FONCTIONNEMENT DE L’INDICATEUR DE PROFIL DE VOLUME
ATAS essaie toujours de s’améliorer afin de fournir le maximum d’instruments pratiques et utiles pour l’analyse et le trading. Un indicateur important et utile – Profil du marché – a été mis à jour récemment dans la fonctionnalité de la plateforme. Cet article est une revue des fonctionnalités du profil de marché sous la forme qu’il a été disponible dans les dernières versions d’ATAS.
Lire dans l’article :
- L’indicateur de profil de volume, l’installation et le réglage ;
- Ce qu’est le TPO et sa relation avec le profil du marché ;
- Comment analyser le profil ;
- Exemples de différents marchés.
Cependant, avant de passer au contenu de l’article, répondons à une question de clarification importante : quelle est la différence entre le profil de marché et le profil de volume ?
Le profil de marché et le profil de volume sont des concepts très proches. Ils sont souvent assimilés, mais, en fait, il existe une différence subtile entre eux.
En principe, le profil en analytique des graphiques financiers est une caractéristique des actions par niveaux de prix. Le profil assume la construction d’un graphique à barres le long de l’axe vertical du graphique où chaque barre présenterait des informations à analyser. Quel type d’informations ? C’est là que réside cette différence subtile.
Nous parlons du profil de volume si nous analysons le volume des transactions à un certain niveau de prix (niveaux) pour une période de temps sélectionnée. Dans d’autres cas, par exemple, lors de l’analyse du delta , l’application du terme de profil de volume est incorrecte.
En d’autres termes, le profil de marché est un concept d’analyse plus large. Le profil de volume est un cas particulier (mais le plus répandu) du profil de marché. Cela deviendra plus clair lorsque vous lirez l’article. Avez-vous d’autres idées ? Partagez-les dans les commentaires.
COMMENT INSTALLER L’INDICATEUR DE PROFIL DE MARCHÉ ?
Afin d’installer l’indicateur de profil de volume dans l’environnement de la plateforme de trading et d’analyse ATAS, suivez la procédure suivante :
- Ouvrez la carte (en appuyant sur l’icône Carte dans la fenêtre principale de la plateforme) ;
- Ouvrez le gestionnaire d’indicateurs. Pour ce faire, cliquez sur l’icône (1) ou appuyez sur Ctrl + I ;
- La fenêtre du gestionnaire d’indicateurs (2) s’ouvre. Trouvez-y TPO et Profile (3) dans la section Clusters, Profiles, Levels ;
- Appuyez sur Ajouter pour ajouter un indicateur au graphique (4) ;
- Fermez le gestionnaire d’indicateurs en appuyant sur OK (5).
Nous attirons votre attention sur le fait que vous pouvez installer plusieurs indicateurs TPO et Profile dans un même graphique avec des paramètres différents. Nous parlerons un peu plus tard de la façon de définir l’indicateur de profil de marché.
COMMENT DÉFINIR LE PROFIL DE MARCHÉ ET LE TPO ?
Dans l’image ci-dessous, nous avons également ajouté l’indicateur Profil et TPO au graphique (1). Il apparaît sous la forme d’un histogramme vertical violet en cas de paramètres par défaut.
Nous n’évoquerons que brièvement les paramètres de base, car ils sont très nombreux. Afin de décrire le matériel aussi complètement que possible, nous nous référerons aux articles respectifs de notre blog .
Le premier et le plus important est le réglage du mode indicateur. Nous avons marqué ce paramètre avec le numéro 2. Il peut y avoir quatre modes :
- Profil – l’indicateur produit uniquement le profil du marché sur le graphique ;
- TPO – seul TPO est sorti sur le graphique ;
- Profil et TPO – le profil et le TPO sont affichés sur le graphique (séparément) ;
- Profil sur TPO – le profil et le TPO sont tous deux affichés dans le graphique (ensemble). Le profil est affiché sur TPO.
Le numéro 3 marque le paramètre dans lequel vous pouvez sélectionner le type de profil. Il montre quelles informations sur les métiers devraient être utilisées par l’indicateur comme données pour construire le profil. Les variantes suivantes sont disponibles :
- Volumes de trading (la première et la plus populaire variante) ;
- Nombre de transactions (le volume de ticks dans la terminologie MT4) ;
- Temps « passé » par le prix à chaque niveau ;
- Deltas ;
- bid x ask ( ce que sont l’offre et la demande ).
Le numéro 4 marque le bloc de paramètres pour TPO (nous expliquerons ci-dessous ce qu’est TPO).
Le numéro 5 marque le bloc de paramètres pour le profil.
Chacun des paramètres est décrit en détail dans le matériel de référence sur l’ indicateur Profil de marché . Vous pouvez également y trouver des vidéos.
