

  • Цифрами 1 и 2 отмечены периоды баланса рынка. Колебания цены в этом случае “успокаиваются”, а на профиле формируется выпуклость.

  • Цифрой 3 отмечен период тренда, когда цена перемещалась между прошлым и текущим балансом. При этом профиль растягивается и чем-то напоминает “расческу”. Уровни впадин (отмечены черными прямоугольниками) чередуются с краткосрочными выпуклостями, когда цена задерживается в диапазоне перед новым импульсом.
  • Красные стрелки указывают на места, когда цена тестирует свежие “зоны узкого профиля” и отскакивает от них.

Эти красные стрелки от тонкого профиля показывают моменты, когда цена посещает моменты дисбаланса, но не имеет возможности преодолеть их, потому что, как правило, перевес одной из сторон слишком выражен. Так формируется отскок. И он повторяется слишком часто, чтобы быть случайностью.

Ниже мы приведем подтверждающие примеры на различных графиках.

Пример 1. Рынок акций Газпром на Московской бирже. Часовой период.

Рынок акций Газпром на Московской бирже
  • Цена три дня балансировала в диапазоне, отмеченном цифрой 1.
  • Затем последовал быстрый медвежий прорыв на открытии торгов 20 августа (отмечено цифрой 2). При этом на профиле образовалось тонкое место. Продавцы были чрезвычайно агрессивными.
  • На последующих сессиях цена приближалась к зоне тонкого профиля (отмечен прямоугольником), но разворачивалась от него вниз. Трейдеры получили 3 возможности для входа в продажи.

Пример 2. Похожий пример на графике биткоинов. Тот же период, та же модель поведения.

Пример торговли по стратегии
  • Цифрами 1-2-3 обозначены стадии баланса.
  • Прямоугольники построены от узких мест на профиле, которые образовались во время перехода цены от одного баланса к другому. 
  • Стрелками показаны развороты от зон сопротивления, образованных тонкими профилями.

Почему так происходит?

Давайте предполагать. Посмотрите на график криптовалюты выше. 18 августа у нас сформировался профиль в форме “В”. Используя заявленную терминологию, это были два аукциона, или два периода временного рыночного равновесия (отмечены цифрами 1 и 2). 

Очевидно, что сделки на покупку и продажу совершаются во время каждого аукциона. И когда цена быстро (чтобы не дать времени на раздумья) “проскочила” вниз от первого аукциона ко второму, то что произошло с покупателями и продавцами?

  • Покупатели, которые не закрылись по стоп-лоссу, обнаружили себя в убыточных позициях. Они оказались неправы и мечтают, чтобы цена поднялась на прежние уровни.
  • Продавцы довольствуются прибылью. Причем некоторые из них успели войти в продажи по стратегии “на пробой”, когда цена пошла вниз, от первого аукциона ко второму.

Тонкий профиль – это условная граница между разными рыночными аукционами. И она имеет значение для обеих групп трейдеров, которых мы описали.

Когда цена поднимается (момент теста), то она делает это так, чтобы доставить неудобство и тем и другим:

  • Покупатели ждут, что вот-вот цена даст им сбежать из ловушки. Но этого не происходит.
  • Продавцы видят, что их прибыль тает на глазах. Явно более 50% процентов, это очень нервирует, и они могут даже закрыть шорты, чтобы прибыль не превратилась в убыток. Если они это таки делают, представьте себе их эмоции, когда цена уходит вниз балансировать в зону аукциона 3.

Мы конечно утрируем в некоторой мере, но по другому быть не может. Биржевые торги слишком сложны, каждый участник большого рынка имеет свои мотивы, и мы не в силах с точностью и коротко описать их. Трейдеры и сами не всегда могут объяснить, почему закрыли/открыли сделку.

Так что давайте допустим, что наши предположения достаточно правдоподобны, и обратимся вновь к графикам, чтобы найти больше подтверждений и примеров для нашей торговой стратегии. 

Кажется, ей пора дать название. Тест узкого профиля. 

Пример 3. Здесь немного сложнее, потому что в этом примере с рынка фьючерсов на евро-доллар с Московской биржи подключается принцип зеркальных уровней, когда бывшая поддержка после пробоя начинает действовать в роли сопротивления.

Пример с рынка фьючерсов на евро-доллар с Московской биржи

Здесь имеем два аукциона (отмечены цифрами 1 и 2). Между ними – зона тонкого профиля (отмечена фиолетовой линией). Обратите внимание, что вначале эта зона действовала как поддержка (стрелки под номером 3). А после пробоя – выступила в роли сопротивления (стрелки под номером 4).

3 шага для торговли по стратегии

Чтобы торговать по стратегии Теста узкого профиля, следуйте плану из 3 шагов:

  1. Откройте график инструмента. Нанесите индикатор TPO Profile, а лучше несколько.
  2. Анализируя гистограмму профиля, разбейте график на периоды аукционов (стадии баланса или равновесия) и трендов (стадии дисбаланса). Постройте уровни дисбаланса.
  3. При подходе цены к значительной и недавней зоне дисбаланса, выставите лимитный ордер с расчетом на отскок. А еще лучше – переключитесь на более быстрый таймфрейм, чтобы найти дополнительное подтверждение (какой метод / индикатор использовать для подтверждения – личный выбор каждого).

Возможные вопросы:

  • Стратегия подходит для любых рынков? Да, потому что она основана на анализе баланса основных рыночных сил, как причины движения цен.
  • Стратегия работает на любых периодах? Тоже “да” по той же причине.
  • Где ставить стопы и тейки? Здесь нет универсального ответа. Вы можете провести тестирование на истории и вычислить фиксированные (математические) стопы и тейки. Или сопровождать позицию, действуя по ситуации, как мы сделали это на видео ниже.

Пример на видео. Реальная сделка по стратегии Тест узкого профиля.

На данном видео мы показываем сделку на рынке фьючерсов евро-доллар с биржи СМЕ.

Чтобы получить график как на видео – скачайте темплейты с настройками.

  • В левой части – футпринт, мы нашли по нему дисбаланс. После медвежьего пробоя был выставлен лимитный ордер на продажу, затем еще один.
  • В правой части – ультра быстрый график Order Flow. Он используется для входа в сделку. Выход – ситуативный, при появлении сигналов сильного покупателя.

Выводы

В качестве вывода к данному материалу, приведем преимущества и недостатки для торговли по стратегии Тест узкого профиля.

Плюсы:

  • данная стратегия позволяет торговать по тренду;
  • она основана на теории аукциона и использует балансы и дисбалансы базовых рыночных сил;
  • она применима к разным рынкам / периодам. Ее можно адаптировать под свой стиль торговли.

Минусы:

  • чтобы использовать стратегию, необходимы практические навыки построения профилей. Требуется использовать субъективное суждение, чтобы прочитать график и выстроить цепочку балансов и дисбалансов;
  • не все уровни дисбалансов будут работать так, как хочется. Некоторые будут оказывать сильное влияние на рынок в течение долгого времени. А действие других может быть незаметным. 

Прежде рисковать реальными средствами, обязательно проведите тестирование. Попробуйте трейдинг по стратегии тестирования узкого профиля на демо-счете. Переходите на реал только если:

  • Вы чувствуете комфорт. У вас получается находить зоны дисбаланса, вы верите в стратегию и действуете спокойно.
  • Ваш счет растет. С учетом комиссионных.
  • Ваш тест достоверный. Для этого нужно время, чтобы отработать стратегию в различных состояниях рынка, и накопить достаточную статистику.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все ситуации, которые рассматриваются в статье написаны исключительно с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Другие статьи блога: