L’analisi dei volumi è un tipo di analisi tecnica che si concentra sull’interazione tra il prezzo di un’attività finanziaria e il volume delle transazioni. L’analisi dei volumi è un approccio efficace per prevedere i movimenti dei prezzi. Si basa sullo studio delle forze della domanda e dell’offerta, ovvero i driver (cause) della crescita e del declino delle quotazioni.
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Il volume di trading è il numero di attività finanziarie che sono state acquistate o vendute in un determinato periodo di tempo.
Il volume di trading è fissato dall’exchange.
Esempio. Sul sito della borsa Nasdaq, insieme ad altre informazioni, sono pubblicati i dati sui volumi di scambio delle azioni AAPL.
L’analisi dei volumi in borsa è un metodo che consente ai trader e agli investitori di valutare l’attività dei partecipanti al mercato e identificare potenziali tendenze. L’analisi dei volumi si basa sulla legge della domanda e dell’offerta: il prezzo di un asset aumenta quando la domanda supera l’offerta e diminuisce quando l’offerta supera la domanda.
Se si osserva l’interpretazione grafica della legge della domanda e dell’offerta, gli assi sono:
L’analisi dei volumi aiuta a valutare quale delle forze domina il mercato: acquirenti o venditori. Oppure sono in equilibrio temporaneo (Equilibrium) .
Quando l’equilibrio tra domanda e offerta è disturbato, il prezzo cambia. Essendo in grado di analizzare con competenza i volumi, un trader può ricevere segnali su questi cambiamenti in modo tempestivo.
Utile: Vi consigliamo di leggere una serie di articoli sulla VSA e sulla cluster analysis, perché la Volume Spread Analysis si basa sulla logica della legge della domanda e dell’offerta. Il primo articolo della serie: I Pattern di Bag Holding e End of Rising Market.
Nel complesso, l’analisi del volume è uno strumento potente che aiuta molti trader e investitori a migliorare i loro risultati di trading. Per saperne di più su questo argomento, leggete l’articolo sui pro e i contro dell’analisi dei volumi.
Analizzando i volumi nella piattaforma ATAS, è possibile lavorare con diversi tipi di volumi:
Inoltre, i volumi possono essere suddivisi in:
Separatamente, vale la pena notare i volumi nel portafoglio ordini DOM (Livello II). Si tratta di ordini limite che non hanno ancora trovato una controparte. Per impostazione predefinita, questi volumi vengono visualizzati sul lato destro del grafico dei prezzi. Oppure, per analizzarli, viene utilizzata una funzionalità apposita: il modulo Smart DOM.
Sono i volumi che mostrano l’attività di trading per unità di timeframe.
Esempio. Un grafico dei futures E-mini sull’indice S&P-500 e 3 indicatori per l’analisi dei volumi per unità di timeframe, in questo caso 30 minuti.
Sotto l’area dei prezzi, aggiunti:
Nota. Per aggiungere un indicatore al grafico nella piattaforma ATAS, premi Ctrl+I o utilizza l’icona nel menu del modulo Chart (mostrato con il mouse nello screenshot).
Si ritiene che:
In generale, queste osservazioni sono corrette, ma necessitano di un paio di importanti aggiunte:
Volumi che mostrano l’attività di trading a un certo livello per un periodo di tempo selezionato.
Esempio. Ancora una volta, il grafico dei futures E-mini S&P-500. Ma ora è stato aggiunto l’indicatore del profilo di mercato giornaliero. Mostra quanti contratti sono stati scambiati per unità di tempo.
L’indicatore del profilo di mercato mostra:
Nel nostro caso, i numeri mostrano quanti contratti sono stati acquistati/venduti allo stesso livello in 1 giorno.
Si ritiene che il prezzo possa (ma non debba) reagire a bruschi cambiamenti nel profilo:
La reazione del prezzo alle caratteristiche elencate del profilo può essere spiegata dal fatto che il prezzo influisce sugli interessi di coloro che in precedenza facevano trading a questi livelli. Ad esempio, il test Point of Control impone a numerosi titolari di posizione di chiudere in pareggio, ridurre le posizioni o aggiungerle.
È difficile da spiegare a parole, è meglio vederlo da soli. Scarica ATAS, aggiungi un profilo al grafico e guarda la reazione dei prezzi.
I grafici a grappolo (o footprint) sono un modo per visualizzare la cronologia del trading in borsa con il maggior numero di dettagli possibile. Con lo sviluppo della tecnologia, i normali partecipanti al mercato hanno l’opportunità di “guardare dentro” le classiche candele del grafico di borsa e studiare come è stato effettuato il trading con la precisione di una transazione.
Esempio. Grafico a grappolo dei futures sull’euro. Per attivare la modalità cluster in ATAS, apri il grafico e premi Shift+K (o trascina la timeline con il mouse). A sinistra viene visualizzato un menu per la configurazione dei cluster (indicato da una freccia rossa).
ATAS fornisce l’accesso a più di 400 diverse varianti di grafici a grappolo. Il footprint sopra mostra:
Prendere decisioni di trading basate su grafici footprint è il più lontano possibile dalla logica del “compro perché EMA veloce ha incrociato quella lenta dal basso verso l’alto”. Prova a leggere la cronologia del confronto tra acquirenti e venditori quando analizzi i grafici a grappolo. Presta attenzione a:
La profondità di mercato (Depth of Market, DOM) è un indicatore che mostra le informazioni sugli ordini di acquisto e di vendita effettuati.
Le preziose informazioni di Level II vengono trasmesse dall’exchange e possono essere utilizzate dai trader per identificare i livelli di supporto e resistenza.
L’analisi della profondità di mercato è anche chiamata analisi dell’order book dell exchange.
Esempio. L’indicatore DOM Levels è tracciato sul grafico dei futures sull’indice Nasdaq. Consente di analizzare il comportamento dei prezzi a livelli in cui sono stati collocati grandi volumi (ordini limite di acquisto e vendita).
L’indicatore consente di identificare un forte livello di resistenza nell’area 17020. Presta attenzione all’azione dei prezzi:
Come nel caso di altri metodi di analisi del volume, la profondità dell’analisi del’order book non fornisce un segnale con una precisione del 100%. Ma studiare i modelli ricorrenti di reazione dei prezzi a livelli di volume elevati ti consentirà di valutare la situazione del mercato in modo più approfondito, il che significa che puoi prendere decisioni più informate in merito all’apertura e alla chiusura delle posizioni.
Link utili:
Consiglio. In un grafico è possibile combinare i footprint, indicatori per l’analisi della profondità del mercato, volumi orizzontali e verticali. In questo modo, otterrai quante più informazioni utili possibili per prendere decisioni di trading più informate, ovvero un vantaggio competitivo rispetto agli altri trader.
Come calcolare i volumi nel trading?
Non c’è bisogno di contarli letteralmente. Sono calcolati dall’exchange e gli indicatori e la piattaforma di trading forniscono informazioni in una forma comoda per l’analisi.
Cosa mostra l’indicatore del volume nel trading?
Può essere il numero di bitcoin venduti, le transazioni eseguite quantitativamente o un’altra opzione.
Qual è il nome dell’indicatore che mostra i volumi?
Come standard, l’omonimo indicatore Volume viene utilizzato per analizzare i volumi. Per analizzare i volumi suddivisi in acquisti e vendite, si utilizza l’indicatore Delta. Per analizzare i volumi di trading a un certo livello di prezzo, si utilizza il profilo di mercato (Market Profile).
Cosa dicono i volumi nel trading?
I volumi indicano l’attività di trading. Utilizzando la logica della legge della domanda e dell’offerta, è possibile costruire ipotesi. Ad esempio:
Studia diversi modelli di interazione tra prezzo e volume – con il loro aiuto, puoi formare un quadro generale del cambiamento della domanda e dell’offerta nel tempo. Ciò significa che è ragionevole supporre quali possibilità abbia il prezzo di muoversi in una direzione o nell’altra.
Per fare ciò, sono necessari quattro componenti:
Puoi trovare il primo dei tre componenti sul nostro sito web. Qui puoi anche scaricare la piattaforma ATAS -un software premium per l’analisi dei volumi.
I vantaggi di questa soluzione sono evidenti!
Ampia gamma di connessioni. Sarai in grado di condurre un’analisi completa dei volumi nei mercati azionari, dei futures e delle criptovalute.
Modalità di esercizi. Puoi imparare ad analizzare i volumi senza un broker. Inoltre, senza un broker, è possibile utilizzare Market Replay – questo simulatore di mercato che riproduce i dati archiviati come se le operazioni si stessero svolgendo in tempo reale. Esercitati a fare trading in borsa finanziaria nel simulatore senza rischiare il capitale reale!
Tutorial. Il nostro blog, il canale YouTube e la nostra Knowledge Base contengono istruzioni specifiche su come impostare i grafici e lavorarci, come utilizzare gli indicatori, come sviluppare strategie, nonché altre informazioni preziose per il trading intraday. Inoltre, gli utenti della piattaforma possono contare su un servizio di supporto reattivo.
Ampie funzionalità per l’analisi dei volumi:
Moduli per lavorare con il nastro e l’order book. Tra gli strumenti utili ATAS per lavorare con il Level II e Order Flow ci sono Smart DOM,DOM levels,Smart Tape. Non dimenticare lo strumento indispensabile per gli scalper: DOM Trader.
L’analisi del volume nel trading è una tecnica per valutare la forza o la debolezza di un mercato in base al numero di operazioni in un periodo di tempo. Questa analisi chiarisce quanto attivamente i partecipanti al mercato siano coinvolti nel movimento dei prezzi, fornendo importanti indizi su potenziali inversioni o continuazioni del trend.
Da un lato, l’analisi dei volumi consente di valutare la situazione del mercato in modo molto più accurato. D’altra parte, per diventare un professionista dell’analisi dei volumi, è necessario imparare e avere un software specializzato nel proprio arsenale.
Scarica ATAS. E’ gratuita. Come parte del periodo di prova, avrai pieno accesso agli strumenti della piattaforma per sperimentare l’analisi dei volumi. Inoltre, puoi continuare a utilizzare il programma gratuitamente anche dopo la fine del periodo di prova di 14 giorni, ad esempio per il trading di criptovalute o l’analisi del volume della cronologia.
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Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come una richiesta di investimento o acquisto/vendita di qualsiasi asset in borsa. Tutte le situazioni, discusse nell’articolo, sono fornite allo scopo di conoscere le funzionalità ei vantaggi della piattaforma ATAS.
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