Cómo se usa Delta Acumulado
En este artículo para principiantes, hablaremos sobre el indicador Delta acumulado. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué es útil? ¿Cuáles son las particularidades de aplicación del Delta acumulado para negociaciones en la bolsa de valores?
Lea a continuación:
- qué es un Delta estándar, bids y asks
- qué es el Delta acumulado
- qué muestra el Delta acumulado
- cómo configurar el indicador
- ventajas y desventajas
- cómo usar los datos del indicador Delta acumulado para tomar decisiones comerciales
Qué es el Delta
Vamos a definir qué es un Delta estándar antes de comenzar a hablar sobre el Delta acumulado.
Delta, es la diferencia entre compras y ventas. El Delta es positivo si hay más compras que ventas y el Delta es negativo si hay más ventas que compras.
Alguien puede decir: ”espere un segundo, en cada transacción hay un comprador y un vendedor. ¿Cómo puede haber una preponderancia de compras o ventas?
Es cierto, cada transacción tiene un comprador y un vendedor. Sin embargo, de acuerdo con el principio de agrupación de las órdenes bursátiles (lea el ejemplo sobre Juan y Pedro en este artículo), la transacción se realiza cuando una orden de mercado proactiva «encuentra» una orden límite pendiente.
Y luego, al calcular los Deltas, se considera que:
- la venta es: cuando una orden SELL-market se combina con una orden BUY-Limit (el BUY-Limit también se llama Bid);
- la compra es: cuando una orden BUY-market se combina con una orden SELL-Limit (SELL-Limit también se llama Ask).
Puede encontrar más información sobre Bids y Asks en el artículo Qué es Bid y Ask.
Ejemplo.
La imagen arriba muestra un gráfico del mercado de futuros del petróleo; datos de la bolsa NYMEX; período de 15 minutos. En el gráfico se muestran los indicadores Bid Ask y Delta
- La primera flecha indica el número de compras proactivas.
- La segunda flecha indica el número de ventas proactivas
- La tercera flecha indica la diferencia (Delta) entre la primera y la segunda cantidad
Por cierto. Tenga en cuenta el contexto. Hubo excesos significativos de ventas (barras rojas en el Delta) a las 12:45 y 14:15, sin embargo, el precio no tiene un amplio desarrollo bajista. Por eso, la aparición de compras en la vela de las 14:30 proporciona un terreno para jugar en el equipo alcista.
Qué es Delta acumulado
Bueno. Hemos hablado del Delta, pasamos al Delta acumulado (Cumulative Delta en inglés).
La palabra «Cumulative» significa «Acumulado». De la palabra inglesa Cumulative: acumulado, integral, total, conjunto, consolidado.
En consecuencia, el Delta acumulado es un indicador que resume las lecturas del Delta durante un período determinado.
Ejemplo. Agreguemos el indicador Delta acumulado al gráfico de futuros del petróleo que hemos usado anteriormente.
Como puede ver, si el indicador Delta se restablece en cero al comienzo de cada período, el indicador Delta acumulado resume los valores del Delta para los períodos anteriores.
La configuración del indicador Delta acumulado es muy simple:
- Tipo de indicador: barras (en el ejemplo anterior), velas o una línea.
- Session Delta Mode. Si la casilla está marcada, el indicador se pone a cero al inicio de cada sesión de negociación. Si la casilla no está marcada, el indicador utiliza todos los datos subidos al gráfico.
Para ver una demostración visual de la configuración del indicador Delta acumulado, consulte el vídeo correspondiente en nuestro canal de Youtube. No olvide suscribirse.
¿Existe un indicador Delta acumulado para mt5? Es posible. Pero nosotros en Orderflowtrading no estamos seguros de que funcione correctamente. Además, no somos responsables por el software desarrollado por otros desarrolladores. El indicador Delta acumulado en ATAS se calcula sobre la base de los datos de ticks obtenidos durante la conexión directa a la bolsa.
Cómo utilizar el Delta acumulado
En general, una dinámica positiva en el indicador Delta acumulado significa el predominio de los compradores. Y, en consecuencia, un aumento constante del precio. El siguiente gráfico (datos de la Bolsa de Moscú, futuros Dólar-Rublo) muestra esta correlación.
Eso significa que los datos del indicador Delta acumulado podrían usarse como una confirmación simple pero eficiente de la tendencia alcista / bajista.
Sin embargo, hay otra forma de usar Delta acumulado. Este es el principio de divergencia. En la imagen abajo está el mismo gráfico, pero hemos cambiado la escala para ver mejor los eventos del 28 de agosto.
A pesar de la creciente presión de ventas, el precio se «niega obstinadamente» a caer. Esta es una situación «alcista». Por lo tanto, uno debe abstenerse de los shorts y pensar en longs.
La imagen de abajo muestra un ejemplo de toma de la decisión comercial en una situación similar en el mercado de Bitcoins; datos de la bolsa Bitfinex, el período es de 30 minutos.
Utilizamos el gráfico de clúster con un solo indicador Cumulative Delta (en forma de línea).
- En el punto 1, tuvimos ventas masivas en el mercado. El indicador lo confirma. Sin embargo… ¿Cuál es la reacción del precio? No cae. La cotización de Bitcoin ni siquiera rompió el mínimo local anterior (línea horizontal negra). La capacidad del precio de «mantenerse flotando» a pesar de las ventas masivas es un signo de fuerza. Por lo que, tiene sentido buscar entrada en longs.
- Cuando el indicador Delta acumulado «alza la cabeza» (indicado por una flecha), esto puede usarse como un detonante para ingresar a las compras.
Otro ejemplo del mercado de futuros de petróleo Brent.
Si usted es un trader intradía y su estrategia es el «test de ruptura», el gráfico anterior le sugerirá una idea de cómo usar el Delta acumulado para entrar en shorts durante el test del soporte anterior.
Ventajas y desventajas del Delta acumulado
La ventaja principal del indicador Delta acumulado es que este indicador trabaja con el flujo de transacciones reales en la bolsa. Es decir, trata directamente con el proceso de negociación. Trabajando con el indicador Delta acumulado, usted analizará:
- ánimo del mercado,
- actividad de compradores y vendedores,
- comportamiento del precio al interactuar con el Delta
Y aquí hay una desventaja: una cierta complejidad del análisis. No obtendrá señales simples del indicador de Delta acumulado. No es una «varita mágica». Deberá aprender a aplicar el Delta acumulado en su análisis.
El proceso de formación le ayudará a hacer esto:
- Descargue la versión de prueba gratuita de ATAS (también puede usarla después de que termine el período de prueba de 14 días)
- Instale el indicador Delta acumulado (como se describe arriba)
- Repase el historial de su mercado/time frame. Recuerde que puede descargar datos de ticks de nuestro servidor para cualquier período (el siguiente pantallazo enseña cómo hacerlo en ATAS)
- Analice el comportamiento del indicador Delta acumulado durante los virajes, encuentre patrones repetitivos
- Entrénese para distinguir patrones del indicador utilizando los datos del historial, y luego en el mercado real en tiempo real.
Después de aprender a obtener ganancias en una cuenta demo, puede cambiar a una cuenta real (cómo abrir una cuenta con bróker)
Resumen
Como muestra la práctica, no todos los mercados/bolsas transmiten datos correctos de Deltas que pueden aplicarse para tomar decisiones racionales. Sin embargo, si su mercado proporciona datos de alta calidad sobre compras y ventas, el Delta acumulado podrá convertirse en la herramienta que usted utilizará para aumentar la eficiencia de su trading.
La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.
