Comment trouver des traces d’ argent géré à l’aide de l’indicateur de recherche de cluster dans ATAS

Il est très important que les traders décident à quels niveaux ils négocieront. L’une des variantes rationnelles est de suivre l’argent géré. Dans cet article, nous examinerons les grosses transactions et le côté limite des transactions car, dans la plupart des cas, ils savent où acheter et vendre.

Nous recherchons des ordres à grande limite à l’aide de l’indicateur Cluster Search. Il y aura un bonus sous la forme d’une vidéo.

Cluster Search est un indicateur très flexible avec un grand nombre de paramètres, c’est pourquoi tout trader peut trouver une variante appropriée pour sa stratégie de trading.

La recherche de cluster n’est pas le seul indicateur ATAS, qui détecte les grosses transactions. Il existe de nombreux autres indicateurs utiles dont nous parlons dans notre blog et sur notre chaîne YouTube.

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Variante 1. Intra journalier

La première variante, que nous considérerons, est mieux adaptée aux traders intrajournaliers car elle fonctionne sur des délais infimes et nécessite une réaction rapide et une surveillance constante des graphiques. Nous utiliserons deux ou quatre indicateurs de recherche de clusters pour détecter les niveaux auxquels il y a eu une lutte acharnée entre acheteurs et vendeurs.

Assez souvent, l’absorption des ordres de marché par des ordres limites a lieu à la fin d’un mouvement ciblé et, par conséquent, le prix s’inverse. À savoir, de tels niveaux peuvent être détectés par l’indicateur de recherche de cluster. Si un trader veut séparer les sessions européenne et américaine, il est nécessaire d’utiliser 4 indicateurs: deux pour chaque session – un pour les achats et l’autre pour les ventes.

Vous pouvez séparer les sessions de trading à l’aide de la configuration du «filtre temporel».

configuration de l'indicateur

Le graphique montre les contrats à terme sur l’euro.

Comment configurer l’indicateur

Quelques mots sur les paramètres de l’indicateur dans ce modèle. En passant, vous pouvez télécharger le modèle à partir de notre site Web et l’importer dans le graphique sans ajouter ni configurer quoi que ce soit manuellement.

La première recherche de cluster recherche les clusters avec la prédominance Delta de +150 sur trois niveaux de prix joints et marque ces clusters en rouge. Cela signifie pour les traders qu’il y a eu beaucoup plus d’achats sur le marché que de ventes sur le marché, mais les ordres de vente limités ont empêché le prix d’augmenter fortement.

La deuxième recherche de cluster recherche les clusters avec une prédominance Delta de -150 sur trois niveaux de prix joints et marque ces clusters en vert. Cela signifie pour les traders qu’il y avait beaucoup plus d’ordres de vente sur le marché que d’achats sur le marché, mais les ordres d’achat limités ont empêché le prix d’une forte baisse.

Le graphique suivant montre le cluster trouvé en vert. Il s’agit d’une version agrandie du graphique supérieur et de la première barre verte à droite.

l'indicateur en action

Une fois que les clusters apparaissent dans le graphique, les traders marquent le niveau et attendent la réaction des prix. Le prix pourrait soit casser ce niveau, soit rebondir à partir de celui-ci – en fonction de cela, une transaction courte ou longue pourrait être ouverte.

Cependant, vous devez vous rappeler que les paramètres seront différents pour différents instruments. Notre modèle fonctionne pour les contrats à terme sur l’euro (6E). En raison de la liquidité différente de chaque instrument individuel, les clusters n’ont pas pu être affichés ou, au contraire, ils seront trop nombreux. En d’autres termes, vous devez ajuster les paramètres de l’indicateur manuellement.

Les valeurs des paramètres peuvent être définies par essais et erreurs:

  • S’il y a plusieurs niveaux dans le graphique, la valeur du filtre Delta doit être augmentée.
  • Si dans le graphique d’environ deux semaines une accumulation de clusters est apparue à des points extrêmes ou des inversions, cela signifie que la valeur du filtre Delta a été correctement définie.
  • Si le prix ne teste pas les niveaux ou ne casse pas constamment et les ignore, cela signifie que la valeur du filtre Delta doit être modifiée.
  • Si la volatilité augmente, cela signifie que les paramètres de l’indicateur doivent également être ajustés.

L’indicateur HRange pourrait être ajouté au graphique en tant que filtre supplémentaire. Il s’agit d’un indicateur sur mesure, qui construit des niveaux dès que deux barres se forment l’une après l’autre en dehors du point extrême local.

Le filtre indicateur

Par exemple, un cluster rouge est apparu et une fourchette a été formée sur le plus haut local dans le graphique minute des contrats à terme sur l’euro (6EH1). Le prix teste ce point extrême de gamme deux fois aux points 1 et 2 et commence à baisser par la suite.

Variante 2. Filtre horaire

Nous utilisons un filtre temporel supplémentaire comme deuxième variante des paramètres de recherche de cluster avec le filtre Delta.

Nous rechercherons des clusters joints, sur lesquels le prix passe plus de 90 secondes. Nous conserverons les paramètres du filtre Delta similaires à ceux de l’exemple précédent: +/- 150.

Si le prix passe beaucoup de temps à un certain niveau, cela signifie que l’absorption des ordres de marché par des ordres limites pourrait y avoir lieu. Cette variante convient aux traders de position car elle pourrait être configurée pour des délais importants. Par exemple, comme dans notre exemple – 10 minutes. Ces paramètres seront mieux adaptés au marché boursier car moins de signaux apparaîtront dans le graphique.

Prenons un exemple du graphique boursier NVIDIA en 10 minutes.

Graphique d'action NVIDIA

Nous avons sélectionné «temps» comme mode de calcul, vérifié l’élément de valeur minimale et spécifié 90, qui est le temps en secondes.

Les vendeurs du marché ont essayé de faire baisser le prix au point 1, mais les acheteurs de limite étaient plus forts. Un test réussi de ce niveau a lieu au point 2 et la prochaine séance de trading s’ouvre avec l’écart vers le haut.

Vous pouvez voir la section transversale du cluster de la barre numéro 1 dans le graphique suivant.

graphe de cluster de l'action NVIDIA

Le troisième test du plus haut local a lieu au point 3. Cette fois, les acheteurs du marché ont tenté de briser le niveau, mais les vendeurs à limite se sont avérés plus forts.

C’est une situation de trading idéale – le stop est petit et le profit potentiel est dix fois plus grand que le stop car le prix peut combler l’écart. Le prix passe par l’indicateur VWAP, qui est une confirmation supplémentaire de la baisse des prix.

Conclusions

L’indicateur Cluster Search permet à différents types de traders d’améliorer leurs stratégies de trading et de voir la situation du marché sous leurs propres angles. Tout trader peut trouver sa propre combinaison unique de paramètres pour augmenter le nombre de transactions rentables.

Comme promis, voici le bonus – une vidéo sur l’analyse des ordres limites à l’aide de l’indicateur de recherche de cluster.

Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.

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