Ищем следы “умных денег” с помощью индикатора Cluster Search
Для трейдеров очень важно определить, на каких уровнях они будут торговать. Один из рациональных вариантов – следовать за “умными” деньгами. В этой статье мы будем смотреть на крупные сделки и лимитную сторону сделки, потому что чаще всего они знают, где покупать и продавать.
Искать крупные лимитные ордера мы будем с помощью индикатора Cluster search. Бонусом будет видео.
Cluster Search – это очень гибкий индикатор со множеством настроек, поэтому каждый трейдер может найти подходящий для его торговой стратегии вариант.
Cluster search – не единственный индикатор в ATAS, который находит крупные сделки. Еще есть много других полезных индикаторов, о которых мы рассказываем в своем блоге и на YouTube-канале.
Вариант 1. Внутри дня
Первый вариант, который мы рассмотрим, больше подходит для внутридневных трейдеров, потому что он работает на минутных таймфреймах и требует быстрой реакции и постоянного наблюдения за графиками. Мы будем использовать два или четыре индикатора cluster search для того, чтобы обнаружить уровни, на которых была ожесточенная борьба между покупателями и продавцами.
Часто в конце направленного движения происходит поглощение рыночных ордеров лимитными, и как следствие цена разворачивается. Вот именно такие уровни может обнаружить индикатор cluster search. Если трейдер хочет разделить европейскую и американскую сессии, нужно использовать 4 индикатора. По два на каждую сессию, один – для покупок, другой – для продаж.
Разделить торговые сессии можно с помощью настройки “фильтр времени”.
Как настроить индикатор
Несколько слов о настройках индикатора в этом шаблоне. Кстати, шаблон можно скачать с нашего сайта и импортировать на график так, чтобы ничего не добавлять и не настраивать вручную.
Первый cluster search ищет кластеры с перевесом дельты +150 на трех объединенных уровнях цены и выделяет эти кластеры красным цветом. Для трейдеров это значит, что рыночных покупок было гораздо больше, чем рыночных продаж, но лимитные ордера на продажу не давали цене резко расти.
Второй cluster search ищет кластеры с перевесом дельты -150 на трех объединенных уровнях цены и выделяет эти кластеры зеленым цветом. Для трейдеров это значит, что рыночных ордеров на продажу было гораздо больше, чем рыночных покупок, но лимитные ордера на покупку не давали цене резко упасть.
На следующем графике зеленым цветом выделен найденный кластер. Это увеличенная версия верхнего графика и первый зеленый бар справа.
После появления кластеров на графике, трейдеры отмечают уровень и ждут реакции цены. Цена может пробить этот уровень или отбиться от него — в зависимости от этого можно открывать короткую или длинную сделку.
Но надо помнить, что для разных инструментов настройки будут разные. Наш шаблон работает для фьючерса на евро 6E. Из-за разной ликвидности каждого отдельного инструмента, кластера могут не отображаться или их будет наоборот слишком много. То есть нужно вручную адаптировать настройки индикатора.
Значения параметров можно подобрать опытным путем:
- Если на графике много уровней – значит надо увеличить значение дельта-фильтра.
- Если примерно на двухнедельном графике появились скопления кластеров на экстремумах или разворотах – значит значения дельта-фильтра выбраны верно.
- Если цена не тестирует уровни или постоянно их побивает и игнорирует – значит значение дельта-фильтра надо менять.
- Когда волатильность растет, настройки индикатора тоже придется корректировать.
В качестве дополнительного фильтра можно добавить на график индикатор HRange. Это авторский индикатор, строящий уровни, как только два бара подряд формируются за пределами локального экстремума.
Например, на минутном графике фьючерса на евро 6EH1 на локальном максимуме появился красный кластер и сформировался ренж. Цена дважды тестирует экстремум этого диапазона в точках 1 и 2 и после этого начинает снижаться.
Вариант 1. Фильтр времени
В качестве второго варианта настроек cluster search вместе с дельта-фильтром используем дополнительный фильтр времени.
Мы будем искать объединенные кластеры, на которых цена проводит более 90 секунд. Настройки дельта-фильтра сохраним такие же, как в предыдущем примере +/-150.
Если цена проводит на одном уровне много времени – значит там может быть поглощение рыночных ордеров лимитными. Этот вариант подойдет для позиционных трейдеров, потому что его можно настроить на большие таймфреймы. Например, как у нас -10 минут. Еще такие настройки лучше подойдут для фондового рынка, потому что на графиках будет появляться меньше сигналов.
Рассмотрим пример на 10-минутном графике акций NVIDIA
В качестве режима расчетов мы выбрали “время”, поставили галочку около минимального значения и указали 90 — это время в секундах.
Рассмотрим этот график более внимательно.
В точке 1 рыночные продавцы пытались протолкнуть цену вниз, но лимитные покупатели были сильнее. В точке 2 происходит успешный тест этого уровня и следующая торговая сессия открывается гэпом вверх.
Кластерный разрез бара под номером 1 можно увидеть на следующем графике.
В точке 3 происходит третий тест локального максимума. В этот раз рыночные покупатели пытались прорвать уровень, но лимитные продавцы оказались сильнее.
Это идеальная торговая ситуация — стоп небольшой, и потенциальная прибыль в десятки раз больше стопа, потому что цена может закрыть гэп. В точке 4 цена пересекает индикатор VWAP — это дополнительное подтверждение падения цены.
Выводы
Индикатор cluster search позволяет разным типам трейдеров улучшать свои торговые стратегии и видеть рыночную ситуацию под свои углом. Любой трейдер может найти свое уникальное сочетание настроек, чтобы увеличить количество прибыльных сделок.
А теперь как договаривались бонус – видеоролик об анализе лимитных ордеров с помощью индикатора Cluster Search.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.