Можно ли прибыльно торговать используя фрактальность?

Фрактал Мандельброта (на картинке) – пожалуй, самый известный в широких кругах фрактал. Его назвали по имени человека, который, как считается, сделал наиболее весомый вклад в исследования принципа фрактальности. 

В своей книге “Фрактальная геометрия природы” (1982) Бенуа Мандельброт ввел термин фракталы, и создал математику для их описания. Интересно, что биржевая торговля, как часть существующего мира, очень даже гармонично вписывается в теорию фракталов. Это также отмечал и математик Бенуа Мандельброт.

Как же использовать фракталы в биржевом деле? 

Читайте в сегодняшней статье:

  • Фрактальность в окружающем нас мире.
  • Фрактальность в трейдинге.
  • Теория хаоса.
  • Фракталы на биржевых графиках.
  • Прибыльная торговля по фракталам с помощью анализа объемов.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Фрактальность в окружающем нас мире

Окружающий нас мир – многообразный и невероятно сложный, и наблюдение за окружающей нас природой открывает перед человечеством удивительные математические закономерности. Очень много учёных черпали свои вдохновения для новых открытий из уже существующих творений в природе. Или математические открытия подтверждались явлениями в окружающем нас мире. Так, например, произошло с числами Фибоначи и фрактальностью.

Идея фракталов и фрактальности начала развиваться с 19 века (самый известный пример – “снежинка Коха”), а во второй половине 20 века получила активное развитие и применение во многих областях науки. Появление и развитие компьютерной техники дало толчок в применении принципа фрактальности в науке.

В чем заключается принцип фрактальности? Точного и общепринятого определения фрактала в научной среде не существует.

Если говорить простыми словами, фрактал – это объект, части которого подобны целому.  

Признаки, по которым узнается фрактальность:

  • объект можно увеличивать до бесконечности
  • объект является самоподобным (мелкие части повторяют более крупные)
  • может воспроизводиться в рекурсии

Очень многие объекты в живой природе фрактальны, то есть самоподобны.

Примеры:

  • веточка похожа на дерево,
  • береговая линия между камнями на расстоянии 1 метра похожа на береговую линию между городами на расстоянии нескольких десятков километров,
  • одна кисть цветной капусты похожа на целый кочан,
  • маленькая часть облака похожа на все облако,
  • кровеносные сосуды на ладони человека похожи на всю кровеносную систему в целом,
  • альвеола в человеческом легком похожа на все легкие и т.д.

Другими словами, фрактальность – это похожесть части на целое, и наоборот. 

Понимая этот принцип, можно более точно описывать физические объекты, явления  и окружающий нас мир в целом.

Фрактальность в трейдинге

Финансовые рынки состоят из миллионов людей,  соответственно являются «живыми», постоянно изменяющимися, эволюционирующими, как и человеческое общество. Соответственно, закономерности, которые мы наблюдаем в живой природе, могут быть применены для описания и прогнозирования финансовых рынков. И одним из таких принципов и является фрактальность.

Фрактальность в природе и в трейдинге была хорошо описана и популяризирована Биллом Уильямсом в книге «Торговый хаос» (что еще почитать трейдеру)

Но важно понимать ограничения любых книг, написанных о финансовых рынках. Чтобы собрать информацию для книги, написать ее, отредактировать и издать – чаще всего необходимо несколько лет. А так как рынки – это быстро развивающийся в эру информационных технологий «живой» организм, то к моменту издания книги, тем более, прочтения ее отдельным трейдером, информация, может потерять актуальность. 

Могут устареть торговые системы, начать хуже работать и запаздывать торговые индикаторы, но базовые принципы, чаще всего остаются неизменными. Поэтому при чтении любой книги по трейдингу, важно искать и осознавать именно базовые принципы, а не конкретные торговые системы или индикаторы. 

Объективно, принцип фрактальности будет актуален всегда, и изучение его применения на финансовых рынках стоит потраченного времени.

Теория хаоса

Важной идеей в трудах Билла Уильямса  является теория хаоса. С помощью теории хаоса ученые пытаются описать окружающий нас мир и процессы в нем происходящие. В данной теории хаос – это не синоним беспорядка, а наоборот – высшая степень порядка, в которой процессы и явления происходят не спонтанно, а подчинены организующим принципам. Но стороннему наблюдателю, не понимающему этих принципов, кажется, что процесс беспорядочный (хаотичный). 

Человеческий мозг, в данном смысле, тоже хаотичен, его работа подчинена организующим принципам, хотя на первый взгляд может казаться беспорядочной. Рынки – это продукт человеческого мозга, и они хаотичны по своей природе. Для описания хаотичных процессов должна применятся нелинейная логика, фрактальная геометрия. Если посмотреть на биржевые графики, то они могут быть подобны многим фрактальным проявлениям, например береговой линии, волнам моря, движению реки.

Если бы мы создавали мир, пользуясь только линейной логикой, у нас бы получились прямые деревья, круглые моря, и квадратные горы. Но окружающий нас мир абсолютно не такой. Линейная логика для описания нелинейных процессов не подходит. Это же касается и торговых систем, создаваемых трейдерами.

Какой будет результат, если нелинейный фрактальный биржевой график пытаться анализировать и прогнозироваться с помощью линейных математических формул (индикаторов), Евклидовой линейной геометрии (графического анализа)?

Идеального результата не будет. Для понимания нелинейности (фрактальности) рынка гораздо более подходят методы анализа текущего состояния рынка. 

Текущее состояние нелинейного рынка – это меняющийся баланс / дисбаланс спроса и предложения. Понимание того, кто на рынке сейчас выигрывает борьбу (покупатели или продавцы), можно получить с помощью таких инструментов, как: 

Фракталы на биржевых графиках

Биржевые графики обладают свойством фрактальности. Именно поэтому, смотря на график, крайне сложно определить, какой на нем представлен таймфрейм:

Такой график может соответствовать как 1 минутному таймфрейму, так и месячному. 

Это и есть принцип фрактальности на биржевых графиках – малое подобно большому, и наоборот. 

Для нас, трейдеров в этом есть неоспоримое преимущество. Ведь научившись торговать на одном таймфрейме, мы можем масштабировать нашу торговлю: 

  • Если хотим меньше тратить времени и реже торговать – тогда можно увеличивать таймфрейм. 
  • Если хотим больше торговать, и для этого у нас есть больше времени – тогда можно уменьшать таймфрейм. 

Хотя, конечно, у каждого таймфрейма есть свои особенности, но общий характер рыночных движений сохраняется благодаря фрактальности.

Фракталом в трейдинге принято называть локальный экстремум, состоящий из нескольких баров.

Стрелками на графике показаны фракталы, которые являются экстремумами – то есть,  локальными минимумами или максимумами на текущем графике. 

Билл Уильямс определяет, что: 

  • для образования верхнего фрактала бар должен иметь самый высокий максимум по сравнению с 2-мя барами слева и 2-мя барами справа;
  • для образования нижнего фрактала бар должен иметь самый низкий минимум по сравнению с 2-мя барами слева и 2-мя барами справа.

Как следствие, фракталы не могут появиться на самом правом краю графика. Для его образования, нужно, как минимум, 5 баров. Примеры того, какими могут быть фракталы, вы можете увидеть на картинке из книги “Торговый хаос”.

С целью построения стратегии торговли, основанной на фракталах, Билл Уильямс вводит также правила сигнального и стартового фракталов.

По классике Билла Уильямса, фракталы предлагается торговать на пробой (идея отображена на картинке ниже). Как альтернатива, используется стратегия “на отбой”.

Своей карьерой трейдера, и многочисленными примерами успехов последователей, Билл Уильямс подтвердил состоятельность подхода, основанного на фрактальности и подобию окружающему миру.

Можно улучшить ли торговлю по фракталам, используя современные программные решения для анализа рынков?

Прибыльная торговля по фракталам с помощью анализа объемов

Основная проблема торговли по фракталам – это многочисленные пробои фракталов-экстремумов. 

По классической теории, трейдерам рекомендуется располагать стоп-лоссы за максимумы и минимумы на текущем графике. Как следствие, там скапливается большое количество защитных ордеров и коварный рынок часто “заглядывает” туда, чтобы “вытряхнуть” трейдеров. В таких случаях еще говорят – “происходит захват ликвидности”.

Чтобы не “уйти с рынка по стоп-лоссу”, нужно торговать в гармонии с крупным игроком.

