Analyse von Levels für den Handel mit dem Indikator
Haben Sie Interesse an Volumenhandelsstrategien? ATAS hilft. In diesem Artikel werden wir über einen der nützlichen Indikatoren der ATAS Plattform sprechen. Nämlich – über Dynamic Levels.
Lesen Sie weiter:
- Was dynamische Levels zeigen
- Indikatorübersicht
- Varianten von der Anwendung des Dynamic Levels Indikators
Was dynamische Levels zeigen
Der Dynamic Levels Indikator (oder – dynamische Levels) zeigt die Migration von Volumen, Delta oder bestimmten Trades während des Handelsprozesses.
Wenn der Kurs eine für Marktteilnehmer interessante Zone „betastet“, dann beginnt sich an dieser Stelle ein erhöhtes Handelsvolumen zu bilden. Angebot und Nachfrage sind ausgeglichen.
Dann ergreift eine der Parteien die Initiative und verschiebt den Preis in die nächste Balance Zone, unterhalb oder oberhalb der aktuellen. Außerdem wird der Vorgang der Volumenakkumulation wiederholt, so dass dynamische Volumenniveaus gebildet werden.
Wenn Sie den Marktprofilindikator (Market Profiles oder TPO und Profile) verwenden, dann beobachten Sie Volumen wie „statisch“. Dieser Ansatz erlaubt keine Analyse der Dynamik von den Volumenniveaus. Mit anderen Worten, um zu verstehen, in welche Richtung sich das Volumen innerhalb einer Minute, Stunde oder eines Tages verschiebt, ist es sinnvoller, dynamische Levels zu verwenden.
Im Bild links – der Marktprofile (TPO und Profil) Indikator, rechts der Dynamic Levels Indikator.
Übersicht des Dynamic Levels Indikators
So fügen Sie dem Chart einen Indikator hinzu:
- ATAS starten
- gehen Sie zum Abschnitt Indikatoren (oder drücken Sie im Chart Modul Strg + I)
- Dynamic Levels in der Liste finden
- hinzufügen klicken
Der Indikator sollte im Abschnitt Ausgewählte Indikatoren erscheinen.
Als nächstes müssen Sie Parameter einstellen, die für das Instrument (ausgewählter Markt) geeignet sind, wie zum Beispiel:
– Typ (stellt die Art der Anfangswerte für die Berechnung ein: Bid, Ask, Delta, Volumen, Ticks, Zeit);
– Zeitraum (stellt den Zeitraum ein, innerhalb dessen die Berechnung durchgeführt wird, wenn der Zeitraum abläuft, werden die Werte zurückgesetzt und die Berechnung wird erneut durchgeführt: Stunde, Tag, Woche, Monat, gesamter Zeitraum);
– Filter (der während der Berechnung erhaltene Mindestwert, der auf dem Chart angezeigt wird).
Die Indikatoreinstellungen sind für jede spezifische Aufgabe individuell. Angenommen, wir müssen für 6E Futures (was sind Futures) Preisniveaus verfolgen, bei denen sich innerhalb jeder Stunde ein Volumen von über 100 Kontrakten ansammelt.
Stellen Sie dazu folgende Werte ein:
– Typ = Volumen;
– Zeitraum = Stunde;
– Filter = 100.
Der Indikator nimmt auf dem Chart die folgende Form an:
Der Dynamic Levels Indikator hat einen dunkelroten Kanal auf dem Chart aufgebaut. Es bildet einen Bereich, in dem 70 % des gesamten gehandelten Volumens passiert sind.
Die türkisfarbene gestrichelte Linie zeigt das gehandelte Volumen in Zahlen an.
Diese Linien gehen zu Preisen, bei denen das gehandelte Volumen den im Filter angegebenen Parametern entspricht, in unserem Fall ab 100 Kontrakten.
Sobald ein neuer Cluster mit einem Volumen von mehr als 99 Kontrakten gebildet wird, verschiebt sich die Bilanzlinie in Richtung des neuen Volumens. In diesem Fall wird der durchschnittliche Preiswert unter Berücksichtigung des kumulierten Volumens berücksichtigt. Es stellt sich heraus, dass Sie weniger bestimmten Clustern folgen, als dass Sie den durchschnittlichen Preiswert für Cluster mit erhöhtem Volumen innerhalb jeder Stunde berücksichtigen.
Scheint schwierig? Werfen wir einen Blick in die Praxis.
Varianten der Anwendung von Dynamic Levels Indikator
Die Einstellungen des Dynamic Levels Indikators ermöglichen es Ihnen, ihn für verschiedene praktische Aufgaben zu verwenden. Betrachten wir einige davon:
– Verfolgung der Migration mit hohem Volumen;
– Suche nach der Dominanz von Verkäufern oder Käufern.
Wenn sich der Preis in der „fairen Zone“ befindet (wo Angebot und Nachfrage sich ausgleichen), sehen wir ein erhöhtes Handelsvolumen. Dies liegt daran, dass der Preis sowohl für Käufer als auch für Verkäufer akzeptabel ist. Aber früher oder später verlässt der Preis unter dem Einfluss von Nachrichten oder anderen Faktoren, die auf den Markt kommen, die faire Balance Zone auf der Suche nach dem nächsten.
Am Beispiel der Aktien von PJSC Gazprom betrachten wir, wie das Volumen im Laufe des Tages migriert wurde.
Nach der Marktöffnung wurden Trades in einer engen Spanne gehalten, wobei sich ein Cluster mit einem erhöhten Volumen von mehr als 60.000 Lots bildete. Dies deutet darauf hin, dass der Preis eine faire Spanne „gefunden“ hat, in der Käufer und Verkäufer gleichberechtigt waren und häufiger Geschäfte abschlossen.
Außerdem sehen wir, wie sich Cluster mit erhöhtem Volumen allmählich nach oben verschieben, d.h. wir beobachten die Aufwärtsbewegung des Volumens. Nachdem der Preis die Obergrenze der 70 % Volumenzone durchbrochen hat, steigt die Wachstumsrate und die Abstände zwischen den Clustern nehmen zu. In diesem Fall beobachten wir die Verschiebung der fairen Preiszone immer höher, was darauf hindeutet, dass der Käufer trotz des Wachstums weiterhin mit dem Aktienkurs zufrieden ist.
- Liegt der Preis die meiste Zeit über dynamischen Levels, ist davon auszugehen, dass das Wachstumspotenzial noch nicht ausgeschöpft ist.
- Wenn der aktuelle Kurs unter Dynamic Level liegt, ist das Potenzial für einen Rückgang höchstwahrscheinlich noch vorhanden.
Nutzen Sie für eine ganzheitliche Wahrnehmung der Marktsituation die Möglichkeiten des Dynamic Levels Indikators, indem Sie die Zeitspanne verlängern.
Schauen wir uns das Beispiel der gleichen Aktie an, verwenden wir jedoch den Indikatorzeitraum von einem Tag.
In diesem Beispiel möchten wir Ihnen zeigen, wie aufschlussreich der Dynamic Levels Indikator auf Aktien sein kann. Im täglichen Intervall sehen wir die stärksten Volumenniveaus, die den Preis weiterhin halten. Mehrere Tage hintereinander liegt der Preis über dynamischen Levels, was bedeutet, dass Käufe im Instrument immer noch relevant und stark sind.
Eines Tages kommt ein Wendepunkt. Am höchsten Punkt fixiert sich der Preis unterhalb des dynamischen Levels, was uns über einen möglichen Zusammenbruch des Aufwärtstrends signalisiert.
Eine anschließende Beobachtung, wo der Preis sein wird, wird dazu beitragen, genauer zu bestimmen, ob der Aufwärtstrend vorbei ist oder wir eine kurzfristige Korrektur erleben. Wie Sie unten sehen können, hält der Aufwärtstrend weiterhin an, da sich der Preis wieder über dem dynamischen Level konsolidiert.
Um den Vorteil zwischen Käufern und Verkäufern zu analysieren, stellen Sie in den Indikatoreinstellungen „Typ“ auf „Delta“.
Diese Einstellung ist für Intraday Analysen nützlich und zeigt Bereiche an, in denen sich die Priorität ändert.
Nehmen wir an, dass die Preise auf dem Markt einige Zeit schnell gestiegen sind, aber dann hat der Indikator negative Cluster verzeichnet. Dann sollten Sie darüber nachdenken, dass der Preis möglicherweise auf Widerstand gestoßen ist und ein aktiver Verkäufer ihn möglicherweise „in eine Korrektur schickt“. Und wenn Sie Long halten, dann haben Sie in diesem Fall einen Grund, die Position ganz oder teilweise zu fixieren.
Zusätzliche Einstellungen des Dynamic Levels Indikators ermöglichen es Ihnen, die Bewegung nicht nur des maximalen Volumens oder Deltas zu überwachen, sondern auch die Levels mit einer festgelegten Anzahl von Geschäften nach Bid oder Ask, nach Zeit und nach Ticks zu verfolgen.
Zusammenfassung
Verwenden Sie den Dynamic Levels Indikator für:
- Bestätigung oder Brechen eines Trends im langfristigen Aktienhandel,
- Bestimmung von Pivotpunkten im Intraday Futures Handel,
- Bestimmung der Stärke des Käufers oder Verkäufers beim Scalping.
Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen