CME Micro Contracts ou Forex CFD ?
Nasdaq, S&P500, Dow Jones – les contrats à terme (ce que sont les contrats à terme) sur les indices boursiers américains sont l’un des marchés les plus populaires au monde.
Les contrats à terme E-mini sont les plus populaires d’entre eux
Les contrats à terme E-mini sur le principal indice S&P ont été lancés à l’origine en septembre 1997 pour attirer des investisseurs non professionnels vers le trading de contrats à terme sur indice. Un contrat S&P à pleine pondération était le seul marché avant cela. Mais c’était trop cher pour un « joe ordinaire » de l’échanger. Ainsi, CME a introduit un contrat E-mini, qui était un cinquième de la taille d’un contrat à terme standard S&P 500.
E-mini a connu un énorme succès en 10 ans. Le graphique ci-dessus montre que l’activité de trading E-mini (ligne rouge) a dépassé les volumes de trading avec le contrat S&P parent. E-mini (son code abrégé est ES) est négocié non seulement par des débutants, mais également par des traders professionnels, des fonds communs de placement, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des compagnies d’assurance, des sociétés de trading à haute fréquence (HFT) et des syndicats de trading.
Vous voulez gagner de l’argent en négociant des futures sur les indices boursiers américains ? C’est vrai. La technologie moderne permet de mener des opérations financières à l’étranger depuis n’importe où dans le monde. Aujourd’hui, nous allons comparer les outils et les bourses et donner un exemple de stratégie dans un graphique.
Vous apprendrez de cet article sur les indices boursiers américains :
- Quoi échanger ?
- Où échanger ?
- Comment échanger ?
- Echanger Combien ?
Il y a aussi une question quand trader, mais la réponse ne nécessite pas de section séparée, puisque les futures sont négociés pratiquement 24 heures sur 24, sauf les week-ends et jours fériés. La phase active de la session américaine est de 8h30 à 15h00, heure de New York.
Quoi échanger ?
Il existe trois principaux indices des marchés américains et chacun a son propre futur :
- Standard & Poor’s est une filiale de la société américaine McGraw-Hill, qui est engagée dans la recherche analytique des marchés financiers. La société est essentiellement connue en tant que développeur et éditeur de divers indices boursiers, dont le plus célèbre est le S&P 500. C’est l’indice numéro un aux États-Unis. Il est basé sur la valeur des actions de 500 entreprises de premier plan de divers secteurs et reflète l’état général des choses dans l’économie américaine.
- NASDAQ-100 – l’indice comprend 100 sociétés avec la plus grande capitalisation, dont les actions sont négociées sur le NASDAQ. L’indice n’inclut pas les sociétés du secteur financier. Il reflète principalement la dynamique des actions des sociétés technologiques, telles que Google, Apple, Amazon, Microsoft, etc. L’indice est connu depuis 1985.
- L’indice Dow Jones ou Dow Jones-30. Cet indice, né au 19e (!) siècle, couvre la dynamique des actions des 30 plus grandes entreprises.
Chacun de ces indices comporte des sous-catégories. Mais, en général, ils sont assez fortement corrélés entre eux. D’ailleurs, parfois l’un d’eux agit plus fort que les autres.
- Le code à terme E-mini NASDAQ est NQ ;
- Le code à terme E-mini S&P est ES;
- Le code à terme E-mini Dow Jones est YM.
Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus, le NASDAQ-100 est devenu plus actif que les deux autres au cours des 2 derniers mois (au moment d’écrire ces lignes).
Par conséquent, il est logique de prêter attention notamment au NASDAQ si vous recherchez une configuration pour entrer dans une position longue. Le marché à terme de l’indice Dow Jones serait plus opportun si un trader est intéressé par une transaction contre la tendance croissante. Agissez toujours de manière à augmenter vos chances d’obtenir un résultat positif.
Où trader les futures indices boursiers américains ?
En fait, c’est la question de la sélection d’un courtier et d’une bourse (lisez sur les courtiers et leur fonctionnement).
Conditionnellement, les courtiers pourraient être divisés en 2 grands groupes :
- Officiel. Ce sont les entreprises qui transfèrent réellement votre trading vers une véritable bourse. La principale plate-forme de négociation des contrats à terme sur les indices boursiers américains est le groupe CME – le plus grand marché nord-américain, qui a été formé par l’unification des principales bourses de Chicago et de New York. A noter que, depuis peu, les futures S&P 500 sont également négociés à la Bourse de Moscou. Les courtiers officiels ont des licences appropriées et sont réglementés par des autorités réglementaires strictes. Si vous négociez par l’intermédiaire d’un courtier officiel, votre transaction est enregistrée dans le registre des échanges. Vous pouvez même le voir sur bande (nous vous le montrerons dans l’exemple ci-dessous).
- Pas tout à fait officiel. Ces sociétés, en règle générale, sont enregistrées à l’étranger et fournissent des services à leurs clients en utilisant le terminal de trading MetaTrader. Et leurs outils de trading sont appelés CFD (Contracts For Difference). Il est impossible de savoir où vont vos ordres et par qui, où et comment ils sont exécutés – l’histoire n’est absolument pas transparente.
Considérons 2 graphiques à l’appui de ce qui précède.
Le premier est une capture d’écran du terminal MetaTrader. Il reflète un fragment de la négociation de l’indice NASDAQ sur le marché des CFD le 6 mai 2019 (intervalle de 1 minute).
Le deuxième graphique est une capture d’écran de la plateforme de trading et d’analyse ATAS. Ce graphique en cluster (types de graphiques en cluster) affiche le même fragment d’activité de trading. Les données sont chargées directement depuis CME, où ont lieu les opérations avec des contrats à terme sur indices boursiers.
Notez les différences fondamentales entre les deux graphiques.
Tout d’abord, voyez-vous la ligne polygonale en haut ? C’est l’indicateur de flux de commandes ou la visualisation de la bande dans le graphique. Il montre la progression du trading en temps réel. Par exemple, le cercle vert avec le chiffre 10 signifie que quelqu’un a acheté 10 contrats. Cela peut-il être fait dans MetaTrader ? Renseignez-vous à ce sujet auprès du service d’assistance du courtier, qui fournit des services via le terminal MT. Intéressant, ce qu’ils répondent.
Deuxièmement, les clusters contiennent l’historique de la progression du trading avec une ventilation maximale. Les bougies standard masquent cette information. L’image de l’inversion devient lisible grâce au diagramme de cluster (ou empreinte) :
- Effort des vendeurs lors de la rupture des plus bas des trois barres précédentes. L’indicateur de déséquilibre enregistre un afflux d’ordres de vente vers la bourse.
- Panique intrajournalière ou apogée de vente. Ne manquez pas le splash rouge sur le delta.
- L’afflux d’ordres de vente se tarit et la panique retombe.
- Pas de Provision.
- Les acheteurs maîtrisent le marché, puisque le prix augmente proportionnellement au volume avec un delta positif.
Pouvez-vous lire cette histoire du graphique MetaTrader ? La réponse est assez évidente. Nous vous rappelons que notre ami Michael, utilisateur d’ATAS et trader professionnel, conseille directement dans son interview d’oublier les CFD et de commencer à trader les futures.
Comment trader les futures sur indices boursiers américains ?
Chaque trader devrait trouver sa propre réponse. Vous pouvez trouver de nombreuses idées de stratégies de trading sur notre chaîne YouTube officielle. Regardez et n’oubliez pas de vous abonner.
Afin d’ajouter une valeur plus pratique à l’article, examinons la configuration du «test de rupture baissière» dans le graphique en ticks des contrats à terme sur l’indice Dow Jones (YM). Il a été formé le 7 mai 2019, alors qu’il était tôt le matin à Moscou.
Le numéro 1 pointe vers le support, que l’indicateur HRanges reflète dans le graphique. Ce niveau de support s’est formé lors de la séance précédente, mais a été cassé à la baisse. Le prix est revenu à la zone de panne le lendemain. Et après? Inversion à la baisse ou poursuite du rallye ?
Le graphique donne un indice. Les efforts de l’acheteur (2) ne produisent aucun résultat et le vendeur apparu (3) retient l’impulsion croissante, à la suite de laquelle les bougies forment de longues queues à partir du haut. Cela nous dit que les achats reflètent à peu près l’activation des stop loss des vendeurs plutôt qu’une véritable demande. Quelle est notre conclusion ? Il y a des chances en faveur d’un retournement à la baisse.
Combien échanger ?
La réponse la plus avantageuse est fournie par les courtiers qui offrent des services de trading de CFD sur indices boursiers américains via MetaTrader. Ils réduisent les exigences de dépôt minimum à 100, 50, 10 et 5 dollars dans leur course aux clients. Sans aucun doute, un prix d’entrée bas sur le marché est un pro. Cependant, le revers de la médaille promet un tas d’inconvénients : système d’exécution des transactions non transparent, absence de possibilité d’analyser le flux d’ordres, réputation douteuse des sociétés offshore et bien d’autres.
Regardons la Bourse de Moscou. À compter de début mai 2019, vous devez disposer d’une garantie d’un montant de 12 500 RUB sur votre compte pour négocier un contrat à terme sur indices boursiers d’émetteurs américains 500 US (analogue S&P) (spécifications du contrat plus détaillées). Il est tout à fait abordable pour entrer dans une entreprise aussi sérieuse que le commerce à terme.
Et maintenant, regardons la citadelle principale – CME. De combien d’argent avez-vous besoin pour négocier des contrats à terme sur S&P 500, Dow Jones ou Nasdaq dans leur pays d’origine ?
La page Web officielle de CME indique que vous avez besoin de 6 300 USD pour négocier un contrat E-mini S&P-500 avec transfert d’une position ouverte pendant la nuit. Beaucoup d’argent. Un montant plus petit (dépend d’un courtier), mais pas beaucoup, est requis pour les échanges intrajournaliers.
Si vous souhaitez clore le sujet des contrats à terme sur indices boursiers américains comme étant inabordables, ne vous dépêchez pas. Il y a de bonnes nouvelles sur la page Web principale.
CME lance le négoce de micro-contrats ! Ils sont 10 fois plus abordables !
À en juger par leur nom, les micro-contrats devraient être beaucoup moins exigeants pour la capitalisation du trader. Tout à fait. Nous mettons les informations sur les micro-contrats dans le tableau ci-dessous :
| Symbole de l’index parent | Micro-contrat ticker | Garantie requise | Coût d’un tick | |
| Micro E-mini S&P 500 Futures | SPX | MES | USD 690 | USD 1.25 |
| Micro E-mini Nasdaq-100 Futures | NDX | MNQ | USD 836 | USD 0.5 |
| Micro E-mini Dow Jones Futures | DJIA | MYM | USD 649 | USD 0.5 |
CME fait des avances aux traders débutants à faible capitalisation. Nous pensons que les contrats E-micro répéteraient le succès d’E-mini et deviendraient bientôt un outil tout aussi populaire sur le marché mondial.
Résumé
Internet a permis de négocier sur les bourses américaines de n’importe où dans le monde.
CME a rendu le trading sur indice boursier plus accessible après l’introduction des contrats E-micro.
Orderflowtrading a rendu l’analyse du marché à terme plus efficace en améliorant constamment la plateforme de trading et d’analyse ATAS. Téléchargez la version d’essai gratuite dès maintenant.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.
