Как торговать акциями TESLA с помощью кластерного анализа

Как торговать акциями TESLA с помощью кластерного анализа

Внутридневные трейдеры торгуют не только с фьючерсами, а ценными бумагами и опционами. Некоторые профессионалы предпочитают акции, потому что:

  • на американских биржах очень большой выбор акций;
  • есть очень волатильные акции;
  • в “правильных” для торговли акциях повышенные объемы торгов, поэтому меньше спреды и выше ликвидность – а значит всегда можно выйти из сделки с минимальными потерями;
  • движения цен можно прогнозировать в зависимости от корпоративных событий – например, квартальных и годовых отчетов;  
  • влияние алгоритмической торговли в акциях может быть ниже, если ими торгуют многие участники. Поэтому ценовые движения бывают более четкие и прогнозируемые – лучше работают уровни и торговые модели. 

“Хорошие” акции увеличивают процент выигранных сделок – а это один из самых важных критериев долговременного успеха. 

Чем интересны акции Tesla

Из-за взрывного роста с 2019 года акции компании Тесла стали очень интересны не только инвесторам, но и внутридневным трейдерам. Акции компании торгуются на американской бирже Nasdaq под тикером TSLA.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Акции TSLA торгуются на бирже NASDAQ

На официальном сайте биржи можно получить полную информацию о компании, включая данные о том: 

  • сколько институциональных инвесторов держат акции в портфеле;
  • что делают инсайдеры;
  • сколько трейдеров открыли короткие позиции. 

Для того чтобы торговать акциями, необязательно вникать в фундаментальные показатели компании и знать, как она работает. Но дополнительные знания помогают трейдерам построить торговый план и получить большую прибыль в каждой сделке. 

Суть компании Tesla

Тесла – инновационная компания, которая производит электромобили, программное обеспечение для автопилотирования и солнечные батареи. Акции компании выросли на 1280% за последние полтора года (на момент написания статьи в апреле 2021 – прим. ред.). 

Периоды роста чередовались с периодами многомесячных консолидаций, которые обычно формировались перед квартальными отчетами. Во время консолидаций инвесторы адаптировались к текущему уровню цен, а во время откатов могли докупить акции. Несмотря на то, что компания уже прибавила более 1000%, у нее есть потенциал для дальнейшего роста цены, потому что: 

  • глобальные продажи электромобилей в 2020 году составили всего 4,5%;
  • по своим технологиям Тесла обходит конкурентов на несколько лет.
Продажи электромобилей в мире

После того как компания вошла в индекс S&P 500, волатильность не уменьшилась, но ценовые движения стало проще анализировать с помощью инструментов технического и кластерного анализа

Например, на 4-часовом графике (см. скриншот ниже) мы построили уровни сопротивления по максимумам тел свечей в правой части графика. На этих уровнях цена тормозила и в левой части графика, то есть с ними можно было работать на протяжении нескольких недель.

График акций TSLA

Жирными горизонтальными линиями мы выделили более значимые уровни. На новом максимуме, выделенном красной стрелкой, цена не смогла закрепиться выше уровня сопротивления и объемы уменьшились. Кроме этого цена сильно оторвалась от 200-дневной скользящей средней. 

Эти признаки должны были привлечь внимание трейдеров, желающих открыть короткие позиции и/или зафиксировать прибыль после существенного роста.

Корреляция цены и фундаментальных показателей TSLA

Последние 5 кварталов стоимость акций Тесла растет после объявления объемов проданных машин и до отчета по прибыли. В среднем рост составлял около 30%. Возможно этот рост связан с алгоритмической торговлей – акции дорожают, потому что аналитики обновляют прогнозы и повышают целевые цены. Соответственно, когда прогнозы повышаются, управляющие фондами охотнее покупают акции.

А 3 из 4 последних кварталов цены падали в день отчета о прибыли – так работает эмпирическое правило “покупай на слухах, продавай на фактах”. 

Пример поиска кластеров на рынке акций TSLA

Рассмотрим начало апреля 2021 года. В те дни (а именно – 2 апреля в пятницу после закрытия рынка) были опубликованы данные об объемах проданных машин.

Это рекордные данные о поставках за всю историю компании, и они превзошли прогнозы аналитиков. Поэтому торги 5 апреля ожидаемо открылись гэпом вверх. 

Как торговать TSLA

С индикатором Cluster search поищем уровни, на которых можно было открыть сделки с наилучшим соотношением прибыли и риска. На таких отчетных данных безопаснее и прибыльнее открывать длинные сделки и ожидать прорыва вверх. 

Мы добавили на 5-минутный график TSLA индикатор Cluster search, и теперь будем искать объединенные на трех уровнях кластеры с перевесом дельты в 30000. Такие кластеры индикатор выделит на графике зелеными квадратами. Чем больше квадрат, тем больше значение положительной дельты. 

Дополнительно с помощью фильтра времени мы убрали из результата выборки первые и последние полчаса торговой сессии. Обычно в это время чрезвычайно увеличиваются объемы, поэтому эти периоды индикатор подсвечивал бы ежедневно.

Приведенные на скриншоте настройки выделяют уровни цены, где были активны рыночные покупатели. Мы будем мониторить, как цена отреагирует на эти уровни. С учетом всех фактов вероятность увеличения цены выше вероятности ее падения. Но события на рынке могут развиваться по-разному, так что нет никаких гарантий. 

Установки на определенное развитие событий могут мешать правильно оценить ситуацию, поэтому мы работаем только с вероятностями.

Анализ найденных кластеров

В точке 1 появился первый крупный кластер, и мы выделили этот уровень черной горизонтальной линией. Нижняя горизонтальная линия – это минимум гэпа. Если этот уровень удерживается, вероятность роста цены увеличивается. 

В точке 2 снова появляются покупатели и пытаются протолкнуть цену выше, но закрепиться надолго им не удается. Цена закрывает гэп, но закрепиться не может. Следующие две торговые сессии развиваются около выделенного нами диапазона. Появляется еще два кластера. 

Уровень кластера под номером 3 в середине диапазона превращается в уровень поддержки. А 4-ый кластер снова появляется там, где покупатели и продавцы боролись в предыдущие торговые сессии. На закрытии цена закрепляется выше этого уровня – это бычий признак. Следующая торговая сессия снова открывается гэпом вверх.

И мы видим многочисленные зеленые квадраты с одновременным повышением цены. Это признак трендового дня покупателей, и это то самое значительное движение, которого мы ожидали. 

Отметим уровнями зеленые квадраты на графике, чтобы проанализировать, останавливалась ли цена дальше на этих уровнях, и могли ли трейдеры работать с этой информацией.

В левой части графика явно видно, что цена отбивалась и пробивала выделенные уровни. Трейдеры могли получить преимущество, торгуя от этих уровней или используя их для стоп и тейк-ордеров.

Ближайший (на момент публикации статьи) отчет о прибыли опубликуют 26 апреля 201, аналитики расходятся в прогнозах.

Обратите внимание, что прогнозы аналитиков Твиттера существенно выше прогнозов аналитиков Уолл-Стрит. Это может связано с фанатизмом и увлеченностью компанией, но также может быть связано с более глубоким пониманием бизнеса компании. 

Если данные о прибыли будут выше прогнозов аналитиков с Уолл-Стрит – вероятно, цены вырастут. После отчета бумаги наверняка будут волатильны, а индикаторы кластерного анализа покажут, кто держит ситуацию под контролем – покупатели или продавцы.  

Корреляция акций Tesla и доходности облигаций

Когда трейдеры торгуют акциями растущих компаний (а TSLA с большой долей уверенности можно назвать growth stock), также можно использовать обратную взаимосвязь этих акций и доходности 10-летних американских казначейских облигаций. 

Вот как выглядят совмещенные графики акций Тесла и доходности 10-летних американских казначейских облигаций.

Корреляция акций Tesla и доходности облигаций

Выводы

Если иметь торговый план для каждой сделки и современное программное обеспечение, можно более эффективно увеличивать количество положительных результатов, чтобы в итоге стать стабильно прибыльным трейдером. 

Скачайте бесплатно демоверсию платформы ATAS, оцените на деле мощь ее инструментов для кластерного анализа интересующих вас рынков.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Другие статьи блога: