Comment comprendre la tendance ?
Les traders débutants recherchent généralement le Graal. Ils souhaitent que leurs systèmes de trading (robots ou indicateurs) :
- produisent des résultats positifs dans 99% des cas;
- soient simples et faciles à utiliser.
Bien sûr, rien de tel n’existe dans le commerce réel. Alors, comment agir concrètement pour réaliser un trading rentable ? La réponse est – de travailler avec des probabilités.
Cet article parle exactement de l’augmentation de la rentabilité du trading à l’aide de l’analyse du volume. Il est divisé en 2 parties :
- La première moitié est consacrée à l’application des outils ATAS pour les marchés, qui sont soit à plat, soit à l’état de tendance à la baisse.
- Plus tard, nous continuerons le sujet mais pour les marchés de tendance.
Lisez dans cet article – des idées pour utiliser l’analyse de volume pour augmenter la rentabilité de la stratégie de trading dans des conditions stables.
- Probabilités sur le marché.
- Absence de tendance en tant qu’état du marché.
- Méthodes d’application des indicateurs d’analyse de volume pour le commerce dans les conditions plates.
- Exemples de graphiques.
Probabilités sur le marché
Le trading rentable est un combat pour une probabilité plus élevée de profit que de perte dans une négociation.
Votre méthode d’analyse peut donner des prévisions correctes dans 55% des cas et fausses dans 45% des cas. Cependant, même cette petite prédominance vous permettrait d’augmenter progressivement votre capital. Si vous souhaitez augmenter la rentabilité de plusieurs pour cent, vous pouvez (et devez) :
- élaborer un plan commercial et le suivre ;
- appliquer une gestion correcte des risques et du capital.
L’objectif est d’avoir une méthode de trading, qui apporte un profit stable à long terme avec une probabilité, par exemple, 60%.
Par quoi commencer ?
Si vous voulez que votre système de trading réalise plus de profits que de pertes, il ne devrait pas aller à l’encontre du marché.
C’est pourquoi, la première étape de son développement est l’identification de l’état actuel du marché.
L’état du marché est comme le vent dans la mer, lorsque vous naviguez sur un yacht. Il pourrait y avoir:
- mer calme;
- vent léger dirigé;
- vent fort dirigé;
- tempête de vent.
Vous ne pourrez pas naviguer sur un yacht sans tenir compte de ces facteurs.
Aussi, il pourrait y avoir sur le marché :
- un état plat, lorsque le marché ne bouge nulle part ;
- une tendance baissière, lorsque les vendeurs gagnent et que le marché chute ;
- une tendance haussière, lorsque les acheteurs gagnent et que le prix augmente.
Vous pouvez naviguer sur un yacht différemment, selon la météo. De même, vous devez négocier en bourse en tenant compte de l’état actuel du marché.
Il semble qu’il n’y ait pas de systèmes commerciaux qui produisent des résultats aussi efficaces quel que soit l’état du marché.
Les systèmes rapportent de l’argent lorsqu’ils correspondent au marché et perdent dans le cas contraire. C’est pourquoi il est important pour un système commercial d’avoir certaines conditions, qui l’ajustent au marché actuel.
Ce problème est souvent négligé par les traders débutants et ils peuvent même tomber dans le piège de l’évolution du marché. Ça se passe comme ça :
- Un trader commence à négocier de petits volumes ;
- Il obtient de bons résultats et augmente le volume des échanges ;
- Le système commence à faire des pertes sur l’augmentation du volume et le trader termine le mois avec un drawdown ;
- Ayant décidé que le système ne fonctionne plus, le trader commence à en chercher un nouveau.
Et ainsi de suite en cercle.
Supposons que le système était plat et que, pendant que le prix évoluait dans un plat, le trader réalisait un profit. Cependant, le système a commencé à enregistrer des pertes lorsqu’une tendance a commencé.
C’est pourquoi, la première étape pour construire un système commercial rentable est d’identifier et de prendre en considération l’état actuel du marché. S’il n’y a pas de tendance sur le marché, vous devez échanger respectivement.
Lire plus loin :
- qu’est-ce qu’un plat;
- comment l’identifier;
- comment négocier dans un plat.
L’état du marché est un plat
Accumulation de flat, de corridor, de range ou de position – vous pouvez rencontrer différents noms de marché, dans lesquels un équilibre des pouvoirs entre les taureaux et les ours s’est formé.
Selon l’opinion commune, le prix est à plat 70-80% du temps.
Dans ce cas, le prix se situe dans un couloir entre des niveaux significatifs et les efforts pour s’en libérer forment le modèle de «fausse cassure» et reviennent dans la fourchette.
Considérons les caractéristiques du marché plat et également 6 idées sur la façon dont les outils d’analyse de volume de la plate-forme ATAS aident à détecter l’absence / l’affaiblissement de la tendance.
Idée 1. Profil de volume et volume horizontal maximal pour une journée.
Il n’y aura pas de mouvement cohérent du volume horizontal maximal pendant une journée dans un plat – le mouvement sera chaotique. En d’autres termes, en damier (de haut en bas).
Le graphique ci-dessus montre l’empreinte d’une période quotidienne du marché à terme de l’euro (données CME). Nous utiliserons ce marché avec des outils similaires dans nos autres exemples.
Le jour marqué 1 : le volume maximum n’a pas baissé et est resté pratiquement au même endroit par rapport au niveau de volume maximum de la veille. C’était un signe de la fin du mouvement de baisse et de la transition du marché vers l’état plat. Le jour marquait 2 : le volume maximum a augmenté, ce qui a confirmé la transition du marché vers un plat.
Idée 2. Volume – volume vertical.
L’indicateur Volume montre l’activité du marché ou un certain nombre de contrats, négociés au cours d’une journée. Cet indicateur permet également d’identifier l’état actuel du marché. Le plus souvent, les volumes de transactions sont faibles dans un plat, mais nous pouvons observer une augmentation du volume de transactions le jour où la lutte entre acheteurs et vendeurs devient plus intense.
Le prix est resté à plat pendant plusieurs jours. Les volumes de transactions étaient élevés le jour marqué 1, après quoi une tendance a commencé le jour marqué 2. La tendance évoluait déjà sur des volumes plus faibles. Les splash du volume vertical peuvent servir d’indicateur d’un changement probable de l’état actuel du marché.
- S’il y a eu un plat, un début de tendance est probable.
- S’il y avait une tendance, un début plat est probable.
Idée 3. Delta – différence entre achat et vente
Le delta est souvent petit dans un plat, ce qui nous indique une prédominance insignifiante de certains acteurs du marché sur les autres. Le delta total de plusieurs jours plats pourrait montrer une direction probable de la cassure plate avec transition vers l’état de tendance.
Le Delta est petit et positif lors d’un plat. Jour 1 : le delta augmente avant une cassure. Jour 2 : une cassure haussière a lieu conformément au delta plat positif.
Idée 4. Modèle de chandelier. Jour de fermeture
Vous pouvez souvent voir le motif du jour du chandelier doji dans un plat – un petit corps de bougie et une longue ombre de chandelier.
La clôture de la bougie du jour est un prix du jour important, car les résultats commerciaux sont résumés par celui-ci. C’est pourquoi, ce côté (taureaux ou ours) gagne le combat, ce qui clôt la journée en sa faveur. Vous pouvez souvent voir un mouvement dirigé différemment dans un plat à la clôture de la journée – soit plus haut, soit plus bas que la veille. Il montre un équilibre des forces sur le marché, puisque l’un ou l’autre côté gagne à son tour.
Idée 5. Points extrêmes du jour – hauts et bas de la journée
Les pics et les vallées locales sont des valeurs importantes pour les échanges de journalistes, car ils déclarent la force ou la faiblesse des participants au marché. Les taureaux sont-ils capables d’augmenter les prix vers de nouveaux sommets ou les nôtres sont-ils capables de faire chuter les prix à de nouveaux plus bas ?
Il est important non seulement de les relever, mais aussi de ne pas les laisser tomber.
L’état du marché lorsque les points extrêmes apparaissent de manière chaotique est, très probablement, un plat.
Idée 6. Temps.
Qui forme le marché ? Principaux acteurs du marché. Les principaux acteurs du marché ont des positions de grande envergure, qui doivent être accumulées pendant longtemps puis réparties pendant longtemps. C’est pourquoi les plats apparaissent sur le marché. Ils constituent 70 à 80 % du temps de négociation.
Il y a un autre problème important – l’inertie du marché. Le marché est comme un grand navire, qui continue à se déplacer dans une direction préalablement fixée par inertie. Par conséquent, le marché conserverait probablement son état actuel et vous devriez en tenir compte lors de vos prévisions.
Conclusions
Toutes les idées énumérées ci-dessus doivent être considérées dans leur ensemble pour des prévisions plus précises. L’objectif principal est d’augmenter vos chances en votre faveur, en acceptant que personne ne puisse atteindre 100% de rentabilité.
Les outils avancés de la plateforme de trading et d’analyse ATAS vous aideront à être « en phase » avec le marché. Appliquez les 6 idées énumérées pour identifier un plat.
Comment appliquer des outils d’analyse de volume pour les états de tendance – nous vous en parlerons dans l’un de nos prochains articles.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.