Comment trader de manière rentable en utilisant les graphiques d'empreinte

Comment trader de manière rentable en utilisant les graphiques d’empreinte

Les graphiques d’empreintes sont apparus il y a environ 20 ans, cependant, il y a encore peu d’informations sur ce sujet commercial sur Internet. Et il n’y a pas du tout de livres imprimés, bien que Footprint soit un outil efficace et moderne.

ATAS a 25 variantes de diagrammes de cluster. Ils affichent le nombre d’offres et de demandes, le nombre de secondes et de transactions à chaque niveau de prix, mais avec une visualisation et des détails différents. Pour voir l’empreinte, vous devez augmenter l’échelle de la carte ou sélectionner le mode « Cluster » dans le menu supérieur.

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Principes de base du graphique de l’empreinte

Il est important de comprendre les principes de mise en correspondance des commandes pour une analyse efficace de l’Empreinte, c’est pourquoi nous vous rappelons les bases. Il existe des ordres au marché et à cours limité. Les ordres à cours limité sont utilisés par les traders qui souhaitent conclure une transaction à un certain prix et sont prêts à attendre. Les ordres de marché sont utilisés par les traders qui ne veulent pas attendre et sont prêts à conclure une transaction au prix actuel.

Une transaction a lieu au moment où le marché et les ordres à cours limité se rencontrent, c’est pourquoi les ordres au marché sont exécutés aux prix des ordres à cours limité opposés. C’est-à-dire qu’un trader avec un ordre limité reçoit le prix qu’il voulait recevoir. Un trader avec un ordre au marché reçoit le prix le plus proche qui est offert par un ordre à cours limité.

Les ordres d’achat et de vente limités ne sont pas à un niveau de prix, sinon une transaction aurait été exécutée. Les achats limités sont plus bas dans le carnet d’ordres, tandis que les ventes limitées sont plus élevées et il existe un écart entre eux.

S’il existe de nombreux ordres limités à un certain niveau de prix, ils ne permettent pas aux ordres de marché d’aller plus loin. Dans ce cas, le prix s’arrête et recule. S’il n’y a pas beaucoup d’ordres limités à un certain niveau de prix, les ordres de marché évoluent plus facilement.

L’empreinte à gauche dans l’image ci-dessous montre les ventes du marché – une transaction est exécutée au prix acheteur. Il y a des achats sur le marché à droite – une transaction est exécutée au prix demandé. Ils sont comparés en diagonale puisque les prix d’achat et de vente ne sont pas au même niveau.

Comment analyser le graphique de l'empreinte

Les ordres limités ne sont pas visibles dans le graphique de cluster. Cependant, ils pourraient être vus dans Smart DOM ou à l’aide des indicateurs Profondeur de Marché et DOM Levels.

La présentation détaillée des barres sous forme de clusters réduit l’image globale mais nous permet de remarquer des détails importants. Moins l’outil est volatile, plus il est pratique de travailler avec l’empreinte. Il pourrait être gênant de travailler avec des marchés rapides et volatils, car les barres deviennent trop étendues.

Comment analyser le graphique de l’empreinte

Le cours accéléré est terminé ici et nous commençons à analyser les graphiques de cluster. Dans cet article, nous analyserons trois caractéristiques spécifiques, qui pourraient être facilement remarquées dans l’empreinte :

  • Impressions uniques aux points extrêmes. En règle générale, les tirages uniques sont de très petites quantités de lots vendus, par exemple, de 1 à 9. Ces nombres peuvent être différents pour différents outils. Les tirages uniques montrent une faiblesse, puisque le marché ne peut plus évoluer dans cette direction.
  • Gros métiers aux points extrêmes. La « grande valeur négociée » est différente pour différents outils. Le montant de 100-200 contrats est beaucoup pour les contrats à terme sur l’indice de la Bourse de Moscou, alors qu’il est peu pour les contrats à terme sur le pétrole Brent. Vous pouvez identifier un « gros » nombre uniquement en fonction de l’expérience.

Si le prix s’est arrêté malgré la disponibilité d’ordres importants sur le marché, cela signifie qu’il existe des ordres limités encore plus importants à ce niveau. Les ordres limités créent un obstacle sur la voie de la poursuite du mouvement des prix.

  • Déséquilibres aux points extrêmes. En termes simples, le déséquilibre est une prédominance multiple des acheteurs du marché sur les vendeurs du marché (ou vice versa). Les achats et les ventes sont comparés en diagonale et non pas directement. Par défaut, le déséquilibre ATAS est de 150 %, mais ce paramètre peut être modifié.

Nous avons écrit « aux points extrêmes » dans chaque élément, car vous pouvez trader avec un risque minimum à ces niveaux. En règle générale, un profit potentiel est beaucoup plus élevé qu’un risque. Et comprendre qu’une transaction qui se déplace contre un trader est beaucoup plus rapide.

Les points extrêmes peuvent être différents :

  • les hauts et les bas de la veille ;
  • la zone de valeur haute et basse de la veille ;
  • niveaux de support et de résistance de différentes périodes de temps ;
  • les hauts et les bas locaux de la séance de bourse en cours ;
  • Niveaux de retracement de Fibonacci.

Exemples d‘utilisation de l’empreinte

Considérons des exemples sur divers outils des marchés à terme et boursiers. Analysons les graphiques en chandeliers et le déséquilibre de l’empreinte.

Nous avons ajouté les indicateurs Delta et Open Interest aux contrats à terme EUR/USD à 5 minutes. Les données d’intérêt ouvert (OI) sont affichées pendant une séance de négociation uniquement par la Bourse de Moscou, c’est pourquoi nous travaillons avec les contrats à terme ED. Si l’OI augmente, cela signifie que les traders entrent sur le marché avec de nouvelles transactions, s’il diminue, cela signifie que les traders ferment les anciens contrats.

Nous avons également ajouté deux profils sous forme de TPO (Time Price Opportunity). Le profil de la veille est à droite et le profil d’aujourd’hui est à gauche. Des points extrêmes pourraient être identifiés à l’aide de ces indicateurs. Deux lignes horizontales noires marquent le plus haut de la séance de bourse précédente et le plus haut de la zone de valeur de la veille.

Le prix est resté dans la fourchette étroite de nos niveaux au cours de la première moitié de la séance de bourse. C’est pourquoi il a cassé ces niveaux dans les deux sens. Les volumes étaient beaucoup plus importants en cas de cassure à la hausse.

Voyons à quoi ressemblaient les cassures et les points extrêmes locaux dans le graphique Empreinte. Nous avons marqué des bougies intéressantes avec des rectangles rouges et des chiffres. Voir l’image 3.

Le déséquilibre dans le graphique est de 400% et nous avons également ajouté l’indicateur VWAP (Volume-Weighted Average Price). Les investisseurs institutionnels considèrent ce prix comme la juste valeur de l’actif.

Trois barres sont marquées de points rouges dans le graphique car elles pourraient être intéressantes pour ouvrir des positions courtes. En règle générale, les barres hautes en baisse et les barres basses en croissance sont prises en compte lors de l’analyse de l’empreinte.

  • Barre 1 : seuls 50 contrats ont été achetés au dernier niveau de prix, ce qui signifie que les traders ne voulaient pas acheter à des prix élevés. Le volume de cette barre est bien plus important que celui des barres précédentes et, malgré le Delta positif, le prix baisse.
  • Barre 2 : il y a de très petits achats et un déséquilibre des acheteurs au point extrême. S’il s’agit de nouveaux acheteurs, ils se sont retrouvés coincés à la barre haute dans une position déficitaire.
  • Barre 3 : il y a à nouveau un déséquilibre au point extrême, mais à part cela, 279 contrats ont été achetés au dernier niveau de prix alors que seuls 2 contrats ont été achetés au plus tard à un niveau. C’est un exemple de grosse transaction à l’extrême – les acheteurs du marché ont rencontré les vendeurs limites ici et n’ont pas réussi à monter plus haut. Cette barre confirme deux signaux précédents et le risque d’ouverture de position courte n’est ici que de plusieurs ticks.

Déplaçons maintenant plusieurs barres plus loin – au plus bas local du jour.

Les vendeurs sont restés bloqués aux plus bas dans les barres 4 et 5. Le delta de ces barres est positif et le volume augmente avec le prix. Le prix ne descend pas en dessous du niveau des gros achats dans 1 378 contrats. Il était logique de fermer des positions courtes ici et d’ouvrir des positions longues car le risque n’était que de 5 à 10 ticks – jusqu’au plus bas de la journée ou au niveau d’achat élevé.

Voyons maintenant ce qui s’est passé au plus haut de la journée.

exemples d'utilisation de l'empreinte

Nous voyons une seule impression dans la barre 6 – seuls 4 contrats ont été achetés au dernier niveau de prix, tandis que 228 contrats ont été achetés au plus tard à un niveau. Une seule impression en elle-même montre la faiblesse des acheteurs. Cependant, cette barre présente également un déséquilibre extrême – peut-être que de nouveaux acheteurs se sont retrouvés coincés dans des positions déficitaires. Nous ajoutons ici le delta négatif et concluons que les positions longues devraient être fermées.

Exemples d‘utilisation de l’empreinte en bourse

Considérons maintenant comment fonctionnent les graphiques en grappes en bourse à travers l’exemple de l’action Walmart. Nous supprimons l’indicateur OI car les bourses américaines ne l’affichent pas en mode en ligne.

Exemples d'empreintes en bourse

Cette fois, nous avons construit des niveaux en utilisant le volume haut, bas et maximum de la session de trading précédente. Les barres sont longues dans ce graphique, c’est pourquoi il est moins pratique d’analyser l’Empreinte ici. Nous avons réduit le paramètre de déséquilibre à 300 %.

Exemples d'empreintes en bourse

Nous voyons le déséquilibre des acheteurs, l’impression unique et le gros volume au dernier niveau de prix au plus haut local dans deux barres en baisse. Tous ces signes avertissent les traders que le prix peut s’inverser.

Cependant, il existe un déséquilibre des vendeurs au plus bas local de la journée à trois niveaux consécutifs – le rectangle rouge à 9h40. Le prix n’a pas atteint ce niveau.

Exemples d'empreintes en bourse

Le plus bas du jour s’est formé de 10h30 à 11h05 et il était plus élevé que le plus bas du jour de 9h40 et le prix a commencé à augmenter. Regardons maintenant le plus haut du jour à 15h10.

Exemples d'empreintes en bourse

Les acheteurs ont été bloqués à des points extrêmes et une seule impression est également disponible ici. Un plus haut plus bas de la deuxième barre rouge et le Delta négatif croissant nous avertissent de la baisse des prix.

Par fonctionnalité, l’empreinte pourrait être comparée au Smart DOM, cependant, contrairement au Smart DOM, les volumes négociés ne sont pas actualisés toutes les quelques secondes mais restent à l’écran pour la commodité du trader.

L’empreinte est un merveilleux outil d’analyse. Il confirme les retournements aux points extrêmes et montre la faiblesse ou la force du marché. Téléchargez ATAS et découvrez comment Empreinte peut compléter votre stratégie de trading afin d’augmenter le nombre de transactions rentables.

Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.

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