Использование стоп-лосс и тейк-профит в ATAS

Использование стоп лосс и тейк профит в ATAS

В этой статье мы расскажем о стоп-лосс и тейк-профит простыми словами.

Читайте далее:

  • Что такое тейк-профит?
  • Что такое стоп-лосс?
  • Как пользоваться стоп-лосс и тейк-профит?
  • Связанные (ОCО) ордера.

Стоп-лосс и тейк-профит – это вид биржевых ордеров (заявок, приказов). Трейдеры пользуются этими ордерами, чтобы уменьшить убытки и сохранить прибыль. Их часто называют кратко – стоп и тейк. 

Упрощенно:

  • Стоп лосс закрывает убыточные сделки; 
  • Take profit закрывает прибыльные сделки.

Стопы и тейки похожи тем, что в обоих случаях трейдеры заранее определяют цены, при достижении которых, система автоматически отправит на биржу эти ордера. То есть, и стоп лосс и тейк профит – отложенные ордера. 

Только в некоторых случаях это будет рыночный ордер, а в некоторых – лимитный ордер. Чтобы разобраться в разнице между рыночными и лимитными ордерами – читайте статью про сведение ордеров на бирже.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Использование стоп лоссов и тейк профитов

Среди трейдеров нет единого мнения по поводу использования стоп-лоссов и тейк-профитов. Проп-трейдеры обязательно используют короткие стопы в торговле. Размер стопа должен быть меньше половины среднего дневного заработка. 

Любители и новички часто используют ментальные стопы – то есть, позволяют убыткам расти. Такие трейдеры не могут признать ошибку и надеются на то, что вот-вот цена развернется в их сторону. 

Известные трейдеры вроде Александра Элдера или Ларри Вильямса настоятельно рекомендуют использовать стопы. 

Каждая торговая стратегия должна иметь не только правила входа в позицию, но и правила выхода. Поэтому кроме стопов трейдеры используют тейк-профит или скользящий стоп (трейлинг, о нем – 2 абзаца ниже).

Что такое стоп-лосс?

  • Stop-loss на продажу (stop-sell) трейдеры используют, если у них открыта длинная (long) позиция. В этом случае стоп будет ниже цены входа. 
  • Stop-loss на покупку (buy-stop) используют, если открыта короткая (short) позиция. В этом случае стоп будет выше цены входа. 

Еще есть такое понятие как трейлинг-стоп. Это стоп, который вручную или автоматически передвигается с движением цены. Сначала он переносится в точку безубытка, а потом начинает защищать растущую прибыль. Размер и шаг трейлинг-стопа настраиваются. Важно помнить, что цена, как правило, двигается вверх-вниз, поэтому не стоит ставить стопы очень близко к точке входа в позицию. 

Что такое тейк-профит?

  • Тейк-профит на продажу трейдеры используют, если у них открыта длинная позиция. Тейк в этом случае будет находиться выше точки входа в сделку.
  • Тейк-профит на покупку трейдеры используют, если открыта короткая позиция. В этом случае тейк находится ниже цены входа в сделку. 

В классической торговой ситуации тейк-ордер будет находиться как минимум в три раза дальше от цены, чем стоп-ордер. 

Есть мнение, что эффективнее всего использовать тейк-профит в скальпинге, во время резких импульсных движений или во время торговли в диапазоне. Во время трендового движения заранее установленный тейк может уменьшить возможную прибыль. 

Как пользоваться стоп лосс и тейк профит?

Стоп-лосс и тейк-профит исполняются не сразу, а при определенных условиях в будущем. То есть эти ордера ждут триггера, или выполнения условия. 

Рассмотрим, как работают стоп лосс и тейк профит в торгово-аналитической платформе ATAS на тиковом графике фьючерса на акции Сбербанка SRH0. 

Пример 1. На первом графике также разберем, как правильно поставить стоп-лосс.

Как пользоваться стоп лосс и тейк профит

Мы выделили максимум и минимум текущей торговой сессии черными горизонтальными линиями. Допустим, трейдер открыл длинную позицию по 25 517 рублей и хочет разместить стоп на минимуме торговой сессии, а тейк на максимуме торговой сессии.

Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мыши на локальном минимуме дня, ниже последней цены. В выпадающем меню ATAS предложит разместить на данном уровне Sell Stop ордер по цене 25 404 рублей. Это значит, что если текущая цена дойдет до 25404, то рыночный ордер на продажу автоматически отправится на биржу. 

Для трейдера важно выйти из позиции как можно быстрее, поэтому для ограничения убытков система отправляет рыночный ордер. Но за скорость надо платить, поэтому убыточная позиция будет закрыта по цене, хуже чем 25 404 рублей. Насколько “проскользнет” цена, зависит от ликвидности.  

Пример 2. На втором графике разберем, как правильно выставить тейк-профит.

как правильно выставить тейк-профит

После клика правой кнопкой на локальном максимуме дня, трейдеру будет предложено меню, где есть пункт Sell Limit ордер. Установка этого ордера значит, что как только цена дойдет до 25 725 рублей, на биржу отправится лимитный ордер по цене не ниже, чем 25 725 рублей. Лимитный ордер позволяет трейдеру сохранить как можно больше прибыли, потому что он исполняется по цене не хуже, чем заданная.

Связанные ордера

В ATAS можно выставить не только отдельные ордера, но и связанные друг с другом OCO-ордера. OCO в переводе с английского значит “один отменяет другой” (One-Cancels-the-Other Order).

Как только один OCO-ордер исполняется, второй автоматически отменяется. Трейдер может выставить связанные stop и take ордера и не беспокоиться о том, что какой-то из них останется в системе. 

Но есть нюанс. Если трейдер закроет позицию руками, стоп и тейк ордера останутся в системе. Они сработают автоматически, если цена сравняется с заданным значением. Поэтому трейдеру нужно быть внимательным, чтобы не удивляться потом “а откуда эта позиция в моем портфеле?”

Чтобы отменить все размещенные ордера, можно использовать кнопку Flatten в торговом стакане или Close на панели Chart Trader.

Установка связанных стоп лоссов и тейк профитов

В ATAS установить стоп-лосс и тейк-профит просто. Но в разных торговых платформах стоп-заявки выставляются по-разному. Например, в платформе quik трейдеру надо заполнить (скриншот ниже) несколько полей и при этом не ошибиться, иначе заявки не сработают или сработают неправильно.

как установить стоп-лосс и тейк-профит

Трейдеры-любители предпочитают устанавливать стопы и тейки на круглых числах или около значимых уровней поддержки/сопротивления. Профессиональные трейдеры зарабатывают на “выносах стопов”, поэтому не стоит использовать хорошо заметные уровни. 

А еще полезно узнать, как можно “увидеть” стопы или тейки на графике. 

Открытый интерес как индикатор стоп-лоссов и тейк-профитов

В этом разделе мы расскажем, как увидеть закрытие позиций с помощью индикатора Открытый интерес OI. В режиме реального времени этот индикатор работает только на Московской бирже. 

OI растет, когда трейдеры открывают новые позиции и падает, когда трейдеры закрывают позиции. Закрытие позиции может быть вызвано стопами, тейками и рыночными ордерами, отправленными вручную. Сам по себе открытый интерес не показывает, какие ордера сработали на рынке. Трейдеру надо учитывать текущую тенденцию, психологию рыночных игроков и значимые уровни поддержки/сопротивления. 

Рассмотрим пример на 3000 тиковом графике фьючерса на индекс РТС RIH0.

индикатор стоп-лоссов и тейк-профитов

Когда ОИ падает, трейдеры закрывают контракты. Когда ОИ растет, трейдеры открывают новые короткие и длинные позиции. 

С начала торговой сессии цена снижалась. В точках 1, 2 и 3 открытый интерес снижается – значит, трейдеры закрывают позиции. Часть из них закрывает позиции с прибылью, а другая часть закрывает позиции с убытком.   

Можно предположить, что: 

  • часть трейдеров решила зафиксировать прибыль по коротким позициям в точке 1. 
  • В точке 2 могли сработать стопы по коротким позициям трейдеров. 
  • В точке 3 трейдеры снова фиксировали прибыль по коротким позициям.

Открытый интерес подскажет, есть ли силы у текущего тренда, и что его питает. Если цена падает или растет только за счет закрытия позиций, и трейдеры не открывают новые ордера – такое движение не может длится долго. Направленному движению нужно “топливо” – новые ордера, то есть приток денег и объемов. 

В ATAS есть усовершенствованный вариант OI – OI Analyzer. Он показывает отдельными графиками, что делают продавцы и что делают покупатели. OI Analyzer раскладывает открытый интерес на составляющие, работать с этим индикатором может быть проще и эффективнее. 

Защитные стратегии в ATAS

Если стоп и тейк выставляются автоматически, трейдер может: 

  • больше времени уделять торговле, 
  • испытывать меньше стресса, 
  • сокращать риски неправильной установки стопов и тейков. 

Поэтому в ATAS трейдер может выбрать из трех вариантов защитных стратегий. Защитные стратегии настраиваются в панели Chart Trader.

Автоматическая установка стопов и тейков.

Резюме

Стопы и тейки – это друзья, а не враги трейдера. Они защищают капитал, нацелены на его рост. Установка стоп лоссов и тейк профитов позволяет постепенно увеличивать размер позиции. 

Трейдеру важно правильно относиться к стоп-ордерам, уметь их использовать. Сработавшие стопы не делают трейдера неудачником, а его торговую стратегию ошибочной. Трейдеры работают с вероятностями. Значительное число ошибок – допустимо. 

„За свою жизнь я промахнулся много тысяч раз, я проиграл сотни игр. Около 30 раз, когда команда доверяла мне последний бросок, решающий судьбу матча – я промахивался… Я терплю поражения день за днем — и именно поэтому я ЧЕМПИОН!“
Майкл Джордан

Надеемся, эта статья помогла вам утвердиться во мнении о необходимости установки стоп-лоссов.

Пусть ваши тейк-профиты срабатывают чаще! 

Другие статьи блога: