El indicador Fixed Range Volume Profile es un instrumento derivado del perfil de volumen del mercado que construye un histograma de distribución de volúmenes por niveles de precios durante un intervalo de tiempo fijo (Fixed Range).
El Fixed Range Volume Profile se utiliza ampliamente en el ámbito profesional para el análisis puntual de los volúmenes durante un periodo seleccionado y, por supuesto, está presente en el arsenal de instrumentos de la plataforma ATAS. En este artículo se analizan en detalle sus funciones y posibilidades de aplicación en el trading.
Todo sobre el indicador Fixed Range Volume Profile
En la interfaz de la plataforma analítica ATAS, el indicador Fixed Range Volume Profile (FRVP) se denomina Anchored Volume Profile. Este nombre se ha elegido para diferenciarlo de otro instrumento de nombre similar: Fixed Market Profile & TPO. Más adelante, al comparar los distintos tipos de perfiles de volumen disponibles, esta diferencia quedará más clara.
El indicador de perfil de volumen de rango fijo es un instrumento de análisis que muestra cómo se distribuyeron los volúmenes de negociación por niveles de precios durante un período de tiempo determinado. Los datos se muestran en el gráfico en forma de histograma horizontal.
El término Fixed Range significa que el usuario indica manualmente dos puntos en el gráfico:
- el inicio de la construcción del perfil;
- el final de la construcción del perfil.
Ejemplo de Fixed Range Volume Profile
Así es como se ve el indicador en el gráfico de futuros del índice Nasdaq 100:
En este caso se utiliza el instrumento Anchored Market Profile, que construye un perfil de volumen para un rango de tiempo fijo. El perfil cubre la parte del gráfico donde se produjo la caída del precio del futuro.
El indicador FRVP se utiliza para analizar acciones, futuros y criptomonedas en diferentes marcos temporales.
Cómo añadir el indicador al gráfico
1. Abre el menú de instrumentos gráficos en el panel superior del gráfico.
2. En la sección Volume Analysis, seleccione el instrumento Anchored Market Profile.
A continuación:
- Indique con el ratón el punto inicial: Begin (límite izquierdo del rango, número 1).
- Indique el punto final: End (límite derecho, número 2).
En la parte izquierda del gráfico, la plataforma creará un perfil (3) que se puede mover a cualquier parte del gráfico y configurar según sea necesario. Los límites se pueden mover con el ratón y el perfil se redibujará automáticamente.
Característica del indicador de perfil de volumen de rango fijo. Una característica importante de Anchored Market Profile es que este perfil se fija en la pantalla: puede desplazar el gráfico hacia la izquierda o hacia la derecha y el histograma permanecerá a la vista, como si estuviera en su propia «capa». Es decir, no se «pega» a las velas. Esto añade una libertad especial para analizar la interacción del perfil con diferentes escalas; por ejemplo, FRVP permite mantener en el gráfico de hoy el perfil de un rango temporal importante del día anterior, lo que puede resultar útil en algunos casos.
¿Cómo eliminar el indicador FVRP? Simplemente seleccione el indicador y pulse Delete; también puede utilizar Delete en el menú contextual (botón derecho del ratón).
Cómo funciona este indicador
La precisión en la construcción del perfil de volumen para un rango fijo con el instrumento de dibujo Anchored Market Profile es una ventaja distintiva de la plataforma ATAS. Al construir el histograma, se utilizan datos de ticks que tienen en cuenta cada operación y, si se ha configurado, el volumen se divide en operaciones de bid y ask.
Si el nivel de detalle al construir el perfil de volumen para un rango fijo es demasiado alto, puede utilizar el instrumento Scale (en la parte derecha del panel superior del gráfico) para combinar varios niveles de precios en uno solo (en otras palabras, cambiar el paso del precio).
La velocidad de construcción es otra de las ventajas que obtendrá con este instrumento al descargar la plataforma ATAS.
Componentes del indicador Fixed Range Volume Profile
El elemento principal del indicador es un histograma horizontal. La longitud de la barra en cada nivel de precios muestra el volumen de operaciones: cuanto más larga es la barra, mayor es el volumen negociado en ese nivel. Este formato ayuda a evaluar rápidamente dónde se concentra la actividad del mercado durante el período de tiempo seleccionado.
- Protuberancias en el histograma. También se denominan densidades de alto volumen o nodos de alto volumen (High Volume Nodes, HVN) e indican una alta actividad comercial en varios niveles adyacentes.
- Perfiles delgados. O nodos de bajo volumen (Low Volume Nodes, LVN): muestran los niveles en los que no ha habido actividad comercial.
En el histograma se muestran por defecto
✔ Point of Control (POC) o Punto de control. Es el nivel de precios con el mayor volumen de operaciones en el rango seleccionado.
✔ Límites del área de valor (Value area). Límite superior (VAH) e inferior (VAL).
✔ Estadísticas: se muestran en la parte inferior del indicador.
✔ Fondo del histograma: mejora la percepción visual.
Estos elementos desempeñan un papel clave en la interpretación del perfil de volumen de rango fijo, al que pasaremos a continuación.
Comparación del FRVP con otros indicadores
La plataforma ATAS ofrece varios instrumentos para trabajar con el perfil del mercado. Todos ellos se basan en un mismo principio, la visualización de los volúmenes por niveles de precios, pero cada uno está diseñado para resolver una tarea analítica concreta.
Para elegir el instrumento adecuado, es importante comprender las características de cada uno. A continuación, veremos los principales tipos de perfiles de ATAS y le indicaremos cuándo y cuál de ellos debe utilizar.
Fixed Range Volume Profile y otros instrumentos de dibujo de perfiles
Para construir un Fixed Range Volume Profile en un gráfico, es necesario utilizar el instrumento de dibujo Anchored Volume Profile.
En la captura de pantalla anterior se muestran tres instrumentos de dibujo de perfiles utilizados en un mismo gráfico:
✔ Anchored Volume Profile permite construir un perfil de volumen de rango fijo utilizando dos límites a la izquierda y a la derecha (Anchors).
✔ Fixed Volume Profile se fija por defecto en la parte izquierda del gráfico y construye un perfil para el día actual. Literalmente se traduce como «perfil de volumen fijo», por lo que los traders principiantes pueden confundirse con los nombres. Tecla de acceso rápido: Ctrl+F3.
✔ Volume Profile es un perfil dinámico muy práctico. En primer lugar, se activa con la tecla de acceso rápido F3. En segundo lugar, crea rápidamente un perfil preciso para el área que se seleccione con el ratón.
Se pueden añadir tantos perfiles al gráfico como sea necesario. Cada perfil creado con el instrumento de dibujo se puede configurar adicionalmente. En la base de conocimientos hay disponibles instrucciones que describen las acciones con el perfil: acceso a la configuración, copia, eliminación y otras operaciones.
Fixed Range Volume Profile: comparación con otros perfiles y footprint
En la captura de pantalla siguiente, además del perfil de rango fijo (Anchored Volume Profile), se muestran:
- perfiles dentro de las velas: para mostrarlos, cambie el gráfico al modo footprint (pulse Shift+K o arrastre el gráfico con el ratón por el tiempo);
- indicador estándar Volume Profile & TPO: se añade a través del gestor de indicadores (Ctrl+I o a través del menú de la barra superior del gráfico).
Dependiendo de las tareas que tengas para analizar los volúmenes por niveles, puedes elegir el instrumento más adecuado.
Perfil de mercado para rango fijo Anchored Volume Profile será útil si desea centrarse en un rango específico importante del gráfico y establecer manualmente sus límites arbitrarios. Para una tarea de este tipo, por ejemplo, el indicador estándar Volume Profile & TPO sería menos adecuado, ya que construye «automáticamente» múltiples perfiles a intervalos de tiempo iguales.
Configuración de los parámetros
El perfil de rango fijo Anchored Volume Profile tiene el mismo conjunto ampliado de ajustes que el indicador estándar Volume Profile & TPO de la plataforma ATAS.
Ya hemos hablado anteriormente sobre estos ajustes en detalle; puede consultarlos en los materiales correspondientes.
Ahora pasemos a lo más interesante: el uso práctico del perfil de rango fijo Anchored Volume Profile para tomar decisiones comerciales.
Cómo aplicar Fixed Range Volume Profile en la práctica
El perfil de volumen de las operaciones bursátiles muestra las áreas de precios, lo que ayuda a los traders a determinar las áreas de alta y baja actividad comercial y a analizar dónde ha pasado mucho tiempo el mercado y dónde ha variado fácilmente el precio.
Al observar cómo cambia el perfil, los traders obtienen información valiosa sobre cómo el mercado pasa de una fase de tendencia a una fase de flat.
Interpretación del perfil de volumen
Si aparece una protuberancia en el perfil de volumen, un nodo de alto volumen (HVN), esto puede indicar lo siguiente:
- El mercado está en una fase flat. El tiempo pasa, pero no aparecen factores que impulsen el cambio de precios. Los compradores y vendedores no están activos, adoptan una postura expectante y negocian con volúmenes mínimos.
- Los compradores y vendedores son mutuamente activos, pero el precio satisface por igual a ambos. Los esfuerzos de la oferta y la demanda se equilibran entre sí. De este modo, se realizan un gran número de transacciones al precio establecido, lo que aumenta el volumen total.
Un perfil estrecho (delgado), también denominado Low Volume Nodes (LVN), suele ser un indicio de desequilibrios, ya que si una de las partes tiene ventaja, el precio no se mantendrá durante mucho tiempo en esos niveles.
Estrategias de negociación según el perfil de volumen
Los traders pueden analizar el perfil del mercado en relación con el precio y el tiempo para formular hipótesis sobre la dinámica del estado del mercado y, basándose en ellas, desarrollar ideas de trading.
En general, la creación de una estrategia es un proceso individual que puede dar lugar a resultados únicos en función de las características de cada trader. A continuación encontrará una serie de artículos útiles sobre estrategias de trading basadas en perfiles:
Veamos algunos ejemplos de trading con el indicador FRPV.
Aplicación del FRPV para operar con niveles de soporte y resistencia
El indicador FRPV ofrece muchas observaciones interesantes sobre cómo reacciona el precio ante:
- Las protuberancias HVN, que incluyen valores máximos (POC locales);
- Las depresiones LVN, donde el perfil es estrecho;
- Los cambios bruscos («escalones») en el perfil.
De este modo, los traders obtienen argumentos valiosos para sus ideas de negociación, entre los que se incluye el uso de las áreas HVN y LVN para operar con niveles de soporte y resistencia.
Ejemplo. El gráfico siguiente muestra el perfil de volumen para un intervalo de tiempo fijo durante el cual se produjo una caída (en la parte izquierda del gráfico) del precio del futuro sobre el índice NDX. Veamos cómo las características destacadas de este perfil actuaron como resistencias cuando la tendencia bajista dio paso a una recuperación temporal.
Número (1): El POC local actuó como resistencia en la apertura del mercado con un gap alcista tras el fin de semana.
Número (2): Un ejemplo clásico de cómo el Point of Control puede influir en el precio.
Número (3): El POC local detuvo el aumento del precio al final del «día alcista».
El número (4): El escalón (un cambio brusco en el perfil) actuó como resistencia y provocó una caída posterior del precio. Esto sugiere que el aumento desde la ruptura en el punto marcado con la flecha 2 hasta el máximo en la zona de 20 520 se debió en gran medida al cierre de las posiciones cortas abiertas durante la caída de los precios en la parte izquierda del gráfico. Cuando este soporte se agotó, ya puede ver lo que sucedió.
Uso del POC para el trading por niveles
Aunque el ejemplo con la flecha (2) en el gráfico anterior ilustra cómo puede reaccionar el precio a los niveles de Point of Control determinados mediante el indicador de perfil de volumen para un intervalo de tiempo fijo, vale la pena destacar este patrón por separado. Confirma claramente la eficacia del análisis de volúmenes horizontales y es especialmente útil para los traders principiantes gracias a su forma visual sencilla y comprensible.
Ejemplo. Futuro sobre el índice bursátil DAX.
El Point Of Control del perfil de volumen para el rango fijo A-B permitió encontrar el nivel de entrada (1) para la compra. El POC del perfil de volumen para el rango fijo C-D permitió encontrar el nivel de entrada (1) para la venta.
Cómo operar con la tendencia
Operar con la tendencia es una de las formas de utilizar el perfil de mercado para encontrar puntos de entrada rentables de acuerdo con el sentimiento predominante del mercado. Por ejemplo, en condiciones de una tendencia alcista estable, el trader puede:
- utilizar el perfil de mercado para buscar niveles de soporte;
- esperar un retroceso para obtener confirmación;
- entrar en una posición en la dirección de la tendencia, contando con que el retroceso termine.
Ejemplo de operación. La captura de pantalla siguiente muestra el gráfico del precio del oro cuando el mercado mostraba un sentimiento alcista en un contexto de tensión geopolítica. En ese momento, los futuros del oro alcanzaron por primera vez en la historia los 3000 dólares por onza.
Al mismo tiempo:
- La media móvil confirma la tendencia alcista para los datos que se encuentran fuera de la parte izquierda del gráfico.
- El Anchor con la etiqueta End indica el límite derecho del rango temporal (Fixed Range) para el que se ha construido el perfil.
Tenga en cuenta que la protuberancia HVN en la zona del nivel 2990 actuó como soporte, que se podía utilizar con la esperanza de que la tendencia alcista continuara. Estos son los argumentos a favor de esta idea:
- El nivel 2990 es múltiplo del número redondo 10 y puede funcionar como soporte psicológico (debajo hay stop losses de los compradores).
- Clústeres de color rojo brillante en las sombras inferiores (señales de activación de los stop losses de los compradores).
En este caso, mantener el perfil FRPV para el período de subida de precios que se encuentra fuera de la pantalla permite seguir cómodamente la dinámica en el gráfico de clústeres y utilizarla para determinar el final de la corrección.
Artículos útiles:
- Retroceso del 50 % en el trading: causas y cómo aprovecharlo
- Cómo determinar el final de una corrección
- Cómo leer el footprint
- Trading con patrones de footprint
Errores al operar con el perfil de volumen
Ningún instrumento de trading garantiza la obtención de beneficios, y esto se aplica plenamente al indicador FRPV.
Dependencia excesiva de los datos de operaciones anteriores
Supongamos que ha determinado un nivel pronunciado de Point of Control en el gráfico. Esperar que el precio rebote necesariamente desde él (especialmente con precisión de un tick) es un error. Es cierto que la interacción del precio con el nivel POC suele ir acompañada de reversiones, pero eso no hace que estas reacciones sean obligatorias o predecibles con gran precisión.
Ejemplo. Gráfico de futuros de Bitcoin de la bolsa BinanceFutures.
El perfil de volumen para el rango entre los Anchors (1) y (2), cuando el precio subía, indicaba un nivel de volumen alto (3). Pero, como se puede ver, en la caída posterior, el precio no encontró allí un soporte significativo. En lugar del rebote esperado, solo se produjo un movimiento en zigzag, y los bajistas continuaron presionando.
Interpretación incorrecta del perfil
Los volúmenes del histograma son información estadística. Son el resultado de la actividad comercial real. Y el análisis de los volúmenes está relacionado de una forma u otra con la formación de hipótesis que responden a las preguntas: ¿quién compra/vende (un actor fuerte o débil), con qué motivos? En realidad, no se puede estar completamente seguro de que la hipótesis sea correcta. Sin embargo, el trabajo prolongado y persistente con los gráficos permite desarrollar habilidades que aumentan la precisión en la interpretación de las irregularidades en el perfil FRPV.
Ignorar otros instrumentos
El perfil de volumen para un rango fijo, al igual que otros instrumentos para construir histogramas de distribución del volumen de operaciones por niveles de precios, es sin duda una herramienta valiosa. Pero eso no significa que no sean necesarios otros indicadores.
El FRPV se combina armoniosamente, por ejemplo:
- con volúmenes verticales (como variante, con el indicador Delta acumulativo);
- con indicadores como: velocidad de la cinta, Big Trades, DOM levels y otros.
Combine los indicadores de tal manera que obtenga una visión más completa de cómo se forma el panorama del mercado en un contexto más amplio.
Más información sobre los indicadores ATAS:
- Breve descripción de los 240 indicadores de la plataforma ATAS
- Indicadores de volumen en el trading: cómo utilizarlos
Cómo evitar errores
Es evidente que nadie puede operar sin pérdidas. Una pérdida no es un error, sino una parte integral del trabajo de un trader. Sin embargo, para mejorar su nivel profesional, lo que está directamente relacionado con la reducción de la frecuencia de las pérdidas, utilice la función ATAS Market Replay, que le permitirá practicar en condiciones reales de mercado sin riesgo.
Ventajas de Market Replay en ATAS:
- Cuenta demo integrada. Permite reproducir datos históricos, creando el efecto de un mercado real. Esto ofrece una excelente oportunidad para aprender a operar y probar estrategias sin riesgo de perder dinero real.
- Base de datos. En ATAS puedes descargar un historial detallado de ticks, que incluye la profundidad del mercado (datos de Level II), para acciones, futuros y criptomonedas.
- Instrumentos avanzados. Utilice los instrumentos avanzados de ATAS, incluido el Anchored Volume Profile, para obtener una ventaja comercial real y analizar con mayor precisión la situación del mercado.
En el gráfico anterior aparece el indicador FRPV, que muestra el perfil para un periodo corto de subida de precios a la izquierda. A continuación, el precio retrocedió hasta la zona HVN (7) del perfil, donde encontró soporte (como se muestra con la flecha). En su opinión, ¿podría haber obtenido beneficios de este cambio de tendencia?
FAQ sobre el indicador Fixed Range Volume Profile
¿Por qué es importante el análisis de volúmenes?
Los volúmenes son otra dimensión, junto con el tiempo y el precio. Su análisis permite estudiar el comportamiento del precio en el contexto de la actividad comercial, lo que proporciona una comprensión más profunda de la dinámica de la oferta y la demanda. Esto eleva el trabajo del trader a un nivel superior y le permite obtener una ventaja sobre muchos participantes minoristas del mercado que se basan en técnicas simples, como indicadores rezagados, o toman decisiones basadas en emociones.
¿Qué es un perfil de volumen?
Es un instrumento de análisis de volúmenes utilizado por los traders profesionales. Se muestra en forma de histograma horizontal que muestra cómo se distribuyeron los volúmenes de las operaciones realizadas (expresados, por ejemplo, en número de contratos) por niveles de precios durante un período de tiempo determinado.
Se utiliza una lógica sencilla: cuanto más larga es la barra del histograma, mayor es el volumen de operaciones que se ha negociado en ese nivel; cuanto más corta es la barra, menor es el volumen. Esta lógica hace que la lectura del perfil de volumen en el gráfico sea visualmente cómoda y rápida. Y lo más importante: útil.
Market Profile y Volume Profile: ¿cuál es la diferencia?
Ambos conceptos se refieren al análisis de la actividad comercial en términos de niveles de precios. Sin embargo, existe una pequeña diferencia conceptual.
- Market Profile. Más cerca de sus orígenes, en la década de 1980, cuando Peter Steidlmayer desarrolló la idea de visualizar la dinámica de los precios durante la jornada bursátil a través de los llamados TPO (Time Price Opportunity). Cada TPO es una marca que indica que el precio se negoció a un nivel determinado en un momento determinado.
- Volume Profile. Se basa en los volúmenes de negociación en diferentes niveles de precios. Se trata de un concepto moderno y más popular, ya que con el desarrollo de la tecnología han aparecido herramientas para analizar los volúmenes que demuestran una gran eficacia, lo que atrae a los traders.
Es decir, el perfil de volumen se refiere únicamente al volumen (puede estar desglosado en volúmenes de operaciones por bid y ask), mientras que el Market Profile es un concepto que, por regla general, se basa en indicaciones de tiempo y es más académico. En el artículo sobre el indicador Session Volume Profile, ofrecemos una lista de bibliografía clásica sobre este tema.
Conclusiones
El indicador Anchored Volume Profile en la plataforma ATAS muestra, en esencia, el perfil para un rango fijo (Fixed Range Volume Profile, FRVP). Los límites del rango se establecen manualmente con dos marcas (anchors): Begin y End. El perfil construido no se pega a las velas, lo que puede ser útil cuando se combinan diferentes escalas.
Esto proporciona más libertad al trader, que tiene en cuenta en sus estrategias las lecturas de los histogramas del perfil, por ejemplo, tomando decisiones de trading cuando el precio interactúa con los niveles de Point of Control, los límites de las zonas de valor, las áreas HVN y LVN, así como otras características del perfil. Los instrumentos que ofrece la plataforma ATAS permiten implementar plenamente estrategias relacionadas con el trading por volumen.
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La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.
