Эта статья написана для тех, кто только начинает изучать анализ объемов и может по неопытности упрощенно интерпретировать ситуацию на рынке, допуская ошибку: «большая покупка на графике → крупный игрок настроен по-бычьи → я тоже покупаю».
Читайте далее:
На старте изучения анализа объемов трейдер узнает:
У новичков часто возникает иллюзия, что принимать торговые решения довольно просто — достаточно заметить большую положительную дельту на графике, за которой прячется крупный игрок, и следовать его логике покупки.
Но не все так просто.
Заметив крупные объемы, необходимо задать себе базовые вопросы:
В качестве иллюстрации приведем упрощенный фрагмент цикла, который раз за разом происходит на бирже – фондовой, криптовалютной или любой другой.
Ниже представлена схема бычьего тренда (для медвежьего справедливо обратное).
Стрелка выше показывает рост цены, а цифры указывают на:
В обоих случаях ты можешь увидеть на графике принты крупных покупок.
Однако в первом случае это свидетельствует об активности условного крупного игрока. Оно служит обоснованием твоих покупок в гармонии с его намерениями.
При покупке во втором случае ты последуешь стадному инстинкту. Также тут может сработать эффект FOMO – страха упущенной прибыли. Так или иначе, вступать в торги рискованно.
Следующий график поможет лучше понять, о чем речь. Это футпринт с рынка фьючерсов на фондовый индекс DAX.
Цифрами указаны:
А вот так выглядят продажи крупных игроков (1) и массы розничных трейдеров (2) в контексте нисходящего движения (пример с биржи Binance Futures):
В трейдинге ты всегда имеешь дело с дилеммами:
Решение этой проблемы двойственности при анализе объемов заключается не в узкой фокусировке на единичных принтах, а в формировании собственного суждения на основе более широкой картины.
Анализируя крупные объемы, оценивай контекст их появления. Как говорил Том Уильямс, создатель VSA: «Или это белый медведь в Арктике, или это белый медведь в Африке».
Чтобы лучше разобраться в применении VSA для анализа футпринтов, ты можешь изучить эту серию статей:
Примеры ниже дадут больше понимания, как анализировать крупные объемы в общем контексте рынка.
Хронология одного бычьего дня с рынка фьючерсов на евро. Это футпринт, показывающий горизонтальные объемы внутри каждой 5-минутной свечи. Также на график добавлен индикатор дельты.
График отражает схему тренда, расписанную в начале статьи.
Цифрами показано:
Еще один разбор с рынка фьючерсов на евро, но на этот раз показан V-образный день.
Еще один разбор футпринта, на этот раз – дневной таймфрейм, и рынок фьючерсов на индекс S&P 500.
График показывает бычий разворот осенью 2022 года:
В статье не поднимаются вопросы контроля риска и управления капиталом. Но это не значит, что их нельзя игнорировать. Не допускай, чтобы ошибочное решение привело к непоправимым потерям — ни один трейдер не может быть прав в 100% случаев.
Считать, что анализ объемов является ключом к простому и быстрому зарабатыванию денег на бирже – значит допускать ошибку, становиться жертвой иллюзии.
Трейдер, изучающий объемы торгов с помощью графиков футпринт и др., увеличивает количество доступной для анализа важной информации. Но при этом также увеличивается количество вариантов ее трактования из-за постоянного наличия вероятностей:
Чтобы делать более точные выводы при анализе объемов, рекомендуем не фокусироваться на отдельных паттернах, а всегда держать во внимании общую картину рынка.
Также всегда полезно тренировать навыки интерпретации объемов с помощью функционала Market Replay, доступного в платформе ATAS.
Cкачай Free Trial ATAS. Это бесплатно. В рамках Free Trial ты получишь полный доступ к инструментам платформы и возможность оценить их по достоинству, чтобы принять решение о дальнейшей покупке. Более того, ты сможешь продолжить пользоваться программой даже после окончания 14-дневного испытательного срока, но уже только для торговли криптовалютой.
Платформа ATAS:
Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или Twitter, где мы публикуем последние новости ATAS.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/05/Торговля-фьючерсами-на-сырую-нефть.png400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-05-16 13:43:362024-05-29 16:13:29Как разработать стратегию торговли фьючерсами на сырую нефть
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/03/Untitled2.png400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-03-20 13:49:272024-04-04 12:15:11Тиковые графики простыми словами
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/02/Как-читать-футпринт-и-торговать-по-кластерам-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2024-02-21 19:36:212024-05-14 10:53:01Как читать футпринт и торговать по кластерам
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/01/Как-работает-анализ-объемов.-Его-плюсы-и-минусы-3.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2024-01-30 12:39:162024-05-14 10:51:37Как работает анализ объемов. Его плюсы и минусы
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/12/Фундаментальный-технический-и-объемный-анализ-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2024-01-05 12:15:342024-06-07 14:46:46Аналитика рынка. Основные виды анализа
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/10/Кластерный-анализ-простыми-словами-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-10-31 17:46:352024-02-19 12:47:12Кластерный анализ простыми словами
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/08/Что-означает-индикатор-Depth-of-Market-DOM-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-08-28 19:03:112024-06-04 11:05:47Что означает индикатор Depth of Market (DOM)
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/08/Плюсы-и-минусы-объемного-анализа-1.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-08-14 19:56:202023-08-14 19:56:20Плюсы и минусы объемного анализа
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/07/CVD-Pro.-Как-использовать-индикатор-Cumulative-Volume-Delta.-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-07-28 13:46:262024-07-23 13:57:08Анализ рынка с Cumulative Volume Delta (CVD Pro)