Овертрейдинг у начинающих и опытных трейдеров: устраняем переторговку и слив депозита

Овертрейдинг у начинающих и опытных трейдеров: устраняем переторговку и слив депозита

Чрезмерная торговля (переторговка или овертрейдинг от английского слова overtrading) – это проблема трейдеров из области биржевой психологии. С ней хорошо знакомы опытные биржевики. 

В разных источниках вы можете прочитать, что переторговка – это слишком частое совершение сделок. И чтобы “излечиться” от нее, нередко советуют перейти на старшие таймфреймы, например, H4 или дневной.

Однако, это не совсем правильные утверждения по нашему мнению. И в данной статье мы поделимся своим видением:

  • что такое на самом деле переторговка (overtrading);
  • какие у нее реальные причины;
  • как ее действительно можно (и нужно) победить.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Чрезмерная торговля – что это?

Прежде всего, давайте начнем с определения.

Мы предполагаем, что вы не азартный игрок на бирже, и имеете четкий торговый план, подтвержденный тестированием на истории. В таком случае, overtrading (переторговку, или чрезмерную торговлю) можно определить как:

  1. совершение сделки, находящейся за пределами вашего торгового плана, ИЛИ
  2. совершение любых сделок, в результате которых вы превышаете максимально допустимые пределы риска (о пределах риска мы писали в статье про риск-менеджмент).

Если вы допускаете выполнение хотя бы одно из двух вышеперечисленных условий – увы, вы подвержены переторговке. 

Другими словами, ваша мера – это торговый план. Сделки не по плану – торговля сверх меры.

Заметьте, мы ничего не упомянули о:

  • количестве сделок;
  • таймфреймах. 

Это может звучать необычно. Ведь во многих книгах по трейдингу, на сайтах и форумах, посвященных биржевой торговле, можно встретить следующую мысль:

«Более высокие временные периоды лучше, чем скоростные таймфреймы. Быстрые периоды – это просто рыночный шум, а более высокие таймфреймы дают лучшие сигналы».

Но позвольте. Профессиональные участники рынка, трейдеры проп-трейдинговых фирм активно открывают и закрывают десятки сделок внутри дня, торгуя на минутных ТФ. Они что – все торгуют чрезмерно? Да, внутридневной вид торговли увеличивает когнитивную нагрузку, но не превращает профи в сумасшедших.

Профессиональный трейдер.

Возможно, совет избегать низких таймфреймов основан на страхах? Страхе нести ответственности за решения, которые нужно принимать активнее. Страхе получать убытки более часто.

Понимаете, про что мы? Вы можете торговать сверх меры на любом таймфрейме. Временные периоды не являются первопричиной чрезмерной торговли. 

Пример

На картинке ниже – график фьючерса на фондовый индекс Nasdaq-100. Заметьте, что гистограмма объема такая “причесанная”, потому что здесь используется 5000-tick график (какие есть типы графиков в ATAS).

график фьючерса на фондовый индекс Nasdaq-100

Допустим, трейдер, работающий на этом рынке, определил, что: 

  1. цена пробила вверх нисходящую линию тренда (показана красным цветом).
  2. При этом произошел всплеск положительной дельты.
  3. Следующий баланс (выпуклость на профиле рынка) сформировался выше линии тренда. То есть цена удержалась выше уровня пробоя.
  4. А еще внизу осталась нисходящая волна с чрезвычайно высоким объемом. Если рынок не достиг нового минимума в результате такой активной волны, значит он “отказывается” снижаться (признак скрытой силы покупателей).

В торговом плане трейдера этих условий достаточно, чтобы заявить, что цена входит в восходящий тренд. И, следуя своим установкам, он должен открывать только позиции в лонг.

Исходя из этого, любая его короткая позиция (пусть даже одна за день) будет трактоваться как переторговка, потому что она не соответствует плану. В отличие от десятков сделок в лонг (например, по сигналу индикатора CCI или скальпинговых сделок в биржевом стакане), но проведенных по плану.

Реальная причина overtrading

На самом деле, существует две причины, из-за которых может случиться переторговка:

  1. Отсутствие торгового плана;
  2. Отсутствие дисциплины в его выполнении.

Если вы не удосужились сформулировать свой план, и не настроили свой мозг выполнять его, выбор таймфрейма и все остальное не будет иметь решающего значения.

Точно так же, как если у вас есть привычка переедать сладкое, вы будете хотеть полакомиться шоколадными батончиками независимо от того, где вы находитесь, и сколько времени на часах. 

То же самое и с чрезмерной торговлей – блуждайте по рынкам, периодам, стройте какие угодно стратегии – если план не соблюдается (или его нет), то вы в зоне риска.

Как избавиться от причин переторговки?

Очевидно, нужно сделать 2 шага.

Шаг первый. Напишите торговый план.

Вот несколько статей из нашего блога, которые помогут сделать это:

Уделите должное внимание тестированию на истории (по этой теме есть статья о программировании стратегии в среде ATAS). Вы увидите, что ваша стратегия в одно время дает рост, в другое – просадку. И это нормально. Просадки могут быть:

  • в рамках одной стратегии, но на длинной дистанции “белая полоса” перевесит “черную”;
  • в рамках одного портфеля, но одна (или больше) сильная бумага перевесит посредственные и “вытащит наверх” кривую доходности портфеля.

Это используется в спорте. Если у баскетболиста сильная полоса, команда атакует через него, так как его серия успешных бросков критически важна для общей победы. Профессиональные игроки в покер тоже это знают – когда “карта идет”, этим надо пользоваться, чтобы перекрыть убытки от серии неудачных раздач.

Как торговать в меру

У профессиональных трейдеров могут быть дни, когда они начинают с 3, 4, может быть, даже 7 убыточных сделок подряд. Но они не останавливаются, если не достигают предела риска на день, рассчитанного и прописанного в их плане.

Они продолжают атаковать рынки, отрабатывая сетапы, потому что знают, что одна или две крупных прибыли либо вернут их к безубыточности, либо помогут получить прибыль по итогу дня.

Если бы они поддавались представлению «чрезмерная торговля = больше Х сделок», такие дни могли превратиться из прибыльных в убыточные. Вдобавок ко всему, убытки оставили бы большой негативный след в их голове.

Поэтому цель должна заключаться в том, чтобы выигрывать каждый день, выполняя при этом свой торговый план, соблюдать пределы риска и иметь правильный умственный настрой.

Окей, вы написали план. Он содержит все, что надо – стратегию, точки входа, методику управления капиталом. Дальше?

Шаг второй. Тщательно выполняйте свой план. 

Если инструкции максимально четкие, это кажется просто. Вроде бы… 

Но нет. 

Бороться с искушениями, изменять себя, идти против воли, заставлять мозг действовать вопреки эмоциям, предубеждениям и привычкам будет нелегко. 

Например. Вы прочитали хорошую (да, мы старались) статью про ложные пробои. Вам понравилась идея, вы:

  • проверили ее на истории, 
  • получили подтверждение, 
  • составили подробный торговый план, 
  • оформили демо-счет,
  • и начинаете практику.

Открываете футпринт (что такое футпринт) E-mini фьючерса на Nasdaq (что такое фьючерс), добавляете на него профиль рынка, дельту, индикатор скорости ленты

Анализ фьючерса на Насдак

И анализируете ситуацию:

  1. На рынок поступают большие продажи, цена снижается. Рынок активизируется.
  2. Затем кто-то начинает действовать очень быстро. Что он делает?
  3. Скорее всего, покупает.
  4. И этот кто-то достаточно сильный, так как на следующем баре цена отреагировала ростом.
  5. В результате образовалась сильная выпуклость на профиле в нижней его части. Это признак того, что условный крупный игрок набирает позицию скупая волну продаж встречными лимитными ордерами. Вы понимаете, что рынок нашел поддержку, и цена может уйти наверх.
  6. Вы оправдываете себя тем, что цена может не сформировать ложный пробой вниз, и покупаете по 11285, ставит стоп на 11281 (под выпуклость) и тейк на 11296. Отношение 11:4. Хорошо? Нет. План нарушен.
  7. Спустя время вас выбивает по стопу. Вы попадаете в число трейдеров, “против” которых построена изначальная стратегия. Крупный всплеск продаж и закрытие далеко от минимума на этой свече – как раз свидетельствуют о “выносе с рынка” покупателей, поставивших стоп под предыдущий минимум.

Вы получаете убыток в ситуации, когда должны были взять прибыль. Что делать, чтобы избежать такого сценария? 

Понять, почему план был нарушен. Придется покопаться внутри себя. Нейронные сети – это кластеры нейронов в вашем мозгу. Они определяют ваши мотивы к действию. Им нужно время, чтобы измениться. 

Как принимаются торговые решения

Подумайте, насколько вам знакомы следующие мысли:

  • Я устал ждать сетап. 
  • Мне скучно, я хочу драйва. 
  • Все торгуют, а я бездействую.
  • Пропустил сетап, надо догнать.
  • Я 100% вижу силу рынка, нужно срочно купить.
  • Я буду жалеть, если не куплю прямо сейчас.
  • Интуиция подсказывает мне, что…

Как трейдеры оправдывают свои слабости, когда отступают от плана? Находят аргументы.

Как и сладкоежка: “От одной пироженки на ночь ничего не случится”. Такой тюфяк имеет низкие шансы стать волевым качком, имеющим четкий режим питания и выполняющий программу тренировок.

Так и в трейдинге. Чтобы достичь прогресса, нужны планомерные усилия.

Выводы

Торговля сверх меры опасна сливом депозита.

По нашему мнению, вы не должны торговать на бирже без четкой стратегии и плана. Ваш торговый план должен максимально точно определять ваши действия каждый раз, когда вы садитесь торговать. 

Однако любые планы бессмысленны, если они не выполняются. Почитайте книги о психологии трейдинга. Посмотрите этот вебинар о важности ведении торгового журнала от профессионального трейдера. Обязательно прочитайте статью про тильт в трейдинге.

Анализируйте свои текущие результаты, выявляйте ошибки, устраняйте их причины и достигайте прогресса. ATAS поможет в этом.

Другие статьи блога: