Особенности и преимущества графика RangeXV

Японские свечи и график Range XV

Range XV – это особенный тип графиков. Он сильно отличается от стандартных типов графиков, построенных на основе равных временных интервалов (таймфреймов, периодов). Если вы ищете свежие торговые идеи, хотите построить уникальную стратегию – обратите внимание на Range XV. 

В этой статье мы расскажем подробнее про этот тип графиков, который имеет давнюю историю. Как и многие другие графики, Range XV – родом из Японии.

Но, чтобы разобраться с Range XV – начнем издалека, с японских свечей.

Читайте далее:

  1. Введение в японские свечные модели;
  2. Что такое график в формате Range XV;
  3. Как график в формате Range XV сочетается индикаторами технического и объемного анализа;
  4. Как добавить и настроить график в формате Range XV.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Введение в свечные модели

Большинство из нас считают привычным анализировать рынок при помощи свечного графика. Японские свечи вошли в обиход трейдеров и аналитиков так давно, что уже сложно сказать, когда именно они появились. 

На самом деле, японские свечи придумал и ввел в оборот японский торговец рисом Хомма Мунахиса еще в 18 веке после того, как в 1730 году начали действовать рисовые биржи. С тех пор японские свечи продолжают использоваться в их первозданном виде современными трейдерами.

Особенностью японских свечей является то, что в каждой свече есть 4 опорных точки. А каждая свеча отражает действие цены за определенный промежуток времени, отсюда появились временные интервалы (таймфреймы).

Каждая из 4-х опорных точек влияет на то, как будет выглядеть отдельная свеча.

Свечные модели

Первые две точки – это цены открытия и закрытия свечи. Открытие означает, что предыдущий временной интервал закончен и начался новый, именно с этого момента свеча начинает формироваться. Пока текущий временной интервал не окончен, свеча не считается закрытой, а значит ее внешний вид может меняться. Окончательный внешний вид свеча принимает только после того, как закончен текущий временной интервал.

Именно от того, где закрылась свеча (выше или ниже цены открытия) зависит то, какой именно она будет – бычьей или медвежьей. Напомним, что бычья свеча также именуется восходящей, а медвежья – нисходящей. Такая аналогия пришла из мира животных, где бык, насаживая жертву на рога, как бы подкидывает ее вверх, а медведь старается прижать жертву лапами к земле.

На рисунке представлен пример восходящей и нисходящей свечи.

Свечные модели

Если бы у свечей не было окраски, то отличить восходящую свечу от нисходящей было бы невозможно. Поэтому принято устанавливать для восходящей свечи зеленые цвета, а для нисходящей – красные. 

Однако цветовые предпочтения – это личное дело каждого, поэтому в платформе ATAS вы можете индивидуально подобрать цвета для вашего графика. Для этого необходимо открыть визуальные настройки графика (клик правой кнопкой мыши по графику) и перейти в раздел параметры свечей. Здесь вы найдете все необходимые настройки по кастомизации внешнего вида свечей на графике:

Настройка графика

Кроме точек открытия и закрытия, у японских свечей есть еще точки минимума и максимума. Ведь, двигаясь внутри временного интервала, цена может формировать экстремумы, при этом точки закрытия у свечи могут быть ниже максимума или выше минимума. При таких обстоятельствах у свечи формируются тени, или, как их еще называют, “хвосты”. 

Настройка свечного графика

Однако совсем не обязательно, чтобы у каждой свечи были тени. Их может и не быть вовсе. В таком случае точки открытия и закрытия являются экстремумами. 

Другой частный случай – когда у свечи может быть только одна тень, сверху или снизу.

Как работают свечные графики

Благодаря наличию 4 опорных точек в японских свечах, график становится более информативным, чем обычный линейный график, построенный по ценам закрытия. Японские свечи стали визуально отображать поведенческий фактор на рынке. Со временем распространились различные свечные паттерны, характерные для разворотов рынка или продолжения трендов.

Что такое график в формате Range XV?

Сегодня наблюдается эволюция японских свечей. Принцип формирования свечи по 4 опорным точкам остается неизменным, но вместо оси времени используются другие базисы – например, объем, дельта, тики, пункты и пр.

Если заменить время на количество пунктов, которое цена преодолевает после открытия или закрытия предыдущей свечи – можно получить график в формате Range. Одним из таких форматов является формат Range XV, который доступен в платформе ATAS. 

Принцип построения свечи в формате RangeX V является закрытым по соглашению с автором, однако очевидно, что такой формат графика позволяет лучше определять тренды и устранять рыночный шум.

В качестве примера (картинка ниже) покажем один и тот же участок на графике 5 минут (слева) и Range XV (справа) со значением 20 пунктов:

график в формате Range XV
график в формате Range XV

На левом графике образовался длительный боковик более 5 часов, на правом графике этот же период отображается лишь одной свечой в формате Range XV.

Наблюдая за формированием свечей в формате Range XV, обратите внимание на то, что если цена двигается в каком-либо направлении при отсутствии противодействия – свечи будут формироваться одна за другой подряд. Как только цена встречает противодействие, то появляются свечи противоположного цвета.

график в формате Range XV

Таким образом, график в формате Range XV показывает участки возможной смены направления движения. При таком подходе будет интересно дополнить график индикаторами технического или объемного анализа.

Как график в формате Range XV сочетается с индикаторами технического и объемного анализа?

На примере ниже показан тот же самый участок, где на индикаторе дельты замечен повышенный интерес покупателей, а по индикатору открытого интереса отчетливо прослеживается сокращение позиций обеими сторонами рынка. Исходя из этих данных, мы можем предположить, что хорошее трендовое движение вниз на указанном моменте иссякнет.

Анализ графика Range XV

Рассмотрим, как график Range XV сочетается с простой скользящей средней SMA. На рисунке ниже – график Range XV (20) на фьючерсе RIH0.

график Range XV (20) на фьючерсе RIH0.

После продолжительного нисходящего движения внутри дня в точке 1 график пробивает скользящую среднюю движением вверх. Несмотря на то, что попытки остановки цены уже предпринимались выше, это первый случай, когда происходит пробой SMA с закреплением цены выше. Теперь каждая коррекция в обратную сторону может восприниматься как хорошая точка входа для торговли на повышение. 

Мы предлагаем использовать срединные уровни предыдущих свечей (на рисунке помечены точками 2 и 3) для входа в сделку на повышение. Стоп в таком случае выставляется за минимум (low) свечи, от середины которой открывается сделка.

Почему при таком построении свечей график SMA будет отличаться от графика SMA на обычном свечном графике? 

На свечном графике мы можем заметить, что SMA была ложно пробита в точке 1, хотя на графике в формате Range XV такого пробоя не замечено:

Стандартный график

Все дело в том, что SMA использует период, в который входит каждый бар или каждая свеча, и рассчитывает среднюю цену по точкам закрытия свечей. Исходя из того, что в точке 1 график на некоторое время “задержался”, SMA посчитал, что средняя цена начала смещаться в сторону роста актива. В отличие от обычного пятиминутного графика, Range XV данный участок “упаковывает” всего в одну свечу и соответственно это никак не может повлиять на смещение SMA.

Как добавить и настроить график Range XV?

Чтобы изменить тип обычного свечного графика на тип Range XV, необходимо кликнуть по полю “Период” (на рисунке ниже – точка 1).

Как настроить график Range XV

Далее необходимо выбрать период графика Range XV из представленных значений. Если предустановленные параметры не удовлетворяют вашим потребностям, нажмите “Настроить”. После чего вы сможете задать индивидуальные параметры для графика.

Как настроить график Range XV

После добавления новых параметров, индивидуальные настройки сохраняются и впредь будут доступны наряду с предустановленными.

Резюме

Как итог статьи, мы можем сказать, что график в формате Range XV в реальном времени показывает перевес инициативы. На таком графике мы видим: 

  • кто контролирует рынок – покупатель или продавец; 
  • где начинается противодействие.

Формат графика Range XV действительно удобен для определения точек противодействия основному движению цены, а в совокупности с другими индикаторами может использоваться как в ручной, так и в алгоритмической торговой системе.

Если вас заинтересовала статья о Range XV – ознакомьтесь также со статьей Типы графиков. В ней показано больше примеров построения нестандартных графиков для трейдинга на бирже.

Другие статьи блога: