08/09/2022

Cluster Search et Dynamic Levels Channel : avantages

Strategie de trading de tendance utilisant la recherche de cluster et le canal de niveaux dynamiques

Le trading de tendance présente des avantages évidents. Dans cet article, vous découvrirez l’idée d’une stratégie de trading de tendance qui utilise des indicateurs professionnels tels que la recherche de cluster et le canal de niveaux dynamiques de la plate-forme ATAS.

A lire dans l’article :

Avantages du trading de tendance
Qu’est-ce que le canal de niveaux dynamiques ?
Qu’est-ce que la recherche de cluster
Idée de stratégie de trading de tendance
Exemples

Important! La stratégie décrite (comme toute autre stratégie) ne garantit pas de profit dans chaque transaction. Utilisez-le avec un œil critique et n’exposez pas votre propre capital à des risques injustifiés.

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Avantages du trading de tendance

« La tendance est votre amie. » C’est peut-être le dicton le plus populaire parmi les traders et il y a une raison à cela.

Les stratégies de trading de tendance supposent que le prix d’un actif financier continuera d’évoluer dans la même direction que sa tendance actuelle.

Le graphique du haut montre une tendance à la baisse sur le marché à terme du S&P-500. L’ouverture d’une position courte aura plus de priorité selon la tendance du trading.

Cependant, si la tendance est à la hausse, l’ouverture d’une position longue aura plus de priorité (le graphique du bas, marché ETHUSD).

Si vous négociez avec la tendance, vous :

agir probablement en harmonie avec les sentiments du marché et son arrière-plan fondamental ;
augmenter vos chances globales de réaliser un profit ;
réduire le temps nécessaire pour qu’un poste affiche des bénéfices ;
accroître le potentiel du trading.

Cependant, il y a quelques mauvaises nouvelles :

tôt ou tard, les tendances prennent fin. Certaines tendances durent très peu de temps;
il est assez difficile de déterminer la force et la direction d’une tendance.

Dans la partie suivante, nous vous montrerons comment identifier une tendance à l’aide de l’indicateur Dynamic Levels Channel. Après cela, nous utiliserons la recherche de cluster pour trouver un bon point d’entrée.

Qu‘est-ce que l’indicateur de canal de niveaux dynamiques

L’indicateur Dynamic Levels Channel est basé sur l’analyse des volumes horizontaux.

Pour faire simple, imaginez que vous vouliez acheter une guitare. Vous avez envisagé de nombreuses offres et maintenant vous vous rendez compte que :

le prix moyen est d’environ 1000$ par outil, la plupart des offres fluctuent autour de ce prix.
seuls quelques vendeurs demandent moins de 500 $ et plus de 1 500 $.

La ligne rouge sur le graphique ci-dessous montre comment le nombre d’offres est réparti en fonction du prix.

Les lois de l’offre et de la demande s’appliquent à n’importe quel marché, qu’il s’agisse d’un marché d’instruments de musique ou d’une bourse.

En ce qui concerne les volumes de marché horizontaux :

le volume maximum est appelé le point de contrôle (POC) ;
la limite inférieure est appelée Value Area Low (VAL);
la limite supérieure est appelée Value Area High (VAH).

Habituellement, 70 à 80 % de tous les prix se situent entre VAL et VAH et la courbe a une forme de cloche (également connue sous le nom de courbe de distribution normale).

Voici à quoi cela ressemble sur un graphique de marché :

Ces données ont été tirées du marché à terme de l’or, l’indicateur TPO et Profil (période = 1 jour) a été ajouté au graphique.

Le premier jour (1), le volume d’échange maximal était au prix de 1930.

Un jour plus tard (2), le niveau de volume maximum est passé à 1936,4, ce qui indique des sentiments haussiers plus forts.

Il est confirmé par un fin profil en bas du deuxième jour. Le prix le plus bas est loin du VAL, ce qui signifie qu’il y avait très peu d’activité en dessous du niveau de 1928, probablement en raison d’un manque de vendeurs.

Si vous analysez les caractéristiques du profil à l’aide du TPO et du profil, vous pouvez vous faire une idée des sentiments réels du marché.

L’indicateur Dynamic Levels Channel montre le mouvement des lignes POC, VAL, VAH en dynamique, vous pouvez définir presque n’importe quelle période de temps dans les paramètres de l’indicateur.

L'indicateur du canal des niveaux dynamiques

L’indicateur se compose de trois lignes :

Une ligne bleue montre la dynamique du volume maximal ;
Une ligne rouge supérieure montre la dynamique du niveau VAH ;
Une ligne rouge inférieure montre la dynamique du niveau VAL.

La zone entre deux lignes rouges est colorée, vous pouvez personnaliser toutes les couleurs à votre manière. La période par défaut dans le canal Dynamic Levels est de 40 bougies, mais vous pouvez choisir n’importe quelle autre période.

Remarquez que la ligne bleue monte dans l’image ci-dessus. Le matin, le volume maximum était au niveau de 1923, puis est passé à 1933, puis à 1936. C’est la caractéristique d’un marché haussier.

Les flèches vertes qui indiquent des signaux potentiels pour entrer dans une position longue apparaissent lorsque les bougies se ferment au-dessus de la ligne VAH. Cependant, dans la partie suivante de l’article, nous examinerons une autre façon de recevoir un signal en utilisant l’indicateur de recherche de cluster.

Pointe. Pour obtenir plus d’informations sur le profil du marché et les volumes horizontaux, lisez ces articles :

Qu’est-ce que la recherche de cluster

Un graphique en clusters (empreinte) est un moyen d’afficher des données sur les transactions du marché dans les moindres détails.

Alors que les plates-formes de trading standard proposent des graphiques en chandeliers, la plate-forme ATAS vous permet de regarder à l’intérieur des bougies, d’obtenir une valeur maximale des données et de négocier avec un avantage.

Par exemple, sur l’empreinte au-dessus, les clusters verts indiquent une prédominance des acheteurs du marché sur les vendeurs, et les clusters rouges indiquent une prédominance des vendeurs.

Il existe de nombreux clusters, c’est pourquoi la recherche de clusters a été créée pour faciliter leur utilisation. Cet indicateur met en évidence les clusters remplissant les conditions suivantes :

valeur delta (qu’est-ce que delta);
type de bougie : baissière ou haussière ;
autres filtres.

Vous pouvez voir comment deux indicateurs de recherche de cluster fonctionnent ensemble sur le graphique ci-dessous. Ils mettent en évidence les clusters avec un volume d’achat élevé en vert et avec un volume de vente élevé en rouge.

Un exemple de deux indicateurs de recherche de cluster fonctionnant ensemble

Après avoir examiné le graphique ci-dessus, on peut se demander pourquoi les prix peuvent chuter après l’apparition de grands groupes d’achats (1) et pourquoi ils peuvent augmenter après l’apparition de grands groupes de ventes (2).

Il est probable que dans le premier cas, les vendeurs ont placé des ordres stop loss en dessous du plus haut précédent et leurs positions ont été liquidées. Dans le second cas, les acheteurs ont placé des ordres stop loss en dessous du plus bas précédent et leurs positions ont été liquidées. Ce raisonnement sera utilisé dans la description suivante de l’idée de la stratégie.

Idée de stratégie de trading de tendance

L’idée de la stratégie est d’acheter une matière première qui devient plus chère à un prix inférieur et d’ouvrir une position courte à un prix plus élevé sur un marché en baisse.

Pour appliquer cette logique, utilisons les indicateurs Dynamic Levels Channel et Cluster Search. Le premier montrera la direction d’une tendance et le second montrera un signal pour entrer dans une position.

Ainsi, un signal d’entrée d’achat sera reçu, si deux conditions sont remplies :

les niveaux du volume maximum augmentent sur l’indicateur Dynamic Levels Channel (une tendance à la hausse);
le prix descend en dessous de VAL (pour acheter moins cher) ;
il y a un grand groupe de ventes et une réponse positive des prix, ce qui signifie vraisemblablement que les commerçants ordinaires ont été expulsés du marché.

L’inverse est vrai pour un signal de vente.

Exemples

Le premier exemple est sur un graphique de 5 minutes du marché à terme du pétrole.

Nous avons ajouté l’indicateur de recherche de cluster, vous pouvez voir les paramètres ci-dessous. L’indicateur met en évidence des groupes de ventes (c’est pourquoi Déséquilibre = -90) à partir de 20 contrats, et le groupe doit être situé sur l’ombre inférieure de la bougie afin d’attirer l’attention sur l’augmentation des prix après l’apparition du groupe de ventes.

Les paramètres de l'indicateur de recherche de cluster

Ajoutons également le Dynamic Levels Channel avec une période de 60. Nous obtenons l’image suivante :

Le numéro 1 indique l’augmentation des prix et le mouvement à la hausse des lignes POC, VAL, VAH, ce qui signifie que la tendance est à la hausse.

Le numéro 2 indique :

une baisse des prix en dessous du niveau VAL. On pourrait acheter un actif qui devient plus cher à un prix avantageux.
Un gros groupe de ventes autour de 101,25 et une hausse des prix après. C’est un signe que les stop loss des acheteurs ont été activés. Le prix ne baisse pas malgré les ventes du marché, par conséquent, l’indicateur ATAS donne plus de confiance pour entrer dans une position longue.

Le signal s’est avéré prometteur. Par exemple, si vous achetez un contrat à 101,50, il est logique de le maintenir au niveau VAH afin de le vendre à la frontière supérieure autour de 103,60 (si vous êtes un trader intraday). Cependant, vous pouvez continuer à le détenir si vous vous attendez à la poursuite de la tendance haussière du marché pétrolier pendant la crise de l’énergie (si vous êtes un swing trader).

Le deuxième exemple est sur un graphique de 10 minutes du marché à terme de l’or

L’indicateur Delta a été ajouté au graphique.

La dynamique des lignes du canal des niveaux dynamiques indique que le marché est baissier. Par conséquent, vous devriez rechercher une configuration de vente.

Le numéro 1 indique ce moment :

Le prix a dépassé VAH ;
L’indicateur Cluster Search pointe vers une vague d’achats sur le marché à l’ombre supérieure de la bougie (il est probable que les stop loss aient été activés au-dessus de 1930).

Le chiffre 2 indique un delta négatif. S’il était couplé à une bougie baissière, il y aurait plus de confiance pour prendre la bonne décision au cas où une position courte serait ouverte.

Vous pouvez détenir une position courte avec un stop suiveur ou utiliser les données du graphique pour trouver une sortie. Par exemple, le numéro 3 indique une bougie avec une longue ombre inférieure et un splash dans les ventes. C’est le signe d’un point culminant des ventes locales en dessous du niveau de 1920, c’est une raison de clôturer la position courte.

Le troisième exemple provient du marché à terme des devises.

Un délai non standard Volume1000 a été utilisé.

Un exemple de signal de vente selon la tendance

Le numéro 1 indique une configuration de vente. L’indicateur delta (2) confirme la vague d’achats. Nous supposons que les stop loss ont été activés quelques ticks au-dessus du niveau de 1 108.

Vous pouvez maintenir la position jusqu’à ce que le niveau VAL soit atteint afin de la déplacer vers le seuil de rentabilité et d’attendre la poursuite de la tendance baissière.

Le quatrième exemple

Un autre signal de vente sur le même marché.

Le numéro 1 indique une configuration de vente.

La dynamique delta semble assez intéressante. Cela peut indiquer que la pression des acheteurs diminue (2) et qu’il y aura une vague d’achats (3) en raison de l’activation du stop loss au-dessus de 1,10250.

Comment commencer à trader

Nous espérons que les informations présentées dans cet article vous ont été utiles. Le trading de tendance est recommandé pour les traders débutants, mais rappelez-vous que le prix ne change pas en ligne droite, sinon il serait trop facile de gagner de l’argent.

Habituellement, il y aura des creux locaux pendant les tendances baissières pour rendre plus difficile le commerce des acheteurs, c’est-à-dire pour les motiver à fermer une position manuellement ou par stop loss. Il en va de même pour les tendances baissières.

La stratégie, que nous avons décrite en termes généraux, est conçue pour entrer dans une position lorsque d’autres sortent parce qu’ils croient que la tendance est terminée. Vérifiez comment cette stratégie fonctionne sur vos graphiques. Découvrez comment la recherche de cluster et le canal de niveaux dynamiques peuvent vous aider à trouver des configurations rentables.

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Conclusions

Le trading de tendance augmente les chances de succès à long terme.

Pour négocier avec la tendance en appliquant des indicateurs professionnels et la stratégie de l’article, utilisez :

Le canal des niveaux dynamiques pour identifier les tendances et les niveaux VAL, VAH qui peuvent indiquer quel prix est élevé et lequel est bas en ce moment.
L’indicateur de recherche de cluster pour trouver des points d’entrée lors de reculs au sein d’une tendance.

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Un compte de démonstration est intégré à la plate-forme ATAS, vous pouvez donc pratiquer le trading sans risquer votre capital réel.
La plate-forme offre de nombreux avantages aux traders qui souhaitent trader avec des graphiques en cluster faciles à utiliser et des indicateurs utiles.

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Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS