01/05/2024

Le volume en ticks, qu'est-ce que c'est sur le Forex et dans ATAS

Qu’est-ce que le volume en ticks ?

Le volume en ticks est l’un des indicateurs de volume qui donne une compréhension approfondie de la dynamique du marché, ainsi qu’un avantage concurrentiel sur le marché.

Cet article est consacré aux subtilités de l’utilisation du volume en ticks et plus précisément des graphiques en ticks sur la plateforme ATAS.

À lire la suite :

Qu’est-ce que le volume en ticks
Le volume en ticks, indicateur
Qu’est-ce que le graphique en ticks
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Comment analyser les volumes ?

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En général, cette question se pose chez les traders débutants qui découvrent les marchés des changes à l’aide de la plateforme populaire MetaTrader 4.

Ci-dessous est une capture d’écran des graphiques horaires de la plateforme MetaTrader 4 (marché EUR/USD, données fournies par le courtier) et de la plateforme ATAS (marché à terme 6E, données de la bourse CME).

Les courtiers Forex diffusent soi-disant les volumes en ticks (graphique supérieur) dans les plateformes de MT4 prises en charge par eux. En termes simples, ils mesurent le nombre de changements de prix par unité de temps.

Les volumes réels (graphique inférieur) représentent le nombre de contrats négociés impliquant de l’argent réel.

Bien que les volumes en ticks et les volumes réels soient corrélés, ils ne présentent qu’une similitude mineure. Lorsqu’on les étudie de plus près, la différence entre eux est évidente (mise en évidence circulaire sur les graphiques).

Les inconvénients du volume en ticks dans la plateforme de trading Forex standard :

Manque de fiabilité. Les volumes en ticks peuvent varier d’un courtier à l’autre. Cela concerne particulièrement le marché Forex, qui est par nature décentralisé. Il n’y a tout simplement pas de plateforme unique à partir de laquelle les données sur les volumes étaient reçues. Cela laisse place à la manipulation et à la falsification des données.
Moins de valeur. Les volumes en ticks ne montrent pas le volume réel des échanges exprimé en nombre d’actions ou de contrats à terme. Il apporte moins de valeur à l’analyse et ne permet pas de juger avec précision de la force/faiblesse du marché et des sentiments actuels des acteurs.

Toutefois, il y a un léger avantage pour les volumes en ticks sur le Forex, car ils permettent de faire des observations simples sur l’activité du marché. Cependant, pour une analyse plus précise des volumes, les volumes de transactions réels fournis par la bourse sont nécessaires.

L’indicateur de volumes sur la plateforme ATAS propose 4 modes différents :

Volume – la représentation standard des volumes en termes de quantité d’actifs échangés (par exemple, contrats à terme) par unité de temps.
Tick – le nombre de transactions par unité de temps.
Ask – le nombre d’actifs (contrats) achetés – c’est-à-dire, le volume des achats au marché.
Bid – le nombre de transactions au prix bid – c’est-à-dire le volume des ventes au marché des actifs boursiers (contrats).

La différence entre les deux premiers modes est visible sur la capture d’écran ci-dessous. Il s’agit d’un contrat à terme sur l’euro et d’un graphique indépendant du temps de type Volume (1000), où chaque nouvelle bougie ouvre dès que 1000 contrats sont échangés sur le marché.

Différence de l'indicateur de volumes en ticks

Deux indicateurs de volume ont été ajoutés à la section des indicateurs dans différents modes :

violet, en bas – le volume réel d’ATAS, qui montre le nombre de transactions dans une bougie. Ici, les volumes semblent bien rangés, comme alignés. Leurs valeurs oscillent autour de 1000, reflétant l’essence du graphique de Volume.
bleu, en haut – le volume en ticks d’ATAS qui montre le nombre de transactions dans une bougie. Ici, les barres sautent sur l’histogramme, montrant différents volumes réels de transactions effectuées.

Modifions le même graphique du type Volume (1000) en type Tick (1000).

Comme vous pouvez le constater, la situation a changé. Maintenant :

violet, en bas – le volume réel d’ATAS saute.
bleu, en haut – le volume en ticks d’ATAS est aligné. Chaque nouvelle bougie ouvre après exactement 1000 transactions sur le marché.

Le principal avantage des graphiques indépendants du temps (Tick Chart – graphique en ticks et Volume Chart – graphique en volumes) est qu’ils permettent d’évaluer le graphique sous un autre angle. Vous pouvez accorder moins d’attention aux périodes de faible volatilité (par exemple, la session asiatique) et concentrer votre attention sur les périodes de forte volatilité (par exemple, la session américaine). L’utilisation d’un graphique en ticks est également plus visuelle et simplifie la construction des figures graphiques de l’analyse technique.

Que sont les volumes en ticks sur Forex ?

Le volume en ticks est le changement quantitatif du prix par unité du cadre temporel. Cela signifie qu’un tick équivaut à une variation de prix. Voici comment fonctionne l’indicateur de volume en ticks sur Metatrader 4, une plateforme de trading populaire pour le trading sur forex.

