Los indicadores de volúmenes son el grupo más avanzado de instrumentos analíticos en el trading. Se caracterizan por utilizar datos distintos de los datos de precios. En pocas palabras, es otra dimensión del análisis. Los volúmenes muestran la actividad real de los participantes en el mercado, reflejando el número de activos comprados y vendidos durante un periodo determinado.
Este tipo de análisis permite comprender mejor la evolución del mercado y, lo que es más importante, evaluar las verdaderas causas de los movimientos de los precios. Esto proporciona una ventaja real necesaria para sobrevivir en el proceso bursátil altamente competitivo.
En este artículo, nos centraremos en la aplicación de indicadores de volumen para operar en el mercado de valores y, más concretamente, para el trading con futuros sobre índices bursátiles. Sin embargo, los instrumentos analizados también se utilizan eficazmente en cualquier otro mercado líquido.
Todos los indicadores de esta revisión están disponibles en ATAS – la plataforma nº 1 para el análisis profesional de volúmenes.
Por qué analizar los volúmenes
¿Por qué cambia el precio de mercado de las materias primas (acciones, criptodivisas, etc.)? Porque se aplica la ley de la oferta y la demanda: si hay más compradores, el precio sube, y baja cuando los vendedores son mayoría.
Ejemplo. Ilustración gráfica de la ley de la oferta y la demanda. En el gráfico se cruzan dos curvas, la de la demanda (D, demand) y la de la oferta (S, supply), que determinan el punto de equilibrio (E, equilibrium) y el precio de equilibrio. Este gráfico resulta familiar a cualquiera que haya estudiado economía básica en el instituto.
Observe el eje de abscisas: funciona con la medida Q, quantity. Esto es esencialmente lo que son los volúmenes.
En palabras simples:
✓ En teoría el análisis de la oferta y la demanda siempre está relacionado con los volúmenes de negociación.
✓ En la práctica, los indicadores de volumen modernos permiten a los traders realizar un seguimiento de cómo cambia la actividad comercial en diferentes niveles de precios en diferentes momentos (como se mostrará más adelante).
✓ Este enfoque ayuda a identificar los cambios en el equilibrio entre la oferta y la demanda y a hacer predicciones sobre el movimiento más probable del precio utilizando únicamente el gráfico.
Más información sobre el tema en nuestros materiales:
Cómo los volúmenes se han convertido en una herramienta clave para los traders
La historia del uso de volúmenes en el trading se remonta a principios del siglo XX. Ya entonces los comerciantes de acciones se dieron cuenta de su importancia y empezaron a prestar atención a este análisis. Uno de los primeros en sistematizar este enfoque fue Richard Wyckoff, una leyenda de Wall Street y pionero en el estudio de la relación entre precio y volumen.
Cuando enseñaba a los traders, hacía hincapié en la importancia de captar datos de volúmenes (Volume). Estos datos ayudan a evaluar la intensidad de la actividad de negociación, a identificar cambios en el equilibrio de la oferta y la demanda y, en última instancia, a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Más información:
Indicadores de volúmenes populares
¡Domine el análisis de volúmenes con ATAS!
Todos los indicadores de los que hablaremos más adelante están disponibles en nuestra plataforma. Usted puede ahora mismo:
✅ Descargar ATAS gratis
✅ Instalar y ejecutar la plataforma
✅ Abrir el gráfico y añadir el indicador deseado a través del gestor (Ctrl+I)
Comience a analizar volúmenes con los dos indicadores más populares:
✓ vertical;
✓ horizontal.
Vertical
El indicador de volúmenes verticales, conocido como Volume, se muestra como un histograma de barras debajo del gráfico de precios. Muestra el volumen de negociación de cada vela (barra) y es un instrumento clásico que está disponible por defecto en la mayoría de las plataformas de trading.
Ejemplo. Un gráfico E-mini de 5 minutos del futuro del índice Nasdaq 100. Los datos proceden directamente de la bolsa CME Group, donde se negocia este contrato de futuros.
El indicador de volúmenes verticales muestra que en la vela de las 12:05 se negociaron 2691 contratos.
Observe que en la configuración del indicador Volume puede especificar qué datos se mostrarán:
✓ Volúmenes reales
✓ Volúmenes de ticks
Más información sobre cómo utilizar el indicador Volume en el trading:
- Análisis de volúmenes verticales según los métodos Wyckoff y VSA
- Descripción del indicador en la Base de conocimientos
Horizontal (perfil)
Los volúmenes horizontales también se muestran en forma de histograma de barras, pero muestran la actividad de negociación en cada nivel de precios durante un determinado periodo de tiempo.
Los volúmenes horizontales y el perfil de mercado se han utilizado activamente en el trading desde 1985, cuando Peter Steidlmayer, un trader de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), introdujo el concepto de analizar la estructura del mercado utilizando los volúmenes. Su planteamiento se basaba en la idea de que el precio de mercado se mueve en torno al valor razonable allí donde se observan los mayores volúmenes de transacciones.
Ejemplo. Se ha añadido el indicador TPO and Profile al gráfico E-mini de 3 minutos de futuros NQ (que muestra el movimiento del índice de valores tecnológicos), con un periodo de 2 horas.
¿Cómo utilizar el indicador de volúmenes horizontales?
Desde el punto de vista estadístico, el indicador de volúmenes horizontales proporciona datos sobre la actividad de negociación. Por ejemplo:
- el círculo marca el nivel de precios al que se compraron/vendieron 94 contratos en 2 horas.
- en la parte inferior derecha del indicador se muestra la suma de todos los contratos (lotes) negociados en 2 horas.
Analíticamente, el indicador ayuda a evaluar los cambios en el sentimiento del mercado. En este ejemplo:
- Durante algún tiempo la oferta y la demanda estuvieron en equilibrio (se ve por la convexidad del perfil) en el rango 21737-21741, tras lo cual se produjo un desplazamiento al alza (marcado por el número 1).
- Después, la anterior zona de equilibrio comenzó a funcionar como soporte (2).
Más información sobre cómo analizar gráficos con indicadores de volúmenes horizontales:
Indicadores de volúmenes avanzados
Además de los indicadores de volumen horizontal y vertical de uso común, los traders utilizan instrumentos adicionales para analizar la actividad del mercado con mayor profundidad:
✓ Indicador delta, incluido el delta acumulativo
✓ Gráfico de clústeres (footprint);
✓ Indicador VWAP,
✓ Indicadores de profundidad de mercado y mapas de calor;
✓ Indicadores de flujo de órdenes y velocidad de cinta.
Delta
Este indicador muestra la diferencia entre:
- asks – operaciones concluidas por compradores emprendedores;
- bids – operaciones concluidas por iniciativa de los vendedores.
Un delta positivo indica el predominio de la actividad compradora.
Un delta negativo indica el predominio de los vendedores.
Si no está familiarizado con los conceptos de bids y asks, le recomendamos que lea nuestros artículos sobre la mecánica del trading bursátil:
Ejemplo. El siguiente gráfico muestra 3 variedades de Delta:
- En la parte inferior está el delta clásico para cada vela,
- También abajo está el delta acumulativo, que suma los valores de todas las velas y se pone a cero al final del día;
El histograma azul de doble cara en la zona del precio es el indicador TPO and Profile en el modo Delta. Aquí, los valores positivos se muestran a la derecha (predominio de la actividad compradora) y los negativos a la izquierda (predominio de los vendedores).
Las lecturas del indicador de volumen permiten «leer» la historia del día de negociación:
(1) los traders se volvieron proactivos, comprando contratos a precios de mercado, lo que llevó a una tendencia alcista intradía;
(2) los traders que tomaron demasiado tarde la decisión de comprar quedaron atrapados en una trampa alcista en el máximo del mercado.
Consejo. Preste atención al indicador CVD Pro (Multi): le permite trazar el delta acumulativo para traders con diferentes capitalizaciones, lo que le ofrece una visión más detallada del sentimiento del mercado.
