Liquidity Grab – это простой паттерн из методологии SMC, который образуется, когда цена совершает «скоротечный» ложный пробой предыдущего экстремума – быстрого во времени и незначительного по цене. При этом Liquidity Grab тесно связан с таким важным понятием Smart Money, как Структура рынка. А еще Liquidity Grab легко спутать с Liquidity Sweep.
Чтобы помочь трейдерам разобраться с Liquidity Grab – написана данная статья, особенностью которой является использование продвинутых индикаторов объема, позволяющих лучше понять, что значит Liquidity Grab, и как он может стать паттерном для потенциально прибыльной торговли на любом рынке.
Дисклеймер. Компания ATAS никак не связана с Michael Huddleston (Inner Circle Trader, ICT), не рекламирует и не продвигает его торговые стратегии. Цель статьи: познакомить читателей с ключевыми концепциями рыночной ликвидности и паттерна Liquidity Grab, а также представить инструменты платформы ATAS, которые могут быть полезны трейдерам, изучающим Smart Money Concept.
Что такое Liquidity Grab
С точки зрения технического анализа, Liquidity Grab – небольшой прокол предыдущего экстремума.
На русский название паттерна переводится как “Захват ликвидности” – название “говорящее”, так как отражает суть, что происходит на рынке в момент формирования паттерна. При этом ответы на вопросы “Кто захватывает ликвидность, у кого, зачем и как?” будут становиться понятными по мере чтения этой статьи далее.
Пример. На скриншоте ниже – 1-минутный свечной график E-mini фьючерса Dow Jones, который содержит пример паттерна Liquidity Grab.
Цифрой (1) показан пример паттерна Liquidity Grab – на открытии торгов в Европе цена на считанные секунды опустилась ниже локального минимума азиатской сессии. Считается, что таким образом Умные деньги находят ликвидность, необходимую для формирования позиций согласно своим намерениям.
Как работает Liquidity Grab
Предположим, что в данном случае Smart Money были настроены по-бычьи – то есть, они были заинтересованы в том, чтобы получить ликвидность от продавцов. Тогда:
- Они “опустили” цену под предыдущий минимум, где находились стоп-лоссы покупателей.
- Сработавшие стоп-лоссы покупателей = поток ордеров на продажу = необходимая для Умных денег ликвидность для покупок по выгодным ценам.
- Когда цена пошла вверх, Smart Money были к этому подготовлены.
Liquidity Grab и зоны ликвидности
Описанный выше принцип работы паттерна Liquidity Grab наблюдается на всех рынках (криптовалюты, акции, фьючерсы), потому что у Smart Money есть важная особенность – большие объемы. И поэтому они заинтересованы в так называемых “Зонах ликвидности”, где открывается возможность исполнить ордера больших объемов по выгодной цене.
Более подробно про Зоны ликвидности → читай в статьях:
- Что такое Smart Money Concept, и кто такой Inner Circle Trader, где поведение крупных игроков сравнивается с тем, как киты охотятся за достаточным объемом мелкой живности для своего пропитания.
- Что такое Структура рынка в концепции Smart Money, где внимание уделяется тому, что колебания рыночной цены образуют траекторию, по которой цена движется от одной Зоны ликвидности к другой.
- Что такое Liquidity Sweep – в этой статье рассказывается, про Зоны ликвидности (где они находятся, как их определить), а также описывается паттерн Liquidity Sweep, который очень и очень похож на Liquidity Grab, но с небольшим отличием.
Сравнение Liquidity Sweep и Liquidity Grab
Liquidity Sweep и Liquidity Grabs – это два паттерна из концепции ICT Smart Money, которые мало того, что имеют похожее название, так и еще суть одинакова.
Отличие же между ними лишь в масштабе:
- Liquidity Sweep образуется, когда цена входит в зону ликвидности “размашисто” и в течение некоторого времени находится там, формируя колебания.
- Liquidity Grab – это вход в зону ликвидности, близкий к минимально возможному, после чего цена разворачивается.