Qu’est-ce qu’un tick sur la plateforme ATAS ?

Dans la plateforme ATAS, il y a deux approches de la définition d’un tick :

Un trade. De là, le Tick Chart (1000) est un graphique sur lequel une bougie correspond à 1000 trades. Le prix n’a pas nécessairement besoin de changer. Si trois transactions sont effectuées au même prix, cela constituera trois ticks.
Le changement de prix de l’instrument le plus bas possible. C’est-à-dire, un pas sur l’échelle des prix. Par exemple, sur le marché du pétrole, 1 tick = 1 centime par baril.

Comment ajouter un indicateur de volume en ticks sur un graphique ?

Téléchargez ATAS, installez et lancez la plateforme.
Ouvrez le graphique de l’instrument requis (bouton Chart/Graphique dans la fenêtre principale) et appuyez sur Ctrl+I pour ouvrir le gestionnaire d’indicateurs (vous pouvez également cliquer sur l’icône correspondante dans le panneau supérieur du graphique ou utiliser le menu contextuel).
Dans le gestionnaire d’indicateurs, sélectionnez Volumes (indicateur de volumes verticaux), dans les paramètres de l’indicateur, choisissez le mode Tick, puis appuyez sur Add/Ajouter, et OK.

Sur la plateforme ATAS, l’indicateur affichera le nombre de transactions dans une bougie.

Quelle est la différence entre les volumes réels et les volumes en ticks ?

Les volumes réels sont la valeur réelle des actifs échangés en bourse : contrats à terme, actions, monnaies sur le marché crypto.

Les volumes en ticks – c’est :

soit le nombre de changements de prix à l’intérieur d’une bougie – ce que montre la plateforme Metatrader 4;
soit le nombre de transactions à l’intérieur d’une bougie – c’est ce que montre l’indicateur Volume en mode Tick sur la plateforme ATAS.

Puis-je utiliser les volumes en ticks sur le marché Forex ?

Oui, s’ils aident à faire du trading bénéficiaire. Cependant, pour améliorer la précision de l’analyse et l’efficacité du trading, essayez d’utiliser les données boursières sur les volumes réels et les indicateurs professionnels pour les manipuler, fournis par la plateforme ATAS.

Plus d’informations pratiques utiles sur les volumes en ticks et les indicateurs pour l’analyse des volumes dans le trading sont disponibles via les liens suivants :

Pour analyser les volumes en bourse, vous aurez besoin d’un logiciel de qualité, de connaissances théoriques et de compétences pratiques. Vous pouvez obtenir tout cela en utilisant ATAS, une plateforme spécialisée dans l’analyse des volumes.

Maîtrisez la théorie. Sur le blog d’ATAS, dans la section Learn/Apprendre intégrée à la plateforme, sur la chaîne YouTube et dans la Base de connaissances, vous trouverez des exemples d’analyse des volumes boursiers, des idées pour élaborer des stratégies, l’utilisation d’indicateurs et d’autres informations précieuses. Les utilisateurs de la plateforme peuvent également compter sur l’équipe d’assistance qui réagit très vite.

Développez vos compétences pratiques avec Market Replay – c’est un simulateur pour les traders intégré à la plateforme. Apprenez à interpréter le volume en ticks et d’autres indicateurs sur l’historique sans risque, comme si vous tradiez en temps réel. Et tout cela sans risque pour votre capital réel.

Utilisez des outils professionnels d’ATAS. Essayez de combiner les volumes verticaux (Volume ordinaire, volumes en ticks, Bid Ask, Delta) avec d’autres indicateurs pour obtenir une vision plus complète du marché. Essayez :

les empreintes (ou graphiques en clusters) ;
les indicateurs Cluster Search, Big Trades, Speed of Tape, Stacked Imbalances ;
le flux d’empreintes Smart Tape ;
les outils pour travailler avec le carnet d’ordres boursiers Smart DOM, DOM levels.

Faites attention aux pics de volume. Les niveaux élevés de volume peuvent indiquer l’intérêt des gros acteurs. Les faibles volumes peuvent suggérer une pénurie d’acheteurs ou de vendeurs.
Corrèle l’effort et le résultat. Si le prix ne monte pas (absence de résultat) malgré l’activité des acheteurs (efforts déployés), cela peut être un signe important de tendance baissière.

Les volumes en ticks sont un concept de base en trading, mais en raison du fait que le terme « tick » a des significations différentes dans différents cas, des malentendus et des confusions peuvent survenir. Cet article aidera à les prévenir, en révélant les particularités de l’utilisation des volumes en ticks, y compris sur la plateforme ATAS.

Téléchargez ATAS, un logiciel professionnel de travail avec les volumes de bourse. C’est gratuit. Dans le cadre de la période d’essai, vous bénéficierez d’un accès complet aux outils de la plateforme pour expérimenter avec les volumes en ticks et autres. De plus, vous pouvez continuer à utiliser ATAS gratuitement même après la fin de la période d’essai de 14 jours pour le trading de la crypto-monnaie et/ou la formation, l’analyse des marchés.

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Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS