Торговать 50% при откатах – простая техника, которую может применять каждый начинающий трейдер. При этом она достаточно действенная – опыт профессионалов способен это подтвердить.
Используя уровни в 50%, трейдеры могут находить точки входа в позицию и выхода из нее, повышая точность торговых решений и снижая риски.
В данной статье мы собрали исчерпывающую информацию об уровне 50%:
Допустим, под влиянием неких факторов цена акции растет со 100 до 110 долларов – например, сказался выход позитивной отчетности. Это импульсное движение.
Откат на 50% – это последующее снижение цены до 105 долларов с пика 110 долларов. То есть половина импульса. После отката на 50% возрастает вероятность возобновление тренда.
Как правило это работаем следующим образом:
Данный феномен был замечен еще более 100 лет назад. Недаром на важность уровня в 50% от импульса указывают многие учебники по теханализу для начинающих трейдеров.
Принцип прост (см. рисунок ниже):
Расчет на то, что импульсное (трендовое) действие возобновится после “передышки”.
Доказательств эффективности отката на 50% от импульса предостаточно на любых графиках: от минутных до недельных, от акций до криптовалют.
Но почему этот уровень работает? Какая внутренняя причина, объясняющая происходящий порой с ювелирной точностью разворот?
Мы не претендуем на истину в последней инстанции, лишь представим набор из трех гипотез. Какая наиболее правдоподобна – выбор за читателем. Ведь каждый трейдер сам несет ответственность за свои действия.
Уровень 50% работает – потому что это уровень Фибоначчи. А числа Фибоначчи описывают пропорции, которые встречаются везде.
На бирже разворачивается ситуация, характерная для обычного торга двух людей:
— Я куплю твою машину за 20 тысяч.
— Я продам за 30 тысяч.
— Ну, давай за 25. Ни тебе, ни мне.
— По рукам.
Если продавец уверен в качестве своего товара и спросе на него, он вряд ли опустит цену ниже 25. Или ниже 26. Или вообще не пойдет на уступки. Таким образом можно объяснить характерные для сильных трендовых рынков откаты менее, чем на 50%.
Представим, что рынок – это универсальный механизм по “сравнительно честному отъему денег” у большого числа эмоциональных частных инвесторов, мечтающих быстро разбогатеть безо всяких усилий.
Тогда мотивация движения цены – причинить убытки как можно большему количеству подобных участников рынка:
Таким образом 50% – это некий баланс, который максимально препятствует получению прибыли как теми, кто торгует по тренду, так и торгующими по откату.
Используя профессиональные инструменты платформы ATAS, произведем анализ нескольких примеров с разных рынков для определения:
Мы будем активно использовать инструмент рисования уровней Фибоначчи. Чтобы вызвать его, воспользуйтесь горячей клавишей F8.
Ниже на часовом графике (август-сентябрь 2022) показано:
Допустим, вы обратили внимание на медвежий импульс в день А. В день В вы отложили уровень 50% от импульса, чтобы дождаться отката к уровню 50% и войти в позицию шорт.
При этом для удобства вы можете установить алерт на построенный уровень, чтобы не пропустить подход цены. Эта функция платформы ATAS экономит трейдерам время и усилия, позволяя отслеживать движения цен на нескольких графиках одновременно.
Для установки алерта:
Подробнее о настройках алерта вы можете узнать в Базе знаний, либо обратившись в службу поддержки.
Представим, что сегодня – начало дня В и у нас в планах продажа приблизительно от уровня 4020.
Переведем график в режим Range X – фьючерсы ES имеют очень разную волатильность в течение дня, а ренжевые графики сглаживают эту изменчивость. Также добавим на график Динамический Канал и Дельту.
На графике выше показан первый из двух бычьих откатов к уровню 4020, который является уровнем 50% от медвежьего импульса, появившегося днем ранее.
Динамика цены формирует паттерн АВСD из понижающихся вершин и минимумов – это можно расценивать как признак ослабления спроса при подходе цены к уровню 50%. Также про ослабление спроса говорит тот факт, что свечи формируются не выше канала (как это происходит в левой части графика), а внутри него.
Выделим два сетапа на вход в позицию шорт (показаны черными стрелками):
На графике ниже показан второй подход цены к уровню 4020:
Выделим 3 сетапа для входа в позицию шорт от уровня 50% на старшем таймфрейме:
Для грамотного управления рисками и капиталом предлагаем оценить идею проставить стоп-лоссы, исходя из сетапа на младшем таймфрейме, а тейк-профиты – исходя из перспективы на старшем.
Инструмент рисования Short Position поможет оценить отношение принимаемого риска к потенциальной награде (R:R). Если стоп-лосс выставить выше динамического канала на младшем таймфрейме, а тейк-профит – на обновлении минимума импульса, то отношение будет более 4:1.
Отношение R:R можно улучшить, если найти уровень тейк-профита, рассчитывая на возобновление тренда с новой силой.
Вы можете применить альтернативные варианты или активировать защитные стратегии для управления капиталом, встроенные в платформу ATAS.
Главное – не давать потерям расти, если вы не наблюдаете возобновления тренда после отката на 50% от импульсного движения.
Обратимся к сетапу на вход в лонг в день D, применяя те же настройки графика для младшего таймфрейма.
Зная о сильном ралли в предыдущий день С, можно ожидать отката на 50% для входа в лонг при получении соответствующих сигналов.
График предоставляет два таких сигнала (отмечены черными стрелками):
В 2022 году произошло несколько разочаровывающих падений цены на рынках криптовалют. В частности июньское снижение А→В, когда стоимость биткоина интенсивно опустилась ниже 20 тысяч долларов за монету.
Можем предположить, что это падение произвело эффект сильной паники. Спекулянты активно входили в позиции шорт, новости были плохие, и даже долгосрочные холдеры избавлялись от биткоинов.
После панической кульминации продаж началось постепенное повышение цены к уровню 50% от импульса А→В (приблизительно в район $25k).
Когда цена приблизилась к 25 тысячам, длинные верхние тени на дневных свечах засвидетельствовали активность продавцов.
Переключим таймфрейм на 4-часовой, чтобы найти подтверждение медвежьего разворота:
В данном случае формирование разворота от уровня отката на 50% заняло несколько дней. На график добавлен инструмент рисования произвольного профиля, который охватывает предшествующие развороту события.
Под черными стрелками мы видим:
Попробуйте использовать следующую логику:
В этом вам поможет ATAS. Cкачайте демо-версию – на то есть минимум четыре веские причины:
Не пропустите следующую статью в нашем блоге, подписывайтесь на Youtube канал.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.