Схема ниже показывает различие между Liquidity Sweep и Liquidity Grab на примере входа в зону Buyside Liquidity:
Согласись, Liquidity Grab по своей сути, является ложным пробоем предыдущего экстремума с целью активации “спрятанных” там стоп-лоссов. Об этом явлении мы писали в статьях:
Как торговать Liquidity Grab
Допустим, ты определил место, где находится скопление стоп-ордеров. Когда цена посещает и разворачивается, то это предполагает, что Умные Деньги настроены на то, что цена продолжит движение в сторону разворота. Это предположение лежит в разработке стратегий для трейдинга паттерна Liquidity Grab.
Простая стратегия торговли Liquidity Grab: пошаговая инструкция
Простая стратегия торговли по паттерну Liquidity Grab может состоять из 3 шагов:
Шаг 1. Поиск зон ликвидности. Этот шаг подразумевает:
- Анализ контекста;
- Нахождение экстремумов, за которыми предположительно находятся стоп-лоссы;
- Построение уровней от этих экстремумов.
Шаг 2. Ожидание прокола уровней. Это означает, что Умные Деньги формируют прокол для того, чтобы улучшить свои позиции. Чтобы не пропустить достижение ценой важных уровней ты можешь установить алерты на горизонтальные уровни в платформе ATAS.
Шаг 3. Вход в позицию. Открывай позицию, когда цена возвращается за ранее найденный уровень, указывая на то, что пробой – ложный.
При этом:
- Стоп-лосс установи за только что сформированный разворотный экстремум;
- Тейк-профит ориентируй на противоположную Зону ликвидности.
Далее – разберем на примерах (и сформулируем советы), как:
- указанная базовая стратегия торговли Liquidity Grab может работать на реальных графиках;
- ты можешь улучшить базовую стратегию – добавить подтверждения, уточнить правила для точки входа, снизить риски – если применишь продвинутые инструменты для анализа объема – такие, как: Графики футпринтов, Индикатор Дельты, Индикатор профиля рынка и другие.
Пример 1. Liquidity Grab с форекс
Ниже – график фьючерса на евро, данные с биржи CME. Формально, валютные фьючерсы и спотовый межбанковский рынок валют – это разные вещи, но так как они тесно связаны, то будем считать, что это приемлемый вариант для изучения торговли паттерна Liquidity Grab на форекс. Тем более что фьючерсные рынки дают больше преимуществ, так как позволяют изучать динамику биржевых торгов с помощью инструментов для анализа объема.
В левой половине показана бычья структура 1-2-3-4. Цена поднималась, формируя повышающиеся максимумы и минимумы, при этом на профиле образовались выпуклости А, В и С – обозначая ценовые области, где для рынка был характерен баланс спроса и предложения.
Представь, как мог повести себя трейдер, который имеет позицию лонг? Наверняка, что он посчитал рациональным держать стоп-лосс под минимумом (3):
- это было рациональное место для защитного ордера, при покупках, когда цена заканчивала формирование зоны баланса В или пробивала ее вверх;
- сюда же можно было поднять стоп-лосс для покупок, сделанных в то время, когда цена формировала зону баланса А.
Описанную логику подтверждает то, что цена в точку (5) – так образовался паттерн Liquidity Grab. То есть Умные деньги использовали стоп-лоссы под экстремумом (3), чтобы “зацепить стоп-лоссы” и за их счет улучшить свои лонговые позиции в процессе разворачивания восходящего тренда.
Как торговать
Когда цена поднялась выше горизонтального пунктира – это дало основания предполагать, что “работа сделана”. Если покупать, то стоп-лосс может быть установлен под минимум (5), а тейк-профит (для полного или частичного закрытия) – как вариант, на уровне максимума (4) или в район медвежьего паттерна Fair Value Gap (6). По широко известным рекомендациям, желательно, чтобы размер потенциала прибыли превышал принимаемый риск – пускай хотя бы в пропорции 1.5:1 или 2:1 соответственно.
Преимущества индикаторов объема
Всплеск на гистограмме вертикальных объемов торгов подтверждает формирование паттерна Liquidity Grab, так как стоп-лоссы сработали практически одновременно. А профиль помог сформировать собственные независимые суждения о рынке и спрогнозировать, где могла находиться Зона ликвидности (читай – стоп-лоссы мелких розничных трейдеров).
Пример 2. Cетап Liquidity Grab на рынке Биткоинов
Скриншот ниже показывает пример, как можно было бы торговать паттерн график Liquidity Grab на рынке криптовалют. Данные – с рынка BTC/USDT, биржа – Binance Futures.
В левой половине показана бычья структура 1-2-3-4-5-6. Профиль рынка своими значительными выступами указывает на большую торговую активность, которая происходила выше уровня $87k.
Представим опять, где могли бы установить защитные стоп-лоссы трейдеры, которые приняли решение купить актив? Наиболее очевидным ответом для этого вопроса выглядит область под минимумом (5). Неудивительно, что цена снизилась в эту область, сформировав паттерн Liquidity Grab.
Как торговать
По мере того как трейдер получает больше уверенности в том, что цена “отказывается” опускаться ниже, а дает поводы рассчитывать на разворот вверх, он может решаться открывать позицию лонг. Полагая при этом, что Умные деньги рассчитывают на то, что восходящая динамика продолжится, и поэтому они уже улучшили свои позиции лонг за счет тех, кто продавал по стоп-лоссам, установленным под минимумом (5).
- Стоп-лосс – под минимум Liquidity Grab;
- Тейк-профит – в район максимумов (4-6) с учетом сценария, что цена может развить восходящий тренд и дальше.
Преимущества футпринта
Инструмент Magnifier (чтобы активировать его в платформе ATAS, нажми английскую “М” и наведи мышь на интересующий участок свечного графика) позволяет рассмотреть в более подробных деталях паттерн Liquidity Grab. Обрати внимание на ярко-красный кластер (7). Что это, если не сработавшие стоп-лоссы, которые были установлены под минимумом (5)? Ведь если бы эти маркет-продажи представляли подлинный напор сил продавцов, цена бы наверняка бы пошла вниз.
Больше информации о торговле по футпринтам, ты можешь получить здесь:
- Основы торговли по футпринту
- Как читать футпринт и торговать по кластерам
- Торговые паттерны на футпринтах
Пример 3. Паттерн Liquidity Grab на рынке золота
Рассмотрим пример того, как можно торговать паттерн Liquidity Grab на рынке золота, используем график с фьючерсного рынка, данные с биржи COMEX.
Скриншот ниже показывает графики:
- слева – свечной график, где отмечены стрелками паттерны Liquidity Grab;
- справа – футпринты, показывающие подробности формирования двух медвежьих версий паттерна Liquidity Grab.
Рассмотрим Liquidity Grab (1) на футпринте справа внизу:
- цифрой (3) указана активность покупателей, которая не привела к прогрессу в росте цены – на следующей цене образовался инсайд-бар;
- цифрой (4) указано быстрое снижение цены без торговой активности (судя по нулям в кластерах) – эту область допустимо было трактовать как Fair Value Gap по своей сути и использовать как подтверждение для входа в позицию шорт.
Рассмотрим Liquidity Grab (2) на футпринте справа вверху:
- в этот раз захват ликвидности произошел над предыдущим Liquidity Grab, что предоставляет пример того, как несколько Liquidity Grab могут последовательно образоваться на одном и том же уровне;
- цифрой (3) указана активность покупателей, которая не привела к прогрессу в росте цены – свеча закрылась с длинной верхней тенью. Это признак, подтверждающий Liquidity Grab.
- цифрой (6) указывается на еще одно подтверждение неспособности быков достичь прогресса. Это, кстати, очень похоже на паттерн Аптраст в трейдинге
- цифрой (7) указывается на падение с признаками Fair Value Gap, которое может служить как триггер для входа в позицию шорт (если трейдер не сделал этого ранее, в агрессивной манере).
Как торговать
Стоп-лоссы в обоих случаях допустимо ставить или за максимум паттерна Liquidity Grab, или над максимумом медвежьей свечи, на которой цена снижается с признаками Fair Value Gap (отражая превосходство продавцов).
Тейк-профиты приемлемо рассчитать, например, математически – это простой вариант. Более продвинутый вариант – провести анализ графика в более широком контексте, чтобы определить, где могут находиться зоны Sellside Liquidity как ориентир, который Смарт Мани могут использовать как цель для снижения цены.
Пример 4. Паттерн Liquidity Grab на криптовалютах
Последний пример – серия паттернов Liquidity Grab, образовавшихся на рынке криптовалют.
Скриншот ниже показывает графики:
- слева – ренжевый график, где расширяющиеся по амплитуде колебания цены не только образовали классический паттерн теханализа “Мегафон”, но и серию Liquidity Grabs;
- справа – футпринты, показывающие подробности формирования двух из паттернов Liquidity Grab.
Кстати, ренжевый тип графика способен реально помочь отфильтровывать шум, фокусируясь на тех движениях цены, которые образуют паттерн Liquidity Grab.
Справа вверху – медвежий Liquidity Grab:
- Цифра (1) указывает на всплеск покупок как признак срабатывания стоп-лоссов, установленных за уровнем 1.8200. Сразу после всплеска покупок динамика роста цены замедлилась.
- Цифра (2) указывает на резкое снижение без заметной торговой активности – признак превосходства продавцов, что допустимо использовать как подтверждение валидности паттерна Liquidity Grab и/или как триггер для входа в шорт.
Справа внизу – бычий Liquidity Grab:
- Цифра (3) указывает на всплеск продаж, который произошел сразу как цена упала на уровни, где находились заметные минимумы слева. Но несмотря на факт маркет-продаж, цена не ускорила снижение – это признак срабатывания стоп-лоссов продавцов.
- Цифра (4) – динамичный рост цены без сопротивления продавцов. В целом, это зеркальное отражение того, что происходило выше.
Надеемся, опубликованные примеры дали тебе четкое представление, как использовать в трейдинге паттерн Liquidity Grab.
Советы по торговле паттерна Liquidity Grab
Как говорится, “не зная броду – не лезь в воду”. Перед тем как рисковать реальными деньгами – убедись, что у тебя есть достаточно оснований, что торговля паттерна Liquidity Grab в твоем исполнении приносит больше шансов на то, чтобы получить прибыль, нежели убыток. Для этого будет разумным совершить 2 шага.
Шаг 1. Изучение теории
Сфокусируйся на изучении материалов, так или иначе связанные с той сутью, которая скрывается под паттерном Liquidity Grab. Например, это – статьи о ложных пробоях:
- Ложный пробой уровня в трейдинге.
- Стратегия торговли ложных пробоев по профилю рынка
- Идеи для торговли пробоев
- Паттерны футпринта
Овладей инструментами анализа объема, которые способны дать тебе четкие и надежные сигналы, подтверждающие паттерн Liquidity Grab. Используй такие инструменты ATAS, как графики футпринт, кумулятивная дельта, вертикальные и горизонтальные объёмы и другие. Они также будут полезны для поиска оптимальной точки входа и снижения рисков.
Шаг 2. Практика на демосчете
Воспользуйся ATAS Market Replay. Тренировка в симуляторе рынка — один из лучших способов закрепить навыки. Попробуй функционал ATAS, чтобы воспроизводить исторические данные в реальном времени, определять Liquidity Grab, и нарабатывать навыки торговли по этому паттерну на встроенном демосчете, анализируя затем свои ошибки – все это без риска для реального капитала.
Чтобы запустить тренажер — скачай бесплатно, установи и запусти платформу ATAS, а затем:
- Открой график финансового инструмента.
- Нажми кнопку Market Replay в главном меню ATAS.
- В открывшемся окне активируй режим Replay (значок должен стать зеленым).
- Задай необходимые настройки (дата, тип данных).
Затем воспроизведение и практикуй торговлю Liquidity Grab, как будто бы рынок торгуется в реальном времени. Заметил сетап? Торгуй на встроенном (5) счете, используя панель Chart Trader.
График выше показывает ситуацию еще 2 примера паттерна Liquidity Grab:
- Бычий (6) – когда цена опустилась под заметный минимум слева. Яркие красные кластера на минимуме (без продолжения снижения) – признак сработавших стоп-лоссов, зеленые кластера – усилия покупателей (наверняка – Умных денег), которые привели к прогрессу.
- Медвежий (7) – та же ситуация, но в зеркальном отражении.
