Analizza la microstruttura del mercato dei futures nei minimi dettagli. ATAS offre strumenti avanzati per analizzare la concentrazione di liquidità, la distribuzione dei volumi sui livelli di prezzo e gli squilibri tra acquirenti e venditori, permettendo ai trader di studiare il mercato e prendere decisioni consapevoli sui movimenti a breve e medio termine.
Alla maggior parte dei trader è visibile solo il movimento superficiale del prezzo sui grafici a candele o lineari. Con gli strumenti ATAS inizierai a vedere la meccanica stessa del mercato: volume, flusso di ordini e liquidità che determinano la direzione del prezzo.
In ATAS troverai tutto il necessario per un’analisi professionale: grafici a cluster, dati Level 2, Market Profile, VWAP, Delta e molto altro.
Monitora in tempo reale le operazioni di mercato, mostrando il predominio degli acquisti o delle vendite e l’attività insolita.
Visualizza i volumi degli ordini in attesa di esecuzione, i livelli di liquidità e i possibili tentativi di manipolazione.
Permettono di analizzare nel dettaglio l’attività e gli squilibri all’interno di ogni candela.
ATAS visualizza la concentrazione di ordini di grandi dimensioni, cambiamenti atipici nel book degli ordini e modelli di interazione tra acquirenti e venditori. Questi dati permettono di costruire ipotesi sul comportamento dei principali partecipanti al mercato e trovare potenziali livelli di entrata/uscita.
I grafici a cluster con funzione di rilevamento degli squilibri ti aiutano a individuare acquirenti e venditori attivi, nonché assorbimenti ai livelli chiave nei futures e nelle criptovalute più liquidi (ES, NQ, CL, BTC, ETH): potrai monitorare in tempo reale inversioni e continuazioni di trend.
L’analisi del Volume Profile e del Market Profile & TPO consente di individuare le zone di valore (Value Areas), le zone di squilibrio, il POC, i rilievi, i singoli print e le “code” di acquisto/vendita. Questo semplifica la pianificazione degli scenari, il controllo del rischio e l’individuazione di possibili continuazioni o inversioni di trend.
Smart Tape, Smart DOM, Bid/Ask Tape e le heatmap aiutano a individuare ordini iceberg, attività istituzionale e stop order, fornendo il contesto necessario per comprendere la dinamica del mercato: cioè perché il prezzo cambia, non solo dove.
Esci dai limiti dei grafici a candele: inizia a vedere come le operazioni si distribuiscono sui livelli di prezzo all’interno delle candele. I grafici footprint mostrano la pressione di acquirenti e venditori, gli assorbimenti e la raccolta di stop, che accompagnano i movimenti dell’iniziativa di mercato. Adatta oltre 400 varianti di grafici a cluster per scalping, analisi intraday o swing, ottenendo una visione unica della microstruttura del mercato.
I profili mostrano dove il mercato ha trascorso più o meno tempo: tutti gli accumuli di alto e basso volume (HVN/LVN) vengono rappresentati in un istogramma intuitivo. Questo consente di delineare la zona di prezzo equo (VAL, Fair Price, VAH), il Point of Control (POC) e individuare i cluster più liquidi, aiutando a valutare equilibrio/squilibrio del mercato e a ipotizzare possibili scenari di continuazione o inversione del trend.
ATAS consente di monitorare in tempo reale come la liquidità si accumula, si ritira o si sposta. Smart Tape evidenzia le grandi operazioni istituzionali, mostrando quando e come l’iniziativa di mercato passa di mano. Smart DOM visualizza i volumi degli ordini nella coda di esecuzione, i livelli di liquidità e l'attività atipica dietro cui possono nascondersi tentativi di manipolazione. La DOM Levels Heatmap aiuta a individuare cambiamenti nella liquidità e ordini iceberg. L’indicatore Depth of Market rappresenta il volume di domanda/offerta sotto forma di istogramma, offrendo un modo chiaro e immediato di visualizzare il book.
La heatmap mostra le variazioni nel DOM Trader e nei DOM Levels attraverso uno sfondo dinamico. I colori più intensi indicano volumi elevati, rivelando l’interesse dei grandi operatori di mercato, mentre le aree più tenui corrispondono a volumi bassi nel book ordini. Questo consente di valutare immediatamente le zone nascoste di supporto e resistenza e, soprattutto, di capire dove domanda e offerta hanno maggiori probabilità di interagire con il prezzo.
Il modulo Replay consente di analizzare i tick e i dati del book delle sessioni di trading passate. I trader di futures lo utilizzano per osservare come è cambiato il flusso degli ordini nei momenti chiave, individuare pattern efficaci e perfezionare le proprie strategie, tutto questo senza alcun rischio per il capitale reale.
Gli indicatori di volume Depth of Market, Delta, CVD, Volume e DOM Levels mostrano come cresce o diminuisce la pressione di acquisto e vendita. Collegano la dinamica della liquidità al prezzo, aiutando a comprendere l’equilibrio tra domanda e offerta.
Cluster Statistics, Cluster Search, Stacked Imbalance e Big Trades analizzano l’attività a ciascun livello di prezzo, rivelando assorbimenti, ordini aggressivi e squilibri nel flusso di ordini nascosti nella struttura delle candele.
Indicatori classici come VWAP/TWAP, Bollinger Bands, Keltner Channels, Ichimoku, Pivots ed EMA aiutano a valutare il contesto di mercato più ampio. Combinati con l’analisi del flusso di ordini, ti permettono di prendere decisioni più consapevoli sia nello scalping, sia nella gestione indipendente delle posizioni a lungo termine.
Il volume è più di un semplice indicatore dell’attività di mercato, poiché indica la forza e i possibili cambiamenti di direzione dei prezzi. Spesso, le borse future presentano alta liquidità, e il movimento dei prezzi è determinato dai grandi operatori istituzionali che eseguono operazioni di grande entità. Per questo motivo, l’analisi del volume nei futures è fondamentale: aiuta a capire chi muove il prezzo e come lo fa.
Gli investitori istituzionali (banche, fondi speculativi, fondi algoritmici) non possono eseguire grandi operazioni senza lasciare tracce. Gli strumenti ATAS sono progettati per rilevare le loro attività:
I cluster con grandi volumi e il Point of Control (POC) mostrano dove un istituzionale può accumulare posizioni o distribuire un grande short.
Le zone ad alto volume (HVN), identificate dal Volume Profile, indicano i livelli di prezzo con maggiore attività di trading, le aree in cui si concentra l’interesse principale.
Smart Tape, Smart DOM e Cluster Search individuano l’attività di algoritmi ad alta frequenza e ordini iceberg, fornendo contesto e aiutando a non cadere nelle trappole dei grandi operatori.
Le false rotture sono un fenomeno frequente nei mercati futures liquidi. Possono verificarsi a causa della rimozione della liquidità (stop run) o di un test dei livelli di prezzo. Non basta affidarsi solo al Price Action: il volume fornisce il filtro necessario:
Le rotture autentiche, supportate dall’attività degli operatori istituzionali, sono generalmente accompagnate da un aumento significativo del volume e dagli indicatori delta.
ATAS visualizza l’intera gamma di dati di volume in tempo reale, dalle operazioni aggressive e delta ai cambiamenti nel DOM e alle zone di concentrazione della liquidità.
Le rotture a basso volume o in diminuzione indicano spesso un impegno debole da parte dei partecipanti al mercato, e in genere si tratta di una cattura di liquidità o di una falsa rottura.
Questo permette ai trader di comprendere meglio la dinamica del mercato, distinguere tra movimenti veri e falsi e prendere decisioni di trading più informate.
Integra l’analisi del volume e del flusso degli ordini nella tua strategia per andare oltre i classici indicatori e ottenere un vantaggio sul mercato:
Gli strumenti ATAS mostrano i grandi volumi e l’attività istituzionale a ciascun livello di prezzo, dati utilizzati dai trader per individuare punti di ingresso e uscita con conferma di volume.
Ottieni una comprensione più chiara delle potenziali cause dei movimenti dei prezzi. L’analisi dei volumi offre maggiore trasparenza e aiuta a identificare livelli di supporto e resistenza più affidabili.
ATAS aiuta a individuare la liquidità nascosta, permettendo di posizionare gli stop-loss dietro livelli significativi anziché in punti casuali. Analizza le rotture ed evita ingressi non supportati dall’attività dei grandi operatori per controllare meglio il rischio.
L’approccio più efficace è combinare l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini con l’analisi tecnica tradizionale. Questa combinazione aiuta a individuare l’attività istituzionale, permettendo di seguire la dinamica dei grandi operatori anziché andare contro di essa.
Sì. Forniamo connettori per le principali borse future mondiali, tra cui CME Group, Eurex, ICE Futures e altre. Questo permette di analizzare gli asset e di eseguire operazioni direttamente tramite la borsa o il broker collegato, così com’è, dall’interfaccia di ATAS. Come funziona
L’analisi tecnica viene eseguita sovrapponendo oggetti grafici e indicatori semplici (linee di tendenza, canali, VWAP, EMA, ecc.) sul grafico dei prezzi. In ATAS puoi integrare gli strumenti classici di analisi tecnica con indicatori avanzati e moduli per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini (Delta, CVD, Volume Profile, ecc.) — ottenendo così più informazioni per costruire ipotesi di trading.
ATAS offre oltre 240 indicatori, inclusi i classici strumenti di analisi tecnica (VWAP, EMA) e indicatori avanzati per l’analisi dei volumi: Depth of Market, Delta, Cluster Statistics (Footprint), Stacked Imbalance, Big Trades e molti altri.
Sì, offriamo un periodo di prova gratuito di 14 giorni con accesso completo agli strumenti inclusi nel piano tariffario selezionato. Tieni presente che, per ricevere i dati in tempo reale sui futures, è necessario collegare un conto presso un broker o un fornitore di dati supportato (come Rithmic, CQG, ecc.).
Il modulo Market Replay permette di scaricare e riprodurre i dati storici tick-by-tick e i dati del book delle precedenti sessioni di trading. È uno strumento pratico per imparare l’analisi volumetrica e testare strategie senza utilizzare capitale reale.
ATAS offre quattro livelli di abbonamento:
Smetti di fare affidamento solo sui grafici di base. Scopri la microstruttura del mercato dei futures con ATAS e inizia a vedere le forze di domanda e offerta in azione. Attiva subito la versione di prova gratuita per accedere a Footprint Charts, Smart DOM, Volume Profile e a oltre 240 strumenti di analisi avanzata.
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