Combiner l’analyse de cluster et les niveaux de volume
Dans cet article, nous considérerons une combinaison de l’analyse de cluster et des niveaux de volume dans la plateforme ATAS de trading et d’analyse. L’objectif est de trouver des modèles spécifiques dans le comportement des acheteurs et des vendeurs pour détecter les points d’entrée sur le marché à faible risque. Nous considérerons un marché intra journalier de futures sur la paire de devises EUR / USD comme exemple (ce qu’est un futur).
Nous utiliserons les graphiques et indicateurs suivants :
- Un graphique Cluster à l’échelle d´offre/demande montrera les actions des acheteurs et des vendeurs. Le délai est de 5 minutes.
- L’indicateur statistique du cluster montrera le pourcentage de domination des acheteurs ou des vendeurs dans chaque barre.
- L’indicateur de niveaux dynamiques montrera le mouvement de volume maximal intra journalier dans le graphique à 10 secondes d’un contrat à terme EUR / USD (6EZ8).
- L’indicateur de niveaux DOM crée des lignes rouges et vertes dans le graphique. Ce sont des niveaux de commandes importantes dans le carnet de commandes.
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Le volume de niveau maximum est largement réparti dans l’analyse du volume. Les commerçants qui utilisent le profil de marché savent que le prix a tendance à répondre aux niveaux des principaux volumes, car le comportement des prix reflète les échanges des acheteurs et des vendeurs.
- L’image ci-dessous montre une chaîne polygonale jaune (indicateur de niveaux dynamiques), spécifiant le mouvement du niveau de volume maximum. Les flèches indiquent le comportement spécifique du prix de deux types :
- Breakdown – le prix casse le niveau et se déplace agressivement plus loin dans la direction définie
- Test – le prix s’arrête, teste le niveau, essaie de le casser, recule dans la direction opposée et teste à nouveau le niveau.
Note importante. Tous les exemples, examinés ci-dessous, sont éloignés du contexte général du marché et ne prennent pas en compte les niveaux supérieurs des délais, qui apportent toujours des modifications importantes au trading intrajournalier. Nous n’analysons le flux des commandes qu’en dynamique. En temps réel, il est obligatoire de prendre en compte une situation générale du marché.
N’oubliez pas non plus qu’il pourrait y avoir un plat (mouvement latéral) sur le marché. Le marché dans un plat ne tend pas vers de nouveaux niveaux mais se négocie dans le but d’accumuler de nouveaux volumes de positions. Ou une période de faible volatilité vient de passer, dont les raisons pourraient être nombreuses. En raison du plat, l’analyse clusters, ainsi que d’autres types de méthodes analytiques, produisent souvent des résultats contradictoires. Par exemple, les signaux du point d’entrée pourraient apparaître au milieu de la fourchette plate, où le prix d’entrée lui-même n’aurait pas un potentiel suffisant pour la poursuite du mouvement. Cela augmente les risques.
ANALYSE DE CLUSTER ET RÉPARTITION DU NIVEAU DE VOLUME MAXIMAL
Le niveau de volume maximum (calculé par l’indicateur de niveaux dynamiques) pourrait être divisé par le prix :
- De bas en haut – une entrée potentielle dans les achats. Lors de l’analyse d’une barre ascendante, qui casse le niveau de volume maximal, recherchez dans le graphique de cluster des achats de marché agressifs sous la forme de cellules vert brillant et une surpondération du delta d’achat dans l’indicateur statique de cluster de 30% et plus. La surpondération du delta signifie la disponibilité d’acheteurs agressifs qui pousseront le prix plus loin dans la direction qui leur est favorable ;
- De haut en bas – une entrée potentielle dans les ventes. Lors de l’analyse d’une barre descendante, qui casse le niveau de volume maximal, recherchez dans le graphique du cluster des ventes agressives sur le marché sous la forme de globules rouge brillant et d’une surpondération du delta de vente dans l’indicateur statique du cluster de 30% et plus.
Lorsque le prix dépasse le niveau de volume élevé, le mouvement ultérieur est presque toujours soutenu par le côté cassant et confirme le fait que ce niveau est important pour le marché.
EXEMPLE 1. BRISER LE NIVEAU DE VOLUME MAXIMAL PAR LE PRIX DE BAS EN HAUT
Le prix est inférieur au niveau maximum du volume (marqué d’un rectangle jaune). On voit clairement que le prix en rebondit plusieurs fois.
Si un vendeur commence vraiment à protéger ce niveau :
- Tous les achats agressifs, qui peuvent casser ce niveau, devraient être absorbés par des commandes à cours limité de vente arrêtant le prix ;
- Il ne pourrait y avoir aucun achat majeur et s’il n’y a pas d’achat majeur, le prix ne pourra pas casser le niveau.
Au cours de plusieurs tests de résistance, nous voyons la domination des achats de marché à partir de la couleur verte de contraste dans le graphique du cluster, mais le prix ne continue pas de croître.
Ce vendeur détient le prix au test de niveau de résistance.
Cependant, à un certain moment, les acheteurs commencent à absorber les ventes du marché. A noter l’absence de progression baissière, malgré les ventes dans les clusters à 13h20. Il s’agit d’un précurseur de panne.
Le prix casse le niveau maximum du volume de bas en haut en moins d’une demi-heure. Nous pouvons voir les conférences des indicateurs statiques du cluster au bas du graphique du cluster m5. Cet indicateur est intéressant en raison des valeurs delta et du pourcentage de poids par rapport au volume total dans la bougie. La répartition s’accompagne d’une forte surpondération des acheteurs de marché (la flèche pointe au moment où la domination des acheteurs a commencée et cette domination est devenue beaucoup plus forte lors de la rupture).
Le splash d’achats lors d’une rupture de résistance est un comportement spécifique à un marché fort. Téléchargez ATAS gratuitement et étudiez le comportement du delta lors d’une panne dans votre marché / calendrier préféré.
EXEMPLE 2. ESSAI DU NIVEAU DE VOLUME MAXIMAL
En règle générale, une courte correction de prix a lieu après une panne. Il s’agit d’un test de niveau cassé dans l’analyse technique classique. À quoi cela ressemble-t-il dans l’analyse de cluster ? Nous ne voyons pas d’absorption majeure de ventes dans le test. Peut-être, ce mouvement est nécessaire pour rendre nerveux les acheteurs, qui sont entrés à la rupture de la résistance. Le test de niveau se termine généralement lorsque les ventes se « tarissent » et qu’un acheteur agressif apparaît, et que le prix se prête à lui, rebondissant sur le niveau de ventilation afin de poursuivre la croissance.
Les flèches indiquent l’apparence de l’acheteur qui a terminé le test de panne et renouvelé la croissance.
Le mouvement à la hausse se poursuit et nous pouvons considérer que la répartition des niveaux est réussie. Le prix a atteint les niveaux de couleur rouge de l’indicateur des niveaux de dom, qui pourraient être utilisés comme objectif pour fixer le profit des positions longues.
EXEMPLE 3. L’ANALYSE DU CLUSTER ET UNE PLUS GRANDE RÉPARTITION DU NIVEAU DE VOLUME
Après la croissance des prix décrite dans l’exemple ci-dessus, le niveau de volume maximum a augmenté. L’équilibre a changé et nous pouvons commencer à analyser les grands clusters afin de trouver de nouvelles possibilités de profit.
Un grand nombre de ventes sur le marché ont émergé dans le graphique du cluster après le déplacement du niveau de volume maximum.
Ensuite, le prix baisse, ce qui signifie que les acheteurs ont essayé de soutenir la progression de la croissance du marché, mais ils ont échoué. Du moins, du premier coup. Juste un certain nombre de barres de 5 minutes et le prix remonte au niveau de volume maximum (indicateur de niveau dynamique).
Appliquons l’analyse de cluster à ce test de niveau de volume maximum potentiel. Les ventes agressives émergent en grappes, mais elles n’entraînent pas de mouvement de baisse des prix.
Cette absence de progression baissière du prix dans le contexte des ordres VENTES exécutés est un précurseur d’une ventilation à la hausse, ce que nous avons déjà vu dans l’exemple 1. Le prix passe à la ventilation par niveau après cette absorption. Notez le cluster statique, la dynamique de panne est à nouveau accompagnée d’achats agressifs de couleur vert vif.
Cela signifie que non seulement nous-mêmes mais les autres acheteurs voient également ce niveau. Ils s’efforcent de franchir ce niveau et de s’imposer au sommet.
RÉSUMÉ
L’analyse des clusters permet de mieux comprendre les mécanismes réels du marché. Toute seule ou en combinaison avec des indicateurs supplémentaires, tels que les statistiques de cluster, le niveau dynamique et le niveau de dom, l’analyse des clusters augmente les chances de réussir la prévision des mouvements de prix près de niveaux importants – qu’il y ait une panne ou un test avec rebond.
Au cours des tests de niveau de volume maximum, l’absorption des principales commandes du marché a lieu, le mouvement des prix s’arrête et une lutte entre acheteurs et vendeurs commence.
Si le niveau est testé de bas en haut, il vaut la peine de rechercher l’absorption des achats du marché. L’empreinte montrera des clusters de couleur vert vif sans progression haussière.
Si le niveau est testé de haut en bas, il vaut la peine de rechercher l’absorption des ventes du marché. L’empreinte montrera des clusters de couleur rouge vif sans progression baissière.
Lorsqu’une panne se produit, le delta prend la couleur vive de ce côté du marché, ce qui présente un avantage évident. Les grappes vert vif affirment le succès des acheteurs lors d’une rupture de résistance. Les grappes rouge vif confirment le succès des vendeurs lors d’une panne de support.
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