Cómo se usa Delta Acumulado

En este artículo para principiantes, hablaremos sobre el indicador Delta acumulado. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué es útil? ¿Cuáles son las particularidades de aplicación del Delta acumulado para negociaciones en la bolsa de valores? Lea a continuación:

• qué es un Delta estándar, bids y asks
• qué es el Delta acumulado
• qué muestra el Delta acumulado
• cómo configurar el indicador
• ventajas y desventajas
• cómo usar los datos del indicador Delta acumulado para tomar decisiones comerciales

Qué es el Delta

Vamos a definir qué es un Delta estándar antes de comenzar a hablar sobre el Delta acumulado.  Delta, es la diferencia entre compras y ventas. El Delta es positivo si hay más compras que ventas y el Delta es negativo si hay más ventas que compras. Alguien puede decir: ”espere un segundo, en cada transacción hay un comprador y un vendedor. ¿Cómo puede haber una preponderancia de compras o ventas? Es cierto, cada transacción tiene un comprador y un vendedor. Sin embargo, de acuerdo con el principio de agrupación de las órdenes bursátiles (lea el ejemplo sobre Juan y Pedro en este artículo), la transacción se realiza cuando una orden de mercado proactiva «encuentra» una orden límite pendiente. Y luego, al calcular los Deltas, se considera que: 

• la venta es: cuando una orden SELL-market se combina con una orden BUY-Limit (el BUY-Limit también se llama Bid);
• la compra es: cuando una orden BUY-market se combina con una orden SELL-Limit (SELL-Limit también se llama Ask).

Puede encontrar más información sobre Bids y Asks en el artículo Qué es Bid y Ask. Ejemplo.

La imagen arriba muestra un gráfico del mercado de futuros del petróleo; datos de la bolsa NYMEX; período de 15 minutos. En el gráfico se muestran los indicadores Bid Ask y Delta

Como puede ver, si el indicador Delta se restablece en cero al comienzo de cada período, el indicador Delta acumulado resume los valores del Delta para los períodos anteriores.  La configuración del indicador Delta acumulado es muy simple:

Eso significa que los datos del indicador Delta acumulado podrían usarse como una confirmación simple pero eficiente de la tendencia alcista / bajista. Sin embargo, hay otra forma de usar Delta acumulado. Este es el principio de divergencia. En la imagen abajo está el mismo gráfico, pero hemos cambiado la escala para ver mejor los eventos del 28 de agosto.

A pesar de la creciente presión de ventas, el precio se «niega obstinadamente» a caer. Esta es una situación «alcista». Por lo tanto, uno debe abstenerse de los shorts y pensar en longs. La imagen de abajo muestra un ejemplo de toma de la decisión comercial en una situación similar en el mercado de Bitcoins; datos de la bolsa Bitfinex, el período es de 30 minutos.

Utilizamos el gráfico de clúster con un solo indicador Cumulative Delta (en forma de línea).

Si usted es un trader intradía y su estrategia es el «test de ruptura», el gráfico anterior le sugerirá una idea de cómo usar el Delta acumulado para entrar en shorts durante el test del soporte anterior.

Ventajas y desventajas del Delta acumulado

La ventaja principal del indicador Delta acumulado es que este indicador trabaja con el flujo de transacciones reales en la bolsa. Es decir, trata directamente con el proceso de negociación. Trabajando con el indicador Delta acumulado, usted analizará: 

• ánimo del mercado, 
• actividad de compradores y vendedores, 
• comportamiento del precio al interactuar con el Delta

Y aquí hay una desventaja: una cierta complejidad del análisis. No obtendrá señales simples del indicador de Delta acumulado. No es una «varita mágica». Deberá aprender a aplicar el Delta acumulado en su análisis. El proceso de formación le ayudará a hacer esto: 

Resumen

Como muestra la práctica, no todos los mercados/bolsas transmiten datos correctos de Deltas que pueden aplicarse para tomar decisiones racionales. Sin embargo, si su mercado proporciona datos de alta calidad sobre compras y ventas, el Delta acumulado podrá convertirse en la herramienta que usted utilizará para aumentar la eficiencia de su trading.