Как работают графики футпринт?
В 20 веке трейдеры пользовались только фундаментальным и техническим анализом. Они не видели, что происходит внутри каждой свечи. В 2000-х годах появился кластерный анализ. Или другими словами — футпринт (footprint).
В этой статье для начинающих разберемся:
- что такое футпринт,
- как работает футпринт,
- как он поможет достигнуть положительного результата в трейдинге.
Что такое футпринт и кластер?
Футпринт — это графическое или табличное отображение проторгованного объема на каждом уровне цены. Футпринт состоит из трех частей, и в режиме реального времени показывает трейдерам:
- цену
- проторгованный объем на каждом уровне цены
- поток ордеров, или агрессию рыночных игроков. Красным цветом выделяется агрессия продавцов, зеленым цветом — агрессия покупателей.
В некоторых источниках футпринт называют кластерами, а анализ — кластерным. Суть не меняется.
Этот метод появился всего 20 лет назад, и на сегодняшний день он — намного современнее технического и фундаментального анализа. Уникальность и полезность футпринта заключается в том, что трейдер может анализировать не только вертикальный объем за определенный промежуток времени, но и горизонтальный объем, проторгованный на каждом уровне цены.
Технически кластер — это набор ячеек с важной информацией. Каждому уровню цены на определенном временном промежутке соответствует своя ячейка. В кластере трейдер видит, что происходило внутри бара.
То есть, в каждом кластере, кроме стандартных 4 точек — High, Low, Close, Open, — еще есть данные об объеме для каждого уровня цены. Важно понимать, что в кластерах трейдеры видят рыночные ордера, исполненные за счет лимитных ордеров.
Какие виды футпринта есть в ATAS?
В ATAS есть 25 видов футпринта. 5 основных видов и дополнительные визуальные настройки в каждом виде.
- Volume
- Time
- Trades
- Bid x Ask
- Delta
Разберем ниже каждый из 5 основных видов.
Футпринт вида Volume включает в себя 6 вариантов отображения кластеров. Данный вид футпринта показывает суммарный объем по бид и по аск, проторгованный на каждом уровне цены. Объем может быть одноцветным без выделения покупателей и продавцов. Или он может быть разноцветным (красным и зеленым) — в зависимости от того, было на этом уровне цены больше продавцов или покупателей.
Преимущества этого вида футпринта:
- хорошо видно перемещение горизонтального объема внутри каждого бара
- хорошо видно, какие уровни цены привлекали трейдеров больше всего — то есть, по каким ценам происходило больше сделок.
- видно “иссякание” объема на экстремумах.
- при объединении объема и количества сделок на каждом уровне цены трейдеры видят, сколько сделок сформировали объем. Небольшое количество сделок при значительном объеме может быть работой “умных денег”. Трейдерам выгодно быть на стороне “умных денег”, а не торговать против них.
Пример на 5-минутном графике фьючерса mini Dax. В точке 1 продано 77 контрактов 44 сделками, а в точке 2 продано 54 контракта 12 сделками. С большой вероятностью — в точке 2 более серьезные игроки.
Футпринт вида Trades — включает в себя 5 вариантов отображения кластеров. Этот футпринт показывает количество сделок на каждом уровне цены. По цвету ячеек можно увидеть, были это продажи или покупки. Еще по уменьшению количества сделок при возврате к уровню сопротивления/поддержки можно заметить тесты. Тест уровня дает возможность войти в сделку с минимальным уровнем риска.
Футпринт вида Time — включает в себя 4 варианта отображения кластеров. Этот футпринт показывает сколько секунд цена удерживалась на каждом уровне. Единица обозначает одну секунду. Трейдерам удобно анализировать, какие уровни цена пробегала быстро, а на каких останавливалась, то есть выделены импульсные движения и консолидации. Еще этот вариант футпринта может быть интересен на графиках, которые не привязаны ко времени — например, range, reversal или тиковых.
Футпринт вида Bid*Ask (что такое бид и аск) — включает в себя 7 вариантов отображения кластеров. Этот футпринт показывает объем, проторгованный отдельно по бид и отдельно по аск. Можно настроить табличную или графическую форму. Еще можно настроить расположение бидов и асков рядом или с двух сторон от центральной оси.
Преимущества этого варианта футпринта:
- видно, на каких уровнях цены гораздо больше бидов или асков — то есть, где появился имбаланс.
- видно, есть ли спрос/предложение на экстремумах баров
- хорошо виден импульс или резкое движение цены — в этих местах бары будут тонкие.
Футпринт вида Delta (что такое дельта) — включает в себя 3 варианта отображения кластеров. Этот футпринт показывает дельту, то есть разницу между рыночными покупками и продажами. Также здесь можно совместить дельту и объем. В этом варианте трейдерам удобно анализировать поглощения — то есть, большие объемы без движения цены.
Настройки футпринта
Отображение в режиме футпринта настраивается в верхнем меню. После выбора кластеров, появляется боковое меню с вариантами футпринта. Настройки — гибкие и понятные, и не требуют больших усилий.
Паттерны футпринта
Футпринт сам по себе не является торговой системой, с его помощью трейдеры ищут повторяющиеся закономерности, которые срабатывают при определенных рыночных условиях. Но всегда необходимо учитывать контекст, и получать подтверждение.
Паттерн P после локального нисходящего движения предупреждает о том, что продавцы могут выходить из своих позиций, и покупают рыночными ордерами. Таким образом продавец может фиксировать прибыль, так как для закрытия открытой позиции на продажу, нужно купить. Если покупки совершаются маркет ордерами, то мы можем видеть рост цены и объема в кластерах с положительной дельтой. Но всегда важно помнить, что сделка происходит, когда рыночные покупки встречаются с лимитными продажами. Если это новые лимитные ордера на продажи — возможно, цена продолжит снижаться. Если рассматривать этот бар как разворотный — необходимо дождаться подтверждения следующими барами.
При восходящем тренде этот паттерн подтверждает силу движения, потому что объемы двигаются вместе с ценой.
Пример. На 800-тиковом графике фьючерса на золото GC красными цифрами 1 и 2 мы выделили P-бары, подтверждающие рост цены.
Паттерн Ь после локального восходящего движения предупреждает о том, что покупатели выходят из своих позиций и продают рыночными ордерами. Здесь фиксируют прибыль. Но опять же важно помнить, что сделка происходит, когда рыночные продажи встречаются с лимитными покупками. И если это новые лимитные ордера на покупку, возможно цена будет расти и дальше. Если этот паттерн рассматривать как краткосрочный разворот — необходимо дождаться подтверждения.
При нисходящем движении такие бары подтверждают тренд, потому что объемы двигаются вместе с ценой. В примере выше черной цифрой 3 мы выделили b-бар, который появился на вершине, скорее всего — это фиксация прибыли.
Поглощение — формирование огромного объема без значительного движения цены. Пример на range-графике (4) фьючерса E-mini S&P 500.
Покупок гораздо больше, чем на предыдущих барах, но цена не смогла двинуться выше. По длинной тени дельты в нижней части графика видно, что продавцы в этой свече одержали победу.
No demand, или Нет Спроса — постепенное иссякание объема покупок на максимуме баров после восходящего тренда. В предыдущем примере мы выделили этот паттерн точкой 2. После поглощенных покупок в точке 1, покупатели не хотят больше открывать длинные позиции. Цена должна откатиться от уровня поглощения, чтобы собрать новых покупателей.
No supply или Нет Предложения — это аналогичный паттерн, только на новом минимуме дня. В этом случае больше нет желающих продавать, и появляются покупатели, которые разворачивают локальный нисходящий тренд.
Преимущества и недостатки футпринта в торговле
В качестве подведения итогов данной статьи, приведем таблицу сравнения преимуществ (коих значительно больше) и недостатков футпринта.
| Преимущества | Недостатки |
| Помогает найти хорошую точку входа с минимальным уровнем риска | За счет большой детализации на одном экране помещается короткий промежуток времени |
| Быстро показывает, что трейдер занял неправильную сторону, и значит помогает закрывать убыточные сделки быстрее | Дневные графики футпринт очень растянуты |
| Показывает перевес покупателей или продавцов | |
| Показывает поглощение в реальном времени | |
| Показывает движение POC |