01/10/2024

Indicador FVG: cómo operar con Fair Value Gap

Fair Value Gaps (FVG) son movimientos impulsivos del precio causados por un desequilibrio de fuerzas entre compradores y vendedores.

Este artículo ofrece una guía práctica que explica con ejemplos qué es el FVG, cómo identificarlo en un gráfico y cómo utilizar este patrón en el trading. Aprenderá a aplicar la estrategia utilizando el indicador Fair Value Gap y los instrumentos de análisis de volumen para tomar decisiones más acertadas.

Siga leyendo:

Qué es el ICT Fair Value Gap (FVG).
Cómo funciona el FVG y en qué consiste
Cómo identificar el Fair Value Gap en un gráfico
Trading con FVG: ejemplos y estrategias
Ejemplo de Fair Value Gap en un gráfico de footprint
Fair Value Gap en el mercado bursátil
Fair Value Gap inverso
Cómo empezar a operar con el indicador FVG
Conclusiones: pros y contras

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Disclaimer. La empresa ATAS no está relacionada con Michael Huddleston (Inner Circle Trader), no hace publicidad ni promociona sus estrategias de trading. Este artículo trata sobre el patrón Fair Value Gap, muy popular entre los traders, y describe los instrumentos de la plataforma ATAS que pueden ser útiles a la hora de operar con el patrón FVG.

¿Qué es ICT Fair Value Gap (FVG) en el trading?

Fair Value Gap (FVG) fue desarrollado por el trader y analista estadounidense Michael Huddleston, más conocido como The Inner Circle Trader (ICT).

El autor dirige un popular canal de Youtube donde promociona su concepto Smart Money Concept, parte del cual es el setup Fair Value Gap, que se traduce como «brecha de valor razonable».

De hecho, Fair Value Gap es un patrón formado por 3 velas:

Fair Value Gap alcista se forma en una segunda vela ascendente: entre el máximo de la primera vela y el mínimo de la tercera vela, y no deben superponerse;
Fair Value Gap bajista se forma en una segunda vela descendente: entre el mínimo de la primera y el máximo de la tercera.

Aunque ICT prefiere no operar con criptodivisas, su patrón es aplicable en cualquier marco temporal desde mercados de Forex, acciones, materias primas. Ejemplos de Fair Value Gap alcista y bajista se muestran a continuación, en el gráfico de futuros de Bitcoin.

1. Ejemplos de Fair Value Gap alcista y bajista

A la izquierda se muestra el Fair Value Gap alcista formado por las velas 1–2–3. El área entre el high de la vela 1 y el low de la vela 3 es la brecha (sombreada en amarillo).

A la derecha se muestra el Fair Value Gap bajista formado por las velas 4–5–6. El principio sigue siendo el mismo, sólo que invertido.

Como se puede ver en los ejemplos, el Fair Value Gap se utiliza en el trading para entrar en una posición en un retroceso en la dirección de la tendencia predominante.

Ejemplo de Fair Value Gap de Inner Circle Trader

En la captura de pantalla de YouTube que aparece a continuación, Michael Huddleston (ICT) muestra un ejemplo de su patrón Fair Value Gap en el gráfico E-mini de los futuros del índice bursátil Nasdaq 100:

2. Un ejemplo del patrón ICT Fair Value Gap

El rectángulo rojo marca un Fair Value Gap bajista: se formó cuando el precio bajó fácilmente en la vela (1). En el subsiguiente retorno a la zona del FVG, Michael abrió una posición short (flecha roja hacia abajo), fijando el Stop-Loss justo por encima del límite superior de la zona del gap.

Para más detalles sobre cómo identificar las zonas de Fair Value Gap, consulte este vídeo en nuestro canal:

Vamos a pasar directamente al tema del trading con la señal Fair Value Gap.

¿Qué significa la señal Fair Value Gap?

Vamos a definir 2 patrones de Fair Value Gap en el gráfico de futuros del Nasdaq 100 para entender cómo funciona el FVG.

Las flechas verticales muestran los picos positivos y negativos de valor en el indicador Delta cuando se forma un Fair Value Gap alcista y bajista, respectivamente:

3. La esencia de la señal Fair Value Gap

A continuación, vamos a añadir 2 perfiles de mercado para evaluar su forma en el momento de la formación del Fair Value Gap en velas. Podemos ver (marcado con flechas horizontales) que en ambos casos el perfil era estrecho, es decir, el precio cambiaba rápidamente sin mantenerse en los niveles.

Este es un signo de desequilibrio entre compradores y vendedores. Bajo la influencia de factores formadores de precios, se produce un salto (brecha) en el valor de un activo financiero hacia la zona en la que la oferta y la demanda están más equilibradas.

Por lo tanto, el patrón de trading Fair Value Gap asume que el desequilibrio sigue siendo válido y que el precio continuará moviéndose en la dirección original.

Cómo identificar el Fair Value Gap en un gráfico

En realidad, un gráfico de velas es suficiente para identificar Fair Value Gap ( ICT opera sin ningún indicador), pero para facilitar la confirmación y aumentar la precisión del análisis, los usuarios de la plataforma ATAS pueden utilizar:

✔ Indicador Fair Value Gap – reconoce y marca automáticamente las brechas de valor razonable en el gráfico. Más información sobre esto se puede encontrar en la base de conocimientos.

✔ Perfil de volumen – como hemos mostrado anteriormente, un perfil estrecho puede confirmar un desequilibrio entre compradores y vendedores.

✔ Indicador Delta – sus picos, como también se ha mostrado anteriormente, pueden confirmar la activación de un lado del mercado, dando lugar a un desequilibrio.

✔ Indicador Stacked Imbalance – analiza la relación de compras y ventas del mercado entre niveles dentro de una vela y, según los criterios establecidos, determina los lugares donde las transacciones de uno de los lados tuvieron mayor ventaja. Más información sobre este indicador está disponible en la base de conocimientos.

Ejemplo. La siguiente captura de pantalla muestra 3 variantes de Fair Value Gap en el gráfico E-mini de 1 minuto del futuro del índice Nasdaq:

4. Ejemplo de Fair Value Gap en el gráfico E-mini del futuro del índice Nasdaq

El primer Fair Value Gap es bajista. Se formó por la caída entre el mínimo de la vela de las 03:34 y el máximo de la vela de las 03:36 – en esta zona, el precio cayó fácilmente de alrededor de 19785 a 19776. La ventaja de los vendedores en este caso también se confirma por:

el pico de delta negativo;
las barras rojas dibujadas por el indicador Stacked Imbalance.

Cabe destacar que las barras verdes en la vela de las 03:36 indican actividad compradora: probablemente se trataba de compradores atrapados.

Inmediatamente después se formó un segundo Fair Value Gap bajista. Lo confirma el perfil estrecho (2), que indica que hubo pocas operaciones, al parecer debido a la escasez de compradores.

La reacción al segundo FVG fue el descenso del precio (3). La señal en forma de barras verdes del indicador de desequilibrio podría ser una señal del comienzo de este movimiento.

Y la reacción del precio al primer FVG también fue el descenso (4). La señal de su comienzo podría ser un aumento del delta positivo en la vela de las 04:38.

Observe que el descenso (4) terminó con la formación del tercer FVG (5), esta vez alcista. Que los alcistas podrían intentar retomar la iniciativa en torno a 19766.25 lo indicó el pico de ventas (6), que no condujo a un posterior descenso del precio (fracaso de los bajistas → potencial señal alcista).

Cómo operar utilizando el Fair Value Gap

Después de haber visto los principios de la definición de un patrón FVG de tres velas, vamos a resumir las reglas del trading con Fair Value Gap.

Paso 1. Determinar el patrón. Los indicadores Delta, perfil de mercado, Stacked Imbalance pueden ayudar opcionalmente a determinar Fair Value Gaps. También se pueden utilizar otros indicadores, como Speed Of Tape. Probablemente indicará una alta velocidad de negociación cuando se forme el patrón FVG.

Paso 2. Determinar el plan de entrada en posición.

Puede entrar en una posición:

Colocando una orden pendiente en la zona FVG;
Esperar a que el precio regrese a la zona FVG y luego obtener la confirmación de la reversión, lo que implica que el precio continuará moviéndose en la dirección del impulso inicial. Puede utilizar una señal de indicador, un análisis de footprint o una formación de reversión en una vela Renko o Range como confirmación.

Paso 3. Determinar los puntos de referencia para salir de la posición.

El stop loss puede funcionar bien si lo coloca fuera del FVG.

El nivel de take profit se determina subjetivamente. Por ejemplo, usted ha identificado un FVG bajista y entonces una opción aceptable sería colocar el take profit cerca de un soporte importante por debajo, pero es muy deseable que la ganancia potencial sea varias veces superior al riesgo asumido.

Ejemplo de FVG en un gráfico de footprint

En la siguiente captura de pantalla, el Fair Value Gap bajista (izquierda) y el Fair Value Gap alcista (derecha) están resaltados en amarillo. Se trata del mercado E-mini de futuros sobre NQ, datos de la bolsa CME.

5. Ejemplos de setups de trading basados en el patrón Fair Value Gap

El número (1) muestra una brusca caída del precio con la formación del patrón Fair Value Gap. Tanto los clústeres rojos brillantes dentro de la vela como el pico de delta negativo son pruebas de la superioridad de los vendedores. Tras haber subido hasta esta zona, más tarde el precio tuvo dificultades para continuar su crecimiento. Especialmente notables son los clústeres verdes brillantes visibles en el footprint (huellas de los compradores atrapados). A partir de este punto, comenzó el descenso del precio, que terminó en la zona del patrón alcista FVG (4), de menor tamaño.

A continuación, probablemente debido a la publicación de noticias económicas importantes, se formó un patrón alcista Fair Value Gap (2). Como muestra el círculo del perfil, se realizaron pocas operaciones en la fuerte subida del precio, señal de escasez de vendedores. Cuando en menos de 10 minutos el precio volvió a la zona del perfil estrecho, podría utilizarse como setup para una entrada en long a la espera del desarrollo del impulso alcista.

Fair Value Gap en el gráfico del precio de la acción AAPL

Un ejemplo de un setup de venta basada en el patrón Fair Value Gap en el gráfico intradiario:

6. Setup de venta con el patrón Fair Value Gap en el gráfico de la acción AAPL

El 23 de agosto de 2024, el sentimiento era positivo ya que el precio de la acción AAPL abrió con un gap alcista y estaba experimentando el soporte de la línea de tendencia (1). Pero entonces la situación cambió bruscamente.

En la vela de las 10:45, el precio cayó bruscamente y se formó un patrón FVG bajista, confirmado por el perfil estrecho.

Cuando el precio subió (2), se pudo utilizar para abrir una posición short con un stop loss por encima de la zona amarilla. Y utilizar como take profit el nivel de alto volumen, que se formó al final de la negociación del día anterior en torno a 224,70 $ (marcado con una flecha horizontal).

Inversion Fair Value Gap

Un Fair Value Gap invertido es una situación en la que la zona FVG, anteriormente considerada una zona de soporte o resistencia, cambia su papel y comienza a actuar de forma opuesta. Esto es similar a cómo un nivel de soporte, tras romperse, empieza a actuar como resistencia, y viceversa.

Ejemplo de un FVG invertido. Abajo, en un gráfico de 15 minutos del precio del Bitcoin.

En la vela (1), se produjo una fuerte subida del precio con la formación del patrón Fair Value Gap (marcado en amarillo).

Como se puede ver por los clústeres de color verde brillante (2), los compradores tenían una ventaja justo por debajo del nivel de $61k.

7. Ejemplo de un Fair Value Gap invertido

Sin embargo, los alcistas fueron incapaces de registrar avances después de empujar el precio por encima de 61k. El precio se mantuvo ahí durante unas cuantas velas, pero cayó a 60,700 en la vela amplia de las 14:30.

Al mismo tiempo, se produjo una ruptura de arriba abajo de la zona amarilla del FVG, que comenzó a funcionar como resistencia. El fallido Fair Value Gap alcista adquirió el papel de un patrón bajista, como lo demuestra la vela (3) y las velas posteriores también.

FAQ

¿Qué se considera trading de gap?

El trading de gap es una estrategia basada en la diferencia (gap) entre los precios de cierre y apertura. Los gaps suelen actuar como zonas de soporte y resistencia para el precio.

¿Qué significa Fair Value Gap (FVG) en el trading?

Fair Value Gap (FVG) es un área en un gráfico donde el precio se mueve con facilidad debido a un desequilibrio en las fuerzas de la oferta y la demanda. El movimiento del precio se ralentiza cuando las fuerzas están equilibradas, y la zona FVG a menudo actúa como soporte y resistencia.

Fair Value Gap – ¿patrón alcista o bajista?

Fair Value Gap puede ser alcista o bajista, dependiendo de la dirección del movimiento del precio.

¿Qué marco temporal es el mejor para FVG?

El mejor marco temporal para el FVG depende de su estilo de trading, a menudo los traders utilizan gráficos diarios y horarios. Por ejemplo, puede determinar el Fair Value Gap en un gráfico de velas de 30 minutos y luego cambiar a footprints de 3 minutos para buscar señales de inversión del precio dentro del FVG.

¿Cuál es el mejor indicador para los Fair Value Gaps?

ATAS tiene un indicador especial Fair Value Gap que destaca las zonas que cumplen los criterios FVG. Sin embargo, en el trading real, puede encontrar que los desequilibrios de compra y venta del mercado se evaluarán mejor utilizando el perfil de mercado, los gráficos footprint, el indicador Stacked Imbalance y otros instrumentos de análisis de volumen.

Cómo aprender a operar con patrones Fair Value Gap

Si considera el patrón Fair Value Gap como una simple formación de 3 velas, pueden surgir varios problemas en la práctica:

las zonas formadas por este patrón pueden aparecer con demasiada frecuencia;
las zonas pueden ser demasiado estrechas o demasiado anchas;
el patrón puede dar señales falsas.

Esto crea la necesidad de realizar comprobaciones adicionales con instrumentos de análisis de volumen para ver si existe un desequilibrio entre compradores y vendedores.

Para ver si puede operar de forma rentable con el patrón Fair Value Gap, utilice el simulador para traders ATAS Market Replay. Este módulo de la plataforma ATAS utiliza datos históricos para recrear las condiciones de negociación en tiempo real. No conlleva riesgos financieros.

Para ejecutar el simulador – descargue gratuitamente, instale y ejecute la plataforma ATAS, luego:

Abra el gráfico del instrumento financiero.
Haga clic en el botón Market Replay del menú principal de ATAS.
Active el modo Replay (el icono debe volverse verde).
Si es necesario, realice los ajustes (fecha, tipo de datos).
Inicie la reproducción y controle cuándo aparece en el gráfico el Fair Value Gap para abrir una posición en su prueba.

En el siguiente ejemplo de gráfico de precios del oro, la zona FVG (6) está resaltada en amarillo y confirmada por el perfil estrecho. También se destaca una prueba (7) de la zona, donde el perfil estrecho indica una continua escasez de vendedores de oro alrededor de 2558 – esto puede ser utilizado como un setup para una entrada en long.

8. Aprenda a operar con el patrón Fair Value Gap

Mientras aprende a operar patrones en el simulador Market Replay puede:

cambiar la velocidad de reproducción, pausar;
analizar footprints;
aplicar más de 400 indicadores: Delta o Speed of Tape pueden ayudarle a encontrar el patrón Fair Value Gap;
por supuesto, utilizar Chart Trader y otras funciones para operar en la cuenta demo integrada de Replay y analizar después su rendimiento;
aplicar instrumentos gráficos, como marcar niveles de soporte y resistencia;
aplicar estrategias defensivas;
hacer muchas otras cosas para aprender a aprovechar adecuadamente los desequilibrios de compra y venta.

Por cierto, ATAS le permite descargar el historial de ticks de los mercados de criptomonedas, acciones y futuros, lo que proporciona una base completa para analizar las interacciones precio-volumen. Esto ayuda a mejorar la construcción de su propia estrategia de trading mediante la identificación de patrones clave.

Conclusiones

La estrategia de trading de Fair Value Gap (FVG) es un enfoque que capitaliza las oportunidades que surgen cuando se desarrolla un nuevo movimiento de impulso. Aunque FVG lleva la palabra Gap en su nombre, el patrón FVG no representa realmente una brecha en los gráficos intradiarios. Normalmente se define como una formación de tres velas, siendo la segunda vela la más ancha.

Una característica clave de la estrategia de trading con Fair Value Gap es que se basa en los desequilibrios del mercado, lo que le permite seguir más de cerca el sentimiento actual del mercado.

¿Cuáles son las ventajas de operar con Fair Value Gaps?

✔ La idea que subyace a FVG es operar sobre la base de los equilibrios de la oferta y la demanda, que son los factores actuales que impulsan los movimientos de los precios de los activos financieros;

✔ Los Fair Value Gaps ofrecen una forma eficiente de unirse a la tendencia actual;

✔ El patrón puede confirmarse de forma fiable utilizando instrumentos adicionales de análisis de volumen.

¿Cuáles son las desventajas de la estrategia Fair Value Gaps?

✘ El patrón puede ser falso;

✘ Para operar con Fair Value Gaps de forma eficaz, es muy conveniente contar con experiencia y aptitudes para evaluar el contexto del mercado;

✘ Falta de directrices claras para fijar stop losses y take profits, sólo se ofrecen recomendaciones orientativas.

Descargue ATAS. Es gratis. Después de instalar ATAS, la tarifa START gratuita se activa automáticamente – tendrá acceso a la negociación de criptomonedas, así como a la funcionalidad básica de la plataforma. Podrá utilizarla todo el tiempo que considere oportuno hasta que decida actualizar a un plan de tarifas más avanzado para ampliar su acceso a los instrumentos de ATAS. Además, en cualquier momento puede activar Free Trial – 14 días de acceso gratuito a la funcionalidad completa de la plataforma, que le ayudará a evaluar los beneficios de las tarifas superiores y tomar una decisión informada sobre su compra.

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La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.