Как обнаружить отсутствие/затухание тренда в ATAS?
Начинающие трейдеры обычно ищут грааль. Они желают, чтобы торговая система (робот или индикатор):
- в 99% случаев давала положительные результаты,
- была проста и легка в использовании.
Конечно же, в реальном трейдинге ничего подобного нет. Как же на самом деле надо действовать, чтобы прийти к прибыльной торговле? Ответ – работать с вероятностями.
Именно о повышении прибыльности торговли при помощи анализа объемов рассказывает данная статья. Она разбита на 2 части:
- В первой половине мы разберем применение инструментов ATAS для рынков, которые находятся или во флэте, или в состоянии затухающего тренда.
- Затем – продолжим тему, но уже для трендовых рынков.
Читайте далее – идеи использования объемного анализа для повышения прибыльности торговой стратегии в условиях флэта.
- Вероятности на рынке.
- Отсутствие тренда, как состояние рынка.
- Методы применения индикаторов объемного анализа для торговли в условиях флэта.
- Примеры на графиках.
Вероятности на рынке
Прибыльный трейдинг – это борьба за то, чтобы в очередной сделке вероятность прибыли была больше, чем вероятность убытка.
Ваш метод анализа может давать верные прогнозы в 55% случаев, а в 45% случаев – ошибочные. Но уже этот небольшой перевес позволит вам постепенно наращивать капитал. Чтобы повысить прибыльность еще на несколько процентов, можно (и нужно):
- создать торговый план, и следовать нему;
- применять правильный риск-менеджмент и управление капиталом.
Цель – получить торговый метод, приносящий устойчивую прибыль на длительных промежутках времени с вероятностью, например, 60%.
С чего начать?
Чтобы торговая система давала больше прибыли, чем убытков, она должна не противоречить рынку.
Поэтому первый шаг в ее построении – это определение текущего состояния рынка.
Состояние рынка – это как ветер на море, когда вы управляете парусной яхтой. Может быть:
- штиль,
- направленный слабый ветер;
- направленный сильный ветер;
- буря.
Не учитывать эти факторы в управлении яхтой невозможно.
Так и на рынке может быть:
- флэтовое состояние, когда рынок никуда не движется,
- медвежий тренд, когда побеждают продавцы и рынок падает,
- бычий тренд, когда побеждают покупатели и цена растет.
И как управлять яхтой нужно по-разному, подстраиваясь под погоду, так и торговать на бирже нужно с учетом текущего состояния рынка.
Торговых систем, которые дают одинаково эффективные результаты при любом состоянии рынка, пожалуй, не существует.
Системы зарабатывают, когда они соответствуют рынку, и теряют в обратном случае. Поэтому важно, чтобы в торговой системе были условия, подстраивающие ее под текущий рынок.
Этот момент часто упускается начинающими трейдерами, и они даже могут попадать в ловушку изменяющегося рынка. Как это происходит:
- трейдер начинает торговать на малых объемах;
- получает хороший результат, повышает объём торгов;
- на увеличенном объёме система начинает давать убытки, и трейдер заканчивает месяц в просадке;
- решив, что система перестала работать, трейдер начинает искать новую.
И так по кругу.
А произошло то, что система была, например, флэтовая. И пока цена двигалась в боковике, трейдер получал прибыль. Но с началом тренда система начала приносить убытки.
Поэтому определять и учитывать текущее состояние рынка – это первый шаг для построения прибыльной торговой системы. Если на рынке нет тренда, то торговать надо соответственно.
Читайте далее:
- что такое флэт;
- как его определить;
- как торговать во флэта.
Состояние рынка – флэт
Флэт, коридор, диапазон, накопление позиции – можно встретить разные названия рынка, на котором сформировалось равновесие сил между “быками” и “медведями”.
Согласно общепринятому мнению цена находится во флэте 70-80% времени.
В этом случае цена находится в коридоре между важными уровнями, а попытки вырваться из него образуют паттерн “ложный пробой” и возврат в диапазон.
Рассмотрим характеристики флэтового рынка и также 6 идей, как инструменты объёмного анализа из платформы ATAS помогают обнаружить отсутствие/затухание тренда.
Идея 1. Профиль объема, максимальный горизонтальный объем за день.
Во флэте не будет последовательного перемещения максимального горизонтального объема за день, перемещение будет хаотичным. Другими словами – “в шахматном порядке”, то вверх, то вниз.
На графике выше — футпринт дневного периода с рынка еврофьючерсов, данные с CME. В дальнейших примерах мы тоже будем использовать этот рынок с аналогичными настройками.
В день, обозначенный цифрой “1”, максимальный объём не переместился ниже, по отношению к уровню максимального объема предыдущего дня остался практически на месте. Это было предвестником окончания нисходящего движения и перехода рынка во флэтовое состояние. В день, обозначенный цифрой “2”, максимальный
объем переместился вверх, что подтвердило переход рынка во флэт.
Идея 2. Volume — вертикальный объем.
Индикатор Volume показывает рыночную активность, или количество проторгованных контрактов за день. Этот индикатор также помогает в определении состояния текущего рынка. Чаще всего во флэте объемы торгов небольшие, но в день, когда обостряется борьба между покупателями и продавцами, мы можем наблюдать увеличение объема торгов.
Цена несколько дней находилась во флэте. В день, обозначенный цифрой “1”, прошли торги на высоком объеме, и после этого начался тренд в день, обозначенный цифрой “2”. Тренд уже двигался на более низких объемах. Всплески вертикального объёма могут служить подсказкой о вероятной смене текущего состояния рынка.
- Если был флэт – вероятно начало тренда;
- если был тренд – вероятно начало флэта.
Идея 3. Delta — разница между покупками и продажами.
Во флэте чаще дельта небольшая, что говорит о незначительном перевесе одних участников рынка над другими. Суммарная дельта нескольких дней флэта может показывать вероятное направление пробоя флэта с переходом в состояние тренда.
Во время флэта дельта небольшая и положительная. Перед пробоем дельта увеличивается, день “1”. В день 2 происходит “бычий” пробой, в соответствии с положительной дельтой флэта.
Идея 4. Форма свечи. Закрытие дня.
Во флэте можно чаще увидеть дневные свечи формы “доджи” — маленькое тело свечи, длинные тени свечи.
Закрытие дневной свечи – это важная цена за день, так как по ней подводятся итоги торгов. Поэтому кто закрывает день в свою сторону, “быки” или “медведи” – тот и побеждает в схватке. Во флэте часто можно увидеть разнонаправленное закрытие дней, то выше, то ниже предыдущего дня. Это показывает равенство сил на рынке, так как по очереди побеждает одна или другая сторона.
Идея 5. Экстремумы дня – это максимумы и минимумы дня.
Локальные вершины и впадины – важные значения дневных торгов, так как они показывают силу или слабость участников рынка. Способны ли “быки” поднять цены к новым высотам, или способны ли “медведи” опустить цены до новых минимумов.
Но важно не только поднять, но и не дать им упасть.
Состояние рынка, при котором экстремумы дня появляются хаотично – скорее всего, флэт.
Идея 6. Время.
Кто формирует рынок? Крупные участники рынка. У крупных участников рынка – масштабные позиции, которые нужно длительное время набирать, а потом длительное время распределять. Именно поэтому и возникают на рынке флэты, которые и составляют 70-80% торгового времени.
Еще один важный момент — это инертность рынков. Рынок – как большой корабль, он часто продолжает двигаться по инерции в ранее установившемся направлении. Соответственно, рынок вероятнее сохранит текущее состояние, это нужно учитывать при прогнозировании.
Выводы
Все перечисленные выше идеи следует рассматривать в совокупности для более точного прогноза. Главная цель – повысить шансы в свою пользу, согласившись с тем, что никто не может достигнуть 100% прибыльности.
Продвинутые инструменты торгово-аналитической платформы ATAS помогут находиться “на одной волне” с рынком. Применяйте 6 перечисленных идей, чтобы определить флэт.
Как применять инструменты объемного анализа для трендовых состояний – расскажем в одной из следующих статей.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.