Más información sobre el uso del indicador Delta para tomar decisiones de trading:
Footprints
Footprint no es un indicador en el sentido habitual, sino un tipo especial de gráfico (también conocido como gráfico de clústeres). Combina datos de volúmenes horizontales y verticales, mostrándolos directamente dentro de cada vela. Este formato le permite analizar en detalle la estructura de los volúmenes en diferentes niveles de precios.
Ejemplo. Gráfico de clústeres E-mini de 10 minutos del futuro del índice bursátil Nasdaq 100:
Footprint nos permite evaluar visualmente la interacción del precio y las acciones de los traders:
(1) Los compradores fueron eficaces. Sus órdenes market-buy ejecutadas (visibles en los clústeres verdes) impulsaron predominantemente el precio al alza. A menudo, estos clústeres sirven posteriormente como niveles de soporte.
(2) Los compradores no fueron eficaces. A pesar de los hechos de órdenes market-buy ejecutadas, el precio estaba bajando – esto es una señal bajista.
Más información sobre los footprints:
VWAP
TWAP (Time-Weighted Average Price) y VWAP (Volume-Weighted Average Price) son dos indicadores populares que ayudan a los traders a estimar el precio medio de un activo durante un periodo de tiempo. Permiten:
- Determinar la desviación del precio de los valores medios.
- Analizar la fuerza y la dirección de la tendencia (o la falta de ella).
- Identificar niveles clave de soporte y resistencia.
En la plataforma ATAS ambos instrumentos se combinan en un único indicador VWAP/TWAP, lo que simplifica su uso en el trading.
Ejemplo. La siguiente captura de pantalla muestra el aspecto del indicador VWAP en el gráfico ES – E-mini del futuro del índice bursátil S&P 500.
Los usuarios de ATAS pueden personalizar las zonas de desviaciones estándar de la línea VWAP, lo que ayuda a analizar mejor las fluctuaciones del mercado y a identificar posibles niveles de soporte y resistencia.
Más información sobre el tema:
Profundidad de mercado y mapa de calor
La profundidad de mercado (DOM, Depth of Market) es un indicador que muestra los datos actuales de las órdenes limitadas de compra y venta colocadas en el libro de órdenes (order book). Los traders lo utilizan para analizar la liquidez y el equilibrio entre la oferta y la demanda en tiempo real. Para utilizar DOM es necesario conectarse a un flujo de datos bursátiles.
El mapa de calor (DOM Levels) es un indicador que muestra en un gráfico cómo han cambiado con el tiempo los volúmenes de órdenes limitadas a diferentes niveles de precios. Permite estudiar los patrones de interacción de los precios con los niveles en los que se colocaron grandes órdenes en el historial, así como encontrar importantes niveles de soporte y resistencia.
El siguiente ejemplo muestra el aspecto de estos dos indicadores de volumen en el gráfico de futuros ES:
✓ A la derecha, la profundidad del mercado se muestra como un histograma rojo-verde: cuanto más grande es la barra del histograma, mayor es el volumen total de órdenes limitadas colocadas en ese nivel.
✓ El mapa de calor en el área de precios visualiza los cambios de volúmenes a lo largo del tiempo. Los colores brillantes en los niveles indican un aumento de los volúmenes en el libro de órdenes.
El análisis de volúmenes de órdenes limitadas le permite estudiar cómo la liquidez en el libro de órdenes afecta a la evolución del precio. Por ejemplo:
- la aparición de un volumen significativo de órdenes limitadas de compra (1) dio impulso alcista al mercado;
- a continuación, el precio subió hasta el nivel (2), donde se apreciaron volúmenes significativos de órdenes limitadas de venta. Este nivel funcionó como resistencia.
Consejo. Preste atención al indicador MBO DOM, que muestra la cola de órdenes limitadas colocadas en cada nivel en el libro de órdenes.
Lea más sobre el tema:
- Cómo funciona el indicador DOM Levels (mapa de calor)
- Cómo utilizar el indicador Depth of Market (profundidad de mercado).
Indicadores de flujo de órdenes y velocidad de la cinta
El indicador de velocidad de la cinta (Speed of Tape) muestra la rapidez con la que aparecen nuevas operaciones.
El indicador Order Flow visualiza el curso de la negociación en forma de línea quebrada con círculos, que se trazan sobre el gráfico de velas. Los círculos muestran el tamaño de las grandes operaciones, indicando su dirección: verde – compras, rojo – ventas.
Ejemplo. La siguiente captura de pantalla muestra el aspecto de estos dos indicadores de volumen en un gráfico de 1 minuto del futuro ES:
La flecha indica una aceleración del ritmo de negociación en una inversión del precio durante una sesión asiática de baja volatilidad.
Información adicional sobre el tema:
Otros indicadores de volúmenes
Hay más de 200 indicadores de trading disponibles en la plataforma ATAS, y los más valiosos son los instrumentos de análisis de volúmenes.
Además de los indicadores ya mencionados, también puede resultarle útil:
- Cluster Search – un indicador de volumen que le permite encontrar clústeres en el gráfico footprint que coincidan con los criterios especificados. Por ejemplo: un clúster se encuentra en la cola de una vela y tiene un volumen de compras de mercado de más de 20 contratos. Más información: aquí y aquí.
- Big trades. Es un indicador de volumen que destaca las grandes operaciones en el gráfico de velas, ayudando a analizar su impacto en el precio. Más información: aquí.
- Tape Patterns. Este indicador analiza el flujo de operaciones e identifica cadenas de operaciones que coinciden con los criterios especificados. Aunque puede ser complicado de configurar, proporciona información muy valiosa sobre la actividad del mercado. Más información: aquí.
- Cluster Statistic. Este indicador muestra los datos en formato de tabla, mostrando los volúmenes (incluyendo bids, asks, delta) así como el tiempo y otros parámetros para cada vela. Más información: aquí y aquí.
Ahora podemos hablar con más detalle sobre cómo entender e interpretar las señales del indicador de volumen. Antes de eso, le recomendamos que descargue gratuitamente e instale ATAS. Esta es la mejor manera de dominar el material – para estudiar prácticamente el trabajo de los indicadores en los gráficos de acciones, futuros y criptomonedas. No se limite a leer, ¡aplíquelo!
Cómo interpretar las señales de los indicadores de volumen
Los indicadores de volumen son difíciles de entender. Sus señales no son el cruce obvio de medias móviles. La complejidad se debe al hecho de que los volúmenes necesitan ser interpretados – esto requiere tener en cuenta el contexto del mercado, la comprensión de la lógica de las leyes de la oferta y la demanda, el esfuerzo y el resultado.
Incluso un analista experimentado, a pesar de contar con muchos años de experiencia en el estudio de la relación entre el precio y los volúmenes de negociación de diversos activos, puede tener dificultades para determinar con exactitud el estado actual del mercado y predecir la evolución futura de los precios.
Ejemplo: Observa un volumen elevado. ¿Qué significa? Puede ser tanto el comienzo de una tendencia fuerte como el final de la misma. También puede ser la mitad del desarrollo de una tendencia si el precio rompe un nivel importante en su dirección.
¿El aumento del volumen indica la llegada de grandes jugadores o la liquidación de posiciones? Si delta muestra compras, ¿a quién pertenecen: a los grandes jugadores (participantes fuertes del mercado) o a la masa de traders minoristas (participantes débiles que a menudo son manipulados para caer en trampas)?
Los traders tienen que buscar ellos mismos las respuestas a estas preguntas para entender qué hay detrás de un aumento o disminución de los volúmenes. Es importante recordar que interpretar los volúmenes es un proceso subjetivo.
Para ayudarle a entenderlo, veamos dos gráficos de acciones populares en diferentes marcos temporales.
Gráfico 1. Acción de Apple (AAPL) en el marco temporal diario:
Gráfico 2. Acción de Nvidia (NVDA) en un marco temporal de 30 minutos:
A continuación, veamos 5 situaciones típicas de mercado y mostremos qué señales generan los indicadores de volumen en los gráficos anteriores.
Confirmación de la tendencia
Las siguientes señales se consideran confirmación de tendencia clásica:
- Un aumento de los volúmenes verticales cuando el precio se mueve en la dirección de la tendencia principal, por ejemplo, los compradores se vuelven activos en una tendencia alcista;
- Una disminución de los volúmenes verticales cuando el precio se mueve en contra de la tendencia principal, por ejemplo, en una tendencia alcista esto puede indicar una débil presión de venta.
Ejemplo:
El 25 de noviembre, la cotización de la acción AAPL (7) se abrió con un gap alcista en el máximo de principios de mes, se cerró con un precio más alto y un aumento del volumen. Esta es una señal alcista, que apoya la idea de que se está desarrollando una tendencia alcista a largo plazo (medida en semanas y meses).
Debilitamiento de la presión
Una disminución de los volúmenes verticales puede dar indicios valiosos de que una de las partes no está interesada en los niveles de precios actuales, por ejemplo:
- tras un periodo de subida de precios, una disminución de volúmenes en una vela alcista da motivos para interpretarlo como una situación en la que los compradores no están dispuestos a pagar demasiado por la acción;
- una disminución de volúmenes en una vela bajista tras un periodo de caída de precios es señal de que los vendedores han aflojado su presión.
Para saber más sobre la lógica que hay detrás de esta interacción entre las lecturas del indicador de volúmenes y los precios, le recomendamos que lea el artículo: Análisis de clústeres y VSA. Acumulación y distribución
Ejemplos:
La disminución de los volúmenes de negociación de la acción AAPL (5) a finales de octubre de 2024 es una señal de debilidad de la demanda en torno al nivel de los 233$. La posterior caída del precio con el aumento de los volúmenes verticales apoya esta interpretación.
La disminución de los volúmenes de negociación de la acción de AAPL (6) a principios de noviembre de 2024 tras varios días de caída del precio es una señal de debilidad de la presión vendedora en torno al nivel de los 222$. La posterior subida del precio con el aumento de los volúmenes verticales proporciona la confirmación.
Señales alcistas y bajistas
Veamos cómo cambia el indicador de volúmenes verticales durante la fase de subida del precio (lo contrario es cierto para el descenso):
Señales alcistas:
✓ Crecimiento del volumen por encima de los valores medios → indica actividad de la demanda.
Es importante que:
- la vela no sea estrecha;
- el cierre de la vela sea cercano al máximo.
Señales bajistas:
✓ Volumen por debajo de los valores medios en los intentos de subir el precio → señala debilidad en la demanda y falta de compradores. Las velas pueden adoptar la forma Dodji, que indica incertidumbre.
✓ Volumen excesivamente alto en velas alcistas → puede indicar el efecto FOMO, en el que los traders se lanzan en masa al mercado al alza, lo que puede provocar un retroceso.
Y las señales alcistas y bajistas en el indicador de volúmenes horizontales pueden reducirse a una simple lógica básica:
- Una señal alcista es la capacidad del precio para romper al alza y mantenerse por encima de los niveles de volumen alto (POC);
- Una señal bajista es la capacidad del precio para romper a la baja y mantenerse por debajo de dichos niveles.
Ejemplos en el gráfico de la acción NVDA:
El precio no logró superar el nivel de 134$, que funcionaba como resistencia (3). Esta señal bajista podría ser utilizada por los traders para abrir posiciones cortas intradía.
El precio subió por encima de los niveles de gran volumen del día anterior (4) y se consolidó allí – esto es una señal alcista.
Indicaciones de volúmenes en los retrocesos de precios
Los indicadores de volumen suelen dar señales importantes de un posible retroceso de la tendencia al indicar cambios en la dinámica de los precios.
Ejemplos:
- 29 de agosto, AAPL – culminación del rally (1).
- 16 de septiembre, AAPL – una vela relativamente estrecha con un cierre en la parte superior en volúmenes elevados (2) permite interpretar la acción del mercado de la siguiente manera: tras un gap bajista, los vendedores sintieron miedo y se apresuraron a vender la acción, pero algunos intereses importantes compraron el flujo de ofertas e impidieron que la acción cayera – esto es una señal alcista. Lo que ocurrió a continuación fue un retroceso del precio al alza.
- 20 de septiembre, AAPL – la situación (3) parece una imagen especular del retroceso en la vela (2), pero con una característica en forma de falsa ruptura del máximo (1).
- 15 de octubre, AAPL – una vela estrecha con un gap alcista y cierre en la parte inferior en volúmenes altos (4) indica que algún interés importante está vendiendo la acción, aprovechando un aumento de la demanda (posiblemente a raíz de noticias alcistas), impidiendo que el precio suba desde el nivel de apertura.
Indicaciones de volúmenes en rupturas
Una ruptura es una señal de que el precio ha salido del rango anterior. Puede ser auténtica, indicando el comienzo de un movimiento fuerte y un posible punto de entrada, o falsa, cuando el precio retrocede rápidamente, creando las llamadas trampas alcistas y bajistas. Las falsas rupturas son más frecuentes y suelen provocar fuertes retrocesos.
Ejemplos de falsas rupturas pueden verse en el gráfico de NVDA.
Al principio de la sesión bursátil, en medio de un aumento de volatilidad, el precio cayó brevemente por debajo del mínimo del día anterior (1), pero luego cerró al alza – esto es una señal a favor de un escenario alcista.
Más tarde se produjo una situación similar: tras otro aumento de la volatilidad, el precio volvió a romper el mínimo del día anterior (2). El instrumento ATAS Magnifier (pulse «M» para activarlo) ayuda a examinar este momento en detalle. El cierre de la vela por encima del nivel de ventas en torno a los 135$ indica una posible trampa bajista, lo que también es una señal alcista.
Estrategias de trading con volúmenes
Como puede ver en los ejemplos anteriores, el análisis de volúmenes ayuda a:
✓ Juzgar las fluctuaciones del sentimiento del mercado (esto se expresa en cambios en el equilibrio de la oferta y la demanda).
✓ Seguir las intenciones de los principales participantes del mercado.
✓ Identificar niveles clave y momentos de cambio de tendencia.
Por lo tanto, las habilidades para trabajar con indicadores de volumen ayudan a desarrollar estrategias que son adecuadas tanto para el trading intradía como para el swing trading.
Trading en retrocesos
La esencia de esta estrategia resulta familiar a los traders principiantes y se basa en los siguientes principios:
- durante la fase de subida de precios – abrir long después de la bajada de precios;
- durante la tendencia bajista – abrir short después de recuperaciones a corto plazo.
Ejemplo. El gráfico del futuro NQ demuestra cómo utilizar una combinación del gráfico Range XV y el indicador ZigZag Pro con estadísticas incluidas sobre los volúmenes en cada onda para esta estrategia:
Los números (1-2-3) indican una disminución constante del volumen en las ondas alcistas, lo que llevó a la formación del patrón de «Cabeza y hombros» (SHS), un signo de debilitamiento de la demanda. Al observar esta dinámica de volúmenes y precio, el trader puede prepararse para un posible cambio de tendencia en dirección bajista.
La onda (4) indica una mayor actividad de los vendedores: el volumen aumenta en el movimiento bajista. Ahora es importante esperar una recuperación temporal.
Se produce en la onda ascendente (5), alcanzando el nivel de volumen alto, apreciable en el perfil. Al mismo tiempo, el volumen relativamente bajo en esta subida confirma la posibilidad de entrar en short con un stop loss corto.
La dinámica de los volúmenes en las ondas descendentes (6-7-8) da una razón para salir del short – la disminución gradual de los volúmenes indica un debilitamiento de la presión de los vendedores, lo que puede indicar una posible desaceleración o inversión del movimiento.
Trading en rupturas
Una estrategia de trading en rupturas ofrece la oportunidad de entrar en una tendencia fuerte, lo que resulta atractivo por su rápido y a menudo significativo potencial de beneficios. Sin embargo, también conlleva el riesgo de quedar atrapado en una falsa ruptura. Además, estas estrategias no son adecuadas para todos los traders, ya que requieren una reacción rápida a los cambios de precios y la capacidad de tomar decisiones rápidas de trading.
Ejemplo. Resulta útil aplicar un patrón de triángulo simple para encontrar oportunidades de trading, como demuestra el gráfico Range XV del futuro del Nasdaq (NQ).
La confianza en una ruptura alcista del límite superior del triángulo se ve reforzada por las siguientes señales:
- Debilidad de los vendedores: tras la ruptura del límite inferior, los bajistas no consiguieron desarrollar una tendencia bajista (marcado con una flecha roja).
- Aumento de volúmenes en la ruptura (1): el aumento de volúmenes en el momento de la ruptura del límite superior puede interpretarse como la actividad de los compradores que absorben las órdenes de venta en esta zona.
Si la compra de una acción en la ruptura de un nivel durante una subida de precios provoca malestar psicológico, la señal de prueba (2) del nivel roto puede ser una buena alternativa para entrar en la operación.
Más información sobre el tema: Ruptura de niveles: cómo operar
Cómo aprender a operar con indicadores de volúmenes
Operar con volúmenes no es un arte que requiera un talento excepcional, sino una habilidad que puede desarrollarse. Dominar con éxito este enfoque requiere un pensamiento analítico, un software profesional, así como disciplina y perseverancia. La plataforma ATAS y sus recursos de formación pueden ayudarle a aprender a aplicar eficazmente los indicadores de volumen y lograr resultados positivos constantes.
Paso 1. Comprenda los conceptos básicos
Descargue ATAS y estudie los materiales sobre análisis de volúmenes, incluidos los artículos del blog:
Asegúrese de utilizar la pestaña Learn del menú principal de la plataforma ATAS.
Paso 2. Practique
Practique sus habilidades con datos históricos antes de pasar a la negociación real. Utilice el simulador para traders ATAS Market Replay para progresar rápidamente. Le ayudará a comprender el comportamiento de los volúmenes en diferentes condiciones de mercado y a perfeccionar sus estrategias.
El simulador cuenta con:
- descarga de datos de tick del historial de negociación de acciones, futuros de índices bursátiles y otros instrumentos financieros;
- reproducción del historial a distintas velocidades y pausas;
- posibilidad de operar en la cuenta Replay incorporada y analizar después los resultados;
- posibilidad de utilizar los indicadores de volúmenes mencionados en este artículo.
Paso 3. Pase a una cuenta real
Comience a operar con volúmenes mínimos para reducir los riesgos.
Consejos:
- Elabore un plan de trading.
- Siga las normas de gestión de riesgos.
- Analice sus operaciones con regularidad y ajuste su estrategia si es necesario.
- A medida que aumente su confianza, incremente gradualmente el volumen de negociación.
Siguiendo estos pasos, dominará el análisis de volúmenes y podrá progresar con confianza de trader principiante a profesional.
FAQ sobre indicadores de análisis de volumen
¿Qué es un indicador de volúmenes?
Un indicador de volúmenes es un instrumento que muestra la actividad de negociación en el mercado reflejando el número de contratos o acciones comprados y vendidos.
- Los volúmenes verticales muestran la actividad de cada vela, reflejando el volumen de operaciones durante un periodo de tiempo.
- Los volúmenes horizontales (o Volume Profile) muestran la distribución de volúmenes por niveles de precios.
- El detalle del Delta muestra la diferencia entre las compras y las ventas iniciativas, indicando el predominio de compradores o vendedores.
- Los gráficos de clústeres (Footprint) detallan los volúmenes dentro de una vela.
También hay indicadores de volúmenes adicionales (mencionados en este artículo) que ayudan en tareas específicas como:
- Encontrar grandes operaciones.
- Análisis de cadenas de operaciones e identificación de patrones.
- Visualización de la actividad de negociación en el gráfico.
En general, todos los tipos de indicadores de volumen están diseñados para permitir al trader:
- Evaluar la importancia del movimiento de los precios.
- Identificar las zonas de interés de los grandes participantes.
- Comprender el sentimiento del mercado y el equilibrio de fuerzas entre compradores y vendedores.
¿Cuáles son los mejores marcos temporales para utilizar los indicadores de volúmenes?
Los indicadores de volumen pueden utilizarse eficazmente en cualquier marco temporal. Lo principal es ajustarlos correctamente a su estilo de trading y al periodo analizado.
Para ello, es posible que tenga que ajustar tanto el indicador como el gráfico. Por ejemplo, en ATAS puede seleccionar el nivel de detalle de la escala de precios mediante el parámetro Scale.
Características:
- los marcos temporales superiores mostrarán cambios significativos en el equilibrio de la oferta y la demanda, mientras que los indicadores mostrarán pequeños cambios en los marcos temporales inferiores;
- algunos indicadores de análisis de volúmenes (como Tape Patterns) están diseñados para la negociación intradía (incluido el scalping), por lo que no son aplicables en gráficos diarios;
- La actividad de negociación en los mercados bursátiles no se distribuye uniformemente a lo largo del día. En los momentos de apertura y cierre de la sesión principal, los volúmenes pueden aumentar bruscamente, lo que a menudo da lugar a valores extremos de los indicadores. Estos picos deben tenerse en cuenta para no tomarlos como un comportamiento estándar del mercado e interpretar correctamente las señales de los indicadores de volumen.
¿Cuál es el mejor indicador de volúmenes para el trading intradía?
No existe una única respuesta cierta a la pregunta de qué indicadores de volumen utilizar. Para el trading intradía, los instrumentos más valiosos son aquellos que proporcionan el máximo detalle de la actividad del mercado en tiempo real.
Aquí podemos recomendar las siguientes opciones:
- Volúmenes verticales clásicos con desglose de Delta. Un delta positivo indica el dominio de los compradores durante el tiempo de formación de la vela, mientras que un delta negativo indica el dominio de los vendedores.
- Volume Profile. El indicador muestra la distribución de volúmenes por niveles de precios. Por cierto, en ATAS puede seleccionar cualquier sección del gráfico para construir un perfil para ella.
- Volúmenes de clústeres (gráficos Footprint): muestran la distribución de volúmenes dentro de una vela, indicando dónde se produjeron las operaciones más significativas.
Para maximizar la eficacia de la negociación intradía, es mejor utilizar una combinación de varios indicadores, complementándolos con instrumentos como Cluster Search, Big Trades, DOM Levels y otras soluciones modernas. Por el contrario, los indicadores clásicos como On-Balance Volume (OBV), Chaikin Money Flow, Klinger Oscillator pueden no estar a la altura de las expectativas.
Conclusiones
Un indicador de volumen no es sólo un histograma bajo el gráfico de precios, sino todo un conjunto de instrumentos que permiten analizar la actividad de negociación teniendo en cuenta:
- Tiempo – cómo se distribuye el volumen en los diferentes periodos.
- Niveles de precios – dónde se concentran los principales volúmenes de negociación.
- Dirección de las operaciones – si fueron predominantemente compras o ventas de mercado.
Estos parámetros ayudan a comprender mejor la dinámica del mercado y a encontrar las principales áreas de interés de los principales participantes.
El análisis de los indicadores de volumen es una parte integral del trading exitoso y el principal instrumento para tomar decisiones informadas. Esperamos que este artículo le haya ayudado a comprender mejor el tema y a convencerse: los indicadores de volumen profesionales realmente proporcionan una ventaja significativa, permitiéndole navegar eficazmente en un mercado dinámico.
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La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.
