Comment trader en bourse en utilisant les niveaux Fibo

S’il existe des évaluations des outils d’analyse les plus populaires, les niveaux de Fibonacci sont inclus dans chacun d’eux. De grands traders en parlent dans leurs interviews. Aujourd’hui, nous publions un article détaillé sur l’importance des nombres de Fibonacci dans le trading :

Qui est Fibonacci et d’où viennent les nombres de Fibonacci

Le mathématicien Léonard de Pise a vécu au XIIIe siècle et a été l’un des scientifiques les plus célèbres de son temps. Il a reçu le surnom de Fibonacci à partir de l’expression « filius Bonacci » sur la couverture de son célèbre « Livre de l’abaque ». La séquence que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de nombres de Fibonacci provient du problème sur les lapins. Léonard de Pise s’est demandé combien de lapins se trouveraient dans un enclos 12 mois après le début de la reproduction s’il n’y avait qu’un seul couple dans l’enclos le premier mois. À partir du troisième mois, les lapins se reproduisent de manière récurrente, c’est-à-dire que chaque nombre suivant est égal à la somme des deux précédents. 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 et ainsi de suite à l’infini. Et si vous êtes toujours tourmenté par la question du nombre de lapins à la fin, la bonne réponse est 233 individus. Des questions naturelles découlent de la digression historique :

• Pourquoi Fibonacci a-t-il étudié les lapins ?
• En quoi l’expérience avec les lapins est-elle utile aux traders modernes ?

En fait, le mathématicien Fibonacci ne s’intéressait pas à l’agriculture et n’envisageait pas d’élever des lapins. Dans « Livre de l’abaque », il a systématisé les connaissances des anciens Grecs et Indiens. C’est lui qui a introduit les chiffres arabes, la multiplication. Les lapins ne l’intéressaient que dans le cadre de problèmes mathématiques. Si un nombre de la séquence est divisé par le précédent, le résultat sera un nombre tendant vers 1,61803398875 … C’est ce nombre qui s’appelle la « Section d’Or », la « Proportion Divine » et l’un des trésors de la géométrie – en algèbre, cela correspond à la lettre grecque φ (phi). Avant Fibonacci, les anciens penseurs grecs ont tenté de démêler la magie de ce nombre, après lui – même Léonard de Vinci.

1:1 = 1.0000 qui est inférieur à phi de 0.6180 2:1 = 2.0000 qui est inférieur à phi de 0.3820 3:2 = 1.5000 qui est inférieur à phi de 0.1180 5:3 = 1.6667 qui est inférieur à phi de 0.0486 8:5 = 1.6000 qui est inférieur à phi de 0.0180

En divisant n’importe quel nombre de la séquence par le nombre suivant, l’inverse de phi est obtenu 0,618 = (1:1,618). En divisant n’importe quel nombre de la séquence par le suivant après le nombre actuel, on obtient 0,382. Nous avons donc trouvé les nombres de Fibonacci sous la forme habituelle pour les traders.

Qu’est-ce que CAF et EWA

EWA est une abréviation pour Elliott Wave Analysis, analyse des vagues d’Elliott. Les niveaux de Fibonacci sont étroitement liés à la théorie des vagues d’Elliott, puisque les nombres Fibo sont utilisés pour estimer la longueur de vague. CAF – analyse complexe de Fibonacci. Il est apparu comme une analyse indépendante de l’analyse des vagues des marchés mondiaux à forte volatilité. Ensuite, nous examinerons les outils de CAF – niveaux de retracement, projection et extension de Fibonacci. L’idée principale de l’utilisation des outils de CAF est de trouver le niveau à partir duquel le prix s’inversera. Les outils sont utilisés à la fois séparément les uns des autres et ensemble. Dans CAF, il est très important de construire correctement les niveaux de Fibonacci, c’est-à-dire de déterminer correctement le début et la fin du niveau.

Niveaux de correction ou niveaux de retracement

Une correction ou un retracement est un mouvement contre une tendance existante. Le retracement « mange » une partie du mouvement de tendance. Pour les niveaux de retracement, les nombres de Fibonacci suivants sont le plus souvent utilisés :

• 38.2
• 50
• 61,8
• 78,6

Cependant, certains auteurs de stratégies de trading utilisent également d’autres niveaux, par exemple 9 et 14,6. Les niveaux de retracement sont construits sur les ombres des bougies, c’est-à-dire sur leurs points maximaux ou minimaux. Afin de construire un niveau de retracement, vous devez d’abord trouver une tendance. Tous les traders construisent des lignes de tendance de différentes manières, dans ce domaine, il y a plus de créativité que de systèmes. En cas de doute, l’indicateur ZigZag pro vous aidera à identifier les points supérieurs et inférieurs de la ligne de tendance. Étant donné que les niveaux de Fibonacci peuvent être asymétriques, faites attention à l’endroit où se situent le début et la fin de la vague, selon laquelle vous construisez les niveaux. Dans une tendance baissière, 0% est en bas et 100% en haut. Dans une tendance haussière, le contraire est vrai. Pour ceux qui confondent les côtés ou sont habitués à construire des niveaux de retracement toujours dans la même direction, la plateforme de trading et d’analyse ATAS présente la capacité de refléter les niveaux d’une seule touche. Traçons les niveaux de retracement sur le graphique de 10 minutes des contrats à terme sur l’or E-micro Gold MGCM9 Fig.2

Pour déterminer la tendance, nous avons utilisé ZigZag pro avec un réglage de 40 ticks. Le niveau de retracement le plus important est de 61,8. Lorsque ce niveau est cassé, en règle générale, une nouvelle tendance commence et il est nécessaire de construire un nouveau niveau de retracement.

Modèles de retracement internes

Un modèle de retracement est un mouvement entre les niveaux de retracement mineurs, après quoi le prix se déplace le plus souvent vers le niveau clé de 61,8. Il existe 4 modèles en fonction des niveaux de retracement touchés par le prix. Nous ne nous attarderons pas sur tous les modèles en détail. Donnons un exemple, qui s’appelle IP2 ou le mouvement de prix entre les niveaux 38,2 et 14,6. Théoriquement, ce modèle ressemble à ceci : Fig.3

Exemple en direct sur le graphique horaire des contrats à terme sur l’or E-micro Gold MGCM9. Fig.4

Nous avons à nouveau tracé des lignes de tendance à l’aide de l’indicateur ZigZag pro avec un réglage de 100 ticks. Aux points 1 et 2, le prix a touché le niveau de 38,2 et a rebondi au niveau de 14,6. Ce modèle avertit que le prix est susceptible de se déplacer vers le niveau de 61,8, que nous voyons au point 4. Le niveau de 61,8 est un niveau clé. Quand il est cassé, la tendance précédente est cassée aussi.

Niveaux d’extension

Une extension est un mouvement dans le sens d’une tendance déjà existante. Par exemple, les nombres que Derrick S. Hobbs utilise pour les extensions sont :

• 127.2
• 161.8

Les extensions sont de deux types. Les extensions du premier type indiquent des niveaux supplémentaires où le prix peut s’inverser. Et les extensions du deuxième type désignent une zone entre les niveaux supplémentaires, à l’intérieur de laquelle le prix peut s’arrêter et s’inverser. Sur le prochain graphique de 10 minutes des contrats à terme sur l’or E-micro Gold MGCM9, nous avons ajouté des niveaux d’expansion bleus aux niveaux de retracement. Fig.5

Au point 1, le prix a atteint le niveau d’extension 127,2 et a rebondi.

Niveaux de projection

Une projection est un mouvement composé de deux vagues – de tendance et de retracement. Le début de la projection est au point minimum ou maximum où le prix s’est inversé. Niveaux de projection significatifs pour le Forex :

• 61,8 – lorsque le prix revient à nouveau à ce niveau après sa cassure, il agit comme un fort support/résistance
• 100
• 161,8 est l’un des niveaux les plus significatifs où des inversions se produisent de la période horaire à la période mensuelle.
• 261.8

Sur la plateforme ATAS, les niveaux de projection peuvent être mesurés à l’aide de l’outil « Extension de Fibonacci » disponible dans le menu supérieur. Un exemple sur le graphique de 4 heures des contrats à terme sur l’or E-micro Gold MGCM9. Fig.6

Points 1 et 2 – le début et la fin de la vague de tendance. Points 2 et 3 – le début et la fin de la vague corrective. Sur la base de ces trois points, nous construisons des niveaux de projection de Fibonacci. Au niveau significatif de 61,8 au point 4, la tendance haussière est cassée.

Zones Fibo

Les zones Fibo sont des lieux d’accumulation de différents niveaux de Fibonacci au même niveau de prix. Regardons le graphique de 4 heures des contrats à terme sur l’or E-micro Gold MGCM9. Fig.7

Les niveaux bleus de Fibonacci sont construits selon le graphique journalier, les points 1 et 2 sont le début et la fin du niveau de retracement. Les niveaux violets sont construits selon le graphique de 4 heures, les points 2, 3 et 4 relient les niveaux de projection. Avec le point 5, nous avons marqué le niveau clé de 61,8, à partir duquel le prix s’est inversé. Les zones Fibo sont marquées par des rectangles, où plusieurs niveaux de Fibonacci sont côte à côte. De tels niveaux intéressent particulièrement les traders, car ici le prix s’arrête et s’inverse.

Niveaux de Fibonacci et empreinte

Voyons quels avantages un trader obtient en combinant l’empreinte et les niveaux de Fibonacci. Voici à nouveau le graphique des contrats à terme sur l’or E-micro Gold MGCM9 de 10 minutes. Fig.8

Au point 1, nous voyons le Virgin Point of Control – le niveau de volume maximal qui n’a pas été atteint à nouveau. À partir de tels niveaux, le prix s’inverse souvent. Au point 2, le prix s’est corrigé au niveau de 23,5 et a de nouveau augmenté au niveau de 100. Au point 3, nous voyons plusieurs niveaux coïncidents du volume maximal des barres voisines, marqués d’une ligne noire. Ces niveaux deviennent souvent des niveaux de support/résistance. Au point 4, le prix atteint un niveau significatif de 61,8 et le Virgin Point of Control réapparaît. En plus de ces signes d’inversion, nous voyons le niveau de prise en charge des POC coïncidents, mis en évidence par une ligne noire. Au point 5, il y a de nouveau un niveau, mais maintenant, c’est une résistance, formée par les POC coïncidents. Ce niveau est juste au-dessus du niveau standard de retracement de Fibonacci. Dans la version cluster, nous pouvons comprendre où le prix est le plus susceptible d’évoluer même sans les niveaux de Fibonacci en utilisant Virgin Point of Control et POC. Analysons un autre exemple sur le graphique horaire des contrats à terme E-micro Gold MGCM9. Fig.9

Ici, nous avons combiné les niveaux de retracement, les niveaux d’extension et les niveaux de projection de Fibonacci. Les niveaux de retracement et les niveaux d’extension sont construits sur les points 1 et 2. Les niveaux de projection sont construits sur les points 1, 2 et 3. La zone fibo au niveau clé de 61,8, où le prix s’arrête et s’inverse, est marquée d’un rectangle. Sur le graphique en clusters, nous voyons des positions longues bloquées au point 3 et l’épuisement de ventes au point 4. Nous n’avons pas besoin d’utiliser les niveaux de Fibonacci pour ouvrir une position longue dans la barre suivante après le point 4 lorsque le POC commence à monter.

Pour en savoir plus sur la CAF

Si vous souhaitez trader uniquement les niveaux de Fibonacci, nous vous recommandons de lire :

• Viktor Perchikov « Analyse complexe de Fibonacci »
• Robert Fisher  » The new Fibonacci trader »
• Derrik S Hobbs “Fibonacci for the Active Trader”

Conclusions

Le trading par niveaux est très populaire parmi les traders. Nous utilisons les niveaux de Fibonacci, les niveaux de support/résistance, VAL, VAH, POC, les niveaux de marge, les niveaux d’enchères en attente, les plus hauts et les plus bas de la journée. Dans ATAS, vous pouvez trouver tous ces outils et de nombreuses possibilités pour leur combinaison créative. Les adeptes de Fibonacci fournissent des arguments selon lesquels le marché est un phénomène naturel. Et puisque ces niveaux sont de nature très fréquente (nous ne pouvons qu’être d’accord avec cela), l’application des niveaux de retracement de Fibonacci dans le trading permet de trouver l’harmonie avec une structure de trading en développement.

C’est à vous de décider si vous souhaitez trader les niveaux bien connus de Fibonacci ou combiner des outils plus modernes. Nous vous suggérons d’essayer ATAS gratuitement et de prendre une décision réfléchie.