28/08/2024

Паттерн «Мегафон» для торговых стратегий

Паттерн «Мегафон»: совершенствование торговых стратегий

Паттерн «мегафон» – представляет собой графическую фигуру, которая выглядит как расширяющийся треугольник. Паттерн формируется на графиках акций, валютных пар или других финансовых инструментов и характеризуется расширяющимися границами, где максимумы и минимумы движутся в противоположных направлениях, создавая форму, напоминающую мегафон.

Читай далее:

Примеры «мегафона» на графике
В чем суть паттерна
Как идентифицировать
Как торговать: объяснения с примерами на графиках
FAQ
Как научиться торговать паттерн «мегафон»

Начни пользоваться ATAS совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или сразу подключай продвинутый тариф и получи доступ к полному функционалу.

Попробовать ATAS бесплатно

Как выглядит паттерн «мегафон» на графике

Паттерн «мегафон» обычно визуализируется, когда цена касается границ расширяющегося треугольника как минимум пять раз — три касания по одной границе и два по другой. Однако на практике количество касаний не обязательно ограничено этой последовательностью.

Пример. Два паттерна «мегафон» на 5-минутном графике фьючерсов на золото:

Общая черта всех паттернов «мегафон» – повышение волатильности.

Первый экземпляр на графике 1—2—3—4—5 сформировался, когда рынок “просыпался” на азиатской сессии.

Второй экземпляр 6—7—8—9—10 сложился, когда на рынке повышалась активность перед выходом важных экономических новостей. Возможно, трейдеры стремились занять, по их мнению, выгодные позиции.

Что означает графический паттерн «мегафон» в трейдинге

При интерпретации паттерна «мегафон» трейдерам необходимо учитывать комбинацию различных факторов, которые могут проявляться в разных пропорциях в каждом конкретном случае. Среди таких факторов:

Повышающаяся волатильность. Цена движется с расширяющимся диапазоном, что в равной степени может указывать на активную борьбу между быками и медведями за контроль над рынком, особенно на фоне выхода экономических новостей.
Неуверенность относительно будущего. Постепенное увеличение амплитуды колебаний – признак неопределенности среди участников рынка, что делает паттерн характерным для ситуаций, когда рынок не может определить направление тренда.
Манипулятивная природа. В некоторых случаях паттерн «мегафон» может быть результатом манипулятивных действий крупных игроков, стремящихся создать впечатление волатильного рынка, чтобы заманить трейдеров в ложные пробои. В результате, после нескольких расширений границ и ложных сигналов, крупные игроки могут воспользоваться ликвидностью, поступающей на рынок, чтобы сформировать собственную позицию в нужном направлении, когда большинство мелких участников окажется в убыточных позициях.

Пример манипуляции – точка 10 на графике выше. Минимум дня мог быть использован крупными игроками, чтобы увлечь массу розничных трейдеров в позиции шорт, и за их счет сформировать позиции лонг перед публикацией новой фундаментальной информации.

Как идентифицировать паттерн

Чтобы идентифицировать паттерн «мегафон», достаточно самого графика. Однако для облегчения его поиска можно использовать следующие инструменты:

индикаторы ZigZag или Fractals, чтобы лучше видеть экстремумы;
индикаторы волатильности, например: Bollinger Bands Bandwidth;
другие инструменты.

Но существует особый прием, доступный тем, кто использует платформу ATAS.

Суть приема – просто открыть график Range XV. Алгоритм построения графика держится в секрете, но, как видно, эта разновидность ренжевого графика ATAS позволяет легко определить формирование расширяющихся треугольников (к которым относится рассматриваемый паттерн), если добавить на график индикатор ATR с периодом = 1.

Пример. На графике фьючерсов на золото показан ниже. Данные с биржи Comex.

2. Обнаружение паттерна «мегафон» с помощью индикатора

Чтобы открыть у себя этот график:

Переведи график в режим Range XV;
Скорректируй при необходимости Scale (в данном случае: Scale = 2);
Добавь ATR (Period = 1), смени отображение с Line на Histogram.

Таким образом, всплески индикатора ATR могут использоваться для упрощения обнаружения паттерна «мегафон». Это делает Range XV лучшим графиком для идентификации подобных паттернов, не так ли? В примере выше, четыре самых больших бара на ATR указывают на 4 паттерна «мегафон», которые сложились в течение дня на рынке фьючерсов на золото.

Совет! Можно провести уровень в области индикатора в районе пиковых его значений, и добавить на уровень Алерт. Это позволит получать сигналы от ATAS в тех случаях, когда на графике сформировался паттерн «мегафон» с заданной амплитудой.

Период, отображенный на графике выше (первая половина 20 августа 2024 года) был бычий. Цена с каждым максимумом переписывала исторический рекорд, и в каждом из 4 случаев выход из паттерна «мегафон» был бычьим, а более низкие минимумы увлекали в невыгодные позиции шорт тех, кто преждевременно считал, что восхождение на пик закончилось. Мы еще вернемся к этому графику.

Стратегии торговли паттерна «мегафон»

Мы уже упомянули: паттерн «мегафон» может характеризоваться как неопределенностью, так и выраженной борьбой покупателей и продавцов. Будут ли они настойчивы или сдержаны в своих воздействиях на цену — как заранее предугадать, когда одна из сторон возьмет контроль?

Заметив паттерн «мегафон», рекомендуется произвести анализ контекста (бычий или медвежий) и конкретного паттерна, чтобы действовать ситуативно с соблюдением контроля рисков.

Проще говоря, выбор стратегии торговли «мегафона» схож с подходами, которые трейдеры используют для других графических паттернов. Варианты включают:

разворот внутрь паттерна,
пробой паттерна (с тестом или без),
ложный пробой паттерна.

Рассмотрим каждую из стратегий в отдельности с детализацией на примерах.

Разворотная стратегия торговли паттерна «мегафон»

Разворот внутрь паттерна предполагает, что нерешительность на рынке сохранится, и ни одна из сторон пока не сможет взять контроль. Насколько такая гипотеза может быть верной – найти обоснования поможет анализ контекста и дополнительных индикаторов.

Пример. Паттерн «мегафон» на графике E-mini фьючерсов на фондовый индекс S&P 500:

3. Паттерн «мегафон» на графике E-mini фьючерсов на индекс S&P 500

Цифрой 1 показан «мегафон», отчетливо заметный на графике Range XV с добавленным индикатором ATR (1). Допустим, трейдер увидел всплеск ATR, что дальше?

Аргументацию для продажи (трейд на разворот внутрь паттерна) может дать минутный график с индикатором Дельта. Как показано цифрой (2), при формировании новой вершины на границе расширяющегося треугольника заметен аномальный всплеск положительной дельты, который был “погашен” продавцами. Возможно, это свидетельство активации стоп-лоссов продавцов – медвежий признак.

Исходя из этого предположения, стоп-лосс имеет смысл поставить чуть выше нового пика, а тейк-профит – в районе нижней границы «мегафон». В показанном примере тейк-профит сработал, пускай и не сразу.

Стратегия торговли пробоя паттерна «мегафон»

В этом случае расчет делается на то, что период неопределенности окончился, одна из сторон захватила инициативу и демонстрирует агрессию, в то время как вторая сторона уступает.

Пример паттерна «мегафон» на графике криптовалют, данные для BTC/USD с биржи BinanceFutures:

4. Торговая стратегия для пробоя паттерна «мегафон»

Всплеск (1) на индикаторе ATR на графике RangeXV указывает на паттерн «мегафон» (2). Как действовать: продавать на пробой или покупать с расчетом на возврат цены внутрь паттерна? Помочь принять взвешенное решение поможет:

Анализ контекста. Обрати внимание, паттерн «мегафон» сформировался после того, как цена Биткоина превысила психологический уровень $60k. Возможно, участники рынка были воодушевлены мыслью, что следующим рубежом будет $70k. Но преодолеть психологический рубеж не значит задержаться там.

Анализ индикаторов на младших периодах. Справа показан футпринт с добавленными на него индикаторами DOM Levels и Дельта. Футпринт показывает агрессию продавцов и слабость покупателей (3) при приближении к крупному уровню лимитных ордеров на покупку (4). Но, возможно, он был убран, что как бы “открыло дверь” продавцам для более низких цен. Не исключено, что повышение цены над $60k с выставленным крупным buy-limit было кампанией от “Умных денег”, призванной вовлечь рядовых трейдеров в эмоциональные покупки и за их счет сформировать позицию шорт.

Предположим, если войти в шорт в районе 60200-60300 на свечах с 16:12-16:18, то стоп-лосс допустимо выставить выше 60500, и искать тейк-профит ниже пробоя как минимум на расстоянии, равном высоте паттерна «мегафон».

Кстати, цифрой (5) отмечен признак разворота вверх от нижней границы «мегафона» – на футпринте видны “застрявшие” продавцы на минимуме свечи с закрытием выше ярко красных кластеров. Цена еще была “не готова”, чтобы штурмовать крупный buy-limit.

Стратегия ложного пробоя паттерна «мегафон»

Следующий пример с рынка акций Apple (AAPL). На графике ниже показаны два паттерна «мегафон» на рынке, где в целом преобладали бычьи настроения, что видно по скользящей средней.

Цифрой (1) показан профиль объемов внутри свечи, который имеет форму нормального распределения, что указывает на некоторый баланс спроса и предложения. На следующей свече после (1) замечены трейдеры, “застрявшие” на вершине.

После этого произошло формирование первого паттерна «мегафон», где цифрой (2) отмечены трейдеры, “застрявшие” на нижней границе паттерна – аргумент в пользу того, что выход из «мегафона» состоится по направлению вверх.

5. Как торговать по стратегии ложного пробоя паттерна «мегафон»

Второй паттерн «мегафона» примечателен тем, что здесь также формируется профиль, похожий на нормальное распределение – признак согласия между покупателями и продавцами. Так что если произойдет отклонение от консенсуса – оно может оказаться незначительным.

Далее происходит медвежий пробой второго «мегафона». Допустим, трейдер предположил, что если на рынке действует восходящий тренд, а фактический выход из первого «мегафона» был направлен вверх, то медвежий пробой второго паттерна может оказаться ложным.

В целом, расчет оказался верным. Цена протестировала крупный уровень объема, замеченный на свече (1), а затем продолжила ралли внутри дня. Отличным входом в позицию лонг, исходя из таких рассуждений, может быть покупка на минимуме свечи 12:26:33, где цена тестирует крупный объем предыдущей свечи.

FAQ

Что такое «мегафон» в трейдинге?

«Мегафон» в трейдинге – это паттерн, который заметен на графике по расширяющимся колебаниям цен. Считается, что паттерн обозначает возрастающую волатильность и потенциальную неопределенность на рынке.

Является ли паттерн «мегафон» бычьим или медвежьим?

Паттерн «мегафон» может быть как бычьим, так и медвежьим, поскольку сам по себе он не предполагает определенного направления движения рынка. Важно анализировать контекст и использовать дополнительные инструменты, такие как анализ футпринтов, для получения более конкретных аргументов относительно будущих движений цены.

Мегафон – это трендовый или разворотный паттерн?

Паттерн «мегафон» может служить как трендовым, так и разворотным сигналом.

С одной стороны, не исключено, что временная неопределенность, на которую указывает паттерн, окажется временной коррекцией в рамках актуального тренда. Тогда «мегафон» будет трендовым. С другой стороны, «мегафон» часто встречается на разворотах рынка. Как на рассмотренном выше графике фьючерсов на золото, который мы обещали упомянуть снова. ATR указывает на повышение волатильности, а формы свечей на RangeXV очерчивают «мегафон».

6. «Мегафон» в роли разворотного паттерна

В данном случае паттерн означает рост колебаний как признак широкого активного рынка, где Умным деньгам нужно собрать достаточно ликвидности, чтобы полностью или частично зафиксировать прибыль по позициям.

Как торговать по паттерну «мегафон»

Сам по себе факт наличия этого паттерна не предоставляет четких указаний о направлении следующего движения, поэтому крайне важно применять комплексный подход к анализу. Так, торговля по паттерну «мегафон» может осуществляться как на пробой его границ, так и на разворот, в зависимости от контекста и показаний индикаторов объемов торгов, а также дополнительных факторов, которые нужны для принятия обоснованных торговых решений.

Как научиться торговать паттерн «мегафон»

Как видно из приведенных примеров с описаниями, рассматриваемый паттерн является неоднозначным, так как не дает ясного указания на будущее направление цены и может трактоваться по-разному в зависимости от контекста и дополнительных аналитических данных.

Получится ли извлечь прибыль из торговли по паттерну «мегафон»? Чтобы ответить на этот вопрос, проведи моделирование на тренажере для трейдеров ATAS Market Replay. Этот модуль платформы ATAS использует исторические данные, чтобы воссоздавать условия торгов в реальном времени. Это быстро, информативно и финансово безопасно.

Для запуска тренажера – скачай бесплатно, установи и запусти платформу ATAS, а затем:

Открой график финансового инструмента.
Нажми кнопку Market Replay в главном меню ATAS.
Активируй режим Replay (значок должен стать зеленым).
При необходимости произведи настройки: дата, тип данных.
Запусти воспроизведение и отслеживай, когда на графике появится расширяющийся треугольник в виде мегафона или другой графический паттерн, чтобы принять торговое решение о покупке или продаже.

Пример ниже демонстрирует, как ATR указывает на появление паттерна «мегафон». В данном случае из возможных стратегий наилучший результат наверняка принесла бы торговля на ложный пробой. Так как после медвежьего пробоя «мегафона» цена развернулась от уровня крупного объема, заметного на профиле.

В процессе обучения стратегиям торговли по паттернам в тренажере Market Replay ты можешь:

изменять скорость воспроизведения, ставить на паузу;
анализировать футпринты;
применять более 400 индикаторов;
естественно, использовать Chart Trader и другие функции, чтобы вести торговлю на встроенном демо-счете Replay, а затем анализировать свою результативность;
применять графические инструменты, например, отмечать уровни поддержки и сопротивления;
применять различные типы графиков, например, важный в контексте нашего разговора Range XV;
реализовывать защитные стратегии;
выполнять другие действия, чтобы научиться ловить «мегафоны» и прочие паттерны.

Кстати, ATAS позволяет загружать тиковую историю с рынков криптовалют, акций и фьючерсов, предоставляя всестороннюю базу для анализа взаимодействия цены и объема. Это помогает улучшить построение собственной торговой стратегии, выявляя ключевые закономерности.

Выводы

Впервые паттерн «мегафон» упоминает Ричард Шабакер в книге Technical Analysis and Stock Market Profits в 1932 году. Автор называл паттерн редким и неоднозначным, поскольку он мог указывать как на разворот рынка, так и на продолжение тренда.

Те, кто используют продвинутые инструменты анализа объемов в качестве дополнительной информации при торговле по паттерну «мегафон», могут прийти к выводу, что, например, паттерны футпринта предоставляют более достоверные и исчерпывающие данные для принятия торговых решений, чем расширяющийся треугольник, очертания которого периодически появляются на графике.

Скачай ATAS. Это бесплатно. После установки ATAS автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.