Идеи для торговли по тренду с помощью графика Дельта и кластеров Graduated Volume

Идеи для торговли по тренду с помощью графика Дельта и кластеров Graduated Volume

В этой практической статье мы рассмотрим эффективную технику торговли по кластерному графику в режиме Graduated Volume. Причем в качестве периода мы будем использовать не классические таймфреймы, а график Delta.

Трейдинг по кластерам

Читайте далее:

  • как настроить график;
  • преимущества работы с такого типа графиком;
  • продажа по тренду;
  • покупка по тренду;
  • бонус – видео-демонстрация.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Как настроить график

График настраивается просто в 4 шага.

Шаг 1. Открываем модуль Chart.
В главном окне ATAS, открываем новый модуль Chart, выбираем инструмент из списка, нажимаем ОК. Платформа откроет по умолчанию 5-минутный график с индикатором профиля Fixed TPO and Profile в левой части и с индикатором DOM – в правой части. 

В рамках темы данной статьи мы не будем использовать эти индикаторы, поэтому убираем их с помощью менеджера индикаторов (вызывается через сочетания клавиш Ctrl+I).

Шаг 2. Настраиваем период. Как вы знаете, самые популярные периоды для работы с графиками основаны на равных промежутках времени. Например, каждый новый бар/свеча строится через 1 минуту / 15 минут / 1 час / 1 день.

Множество торговых платформ не предлагают большого выбора относительно периода для построения графиков. Но в ATAS есть гораздо больше свободы. Пользователи могут выбрать различные типы фреймов, даже абсолютно уникальные.

Мы выберем тип периода Delta.

Как настроить период

Для этого:

  • Заходим в панель для настройки периодов (1)
  • Среди всего богатого разнообразия нам нужна строка Delta. В нашем случае на график загружены данные торгов фьючерсами по золоту с Московской биржи. Поэтому мы выбрали значение 1000. Для другого инструмента/биржи вам скорее всего придется подобрать экспериментальным путем другое значение.
  • Если из представленных значений по умолчанию вам ничего не подходит, вы можете добавить собственное значение, нажав на кнопку Configure (3).

После того как мы выбрали период дельты определенного значения, в нижней части графика индикатор Delta примет “причесанный” вид (4). Все свечи на индикаторе Delta будут приблизительно равны выбранному значению. Это значит, что каждая свеча/бар на графике закрывается тогда, когда накопительная Delta достигает +1000 или -1000 с момента ее открытия. Независимо от того, сколько уйдет на это времени. Исключения могут составлять границы сессий.

Напомним, Delta – это индикатор, который делит объем на “плюс и минус”:

  • минус – если рыночная продажа сведена с лимитной покупкой. В этом случае значение объема по этой сделке будет иметь отрицательное значение. А отображаться он будет красным цветом.
  • плюс – если рыночная покупка сведена с лимитной продажей. В этом случае значение объема по этой сделке будет иметь положительное значение. А отображаться он будет зеленым цветом.

В рамках периода индикатор суммирует объемы с плюсом и минусом. Таким образом Delta показывает баланс покупателей и продавцов. Те, кто отправляют рыночные ордера, считаются агрессивной стороной, пытающейся завладеть инициативой. 

Если вы не понимаете, что такое Delta, рекомендуем ознакомиться со следующими статьями:

Шаг 3. Настраиваем кластеры

Шаг 3. Настраиваем кластеры

Для этого: 

  • Выбираем Clusters в соответствующем пункте верхнего меню (1). Или можно растянуть график по горизонтали, чтобы ATAS автоматически перешел в режим отображения кластеров
  • Когда режим кластеров активировался, слева появляется меню (2). В режиме Volume (2) выберите Graduated Volume. Это значит, что ATAS будет делать яркими те кластеры, в которых были проторгованы большие объемы.
  • Из верхнего правого меню (3) можно вызвать настройки кластеров, чтобы “поиграться” с цветами и другими параметрами.

Шаг 4. Финальные настройки.
Добавим на график 2 индикатора:

  • “старую добрую” запаздывающую SMA (17)
  • Hull Moving Average (HMA) – эта скользящая средняя тоже добрая, но не такая старая и запаздывающая. Ее придумал трейдер Алан Халл и представил  общественности в 2005 году. Мы настроили период 50.

Мы будем использовать эти 2 средних как простейший метод определения текущего тренда. 

Также обратите внимание, что мы воспользовались опцией Scale, чтобы объединить несколько уровней в один. Таким образом кластерные графики принимают более “читабельный вид”.

Преимущества работы с такого типа графиком

Достоинства графика, который в качестве периода (фрейма) использует данные дельты:

  • Такой график ориентирован на фактическую активность покупателей и продавцов, а значит силы, которые реально двигают рынок.
  • По своему фильтрует флэт. Когда на рынке нет явного преимущества одной из сторон, и торги проходят не активно, то новые бары/свечи не появляются.
  • Он оригинален. Мы уверены, что такого типа графики не распространены. Более того, настроив свое особенное значение Delta в качестве периода, вы получите абсолютно уникальный график. А быть не таким, как все – очень важно для достижения успеха в биржевом трейдинге.

Продажи по тренду

Итак, мы настроили график. Теперь рассмотрим на примерах, как можно использовать его для торговли внутри дня на разных инструментах.

Но прежде всего сделаем важное уведомление. Все сделки мы рассматриваем изолированно, рассуждения не учитывают общую картину, а также фундаментальный фон. Мы в какой-то мере упрощаем процесс принятия решений, чтобы показать, как работает инструментарий платформы ATAS. В реальной торговле вам следует учитывать общий контекст и подходить к принятию решений с максимальной ответственностью.

Пример. Продажа по тренду.

Пример. Продажа по тренду

Допустим, 26 февраля утром трейдер фьючерсными контрактами на золото на Московской бирже открыл график и увидел, что: 

  • скользящие средние направлены вниз (1), что указывает на действующий медвежий тренд;
  • на завершении предыдущей сессии сформировался уровень поддержки 1770, где высокие объемы “толкнули” цену вверх (2).

На открытии сессии цена пробила вниз уровень поддержки 1770. Соответственно, у трейдера появляются предпосылки для формирования сетапа на продажу в случае тестирования данного уровня, который теперь ожидаемо должен выступать как сопротивление (принцип зеркальных уровней).

Свеча номер четыре указывает на то, что этот тест вероятнее всего произойдет, и трейдеру нужно быть наготове. 

Свеча номер 5 показывает, что котировка вплотную подошла к предполагаемому уровню сопротивления, и теперь трейдеру необходимо получить свежие факты, подтверждающие, что уровень 1770 сработает как сопротивление. И протестировав его, рынок возобновит нисходящее движение. 

Обратите внимание на индикатор дельты на барах / свечах 4 и 5. Дельта в обоих случаях зелёная – это значит, что в результате торгов на этих свечах дельта достигла значение плюс +1000 контрактов. 

А теперь сравните разницу между High и Low у свечей 4 и 5. Свеча номер 5 гораздо более узкая, это говорит о том, что, несмотря на такую же самую положительную дельту, котировка не выросла. То есть усилия покупателей не дают результата. Что, очень вероятно, вызвано действиями крупного лимитного продавца, сдерживающего дальнейший рост цены возле уровня сопротивления 1770 долларов за контракт.

Следующий бар после 5 имеет негативную дельту и закрытие на минимумах. Он уже четко сигнализирует, что тест состоялся, и трейдер имеет основания входить в продажи. Или по закрытию этой свечи, или возможно даже раньше, действуя более агрессивно, “на опережение”. Таким образом трейдер присоединяется к нисходящему тренду, который доминировал в тот день. 

Его цель – удержаться как можно дольше (цена достигла минимума около 1720 за контракт). Как ставить стоп-лоссы? Исходя из персональной толерантности к риску и собственных правил управления капиталом.

Еще одна продажа по тренду.

Тот же инструмент, чуть ранее.

продажа по тренду

Будем менее красноречивы, обозначим основные тезисы.

В начале сессии появился продавец (1), что видно по красной дельте и яркому кластеру. Откладываем от кластера уровень (чуть выше 1805).

Как прямое следствие от появления продавца, мы получаем: 

  • снижение цены (2);
  • череду красных баров (3), которая сигнализирует о сломе предшествующего восходящего тренда;
  • Обе МА разворачиваются вниз (4).

Ждем тест, замечаем начало восходящей волны (5) на зеленой дельте.

Цена подошла близко к уровню 1805, но бар узкий (6). Поток рыночных покупок не приводит к быстрому повышению, как это было на баре (5). Значит, рынок находится возле сопротивления.

Несмотря на положительную дельту следующий после номера 6 бар закрывается ниже, уровень максимального объема – тоже ниже. Теперь трейдер получает достаточно оснований, чтобы входить в short.

Покупки по тренду

Логика по сравнению с предыдущими примерами не меняется, только действуем наоборот – не продаем, а покупаем.

Пример. Покупка по тренду.

Это рынок фьючерсных контрактов на фондовый индекс NASDAQ. 

Мы несколько изменили настройки кластеров, параметр Delta для графика = 500. 

График отображает волатильный период для американской сессии.

Пример. Покупка по тренду.

Допустим, трейдера привлекает рост цены, скользящие средние “поднимают головы” (1), и задача состоит в том, чтобы присоединиться к позитивному настроению на рынке – и неважно, какими факторами они были вызваны.

На свече номер 2 трейдер замечает чрезвычайный высокий всплеск объемов, причем на дельте, как мы видим, сформировалась свеча с хвостом. Это значит, что на уровне 12900 за контракт происходила серьезная борьба покупателей и продавцов. Силы спроса в итоге победили, и в течение нескольких следующих баров цена удерживалась выше уровня 12900. 

Трейдер строит горизонтальную линию поддержки по этому уровню, так как у него есть достаточно оснований полагать, что это подходящая цена для покупки контракта с коротким стопом. Что происходит дальше? 

На свече номер 3 цена подходит к круглому уровню 13000 долларов за контракт. Объемы покупок очень высокие. Однако на следующий свече цена снижается. Это говорит о том, что покупатели испытывают некоторые проблемы. Свеча номер четыре подтверждает проблемы, потому что негативная дельта и закрытие на минимумах указывают на вероятное начало отката от ключевого сопротивления. 

Но трейдер помнит про сильный уровень 12900, и у него появляется идея купить контракт по этой цене, как только появится сигнал подтверждения.

Такие факты появляются на кластерном графике на баре номер пять. Мы видим, что на индикаторе дельты цвет сменился с красного на зеленый, причём на свече номер 5 дельта имеет хвост. Это значит, что покупатели вступили в борьбу около уровня поддержки. Видя это, трейдер получает шанс на вход в лонг в расчете на то, что откат окончен, и восходящий тренд возобновится. 

Пример. Покупка по тренду.

Заглянем на рынок фьючерсов на акции Сбербанк, чтобы посмотреть, как работает здесь описанная логика.

Мы используем Scale = 10, Delta = 100, данные с Мосбиржи.

Пример. Покупка по тренду.

Эта сессия началась с быстрого падения, но всё кардинально изменилось на баре, который отмечен цифрой 1. Это очень широкий бар. Судя по хвосту на индикаторе дельты, мы понимаем, что внутри бара происходила борьба покупателей и продавцов, но по итогу покупатели оказались сильнее, так как дельта – положительная, а свеча закрылась на максимуме. 

От кластера с самым крупным объемом (2) мы строим горизонтальный уровень. Цена закрепляется выше отложенного горизонтального уровня. Это позитивный признак.

Дальше – больше. Мы видим появление “паровозика” из нескольких баров минимальной высоты (3). Скорее всего, это серия крупных покупок, которые были сделаны очень быстро. Как бы там ни было, реакция рынка – положительная, потому что почти сразу он идет вверх. Мы строим еще один горизонтальный уровень поддержки (так как он указывает на наличие покупателя) от скопления этих сделок.

На баре номер четыре спрос истощается (к сожалению, это происходит за границами картинки), и медведи пробуют вернуть контроль, которым они владели на начало сессии. По мере того как цена опускается к отложенным уровням 2 и 3, у нас появляются основания войти в long на тесте указанных уровней. 

Максимум внимания должно быть сосредоточено на баре номер 5. Судя по хвосту на дельте, на нем происходит борьба, которую выигрывают покупатели. Бар закрывается у вершин. Нас немного смущает то, что линии скользящих средних уже немного смотрят вниз, тем не менее картина кажется больше бычьей, и построенные уровни по идее должны толкать цену вверх. С разумной долей риска это будет обоснованной покупкой – например, с помощью buy limit после бара, где произошла смена по дельте.

Бонус – видео-демонстрация

Этот ролик дает еще больше идей о том, как торговать по кластерному графику, где в качестве периода используется значение дельты.

Выводы

Ваша логика может строиться по общему плану:

  • ищем тренд (импульс);
  • ищем откат в рамках тренда (можно добавить Фибоначчи);
  • входим по сигналам окончания отката.

Вполне классический подход, но с использованием прогрессивных инструментов анализа из платформы ATAS, вы можете значительно повысить уверенность и эффективность.

Настройки scale и дельты для графика нужно находить экспериментальным путем.
Тейк-профиты и стоп-лоссы выставляются на основе индивидуальных предпочтений по риску.

Если вас заинтересовал материал статьи, поделитесь ею в соцсетях или дайте свой комментарий.

Скачайте ATAS, чтобы поэкспериментировать с Delta фреймом и Graduated Volume на предпочитаемых вами рынках.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Другие статьи блога: