Как использовать индикатор кумулятивной дельты для принятия торговых решений?

Кумулятивная Дельта

В этой статье для начинающих поговорим про индикатор кумулятивной дельты. В чем его важность? Почему он полезен? Какие существуют особенности применения кумулятивной дельты для торговли на бирже?

Читайте далее:

  • Что такое обычная дельта, биды и аски?
  • Кумулятивная дельта что это?
  • Что показывает кумулятивная дельта?
  • Как настроить индикатор?
  • Преимущества и недостатки.
  • Как использовать данные индикатора кумулятивной дельты для принятия торговых решений?

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Что такое дельта?

Прежде чем дать понимание кумулятивной дельты, давайте обозначим, что такое простая дельта. 

Дельта (Delta) – это разница между покупками и продажами. Если покупок больше – дельта положительная, если больше продаж – дельта отрицательная.

Кто-то может сказать – эй, но ведь в каждой сделке есть и покупатель и продавец. Как тогда может быть перевес покупок или продаж?

Действительно, в каждой сделке есть и покупатель и продавец. Однако, согласно принципу сведения биржевых заявок (почитайте пример про Васю и Петю в этой статье) – сделка совершается когда инициативный маркет-ордер “встречается” с ожидающим лимитным.

И тогда, при расчете дельт считается, что: 

  • продажа – это когда ордер SELL-market сводится с ордером BUY-Limit (BUY-Limit еще называется Bid).
  • покупка – это когда ордер BUY-market  сводится с ордером SELL-Limit (SELL-Limit еще называется Ask).

Больше информации по Bids и Asks – в статье Что такое бид и аск.

Пример.

Дельта, биды и аски.

На картинке выше – график с рынка фьючерсов на нефть, данные с биржи NYMEX, период 15 минут. На график нанесены индикаторы Bid Ask и Delta

  1. Первая стрелка указывает на количество инициативных покупок.
  2. Вторая стрелка указывает на количество инициативных продаж.
  3. Третья стрелка указывает на разницу (дельту) между первым и вторым количеством.

Кстати. Обратите внимание на контекст. В 12:45 и 14:15 были значительные перевесы продаж (красные столбики на дельте), однако цена не имеет широкого “медвежьего” развития. Поэтому появление покупок на рассматриваемой свече 14:30 дает основание для игры в “команде быков”.

Что такое кумулятивная дельта?

Хорошо. Мы поговорили про дельту, перейдем к кумулятивной дельте.

Слово “Кумулятивный” означает “Накопленный”. От английского слова Cumulative – накопленный, интегральный, общий, совокупный, сводный.

Соответственно, накопительная дельта – это индикатор, который суммирует показания дельты за определенный период.

Пример. Добавим индикатор Cumulative Delta на график фьючерсов на нефть, который мы использовали выше.

Индикатор кумулятивная дельта

Как видите, если индикатор дельта обнуляется с началом каждого периода, то кумулятивная дельта суммирует данные дельты предыдущих периодов. 

Настройки индикатора кумулятивной дельты – простые:

  1. Вид индикатора – бары (показано в примере выше), свечи или линия;
  2. Session Delta Mode. Если тут стоит галочка, то индикатор обнуляется с началом каждой торговой сессии. Если галочка не стоит – индикатор использует все данные, загруженные на график.

Для наглядной демонстрации настройки индикатора кумулятивной дельты – смотрите соответствующее видео на нашем Youtube-канале. Не забудьте подписаться.

Существует ли индикатор кумулятивная дельта для мт5? Возможно. Но мы в Orderflowtrading не уверены, что он будет работать правильно. Также мы не несем ответственность за разработки сторонних производителей. Индикатор кумулятивной дельты в ATAS рассчитывается на основе тиковых данных, полученных при прямом подключении к бирже.

Как использовать кумулятивную дельту

Как правило, положительная динамика на индикаторе кумулятивной дельты означает доминирование покупателей. И соответственно – устойчивый рост цены. График ниже (данные с Московской биржи, фьючерсы доллар-рубль) показывает эту корреляцию.

Кумулятивная дельта и рост цены.

Она значит, что данные индикатора кумулятивной дельты можно использовать как простое, но эффективное подтверждение восходящего / нисходящего тренда.

Однако есть и другой способ для использования кумулятивной дельты. Это – принцип дивергенции. На картинке ниже – тот же график, но мы изменили масштаб, чтобы лучше рассмотреть события за 28 августа.

Дивергенция индикатора кумулятивной дельты

Несмотря на растущее давление продаж, цена “упрямо отказывается” падать. Это “бычья” ситуация. Следовательно, нужно воздержаться от shorts и рассмотреть longs.

На картинке ниже показан пример похожей ситуации на рынке криптовалют, данные с биржи Bitfinex, период – 30м.

Мы используем кластерный график с единственным индикатором Cumulative Delta (в форме линии). В точке 1 у нас произошли масштабные продажи по рынку. Об этом свидетельствует индикатор. Однако... какая реакция цены? Она не падает. Котировка биткоина даже не пробила предыдущий локальный минимум (черная горизонтальная линия). Способность цены держаться “на плаву” несмотря на массивные продажи - это признак силы. Поиск входа в longs выглядит обоснованным. Когда индикатор кумулятивной дельты “поднимает голову” (указано стрелкой) - это можно использовать как триггер для входа в покупки. Еще один пример - с рынка фьючерсов на нефть марки Brent.

Мы используем кластерный график с единственным индикатором Cumulative Delta (в форме линии).

  1. В точке 1 у нас произошли масштабные продажи по рынку. Об этом свидетельствует индикатор. Однако… какая реакция цены? Она не падает. Котировка биткоина даже не пробила предыдущий локальный минимум (черная горизонтальная линия). Способность цены держаться “на плаву” несмотря на массивные продажи – это признак силы. Поиск входа в longs выглядит обоснованным.
  2. Когда индикатор кумулятивной дельты “поднимает голову” (указано стрелкой) – это можно трактовать как появление агрессивного покупателя.

Еще один пример – с рынка фьючерсов на нефть марки Brent.

Кумулятивная дельта на рынке фьючерсов на нефть

Если вы работаете внутри дня по стратегии “тест пробоя”, то Вы можете заметить, как перевес рыночных покупателей на тесте продаж останавливают продавцы. На кумулятивной дельте явный перевес агрессивных покупок, который не соответствует активности цены на этом участке у уровня сопротивления.

Преимущества и недостатки кумулятивной дельты

Главное преимущество индикатора кумулятивной дельты в том, что этот индикатор работает с потоком фактических сделок на бирже. То есть, он имеет дело непосредственно с торговым процессом. Работая с индикатором кумулятивной дельты, вы будете анализировать: 

  • рыночные настроения, 
  • активность покупателей и продавцов, 
  • поведение цены во взаимодействии с дельтой.

И тут кроется недостаток – некоторая сложность анализа. Простых сигналов от индикатора кумулятивной дельты вы не получите. Это не “волшебная палочка”. Навыкам применять Cumulative Delta в своем анализе необходимо научиться.

Сделать это поможет тренировочный процесс: 

  1. Скачайте бесплатную тестовую версию ATAS (ей можно пользоваться и после окончания 14-дневного тестового периода).
  2. Установите индикатор кумулятивной дельты (как описано выше).
  3. Прокрутите ваш рынок/таймфрейм на истории. Напомним, что вы можете загружать с нашего сервера тиковые данные за произвольный период (как это сделать в ATAS – показано на скриншоте ниже).
  4. Анализируйте поведение индикатора кумулятивной дельты на разворотах, находите повторяющиеся паттерны. 
  5. Тренируйтесь распознавать паттерны индикатора на истории, а затем – в реальном времени на живом рынке.

Научившись извлекать прибыль на демо-счете, можете переходить на реальный (как открыть счет у брокера).

Загрузка данных на истории.

Резюме

Как показывает практика, не все рынки/биржи транслируют корректные данные по дельтам, которые можно применить для принятия рациональных решений. Однако, если на вашем рынке присутствуют качественные данные о покупках и продажах – тогда кумулятивная дельта может стать тем инструментом, который вы будете использовать для повышения эффективности своего трейдинга.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Другие статьи блога: