Как эффективно совместить кластерный анализ, уровни объема и Range графики

Как эффективно совместить кластерный анализ, уровни объема и Range графики

В наше время начать торговать на бирже может любой человек, у которого есть компьютер и небольшой стартовый капитал. Поэтому очень важно найти конкурентное преимущество, которое позволит стабильно зарабатывать и заниматься любимым делом. 

В отличие от простых торговых платформ в ATAS есть: 

Этот набор позволяет трейдерам анализировать рынок с разных сторон и видеть действия крупных профессиональных игроков или “умных денег”. 

Как это делать? В этой статье обсудим, как эффективно комбинировать: 

  • уровни максимального объема, 
  • кластерные графики,
  • разные режимы отображения графиков 

…чтобы понимать действия крупных участников рынка.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Индикатор уровней максимального объема

Перемещение уровней максимального объема в течение торговой сессии можно увидеть с помощью индикатора Dynamic levels. Таких уровней в техническом анализе нет, но профессиональные трейдеры их видят, поэтому цена здесь замедляется, и затем происходит пробой или отскок в зависимости от того, кто сильнее – покупатели или продавцы. У индикатора гибкие настройки, трейдер может увидеть уровни за выбранный промежуток времени и отключить или показывать зону стоимости. Кроме этого система умеет считать уровень максимального объема POC по бидам, аскам, сделкам, дельте или времени. Если выбрать “дневной” тип расчетов, то уровень максимального объема будет изменяться в течение торговой сессии. Трейдер может выбрать разные цветовые настройки и добавить звуковые оповещения.

индекс РТС RIH1

Пример. Рассмотрим пример на 5-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1 за одну торговую сессию – 26 февраля 2021 года. 

Уровень максимального объема выделен синей линией, и он меняется по мере развития торговой сессии. Анализ можно проводить каждый раз, когда POC меняет положение.

Черными горизонтальными линиями мы выделили 3 первых уровня. Цифра 1 – это первый уровень дня, цифра 2 – второй и так далее. Мы не стали выделять 4-й уровень, потому что он сформировался во второй половине дня. Мы же рассматриваем ситуацию в первой половине дня, после открытия регулярной сессии на MOEX. В это время, как правило, появляется хорошая волатильность.

Визуально видно, что около 1 и 3 уровней цена останавливается несколько раз, а потом отбивается и пробивает их. Значит здесь можно было искать потенциальные сделки с небольшим уровнем риска. 

Вот некоторые закономерности относительно теста и пробоя на важных участках:

  • Если трейдер ищет продажи, то ему нужен тест уровня снизу вверх и поглощение всех рыночных покупок лимитными ордерами на продажу. Ниже мы рассмотрим эти примеры на графиках и вы поймете, как это выглядит на практике. Это хороший признак остановки движения и присутствия крупного продавца. 
  • Если трейдер ищет покупки, то ему нужен пробой уровня снизу вверх и явный перевес покупателей в свече, которая пробивает уровень. Перед пробоем должно произойти поглощение рыночных продаж лимитными ордерами на покупку. В таких условиях, несмотря на множество агрессивных рыночных продаж, цена не будет падать. Пробои часто сопровождаются большим количеством рыночных ордеров, то есть значительным перевесом дельты в кластерах. 

Как правило, после пробоя происходит коррекция и тест пробитого уровня. На тесте может и не быть крупного поглощения продаж, но должен появиться крупный покупатель, который сможет протолкнуть цену выше.

Анализ кластеров

Перейдем на кластерный график, чтобы увидеть, как развивалась борьба продавцов и покупателей на первом уровне.

Цифра 1 – это поглощение рыночных продавцов лимитными покупателями, которое и сформировало уровень максимального объема. После этой свечи цена по инерции снизилась, но большого количества рыночных продавцов в свече 2 нет. Более того, у этой свечи длинная нижняя тень, а открытие практически совпадает с закрытием – такие свечи называются доджи (больше информации про свечные паттерны). Они часто предупреждают об изменении локального тренда или о неопределенности на рынке. 

Далее происходит тест уровня, в точке 3 снова небольшое поглощение рыночных продаж лимитными покупками, а в свечах под цифрой 4 продажи “усыхают”. В текущий момент времени на рынке нет участников, которые могли бы сдвинуть цену ниже, а значит  вероятнее всего она будет расти. 

В свече 5 появляются покупатели, их не очень много, но напомним, что это не пробой уровня, а его тест. 

Настолько детально понять ситуацию можно на кластерном графике или в ленте принтов. Для начинающих трейдеров кластерный график удобнее, потому что он формируется чуть медленнее и остается на виду, в отличие от постоянно меняющейся ленты. 

Анализ разворота

Теперь передвигаемся на второй уровень, где произошел разворот. Снова обратимся к кластерному графику. Как и в первом случае, мы используем режим bid ask ladder, чтобы увидеть биды и аски в отдельных колонках.

Анализ бид аск

В свече 1 очень много рыночных покупателей – индикатор cluster statistic показывает перевес дельты почти в 20%. Когда рыночных покупателей много, в свече много ярко-зеленых кластеров. Для подтверждения дальнейшего роста цены трейдерам надо видеть, что в следующих свечах количество покупателей растет, и крупные продажи не появляются. Но в нашем примере покупки “усыхают”. В свечах под номером 2 видно, что покупатели не смогли удержать цену, и их поглотили лимитные продавцы. 

Чтобы еще больше увеличить конкурентное преимущество, поменяем вид графика на Range US (0/45/15). Это авторский тип графика, который позволяет устранить рыночный шум. Range-графики не зависят от времени, а формируются только при изменении цены. Таким образом трейдер может увидеть торговые диапазоны, в которых цена останавливалась, и откуда может начаться направленное движение. 

На рынке движения цены похожи на замкнутый повторяющийся цикл

баланс –> тренд –> баланс –> тренд –>……–>……..–>……… 

Очень важно найти зоны баланса, чтобы “поймать” пробой и начало трендового движения. 

Настройки рендженвых графиков сильно отличаются для разных инструментов, их можно найти только опытным путем, поэтому мы не рекомендуем слепо копировать настройки из этого примера. 

Пример использования индикатора Дельты

Мы продолжаем рассматривать фьючерс на индекс РТС за 26 февраля 2021 года.

Каждый рендж сменяется направленным движением, и для трейдера важно определить направление сделки. Мы добавили на график индикатор delta, чтобы оценить активность рыночных игроков и понять, куда дальше может пойти цена. 

  • Если дельта положительная, значит рыночных покупок больше, чем рыночных продаж. 
  • Если дельта отрицательная, то наоборот. 

Как правило, для подтверждения текущего тренда динамика цены и дельты должна совпадать. Несовпадения дельты с движением цены должны настораживать трейдеров и привлекать их внимание. Например, если дельта растет, а цена нет, значит лимитные ордера на продажу поглощают рыночные покупки. Если цене активно “мешают расти” –  она может начать падать.

В первом диапазоне большая отрицательная дельта, но цена не падает. Значит лимитные покупатели поглощают рыночных продавцов. 

Во втором диапазоне в течение получаса рыночные продавцы пытаются продавить цену вниз, но несмотря на их усилия, цена снова не падает. Если цена не падает, значит она будет расти. 

Посмотрим на этот участок в разрезе кластеров.

Под цифрой 1 мы видим, что рыночных покупателей поглотили рыночные продавцы – свеча красная. Но в следующих свечах продавцам не удается сдвинуть цену вниз, их поглощают лимитные покупатели – свечи зеленые и имеют длинные нижние тени. Дельта отрицательная, но цена не падает.

Вывод

Данную логику можно применять не только на уровнях максимального объема, но и на экстремумах или в зонах консолидации цены. 

Начинающим трейдерам важно отключать эмоции и чувствовать себя уверенно во время исполнения сделок. Инструменты ATAS помогут в этом и создадут конкурентное преимущество.
Скачайте платформу ATAS, чтобы разработать свою торговую стратегию, основанную на профессиональных индикаторах для анализа объемов.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Другие статьи блога: