17/11/2022

CLUSTER, TIME & SALES A LIVELLO DI NASTRO E LIBRO DEGLI ORDINI

CLUSTER, TEMPI E VENDITE NEL NASTRO E NEL LIBRO DEGLI ORDINI

Se ti è piaciuto il nostro precedente articolo su un’analisi dei cluster nel mercato dei futures EUR / USD, anche questo ti sarà utile. L’obiettivo dell’articolo è quello di darti un esempio di analisi pratica del comportamento del mercato utilizzando strumenti avanzati della piattaforma di trading e analitica ATAS-Crypto. Analizzeremo un grafico a cluster al fine di identificare le intenzioni nascoste di un importante trader.

Consideriamo il mercato dei futures bitcoin sugli scambi di criptovaluta BitMEX e Bitfinex (come fare soldi con le criptovalute). Imposteremo i seguenti grafici e indicatori:

Nastro intelligente di tempo e nastro di vendita. Useremo due nastri e li posizioneremo nella parte sinistra del nostro spazio di lavoro. Perché due? È necessario tenere traccia solo di grandi volumi e filtrare “il rumore”. Il nastro è necessario per capire se il movimento corrente è supportato.
Indicatore di ricerca cluster. L’indicatore è impostato per cercare operazioni aggressive dei principali trader e per mostrare le direzioni di queste operazioni – acquisto e vendita – a colori. Imposteremo la ricerca di operazioni sullo scambio Bitfinex in due grafici con sfondo bianco nella parte centrale del nostro spazio di lavoro. Quello inferiore funziona su un intervallo di tempo di 1 minuto e quello superiore è un grafico di intervallo RangeUS (come analizzare un grafico di intervallo).
Un grafico con l’indicatore di profondità del mercato (grafico a barre orizzontali rosso e verde nella parte destra) e l’indicatore dei livelli Dom (riflette i livelli con ordini di grandi volumi) è mostrato nella parte destra. Utilizzeremo i valori di questi indicatori per identificare livelli importanti nel portafoglio ordini e valutare le posizioni di mercato di acquirenti e venditori passivi.

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Ecco come appare l’area di lavoro dopo aver impostato tutti i grafici e gli indicatori.

ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Si prega di notare. Analizzeremo il mercato “al momento” senza considerare i tempi più vecchi. Nel trading reale, per favore, prendi in considerazione la situazione attuale nel contesto di una scala più ampia.

In questo momento, il mercato è in movimento discendente a breve termine (freccia gialla). Da cosa è causato? Presta attenzione ai cerchi verdi – l’indicatore di ricerca cluster – prima che inizi questo movimento. I cerchi verdi riflettono le esplosioni di acquisto. Tuttavia, si traducono in un progresso rialzista – una rottura verso l’alto? No. Il fallimento degli acquirenti è un segno ribassista. Forse questa attività di acquisto riflette un massiccio (controllato?) ingresso di piccoli commercianti al dettaglio in una trappola prima che iniziasse il movimento al ribasso.

In un modo o nell’altro, ma gli acquirenti, la cui attività è stata registrata dall’indicatore di ricerca cluster, hanno sperimentato emozioni negative e perdite a causa dell’ulteriore movimento.

Un venditore è apparso sul mercato, mentre il prezzo è sceso, che voleva mantenere il prezzo al di sotto del livello del suo ordine limite, che può essere visto dai valori dell’indicatore di livello Dom nel grafico seguente.

La linea rossa dell’indicatore dice che un importante trader ha pubblicato un ordine limite per la vendita e abbiamo costruito il livello di resistenza da esso (linea gialla)
Per la prima volta, questo livello di resistenza ha impedito al prezzo di crescere
Ma poi il livello è stato rotto

Non affermiamo, ci limitiamo a dissertare. Forse, un ipotetico grande trader aveva una posizione corta e voleva aumentare il panico della “folla” di trader al dettaglio con questo limite di vendita e fissare, parzialmente, il profitto dalla copertura corta dopo un movimento al ribasso dal picco precedente. Avendo raggiunto questo obiettivo, ha perso il suo interesse temporaneo a tenere il prezzo sotto resistenza. Di conseguenza, il mercato è salito.

Mentre il prezzo è in crescita, l’indicatore di ricerca cluster corregge l’emergere dell’attività di vendita aggressiva (il cerchio rosso) e …
… l’indicatore di livello Dom segna il livello di un ordine limite di acquisto importante.

Se questo livello di supporto testimonia la modalità rialzista del mercato, dovrebbe impedire al prezzo di scendere e confermare la forza dell’acquirente. Tuttavia, il prezzo rompe il livello di supporto dall’alto verso il basso dopo un po ‘di tempo.

Il livello di supporto da un ordine limite di acquisto importante nel portafoglio ordini – rotto dall’alto verso il basso
La griglia degli ordini di acquisto accelera la riduzione delle quotazioni

Perché il livello di supporto non ha retto? Forse, c’è stata una manipolazione. Il trader principale ha mostrato un ordine limite di acquisto e ha motivato un gran numero di trader minori a bullizzare il mercato. Tuttavia, volato via e ahimè, hanno di nuovo sperimentato emozioni e perdite negative.

Il prezzo accelera il movimento verso il basso e provoca un panico intraday. Presta attenzione al nastro del tempo e vendite(Time & Sales). Mostra una valanga di ordini di vendita. Significa che gli acquirenti rialzisti del bitcoin non possono più sostenere le perdite sempre crescenti e liquidare le loro posizioni lunghe – manualmente con stop loss automatico o forzatamente dalla richiesta di margine.

Questo massiccio flusso di ordini di vendita da parte di acquirenti sfortunati è un buon momento per un orso importante per chiudere (parzialmente o completamente) la sua linea corta e fissare il profitto dalle posizioni corte precedentemente aperte. Egli usa la griglia degli ordini limite di acquisto per coprire le operazioni in corto, affrontando una valanga di panico e costruendo il suo account, mentre la maggior parte dei trader svuotano i propri depositi.

RIEPILOGO

In questo breve, ma praticamente prezioso articolo abbiamo discusso di un’interazione di cluster, Time and Sales Tape e order book.

Speriamo che ti sia stato utile dal momento che hai imparato a conoscere le tecniche utilizzate dai principali trader. Queste tecniche sono utilizzate in tutti i mercati e puoi verificarlo da solo dopo aver analizzato un corso di trading con l’uso delle funzioni della piattaforma di trading e analitica ATAS.

Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come una richiesta di investimento o acquisto/vendita di qualsiasi asset in borsa. Tutte le situazioni, discusse nell’articolo, sono fornite allo scopo di conoscere le funzionalità e i vantaggi della piattaforma ATAS