04/09/2024

Индикатор FVG: как торговать Fair Value Gap

Fair Value Gaps (FVG) — это импульсные движения цены, вызванные дисбалансом сил покупателей и продавцов.

Эта статья предлагает практическое руководство, объясняющее на примерах, что такое FVG, как его идентифицировать на графике, и как использовать этот паттерн в торговле. Ты узнаешь, как применять стратегию с использованием индикатора Fair Value Gap и инструментов анализа объема для более эффективного принятия решений.

Читай далее:

Что такое ICT Fair Value Gap (FVG)
Как работает FVG и в чем его суть
Как распознать на графике Fair Value Gap
Торговля с использованием FVG: примеры и стратегии
Пример Fair Value Gap на графике футпринт
Fair Value Gap на рынке акций
Обратный Fair Value Gap
Как начать торговать по индикатору FVG
Выводы: плюсы и минусы

Начни пользоваться ATAS совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или сразу подключай продвинутый тариф и получи доступ к полному функционалу.

Попробовать ATAS бесплатно

Дисклеймер. Компания ATAS никак не связана с Michael Huddleston (Inner Circle Trader), не рекламирует и не продвигает его торговые стратегии. В этой статье рассматривается популярный среди трейдеров паттерн Fair Value Gap и описываются инструменты платформы ATAS, которые могут быть полезны при торговле FVG-модели.

Что такое ICT Fair Value Gap (FVG) в трейдинге

Fair Value Gap (FVG) был разработан трейдером и аналитиком Майклом Хаддлстоном (Michael Huddleston) из США, более известным под псевдонимом The Inner Circle Trader (ICT).

Автор ведет популярный Youtube-канал, где продвигает свою концепцию Smart Money Concept, частью которой является сетап Fair Value Gap, что в переводе на русский означает «разрыв справедливой стоимости».

Фактически Fair Value Gap – это паттерн, состоящий из 3 свечей:

Бычий Fair Value Gap образуется на восходящей второй свече: между максимумом первой и минимумом третьей, при этом они не должны перекрываться;
Медвежий Fair Value Gap образуется на падающей второй свече: между минимумом первой и максимумом третьей.

Хотя ICT предпочитает не торговать криптовалюты, его паттерн применим на любых таймфреймах с рынков форекс, акций, товарных активов. Примеры бычьего и медвежьего Fair Value Gap показаны ниже, на графике фьючерсов на Биткоин.

1. Примеры Fair Value Gap – бычьего и медвежьего

Слева – бычий Fair Value Gap, который образуют свечи 1—2—3. Зона между high свечи 1 и low свечи 3 – это и есть тот самый разрыв (закрашен желтым).

Справа – медвежий Fair Value Gap, который образуют свечи 4—5—6. Принцип остается таким же, только в перевернутом виде.

Как видно из примеров, Fair Value Gap используется в трейдинге с целью войти в позицию на откате в направлении преобладающего тренда.

Пример Fair Value Gap от Inner Circle Trader

На приведённом ниже скриншоте с YouTube, Майкл Хаддлстон (ICT) демонстрирует пример своего паттерна Fair Value Gap на графике E-mini фьючерсов на фондовый индекс Nasdaq 100:

Красным прямоугольником отмечен медвежий Fair Value Gap: он образовался, когда цена с легкостью снижалась на свече (1). При последующем возврате в область FVG, Майкл открыл позицию шорт (красная стрелка вниз), установив Stop-Loss чуть выше верхней границы области гэпа.

Более подробно о том, как определить зоны Fair Value Gap, рассказано в этом видео на нашем канале:

Мы же перейдем непосредственно к теме торговли по сигналу Fair Value Gap.

В чем смысл сигнала Fair Value Gap

Определим 2 паттерна Fair Value Gap на графике фьючерсов на индекс Nasdaq 100, чтобы понять, как работает FVG.

Вертикальными стрелками показаны всплески положительных и отрицательных значений на индикаторе Дельта при формировании бычьего и медвежьего Fair Value Gap соответственно:

Затем добавим 2 профиля рынка, чтобы оценить их форму в момент формирования Fair Value Gap на свечах. Мы видим (отмечено горизонтальными стрелками), что в обоих случаях профиль был узкий, то есть цена менялась быстро, не задерживаясь на уровнях.

Это признак дисбаланса между покупателями и продавцами. Под воздействием ценообразующих факторов, происходит скачок (“разрыв”) стоимости финансового актива в зону, где спрос и предложение более сбалансированы.

Таким образом в трейдинге паттерна Fair Value Gap расчет делается на то, что дисбаланс еще актуален, и цена продолжит движение в первоначальном направлении.

Как идентифицировать Fair Value Gap на графике

На самом деле, для идентификации Fair Value Gap достаточно свечного графика (ICT торгует без каких либо индикаторов), но для удобства подтверждений и повышения точности анализа пользователи платформы ATAS могут использовать:

✔ Индикатор Fair Value Gap – он автоматически распознает и отмечает на графике разрывы справедливой стоимости. Подробнее об этом можно узнать в базе знаний.

✔ Профиль объема – как мы показали выше, узкий профиль может подтверждать дисбаланс между покупателями и продавцами.

✔ Индикатор Дельта – его всплески, как также было показано выше, могут подтверждать активизацию одной из сторон рынка, вследствие чего образуется дисбаланс.

✔ Индикатор Stacked Imbalance – он анализирует отношение маркет-покупок и маркет-продаж между уровнями внутри свечи и по заданным критериям определяет места, где сделки одной из сторон имели значительный перевес. Подробнее об этом индикаторе – в базе знаний.

Пример. На скриншоте ниже видно 3 варианта Fair Value Gap на 1-минутном графике E-mini фьючерса на индекс Nasdaq:

4. Пример Fair Value Gap на графике E-mini фьючерса на индекс Nasdaq

Первый Fair Value Gap – медвежий. Он образовался при падении между минимумом свечи 03:34 и максимумом свечи 03:36 – в этой зоне цена легко снижалась приблизительно с 19785 до 19776. Преимущество продавцов в этом случае также подтверждают:

всплеск отрицательной дельты;
красные полоски, которые нарисовал индикатор Stacked Imbalance.

Примечательно, зеленые полоски на свече 03:36 указывают на активность покупателей: наверняка это были покупатели, попавшие в ловушку.

Затем сразу образовался второй медвежий Fair Value Gap. Он подтверждается узким профилем (2), свидетельствующим о том, что сделок заключалось мало, по всей видимости, из-за дефицита покупателей.

Реакцией на второй FVG стало снижение цены (3). Признаком начала этого движения мог послужить сигнал в виде зеленых полос от индикатора имбалансов.

А реакцией цены на первый FVG также стало снижение (4). Признаком его начала мог послужить всплеск положительной дельты на свече 04:38.

Заметь, что снижение (4) закончилось формированием третьего FVG (5), на этот раз бычьего. На то, что в районе 19766.25 быки могут попытаться перехватить инициативу, указывал всплеск продаж (6), который не привел к последующему снижению цены (неудача медведей → потенциальный бычий признак).

Как торговать с использованием Fair Value Gap

После того как мы рассмотрели принципы определения трехсвечного паттерна FVG, давай резюмируем правила торговли по Fair Value Gap.

Шаг 1. Определить паттерн. При определении Fair Value Gaps опционально могут помочь индикаторы Delta, профиль рынка, Stacked Imbalance. Возможно применение и других индикаторов, например, Speed Of Tape. Наверняка, он будет указывать на высокую скорость торговли при формировании паттерна FVG.

Шаг 2. Определить план входа в позицию.

Осуществить вход в позицию можно:

Выставив отложенный ордер в зоне FVG;
Дождаться, пока цена вернется в зону FVG, и затем получить подтверждение разворота, предполагающего, что цена продолжит движение в направлении первоначального импульса. В качестве подтверждения можно использовать сигнал индикатора, анализ футпринта или разворотную формацию на свечах типа Renko или Range.

Шаг 3. Определить ориентиры выхода из позиции.

Стоп-лосс может хорошо сработать, если разместить его за пределами FVG.

Уровень тейк-профита определяется субъективно. Например, ты определил медвежий FVG и тогда допустимой опцией будет установка тейк-профита в районе важной поддержки ниже, но при этом крайне желательно, чтобы потенциальная выгода была в несколько раз выше принимаемого риска.

Пример FVG на графике футпринт

На скриншоте ниже желтым цветом выделены: медвежий Fair Value Gap (слева) и бычий Fair Value Gap (справа). Это рынок E-mini фьючерсов на NQ, данные с биржи CME.

5. Примеры торговых сетапов по паттерну Fair Value Gap

Цифрой (1) показано резкое снижение цены с формированием паттерна Fair Value Gap. О превосходстве продавцов свидетельствуют как ярко-красные кластеры внутри свечи, так и всплеск отрицательной дельты. Поднявшись в эту область, позже цена испытывала трудности с тем, чтобы продолжить рост. Особенно примечательны ярко-зеленые кластеры, заметные на футпринте (следы покупателей, попавших в ловушку). С этого места началось снижение цены, которое закончилось в зоне менее масштабного бычьего паттерна FVG (4).

Затем, наверняка из-за публикации важных экономических новостей, образовался бычий паттерн Fair Value Gap (2). Как показывает кружок на профиле, на резком росте цены сделок заключалось мало, что является признаком дефицита продавцов. Когда менее чем через 10 минут цена вернулась в область тонкого профиля, это можно было использовать как сетап для входа в лонг в расчете на развитие бычьего импульса.

Fair Value Gap на графике цены акции AAPL

Пример сетапа на продажу по паттерну Fair Value Gap на внутридневном графике:

6. Сетап на продажу по паттерну Fair Value Gap на графике акции AAPL

23 августа 2024 года настроения были позитивные: цена акции AAPL открылась с бычьим гэпом и испытывала поддержку от трендовой линии (1). Но затем ситуация резко изменилась.

На свече 10:45 цена резко упала, причем произошло формирование медвежьего паттерна FVG, который подтверждается тонким профилем.

Когда цена поднялась (2), это можно было использовать для открытия позиции шорт со стоп-лоссом выше желтой зоны. А в качестве тейк-профита использовать уровень высокого объема, который сформировался на окончании торгов предыдущего дня в районе $224,70 (отмечен горизонтальной стрелкой).

Inversion Fair Value Gap

Обратный (инвертированный) Fair Value Gap – это ситуация, когда зона FVG, ранее считавшаяся областью поддержки или сопротивления, меняет роль и начинает действовать противоположным образом. Это аналогично тому, как уровень поддержки после пробоя начинает оказывать сопротивление, и наоборот.

Пример обратного FVG. Ниже, на 15-минутном графике цены Биткоина.

На свече (1) произошел резкий рост цены с формированием паттерна Fair Value Gap (отмечено желтым цветом).

Как видно по ярко-зеленым кластерам (2), покупатели имели перевес чуть ниже уровня $61k.

Однако быки не смогли зафиксировать прогресс, после того как подняли цену выше 61к. Цена удерживалась там в течение нескольких свечей, но на широкой свече 14:30 упала до 60,700.

При этом произошел пробой сверху вниз желтой зоны FVG – и она стала работать как сопротивление. Неудавшийся бычий Fair Value Gap обрел роль медвежьего паттерна, о чем свидетельствует свеча (3) и последующие свечи тоже.

FAQ

Что считается торговлей на гэпе?

Торговля на гэпе – это стратегия, основанная на разнице (гэпе) между ценами закрытия и открытия. Как правило, гэпы выступают в роли областей поддержки и сопротивления для цены.

Что означает Fair Value Gap (FVG) в трейдинге?

Fair Value Gap (FVG) – это область на графике, где цена легко перемещается из-за дисбаланса сил спроса и предложения. Движение цены замедляется, когда силы уравновешиваются, а зона FVG часто выступает как поддержка и сопротивление.

Fair Value Gap – бычий или медвежий паттерн?

Fair Value Gap может быть как бычьим, так и медвежьим, в зависимости от направления движения цены.

Какой таймфрейм лучше всего подходит для FVG?

Лучший таймфрейм для FVG зависит от твоего стиля трейдинга, часто трейдеры используют дневные и часовые графики. Например, можно определять Fair Value Gap на 30-минутном свечном графике, а затем переключаться на 3-минутные футпринты, чтобы искать сигналы разворота цены внутри FVG.

Какой индикатор лучше для торговли по Fair Value Gaps?

В ATAS есть специальный индикатор Fair Value Gap, который подсвечивает зоны, удовлетворяющие критериям FVG. Вместе с тем, в реальной торговле ты можешь прийти к выводу, что дисбалансы маркет-покупок и продаж будет лучше оценивать с помощью профиля рынка, графиков футпринт, индикатора Stacked Imbalance и других инструментов для анализа объема.

Как научиться торговать по паттернам Fair Value Gap

Если рассматривать паттерн Fair Value Gap как простую формацию из 3 свечей, на практике может возникнуть несколько проблем:

зоны, образованные этим паттерном, могут появляться слишком часто;
зоны могут быть слишком узкими или слишком широкими;
паттерн может давать ложные сигналы.

Это создает необходимость в проведении дополнительных проверок с помощью инструментов анализа объема, чтобы убедиться в наличии дисбаланса между покупателями и продавцами.

Чтобы понять, получится ли у тебя прибыльно торговать по паттерну Fair Value Gap, воспользуйся функционалом тренажера для трейдеров ATAS Market Replay. Этот модуль платформы ATAS использует исторические данные, чтобы воссоздавать условия торгов в реальном времени. Это не несет никаких финансовых рисков.

Для запуска тренажера – скачай бесплатно, установи и запусти платформу ATAS, а затем:

Открой график финансового инструмента.
Нажми кнопку Market Replay в главном меню ATAS.
Активируй режим Replay (значок должен стать зеленым).
При необходимости произведи настройки (дата, тип данных).
Запусти воспроизведение и отслеживай, когда на графике появится Fair Value Gap, чтобы открыть позицию на его тесте.

На приведенном ниже примере графика цены золота желтым цветом выделена зона FVG (6), которая подтверждается узким профилем. Также отмечен тест (7) зоны, где тонкий профиль указывает на продолжающийся дефицит продавцов золота в районе 2558 – это можно использовать как сетап для входа в лонг.

8. Научись торговать паттерн Fair Value Gap

В процессе обучения торговли по паттернам в тренажере Market Replay ты можешь:

изменять скорость воспроизведения, ставить на паузу;
анализировать футпринты;
применять более 400 индикаторов: как вариант, обнаружить паттерн Fair Value Gap тебе может помочь Delta или Speed of Tape;
естественно, использовать Chart Trader и другие функции, чтобы вести торговлю на встроенном демо-счете Replay, а затем анализировать свою результативность;
применять графические инструменты, например, отмечать уровни поддержки и сопротивления;
реализовывать защитные стратегии;
делать многое другое, чтобы научиться правильно использовать дисбалансы покупок и продаж.

Между прочим, ATAS позволяет загружать тиковую историю с рынков криптовалют, акций и фьючерсов, предоставляя всестороннюю базу для анализа взаимодействия цены и объема. Это помогает улучшить построение собственной торговой стратегии, выявляя ключевые закономерности.

Выводы

Стратегия торговли на Fair Value Gap (FVG) – это подход, который использует возможности, появляющиеся при новом развитии импульсного движения. Хотя в названии FVG присутствует слово Gap, на самом деле на внутридневных графиках паттерн FVG не представляет собой разрыва. Обычно он определяется как формация из трех свечей, где вторая свеча является самой широкой.

Ключевая особенность стратегии торговли по Fair Value Gap заключается в том, что она основывается на рыночных дисбалансах, что позволяет более точно следовать за текущими рыночными настроениями.

В чем преимущества стратегии Fair Value Gaps?

✔ Идея FVG заключается в торговле на основе балансов спроса и предложения – актуальных драйверов движения цены финансовых активов;

✔ Fair Value Gaps предлагает эффективный способ присоединиться к действующему тренду;

✔ Паттерн можно надежно подтвердить с помощью дополнительных инструментов для анализа объема.

В чем недостатки стратегии Fair Value Gaps?

✘ Паттерн может оказаться ложным;

✘ Для эффективной торговли Fair Value Gaps крайне желателен опыт и навыки оценки рыночного контекста;

✘ Отсутствие четких указаний по установке стоп-лоссов и тейк-профитов, предоставляются только ориентировочные рекомендации.

Скачай ATAS. Это бесплатно. После установки ATAS автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.