MONTAGE ET INTERPRÉTATION DU SMART TAPE
Qu’est-ce que Heures & Ventes
C’est le nom du flux d’ordres d’échange exécutés et également d’interface dans une plateforme de trading, qui montre ce flux en temps réel. Il s’appelle Smart Tape dans l’environnement de la plate-forme ATAS.
Les traders professionnels utilisent souvent ce module dans leur travail. Certains d’entre eux fonctionnent uniquement avec la bande et n’utilisent pas de graphiques.
Les traders non professionnels ne connaissent pas, oublient ou n’utilisent tout simplement pas la bande. Peut-être le jugent-ils trop complexe car il évolue très rapidement, en particulier sur les marchés actifs? D’autre part, il est également difficile de travailler avec le smart tape en raison de la faible liquidité.
Les traders débutants perçoivent souvent le smart tape comme un ensemble de nombres multicolores, qui changent tout le temps. Cela provoque un mal de tête et ils refusent d’utiliser cet instrument, ce qui est faux.
Cet article vous apprendra ce qu’est le temps et les ventes et pourquoi vous ne devriez pas l’ignorer.
Essence de l’information dans Heures et Ventes
Les transactions sont exécutées en bourse lorsqu’un ordre au marché rencontre un ordre limité. En règle générale, tout le monde comprend que toute transaction nécessite un acheteur et un vendeur. Cependant, c’est un peu plus complexe sur l’échange – les deux devraient entrer avec des ordres différents.
Par exemple, John souhaite acheter des actions Tesla à 200 USD et publie un ordre d’achat limité et Michael souhaite vendre des actions Tesla à 800 USD et publie un ordre de vente limité. Dans ce cas, une transaction ne sera pas exécutée car les intérêts de John et Michael ne se croisent pas et aucun d’entre eux n’est prêt à céder.
Cependant, s’il y a un participant agressif, pour qui il est important d’entrer rapidement dans le commerce à n’importe quel prix courant, alors il publie un ordre au marché. Une transaction est exécutée lorsqu’une limite et des ordres de marché «se rencontrent». Cela sera reflété dans Heures et Ventes.
Notez que les ordres de marché sont exécutés immédiatement, tandis que l’exécution d’un ordre à cours limité peut prendre du temps jusqu’à ce qu’un contre-agent, qui accepte le prix offert, apparaisse.
Informations utiles:
- comment les commandes sont appariées;
- comment les commandes sont affichées;
- ce que sont l’Offre, la Demande et le Spread.
Comment ouvrir le module Smart Tape
Il existe plusieurs méthodes pour le faire dans ATAS: Méthode 1. Appuyez sur le bouton Smart Tape dans le panneau supérieur de la fenêtre principale et sélectionnez un instrument, après quoi la bande sera ouverte.
Méthode 2. Passez la souris sur le graphique et cliquez sur le bouton droit de la souris, puis appuyez sur «Créer une fenêtre liée» dans le menu contextuel. La bande de l’instrument, qui est chargée sur la carte, sera ouverte.
Méthode 3. Appuyez sur «Créer une fenêtre liée» dans le menu supérieur du graphique. La bande de l’instrument, qui est chargée sur la carte, sera également ouverte ici.
Les bandes de divers développeurs de logiciels ont un aspect différent. Parfois, une bande très simple ne montre aucune information en dehors du prix, des offres et des demandes. Si un ordre de marché de 50 contrats est divisé en transactions distinctes d’un contrat chacune, vous verrez alors 50 transactions dans la bande, ce qui est très gênant.
Vous pouvez regrouper des transactions distinctes dans ATAS Smart Tape afin de voir les tailles réelles des ordres de marché exécutés. Ensuite, un trader verra une transaction sur la bande, qui se compose de 50 contrats. Vous pouvez également filtrer les transactions dans la bande intelligente et configurer l’affichage, par exemple, des transactions importantes uniquement. La vitesse de la bande ralentit lorsque seules les transactions avec un certain volume y sont affichées et il est plus facile pour un trader de percevoir des informations.
Vous pouvez trouver une description détaillée de tous les paramètres de bande dans la base de connaissances et vous pouvez également regarder une vidéo éducative sur notre chaîne YouTube. Nous n’examinerons pas l’objectif de toutes les colonnes en détail dans cet article. Nous mentionnerons simplement les principaux.
Comment comprendre le Smart Tape
L’image ci-dessous montre le Smart Tape standard à gauche et la variante utilisateur abrégée à droite.
Le ruban standard comprend:
- l’heure de l’exécution;
- le prix auquel une transaction a été exécutée;
- direction et nombre de graduations par rapport à la transaction précédente (les graduations positives signifient l’augmentation des prix et les négatives la diminution);
- le volume des échanges;
- le prix de l’offre;
- le prix de la demande
- les tailles Offre et Demande après la transaction (ces informations ne sont pas affichées en temps réel pour le marché russe);
- le volume moyen des transactions sur la bande;
- l’intérêt ouvert (ces données ne sont présentées que pour les contrats à terme russes).
Des paramètres flexibles permettent de réduire le numéro de colonne et de modifier leur ordre.
Par exemple, le delta de l’intérêt ouvert pourrait être ajouté pour les contrats à terme de la Bourse de Moscou – dans un tel cas, vous verrez quand de nouveaux ordres apparaissent et les anciens ordres sont fermés à tout moment. Si le delta de l’OI se développe, cela signifie que les traders ouvrent de nouveaux métiers, s’il tombe – les anciens métiers sont fermés.
La bande pourrait être gelée, ce qui signifie qu’elle pourrait être arrêtée pendant un certain temps à l’aide du bouton flocon de neige dans le coin supérieur gauche. C’est pratique, par exemple, pour analyser une situation commerciale. La bande pourrait également être placée au-dessus de toutes les autres fenêtres, de sorte que les données ne disparaissent pas de l’écran.
Une fois qu’un trader a configuré une variante pratique de Smart Tape, elle peut être enregistrée en tant que modèle, puis rapidement appliquée à divers graphiques. Il peut y avoir n’importe quel nombre de modèles.
Vous pouvez également configurer des alertes, de sorte que le système vous envoie un signal audio ou vous informe de toute autre manière lorsque certains paramètres sont atteints.
Comment travailler avec le Smart Tape
Les traders professionnels travaillent parfois uniquement avec la bande et n’utilisent pas de graphiques, mais vous devez avoir des compétences et des instruments de trading très liquides pour ce type de trading. Il est facile de perdre de vue l’image fondamentale globale et la direction générale du marché lorsque vous travaillez avec la bande, ce qui peut entraîner des pertes.
La bande pourrait être utilisée en combinaison avec l’analyse technique et par clusters pour la recherche des meilleurs niveaux d’entrée et de sortie ainsi que les niveaux auxquels vous pouvez augmenter votre position. Si un trader applique cette approche, il marque au préalable les niveaux de support / résistance significatifs dans le graphique et analyse ce qui se passe sur la bande lorsque le prix s’approche des niveaux marqués. Cette approche permet de travailler avec la bande dans un mode plus silencieux sans essayer de capturer tous les mouvements.
Il est assez difficile d’expliquer ce que vous devez rechercher sur la bande et comment le remarquer. Mais nous allons essayer:
- L’accélération de la bande lors de la rupture de niveaux significatifs confirme en règle générale la tendance actuelle. Les niveaux significatifs sont les points extrêmes de la veille, les niveaux de volume maximum, les hauts et les bas historiques et d’autres niveaux, qui sont importants pour un trader. Même un trader débutant verra l’accélération et le ralentissement de la bande. Afin de mieux comprendre de quoi il s’agit, comparez la vitesse de la bande pendant les premières minutes de la session, lorsque de très nombreuses transactions sont exécutées, et à l’heure du déjeuner, lorsque l’activité ralentit.
- L’augmentation / diminution consécutive des offres et des demandes confirme également la tendance actuelle.
- Le ralentissement de la bande pendant les annulations donne un avertissement que le mouvement précédent continuerait très probablement car il pourrait s’agir de l’enregistrement des bénéfices et non de véritables transactions opposées.
- Les grosses transactions sont souvent exécutées à des niveaux de résistance ou de support significatifs. Les grosses transactions peuvent rester au même prix ou, vice versa, ils peuvent casser le niveau. Par exemple, si le prix diminue et que les offres ne peuvent pas le maintenir, très probablement, le mouvement à la baisse se poursuivra.
- Si la tendance est à la hausse et que de grosses transactions apparaissent sur la bande, cela pourrait être le signe d’un renversement ou d’un retour en arrière potentiel. Cependant, le contexte sera important dans cet exemple – si le prix augmentait pendant une longue période et atteignait un niveau de résistance significatif, de grosses ventes pourraient être l’enregistrement des bénéfices. Toutes les ventes n’entraînent pas une annulation. C’est la partie difficile du trading et de la prise de décision.
Malheureusement, il n’est pas possible de spécifier des motifs de bande sans ambiguïté, qui fonctionneraient toujours sur tous les instruments. La bande nécessite une attention et du temps pour l’étude.
Comment étudier la bande
ATAS vous permet de visualiser la bande en mode historique à des niveaux clés afin d’analyser vos transactions ou d’apprendre à travailler avec la bande. Ensuite, si la même configuration émerge à l’avenir, un trader serait en mesure de le négocier avec plus de confiance et avec une taille de position plus grande. Ainsi, vous pourrez améliorer vos compétences et réaliser un plus gros profit dans vos métiers.
Vous pouvez également utiliser la bande en combinaison avec le carnet de commandes – Smart DOM. Le carnet d’ordres d’ATAS montre non seulement les ordres limités, mais également le volume négocié.
Tout trader peut apprendre à utiliser Heures et Ventes. Pour y parvenir, vous avez besoin de l´envie, de temps et d’un logiciel approprié. Téléchargez la version de test ATAS et essayez gratuitement le module Smart Tape.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.