Для этого требуется анализировать объемы с целью поиска тренда, который формируется важными участниками рынка. Тогда придет понимание, в каком направлении, вероятнее всего, направится цена. В том же направлении и открывать свои сделки. 

Выявлять намерения крупного игрока помогает функционал торговой платформы ATAS. 

Как торговать фракталы прибыльно на практике? Рассмотрим 2 подхода – активный и пассивный.

Пассивный подход в торговле по фракталам

Для начала, определите, в каком направлении перемещается объём. Это можно сделать воспользовавшись индикатором Market Profile

  • Если РОС (максимальный объём за день) переместился вверх по отношению к РОС предыдущего дня, и цена находится выше РОС предыдущего дня – то, вероятнее всего, на рынке присутствует восходящий тренд. 
  • Если РОС переместился вниз по отношению к РОС предыдущего дня, и цена находится ниже РОС предыдущего дня – то, вероятнее всего, на рынке присутствует “медвежий” тренд.

Исходя из этого простого наблюдения, можно выставлять отложенные ордера на пробой фракталов в соответствии с перемещением объема. 

Например, вы определили, что на рынке присутствует бычий тренд (POC последней сессии выше POC предыдущей сессии). Тогда: 

  • на таймфрейме М15-Н1 на 3-х ближайших фракталах, которые находятся выше цены, можно установить отложенные ордера BUY STOP с идеей торговли “пробой фрактала” 
  • а на 2-х ближайших фракталах, которые находятся ниже цены, установить отложенные ордера BUY LIMIT (“отбой от фрактала”).

Далее контролируйте риски. Выбирайте такой размер лота, что даже при срабатывании нескольких ордеров и итоговом движении цены против вас, убытки не превысили 1-2% от депозита.

В конце американской сессии можно закрывать все сделки, независимо от результата.

Этот подход более спокойный, так как на анализ и выставление ордеров вы можете потратить не более 10 минут в день.

Активный поход в торговле по фракталам

Определите тренд (в каком направлении перемещается объём) и торгуйте в течение дня только в направлении тренда.

На таймфрейме М5 установите индикатор Dynamic Levels, который показывает в динамике в течение дня уровень РОС ( максимального объёма за день) и Value area (области накопления 70% объёма за день). Этот индикатор может быть хорошим фильтром для ваших сделок.

Если на рынке присутствует восходящий тренд, и внутри дня цена пробила нижний фрактал, выйдя из области Value area, а потом в неё вернулась – то, скорее всего, это был ложный пробой, и движение вверх вероятно продолжится. 

Пример на графике:

Если на рынке присутствует восходящий тренд, и внутри дня цена пробила верхний фрактал, выйдя из области Value area – то, скорее всего, движение вверх продолжится. 

Пример на графике:

Контролируйте риски, правильно выбирая размер позиции.

В конце американской сессии можно закрывать все сделки, независимо от результата.

Такой тип трейдинга позволит вам совершать сделки более точно, но будет требовать больше времени в день для работы.

Выводы

Окружающий нас мир нелинеен и фрактален. Рынки, как часть живой природы, как отражение особенностей работы человеческого мозга – тоже нелинейны и фрактальны. Рынки – это «живой» эволюционирующий организм, который описать с помощью простых формул или геометрических фигур крайне сложно.

Ввиду этого, на «живых рынках» дают погрешности:

Что хорошо работает на «живых рынках»:

  • анализ объемов,
  • кластерный анализ,
  • футпринт.

На длительном промежутке времени, недостаточно четко на нелинейном рынке работают:

  • Системы с жёстким набором правил,
  • Системы с фиксированными в пунктах стопами и тейками,
  • Системы, не учитывающие изменяющуюся волатильность рынка,
  • Системы построенные на анализе истории, без учета текущего состояния рынка.

На длительном промежутке времени на нелинейном рынке лучше работают:

  • Адаптивные системы, способные подстроиться под разные фазы экономических циклов и, соответственно, разную динамику движения финансовых инструментов.
  • Системы, контролирующие риски с учетом изменяющейся волатильности рынков.
  • Системы, анализирующие состояние рынка, в том числе, на базе анализа объемов.

Итак, фракталы – это важный инструмент для торговли нелинейных рынков. Совмещая фракталы с анализом объемов, вы сможете торговать более устойчиво и стабильно. Чего вам и желаем!

Другие статьи блога: