Comment utiliser les filtres dans l’indicateur Delta
Malheureusement, de nombreuses plateformes de trading ne contiennent pas du tout d’indicateurs de volume. Certains d’entre eux transfèrent des volumes mais ne cochent que des volumes ou sans les diviser en achats et ventes, ce qui limite les traders à recevoir des informations importantes.
La plate-forme ATAS permet d’analyser séparément le comportement de l’acheteur et du vendeur non seulement dans la projection horizontale (c’est-à-dire par niveaux et profils), mais aussi dans la projection verticale offrant la possibilité d’appliquer des filtres.
Lisez dans l’article comment la filtration est effectuée dans l’indicateur Delta, qui montre la différence entre les achats et les ventes, et à quoi elle est requise :
- Qu’est-ce que le Delta et comment fonctionne l’indicateur.
- Comment l’ajouter au graphique et le configurer.
- Comment utiliser les filtres – 3 exemples de graphiques.
- FAQ.
Qu’est-ce que le delta et comment il est calculé
Chaque transaction sur la bourse a :
- 1 acheteur et 1 vendeur ;
- 1 ordre limité et 1 ordre au marché, qui sont appariés.
De plus, si :
- Limite d’achat + Vente au marché correspondent → le Delta est négatif (couleur rouge) ;
- Limite de vente + Marché d’achat correspondent → le Delta est positif (couleur verte).
Un graphique avec l’indicateur Cluster Statistic vous aidera à mieux le comprendre. Il s’agit d’un graphique à terme sur l’or en 5 minutes de la bourse COMEX.
Regardez la bougie à 08h55.
La ligne « Demande » affiche 1204, qui est le volume de transactions pour lesquelles l’achat au marché et la vente limite ont été appariés.
La ligne « Offre » affiche 742, qui est le volume de transactions pour lesquelles la vente au marché et l’achat limité ont été appariés.
La ligne « Delta » montre la différence entre Demande et l’Offre : 1204 – 742 = 462.
Et « Volume » montre le total de Demande et L’Offre : 1204 + 742 = 1946.
Si vous avez encore des questions concernant la mécanique des ordres d’échange, nous vous recommandons de lire des explications plus détaillées dans les articles suivants :
- Qu’est-ce que l’offre et la demande
- Comment les commandes sont appariées : informations pour les novices.
- Algorithmes de transactions. Comment les commandes sont publiées.
Comment ajouter l’indicateur Delta au graphique et le configurer
Vous pouvez le faire en 7 étapes :
- Téléchargez gratuitement la plateforme ATAS.
- Installez et lancez la plateforme.
- Ouvrez « Graphique » dans la fenêtre principale.
- Sélectionnez n’importe quel outil: actions ou crypto-monnaies.
- Appuyez sur Ctrl+I ou appuyez sur l’icône pour ajouter un indicateur.
- Sélectionnez « Delta » dans la fenêtre « Indicateurs ».
- Appuyez sur Ajouter et OK.
En règle générale, vous n’avez pas besoin de configurer l’indicateur Delta. Il calcule ses valeurs en utilisant les données de volume Offre et Demande qui sont contenues dans chaque bougie.
Cependant, notez la section « Filtres » dans la fenêtre des paramètres. Ce sont des filtres, et ils peuvent « réduire » les valeurs des indicateurs à zéro dans certaines circonstances.
Par défaut, tous les filtres sont désactivés. Vous pouvez configurer 1 sur 3, 2 sur 3 ou activer les trois filtres simultanément.
Voyons comment fonctionnent les filtres :
Filtre 1. Direction de la barre
- Tout – Le filtre est désactivé.
- Haussier – Les valeurs Delta ne sont affichées que pour les bougies haussières, et les bougies baissières ont Delta = 0.
- Baissier – Les valeurs Delta ne sont affichées que pour les bougies baissières, et les bougies haussières ont Delta = 0.
Filtre 2. Type delta
- Tout – Le filtre est désactivé.
- Positif – Les valeurs delta ne sont affichées que si elles sont >0.
- Négatif – Les valeurs delta ne sont affichées que si elles sont <0.
Filtre 3. Filtrer par volume
- « 0 » ou moins que « 0 » – Le filtre est désactivé.
- La valeur est supérieure à « 0 » – Par exemple, vous spécifiez 100. L’indicateur affichera les valeurs supérieures à +100 et inférieures à -100. Tout ce qui est compris entre -100 et +100 sera égal à zéro.
Vous pouvez en savoir plus sur les autres paramètres de l’indicateur Delta sur la page de l’indicateur dans notre base de connaissances.
Parlons de l’application pratique des filtres.
Comment utiliser les filtres
Il n’y a pas de paramètres de filtre magiques dans la vraie vie. Les filtres indicateurs Delta ne sont pas le Graal, qui vous montrera les points d’entrée/sortie avec une précision de 100 %.
C’est pourquoi il est préférable de procéder comme suit, avant de commencer à étudier avec les filtres indicateurs Delta :
- effectuer un examen général du marché, couvrir une large image et comprendre où se situe le prix et dans quelle direction évolue une tendance ;
- formuler des questions, des réponses auxquelles vous essayez d’obtenir à l’aide de filtres. Les exemples ci-dessous vous aideront à le faire.
Exemple 1.
Outil: futures or (GC).
Période : Volume = 300.
Les paramètres du filtre Delta
- Direction des barres = Tout.
- Type de delta = Tout.
- Filtre = 100.
Cet exemple montre une situation dans laquelle un filtre n’affiche que des splashs Delta significatifs. Nous avons sélectionné le cadre Volume = 300, car le marché à terme de l’or change considérablement en fonction de l’heure de la journée, et le type de graphique Volume permet de « rétrécir » les plats et d’« étendre » des périodes plus actives de la journée.
Un splash d’achats est marquée d’un cercle noir sur l’indicateur. En fait, cela a souligné les efforts des acheteurs lors de la rupture du niveau 1737. Il peut être risqué d’entrer dans une position longue « sur une cassure » par un signal, car elle est lourde de pics d’achat. Cependant, l’idée de « tester une cassure » semble plus conservatrice, ce qui ne veut pas dire moins rentable. Regardez comment 1737.0 fonctionne clairement comme niveau de support. Le filtre indicateur Delta nous a aidé à l’identifier.
Exemple 2.
Outil: Futures EUR (6E).
Période : Volume = 5000.
Les paramètres du filtre Delta :
- Direction des barres = Baissier.
- Type delta = Négatif.
- Filtre = 500.
Cet exemple montre la situation du marché 6E à la fin septembre 2021. Le dollar américain était fort à cette époque, car les investisseurs s’inquiétaient du risque de fermeture du gouvernement américain en raison de l’atteinte du plafond de la dette de l’État. Les déclarations des responsables du système de la Réserve fédérale sur la réduction du soutien à l’économie dans les conditions de la pandémie étaient également d’actualité.
Un renforcement du dollar fondamentalement justifié pourrait être utilisé pour négocier une tendance baissière avec l’utilisation de l’indicateur Delta. Nous l’avons mis en place de manière à ce que l’activité du marché se vende. Le premier cas montre un effort sur une cassure baissière du niveau 1 17400. On pourrait entrer immédiatement à l’évasion ou attendre un retour en arrière afin de tester le niveau marqué du numéro 1.
La consolidation et l’effort supplémentaire des vendeurs, marqués d’un cercle, se sont formés au milieu du graphique. Il indiquait une sortie baissière du triangle de consolidation. Encore une fois, on pourrait « sauter dans un train en direction du sud » immédiatement ou agir de manière plus conservatrice – attendre le test de niveau marqué du numéro 2.
Exemple 3.
Outil: BTC/USD (données du Bitfinex).
Période : Coche = 1500.
Les paramètres du filtre Delta :
- Direction des barres = Haussier.
- Type delta = Positif.
- Filtre = 50.
L’indicateur présente trois cas d’activité des acheteurs. En fait, ils sont tous des signaux de faiblesse à un degré différent.
Mais comment les achats peuvent-ils être des signaux de faiblesse ?
Le fait est, comme nous l’avons déjà dit, qu’il y a un acheteur et un vendeur dans chaque transaction, mais qu’ils passent différents types d’ordres. S’il y a un boom d’achats sur le marché, placés par des traders novices, sur la bourse, un acteur majeur peut utiliser cette liquidité pour exécuter ses ordres de vente limite de grande taille. C’est généralement ce qui se passe, et vous pourrez le voir, si vous étudiez des renversements importants sur n’importe quel marché à l’aide d’indicateurs avancés de la plate-forme ATAS pour l’analyse des volumes.
C’est ce qui se passe avec le BTC/USD. Les chiffres 1, 2 et 3 montrent que :
le premier splash de Delta a fortement supprimé le taux de croissance des prix ;
le second indiquait une fausse cassure près du pic du marché ;
Le troisième pointait vers le pic du marché. Le profil permet d’identifier plus précisément que l’acteur principal était actif près du niveau 44200 (marqué d’une flèche). On peut supposer qu’il a activement rencontré une ruée d’ordres au marché, motivés par le dépassement du niveau psychologique de 44k, avec des ventes limitées.
C’était une idée justifiée de vendre à partir de 44200. Les vendeurs ont attaqué le niveau 41k dès le lendemain. Les filtres de l’indicateur Delta nous ont aidés à nous concentrer sur l’activité des principaux acteurs.
FAQ
Sur quels marchés l’indicateur Delta et ses filtres peuvent-ils être utilisés ?
Il peut être utilisé pratiquement sur tous les marchés auxquels vous pouvez vous connecter via le terminal ATAS. Nous tenons à souligner que les données Delta de la bourse ont des caractéristiques spécifiques, vous devez donc en tenir compte.
Avec quels indicateurs peut-on associer l’indicateur Delta et ses filtres ?
Vous pouvez le combiner pratiquement avec tous les indicateurs, y compris le RSI. Nous vous recommandons de confirmer les signaux Delta à l’aide d’indicateurs plus avancés, tels que, par exemple, le profil de volume, la vitesse de la bande et l’intérêt ouvert.
Pourquoi MetaTrader et TradingView n’ont-ils pas d’indicateur Delta ?
Nous ne savons pas avec certitude et vous feriez mieux de demander aux développeurs de ces terminaux. Nous nous risquons à supposer que la raison en est que le transfert de volume est lié aux difficultés de réception des données des échanges et de leur traitement. Une autre raison est que les utilisateurs de ces ressources ne prêtent pas beaucoup d’attention à cet indicateur, préférant des solutions simples (mais inefficaces). Nous vous recommandons de télécharger le terminal ATAS, afin que vous puissiez utiliser le maximum d’informations précieuses, que vous pouvez recevoir des cartes d’échange, sous une forme pratique.
Si vous avez encore des questions, contactez le service d’assistance ATAS.
Conclusions
Delta est un indicateur important pour évaluer les volumes d’échanges. De plus, une possibilité d’appliquer des filtres vous permet de vous concentrer sur ces splashs d’activité, qui ont une plus grande valeur pour vous.
Utilisez l’analyse de volume, car elle vous aide à travailler avec les raisons originales des mouvements de prix.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.
