Как торговать объемные уровни с индикатором Maximum Levels
Торговля на основании уровней – это один из эффективных, простых для понимания методов трейдинга. Анализ уровней может быть:
- самодостаточной торговой системой;
- частью более сложных торговых систем.
В любом случае начинающему трейдеру важно познакомиться с основами торговли на основании уровней и использовать эти знания в ежедневном анализе рынка.
Эта статья посвящена торговле от важных уровней, которые определяются с помощью объемов. Читайте далее:
- Уровни цен на графиках.
- Природа происхождения уровней. Влияние на цену.
- Индикатор Maximum Levels – помощник в определении важных уровней.
- Как на практике торговать объемные уровни? Примеры.
Что такое уровни
Горизонтальные линии на графиках биржевых цен называются уровнями.
- Уровни могут препятствовать продвижению цены вверх. Тогда они называются уровнями сопротивления.
- И наоборот – если уровень как бы поддерживает цену, не дает ей упасть – тогда он называется уровнем поддержки.
Образно говоря, горизонтальные уровни – это этажи в многоэтажном доме, по которым движется цена. Сначала уровень может быть уровнем сопротивления, после его пробоя он часто становится уровнем поддержки для цены. Такие уровни называются зеркальными.
Природа происхождения уровней. Влияние на цену
Откуда же берутся уровни, которые могут останавливать цену?
Это не просто гипотетические линии нарисованные на графике. Цену могут остановить только действия крупных участников рынка.
Цена растет потому что большинство участников рынка покупает финансовый инструмент рыночными ордерами. На обратной стороне этих рыночных покупок находятся лимитные ордера продавцов. И пока рыночных покупок больше, чем лимитных ордеров на продажу в биржевом стакане, цена будет расти, поднимаясь от уровня к уровню.
Рост прекратится только тогда, когда лимитных ордеров станет больше, чем рыночных покупателей. Как вариант, после этого цена развернется, и на графике появится новый горизонтальный уровень.
Горизонтальный уровень → Большое скопление лимитных ордеров
Лимитными ордерами на рынке чаще всего пользуются крупные профессиональные участники рынка. Соответственно, уровень – это важная цена для профессионала. И частный трейдер, который работает по уровням, действует в гармонии с крупным игроком, повышая шансы на успех.
С другой стороны уровни связаны с психологией участников рынка. Если уровень остановил движение цены вверх, то в рынке может остаться большое количество покупателей, продолжающих удерживать свои позиции в минусе. Открытые убытки всегда приносят боль трейдерам и, соответственно, желание от них поскорее избавиться.
Горизонтальный уровень → Убытки → Боль части трейдеров
В таких ситуациях трейдеры уже не рассчитывают на прибыль, хотят уйти с рынка с минимумом убытков. Поэтому они могут толкать цену назад к уровню. А при первой возможности закрывать убыточные позиции.
В результате этого мы можем видеть на рынке:
- тесты уровней,
- двойные / тройные вершины или основания.
Понимая природу происхождения уровней, их легче находить на графиках цен и использовать для торговли.
Индикатор Maximum Levels – помощник в определении важных уровней
Одной из проблем торговли с помощью уровней является субъективизм их определения. Одни трейдеры рисуют уровни по максимумам и минимумам цен, другие трейдеры – по ценам закрытия.
Кроме этого выбор места уровня тоже субъективен. У разных трейдеров он может быть в разных местах, даже если правила рисования уровней одинаковы.
Решить проблему субъективизма можно если четко описать и/или автоматизировать процесс рисования уровней.
В арсенале торговой платформы ATAS есть индикатор Maximum Levels, который показывает уровни максимального объема, накопленного за период времени. А так как уровень – это скопление лимитных ордеров, то максимально проторгованный объем как раз и показывает наибольшие такие скопления ордеров и сделок. Соответственно – наиболее важные уровни.
Мы нанесли несколько индикаторов Maximum Levels на график фьючерса на евро (картинка ниже).
Зачем необходимо несколько индикаторов “Maximum Levels”?
У нас есть несколько важных временных периодов, каждый из которых формирует свой важный объемный уровень:
- Текущий день,
- Прошлый день,
- Текущая неделя,
- Прошлая неделя,
- Текущий месяц,
- Прошлый месяц,
- Контракт.
И, чтобы видеть максимально полноценную картину, желательно на графике настроить 7 индикаторов “Maximum Levels” с разными периодами. Чем больший период вы рассматриваете, тем важнее уровень сформированный за этот период времени.
Семь уровней, построенных индикатором Maximum Levels, могут быть дополнением в любой торговой системе. Или на базе данных уровней можно построить самостоятельный торговый подход.
Как на практике торговать объемные уровни
Давайте рассмотрим 2 торговых подхода, которые можно использовать для построения торговой системы на базе объемных уровней, созданных индикатором Maximum Levels.
Вначале подготовим торгово-аналитическую платформу ATAS для торговли объемных уровней:
- Выбираем для торговли таймфрейм Н1, так как он позволяет видеть взаимодействие цены с объёмными уровнями внутри дня и не отнимает много времени для торговли.
- Настраиваем на графике 7 индикаторов “Maximum Levels” с разными периодами.
Подход 1. Пробой объемного уровня
Для определения пробоя объемного уровня достаточно двух свечей:
Условия для входа в позицию по тренду:
- Первая свеча должна закрыться за уровнем.
- Вторая свеча должна подтвердить, что произошел пробой.
- Цена должна двигаться в направлении пробоя.
- Свеча должна закрыться также ниже объемного уровня в нисходящем движении.
- Форма пробивающей и подтверждающей свечей должна быть трендовой в направлении пробоя. То есть тела свечей должны быть больше теней свечей.
Подход 2. Отбой от объёмного уровня
Для определения отбоя от объёмного уровня также достаточно двух свечей:
В случае отбоя, на графике обычно формируется свечной разворотный паттерн. В данном случае (см. картинку выше) образовался “молот”, а вторая свеча была свечой, подтверждающей, что разворот произошел.
- После входа в направлении разворота, ограничивать убытки можно за экстремумом подтверждающей свечи.
- Далее сделку можно сопровождать также за экстремумами новых свечей.
Такой простой подход к торговле может быть доступен даже начинающим трейдерам. По мере приобретения опыта можно отслеживать несколько торговых инструментов, что увеличит количество торговых сигналов. Приобретать опыт и собирать статистику по данному торговому подходу лучше на демосчете.
Выводы
Уровни – это один из важнейших инструментов в трейдинге. Их нельзя игнорировать. Важно помнить, что:
- Уровни формируются из-за скопления лимитных ордеров, поэтому анализ объёмов может показывать особо важные уровни для рынка.
- Семь индикаторов “Maximum Levels”, настроенных на разные периоды, помогут найти важные уровни.
- Для идентификации пробоя уровня достаточно двух трендовых свечей.
- Для идентификации отбоя от уровня достаточно разворотной конфигурации японских свечей.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.