So finden Sie die Spuren von managed money mithilfe des Cluster Search Indikators von ATAS

So finden Sie mithilfe des Cluster Search Indikators Spuren von „managed money“ in einem Chart. Beispiele in Charts für Intraday- und Positionshändler. Was ist ein Delta-Filter und wie nutzt man ihn ordnungsgemäß mit den Einstellungen für den Cluster Search? Template für Euro 6E-Futures.

Für Händler ist es sehr wichtig zu bestimmen, auf welchen Preisniveau sie handeln werden. Eine der rationalen Optionen besteht darin, dem managed money zu folgen. In diesem Artikel werden wir uns mit den großen Trades und der Limitseite des Trades befassen.

Wir werden mit dem Cluster-Search Indikator nach großen Limit-Orders suchen. Als Bonus gibt es ein Video.

Cluster-Search ist ein sehr flexibler Indikator mit vielen Einstellungen, sodass jeder Händler eine geeignete Option für seine Handelsstrategie finden kann.

Die Clustersuche ist nicht der einzige Indikator in ATAS, der große Trades findet. Es gibt viele andere nützliche Indikatoren, über die wir in unserem Blog und auf dem YouTube-Kanal erzählen.

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Option 1. Intraday

Die erste Option, die wir uns ansehen werden, ist mehr für Daytrader geeignet, da sie im Minuten-Timeframes funktioniert und schnelle Reaktionen und eine ständige Überwachung der Charts erfordert. Wir werden zwei oder vier Cluster-Search Indikatoren verwenden, um Niveaus zu erkennen, auf denen eine starke Konkurrenz zwischen Käufern und Verkäufern besteht.

Oft werden Markt-Orders am Ende einer gerichteten Bewegung von Limit-Orders absorbiert, und infolgedessen kehrt sich der Preis um. Dies sind die Niveaus, die der Cluster-Search Indikator erkennen kann. Wenn ein Händler die europäischen und amerikanischen Sitzungen trennen möchte, müssen 4 Indikatoren verwendet werden. Zwei für jede Sitzung, eine zum Kaufen, die andere zum Verkaufen.

Sie können Handelssitzungen mit der Einstellung “Zeitfilter” aufteilen.

So richten Sie einen Indikator ein

Ein paar Worte zu den Indikatoreinstellungen in diesem Template. Das Template kann übrigens von unserer Website heruntergeladen und in das Chart importiert werden, um nichts manuell hinzuzufügen oder zu konfigurieren zu müssen.

Die erste Cluster-Search sucht nach Clustern mit einer Delta-Marge von +150 auf den drei kombinierten Preisniveaus und hebt diese Cluster rot hervor. Für Händler bedeutet dies, dass es viel mehr Marktkäufe als Marktverkäufe gab, aber durch Limit-Verkaufsorders konnte der Preis nicht stark steigen.

Die zweite Cluster-Search sucht nach Clustern mit einer Delta-Marge von -150 auf den drei kombinierten Preisniveaus und hebt diese Cluster grün hervor. Für Händler bedeutet dies, dass es viel mehr Markt- Verkaufsorders als Marktkäufe gab, aber Limit-Kauforders verhinderten, dass der Preis stark fiel.

In dem nächsten Chart wird der gefundene Cluster grün hervorgehoben. Dies ist eine vergrößerte Version des oberen Charts und der erste grüne Balken rechts.

Indikator in Betrieb

Nachdem die Cluster auf dem Chart erscheinen, markieren die Händler das Niveau und warten auf die Preisreaktion. Der Preis kann dieses Niveau durchbrechen oder abprallen – abhängig davon können Sie einen Short- oder Long-Trade eröffnen.

Wir müssen uns jedoch daran erinnern, dass die Einstellungen für verschiedene Tools unterschiedlich sind. Unser Template funktioniert für Euro 6E-Futures. Aufgrund der unterschiedlichen Liquidität jedes einzelnen Instruments werden die Cluster möglicherweise nicht angezeigt, oder im Gegenteil, es werden zu viele davon vorhanden sein. Das heißt, Sie müssen die Indikatoreinstellungen manuell für jeden Markt  anpassen.

Parameterwerte können durch experimentelle Weise ausgewählt werden:

  • Wenn das Chart viele Niveaus enthält, muss der Wert des Delta-Filters erhöht werden.
  • Wenn Anhäufungen von Clustern mit Extremen oder Umkehrungen auf dem ungefähr zweiwöchigen Chart angezeigt werden, wurden die Werte des Delta-Filters korrekt ausgewählt.
  • Wenn der Preis die Niveaus nicht testet oder ständig bricht und ignoriert, muss der Wert des Delta-Filters geändert werden.
  • Wenn die Volatilität steigt, müssen auch die Indikatoreinstellungen angepasst werden.

Als zusätzlichen Filter können Sie den HRange-Indikator zum Chart hinzufügen. Dies ist ein proprietärer Indikator, der Niveaus baut, sobald zwei Balken in einer Reihe außerhalb des lokalen Extremums gebildet werden.

Auf dem Minuten-Chart der 6EH1-Euro-Futures erschien beispielsweise ein roter Cluster am lokalen Maximum und es wurde eine Range gebildet. Der Preis testet das Extrem dieses Bereichs zweimal an den Punkten 1 und 2 und beginnt dann zu sinken.

Option 2. Time Filter

Als zweite Option für die Einstellungen für die Cluster-Search verwenden wir zusammen mit dem Delta-Filter einen zusätzlichen Time Filter.

Wir werden nach zusammengeführten Clustern suchen, bei denen der Preis mehr als 90 Sekunden beträgt. Die Delta-Filtereinstellungen werden wie im vorherigen Beispiel +/- 150 beibehalten.

Wenn der Preis viel Zeit auf dem gleichen Niveau bleibt, bedeutet dies, dass Markt-Orders möglicherweise durch Limit-Orders absorbiert werden. Diese Option eignet sich für Positionshändler, da sie für größere Timeframes konfiguriert werden kann. Zum Beispiel wie unsere -10 Minuten. Solche Einstellungen sind auch besser für die Börse geeignet, da weniger Signale in den Charts erscheinen.

Betrachten wir ein Beispiel in einem 10-minütigen NVIDIA-Aktienchart.

Wir haben “Time” als Berechnungsmodus gewählt, ein Häkchen in der Nähe des Mindestwerts gesetzt und 90 angegeben – dies ist die Zeit in Sekunden.

Schauen wir uns dieses Chart genauer an.

NVIDIA Aktienchart

Bei Punkt 1 versuchten die Marktverkäufer, den Preis nach unten zu drücken, aber die Limitkäufer waren stärker. Bei Punkt 2 findet ein erfolgreicher Test dieses Niveaus statt und die nächste Handelssitzung beginnt mit einer Lücke nach oben.

Der Clusterschnitt von Balken Nummer 1 ist in dem folgenden Chart zu sehen.

Bei Punkt 3 findet der dritte Test des lokalen Maximums statt. Diesmal versuchten die Marktkäufer, das Niveau zu durchbrechen, aber die Limitverkäufer waren stärker.

Dies ist eine ideale Handelssituation – der Stop ist klein und der potenzielle Gewinn ist zehnmal größer als der Stop, da der Preis die Lücke schließen kann. Bei Punkt 4 überschreitet der Preis den VWAP-Indikator – dies ist eine zusätzliche Bestätigung des Preisverfalls.

Schlussfolgerungen

Der Cluster-Search Indikator ermöglicht es verschiedenen Arten von Händlern, ihre Handelsstrategien zu verbessern und die Marktsituation aus ihrem eigenen Blickwinkel zu betrachten. Jeder Trader kann seine eigene einzigartige Kombination von Einstellungen finden, um die Anzahl profitabler Trades zu erhöhen.

Wie es versprochen wurde ist hier unser Bonus – ein Video zur Analyse von Limit Orders mit dem Cluster Search-Indikator.

Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.

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