QU’EST-CE QUE TPO ET QUELLE RELATION IL A AVEC LE PROFIL DE MARCHÉ ?
TPO est le temps, le prix et l’opportunité. C’est ainsi que cet indicateur a été nommé par son développeur Peter Steidlmayer. Il a appliqué TPO principalement aux marchés boursiers.
Afin de construire TPO dans le graphique en utilisant la méthode originale de Peter Steidlmayer, vous devez :
- Marquez toute la gamme de prix dans laquelle l’instrument a été négocié au cours des 30 premières minutes suivant l’ouverture de la session avec des lettres « A ». Vous aurez une colonne de lettres « A » ;
- Utilisez les lettres « B » pour marquer la plage de la deuxième période de 30 minutes ;
- Continuez à faire de même dans l’ordre alphabétique.
À titre d’exemple, nous avons construit TPO dans le graphique linéaire du cours de l’action Sberbank avec la période de 10m.
Notez les paramètres de l’indicateur :
- Nous avons sélectionné le mode TPO avec la période de 1 jour ;
- Le bloc TPO identifie les paramètres avec lesquels TPO serait visualisé dans le graphique. Nous avons un paramètre de coloration des lettres avec la couleur rouge uniquement (le niveau maximum de POC (Point Of Control) est marqué en violet) ;
- La sous-période TPO. Il détermine la fréquence à laquelle une nouvelle lettre apparaît. Dans notre cas, c’est 30 minutes. C’est classique.
Lisez un matériel plus détaillé sur TPO dans l’article spécial – Graphiques TPO – Comment trader . On notera simplement que TPO pourrait être considéré comme l’ancêtre des profils modernes.
De nombreuses années se sont écoulées depuis que Steidlmayer a construit à partir de lettres les premiers profils au monde. Les capacités de calcul des ordinateurs ont considérablement augmenté et même un ordinateur de bureau ordinaire est capable de créer différentes variations du profil de volume s’il dispose d’un historique détaillé de l’évolution des transactions.
Que faut-il sélectionner pour le trading – TPO classique ou profils progressifs ? Chaque commerçant fera sa propre sélection en fonction de ses préférences. ATAS permet d’utiliser les profils de volume et TPO simultanément et séparément.
Mais rappelez-vous que TPO et Profile sont des instruments différents et c’est ainsi que cela se manifeste (par exemple, prenons un graphique du marché à terme de l’or) :
TPO est montré de manière très colorée dans ce graphique – l’indicateur utilisait des blocs de couleur au lieu de lettres. TPO chevauche le profil de volume un par un. Il y a un paramètre qui permet de sortir TPO et Profile l’un à côté de l’autre.
- Le numéro 1 marque le volume maximum du POC (point de contrôle) sur le volume du profil pendant une journée.
- Le numéro 2 marque le niveau POC pour TPO. C’est le niveau où le marché s’échangeait le plus souvent. Mais cela ne signifie pas que le prix, auquel le volume maximum de transactions a été exécuté, est ici.
- Les points de contrôle diffèrent également le lendemain, mais pas tellement.
En d’autres termes, si un très gros commerce a lieu sur le marché, cela changerait considérablement le profil de volume mais n’influencerait pas le TPO dans la même mesure.
Nous parlerons plus loin de :
- Comment le prix évolue le long du profil de volume ;
- Comment l’indicateur de profil de volume pourrait être réglé autrement ;
- Comment élaborer des stratégies.
L’INDICATEUR DE PROFIL DE VOLUME SUR LE MARCHÉ DU BITCOIN
Dans l’exemple ci-dessous (il s’agit du marché de la crypto-monnaie XBTUSD et les données proviennent du BitMEX), nous avons ajouté au graphique l’indicateur TPO et profil avec les paramètres suivants :
- Le mode indicateur est « profil » ;
- La période est de « 1 jour » ;
- Le type est « volume ». L’indicateur utilise les données sur les volumes de négociation à chaque niveau de prix pour construire le graphique à barres.
- Le stade actif de la négociation a été enregistré à environ 6 700 le 25 novembre. La première flèche indique cela. Cependant, le lendemain a été échangé au-dessus de 7 000. Une telle situation pourrait être interprétée de manière à ce que les marchands de pièces aient décidé que les 6700 USD sont trop bon marché pour un bitcoin ( comment gagner de l’argent sur les crypto-monnaies ). C’est pourquoi, nous pouvons nous attendre à un rebond en cas de retour supplémentaire du prix au niveau spécifié. Lisez l’article sur la théorie des enchères , si cette logique vous intéresse.
- Le prix a commencé à descendre aux mêmes niveaux le 27 novembre. Cependant, ce mouvement a ralenti un peu en dessous du niveau rond de 7 000 (il est mieux vu sur de courtes périodes). Cela a donné une idée que les vendeurs n’ont pas d’agressivité pour pousser le prix à travers la zone, dans laquelle un volume élevé a été enregistré (marqué par la flèche 2). Ensuite, vous pourriez essayer d’entrer dans un long avec un arrêt de protection en dessous du niveau de volume maximum à partir du 25 novembre.
Le lendemain, les transactions ont été effectuées près du niveau de 7500. Il :
- Confirme l’exactitude de la position prise ;
- Cède le terrain pour déplacer le stop dans la zone du seuil de rentabilité.
L’INDICATEUR DE PROFIL DE MARCHÉ SUR LE MARCHÉ À TERME DU PÉTROLE
Dans l’exemple suivant, nous avons sélectionné le marché à terme du pétrole Brent en utilisant les données de la Bourse de Moscou. Nous avons ajouté l’indicateur TPO et profil avec les paramètres suivants au graphique H4 :
- Le mode indicateur est « profil » ;
- La période est de « 1 jour » ;
- Le type est « delta ». L’indicateur utilise les données sur la différence des achats et des ventes à chaque niveau de prix pour construire le graphique à barres.
En d’autres termes, nous avons construit le profil Delta et non le profil de volume. Qu’est-ce que ça nous donne ?
Vous remarquerez peut-être que les nombres 1 et 2 marquent les jours avec la plus grande prédominance du delta positif. Les acheteurs ont dominé. Mais le profil Delta fournit les bases de la vigilance. Pourquoi ?
Eh bien, regardez les carrés verts. Ils couvrent les niveaux avec une prédominance trop visible d’acheteurs d’initiative. Et le fait qu’il se soit déroulé au plus haut de la journée nous alerte. Plus loin, le prix a reculé loin des sommets. Pourquoi le prix n’augmente-t-il pas malgré l’agression des acheteurs ? C’est un comportement typique pour les pics de prix lorsque :
- Beaucoup d’acheteurs prennent des positions longues via les ordres d’achat du marché ;
- La petite quantité de monnaie gérée « tourne à l’envers » en envoyant un ordre de vente limité à la bourse.
C’est tout à fait prévisible pour ceux qui lisent correctement cette situation dans le graphique – le marché a changé son comportement en baissant le jour (3) et le prix a diminué sur le delta négatif croissant.
L’INDICATEUR DE PROFIL DE MARCHÉ EN BOURSE
Nous avons sélectionné le marché boursier dans l’exemple suivant, à savoir l’action Gazprom. Les traders qui travaillent en bourse savent que l’ enchère de clôture , qui a lieu immédiatement après la fin de la séance de négociation principale, peut influencer considérablement la forme du profil. La raison en est qu’une petite quantité de transactions de volumes énormes est exécutée pendant l’enchère de clôture, bien que le prix ne bouge généralement pas.
Cela se produit non seulement avec l’action GAZP, mais aussi avec de nombreux autres, y compris les actions du NYSE et du NASDAQ.
Vous trouverez ci-dessous 2 graphiques intra journaliers. À gauche se trouvent l’indicateur TPO et profil avec les paramètres suivants :
- Le mode indicateur est « profil » ;
- La période est de « 1 jour » ;
- Le type est « delta ».
À gauche se trouvent l’indicateur TPO et profil avec les paramètres suivants :
- Le mode indicateur est « profil » ;
- La période est de «1 jour » ;
- Le type est « métiers ».
Comme vous pouvez le voir dans le graphique de droite (profil de volume), il y a un pivot ici qui peut gêner le processus d’analyse. Au lieu de cela, un pivot est beaucoup moins et le profil du marché est plus équilibré dans le graphique de gauche (Profil des métiers).
Si vous sélectionnez « temps » dans le type de profil, cela vous aidera également à « lutter » contre la clôture des enchères lors de la création de profils.
Une autre variante d’utilisation du profil temporel consiste à le placer sur les graphiques qui ne sont pas basés sur le temps, par exemple : les graphiques d´intervalle, de renko et de graduation.
RÉSUMÉ
Le profil de volume dans la plateforme de trading et d’analyse ATAS est un instrument puissant et flexible pour prendre des décisions basées sur l’activité réelle du marché.
Existe-t-il un profil de volume pour MT4 ? Nous avons déjà comparé ATAS et MT4 , et cette comparaison n’est pas en faveur du logiciel le plus populaire parmi les courtiers Forex. Néanmoins, les profils de volume pour MT4 existent. Cependant, des données de haute qualité provenant de la bourse sont nécessaires pour son fonctionnement. La valeur des profils dans le MetaTrader devient douteuse puisque le terminal MT4 reçoit des données de la « boîte grise du courtier ».
Vous feriez mieux de télécharger gratuitement la version test ATAS . Évaluer les avantages de l’utilisation d’un logiciel professionnel pour le trading sur la bourse officielle.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.