FAQs по Liquidity Grab
Что такое Liquidity Grab
Захват ликвидности (Ликвидити-граб, liquidity grab, LG) — это скоротечное посещение ценой зон ликвидности, где находится скопление ордеров стоп-лосс. Это важный элемент стратегии Смарт Мани, связанный с ликвидностью на рынке.
Как использовать Liquidity Grab в трейдинге
Трейдеры, использующие стратегию ICT Smart Money Concept, ищут захваты ликвидности как признаки возможного разворота цены. Так как «крупные игроки» используют их, чтобы улучшить свои позиции за счет срабатывания стоп-лоссов розничных трейдеров, что вызывает обычно движение цены в противоположную сторону. Используй инструменты анализа объемов, чтобы получить убедительные подтверждения того, что имеешь дело с Liquidity Grab.
Liquidity Grab – бычий или медвежий паттерн?
Могут быть оба варианта. Анализируй более широкий контекст. В случае с преобладанием восходящей динамики цены на фоне – отдавай предпочтение бычьим LG, и наоборот.
Почему торговля по Liquidity Grab популярна?
Торговля по Liquidity Grab популярна, потому что предоставляет четкие сигналы для входа (особенно при использовании продвинутого программного обеспечения) и контролируемый низкий риск. Это в итоге позволяет трейдерам использовать частые моменты (в том числе, внутри дня), когда «Умные деньги» захватывают ликвидность, что нередко приводит к быстрым и сильным движениям цены.
В чем разница между Liquidity Grab и ChoCh?
На самом деле, эти паттерны из стратегии Smart Money Concept, очень похожи, но по сути являются разными, так как Liquidity Grab – это паттерн продолжения тренда, а Change Of Character – ранний признак формирования разворота.
Схема выше показывает схожесть и разницу между Liquidity Grab и ChoCh. Чтобы получить полезную информацию, как идентифицировать ChoCh и отличать этот паттерн от Liquidity Grab с помощью индикаторов анализа объема → прочитай статью: Что такое Change of Character в трейдинге.
В чем разница между пробоем структуры и Liquidity Grab
Оба понятия являются частью методологии Smart Money Concept, и оба могут трактоваться как паттерны продолжения тренда. Но в случае с Break of Structure (BOS) речь идет про продолжение тренда без нарушения последовательностей HH→HL→HH→HL (для восходящего тренда) и LL→LH→LL→LH (для нисходящего тренда). А при формировании паттерна Liquidity Grab эта последовательность может нарушаться, вводя в заблуждение трейдеров по тренду.
Выводы
Преимущества Liquidity Grab:
- Торговля в гармонии с намерениями Умных денег. Liquidity Grab связан с анализом зон ликвидности – там скапливаются стоп-ордера розничных трейдеров, которые действуют в своем большинстве предсказуемо и стандартно.
- Адаптивность под разные стили торговли. Можно применять как на младших таймфреймах для скальпинга, так и на старших для среднесрочной торговли.
- Совместимость с анализом объемов. Профили рынка, футпринты, индикатор Дельты и другие инструменты помогают понять с большей уверенностью, был ли захват ликвидности реальным.
- Приемлемое соотношение R:R. Обычно принимаемый риск ограничивается только что сформированным экстремумом, что позволяет рассчитывать на то, что потенциальная выгода будет выше риска более чем в 2 раза.
Недостатки Liquidity Grab:
- Торговля против тренда. Торгуя Liquidity Grab, трейдеры могут обнаружить, что “ловят ножи” или “шортят ракеты”, тем самым повышая риски получить убыток.
- Сложность для новичков. Требуется опыт, чтобы идентифицировать истинные Liquidity Grabs, особенно в период высокой волатильности.
- Дополнительные риски. Связаны с субъективностью подхода.
Доступ к тиковой истории, использование Market Replay, футпринтов и профиля рынка в ATAS даёт тебе возможность детально изучить поведение паттерна Liquidity Grab во взаимосвязи с анализом объема торгов, чтобы совершенствовать свою способность идентифицировать более точно точки входа, когда цена начинает свой путь от одной зоны ликвидности к другой.
Скачай ATAS. После установки платформы автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.
Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения или нашем Discord-комьюнити.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
