Ein Sell-Side Liquidity Sweep wird nicht durch den Durchbruch selbst bestätigt, sondern dadurch, wie der Kurs reagiert, nachdem er unter einem sichtbaren Tief gehandelt wurde. Anhand von zwei Bitcoin-Beispielen nutzen wir Schlusskurse, CVD-Divergenz, Open Interest und den ATAS-Footprint, um eine Rückeroberung von Akzeptanz unterhalb des Levels zu unterscheiden.
Warum ein Sell-Side Liquidity Sweep eine Bestätigung braucht
Eine Bewegung unter ein vorheriges Tief verrät nicht, ob eine Umkehr oder ein Abwärtsausbruch folgt. Die entscheidende Frage lautet: Wie reagiert der Kurs auf die Verkäufe? Fällt er weiter oder erholt er sich trotz des Verkaufsdrucks?
Unterhalb eines sichtbaren Tiefs können sich Verkaufsorders ansammeln. Dazu können Stop-Loss-Orders von Tradern mit Long-Positionen gehören sowie Einstiegsorders von Tradern, die einen Abwärtsausbruch erwarten. Trader bezeichnen dieses potenzielle Verkaufsvolumen als Sell-Side Liquidity.
Ein Sell-Side Liquidity Sweep ist eine Bewegung unter ein sichtbares Tief, die die dort liegenden Verkaufsorders auslösen kann, gefolgt von einer Erholung zurück über dieses Tief. Mehr zum allgemeinen Konzept finden Sie in unserem Leitfaden zum Liquidity Sweep.
Eine Rückeroberung (Reclaim) ist eine Erholung über das durchbrochene Level. Eine Kerze, die darüber schließt, liefert die erste Kursbestätigung; die folgenden Bars zeigen, ob die Rückeroberung hält. Cumulative Volume Delta (CVD), Open Interest (OI) und der Footprint helfen, die Trades und die Veränderungen der offenen Positionen rund um die Bewegung zu erklären.
Wir vergleichen zwei Beispiele zu „Bitcoin (BTCUSD)“ in ATAS. Das Oktober-Beispiel zeigt eine Rückeroberung trotz weiterer aggressiver Verkäufe. Auch das September-Beispiel zeigt während einer Erholung eine Divergenz zwischen Kurs und CVD, doch der Kurs bleibt unter seinem Referenzlevel. Der Vergleich beider Fälle zeigt, was die Indikatoren beitragen und warum eine Divergenz allein nicht ausreicht.
Starten Sie jetzt!
Probieren Sie ATAS kostenlos und ohne zeitliche Begrenzung
Den Workflow in ATAS einrichten
Instrument, Datenquelle und Einheiten
Beide Fälle verwenden BTCUSD@Bybit, den inversen Perpetual-Kontrakt von Bybit, auf einem H1-Chart (Stundenchart). Alle Zeitangaben verwenden einen festen Offset von UTC+02:00 und markieren den Beginn der jeweiligen Stundenbar. Alle Daten beziehen sich auf diesen Kontrakt bei Bybit.
Laut den Kontraktspezifikationen von Bybit entspricht ein inverser BTCUSD-Kontrakt 1 USD, und BTC ist der Abrechnungswert. Volumen, Delta, CVD und Open Interest werden für diesen Kontrakt daher in USD-Kontraktmengen angegeben. Sie messen nicht die Margin-Einlagen der Trader.
Öffnen Sie Chart settings (Zahnradsymbol oben rechts im Chart) → Visual Settings → Volume visualization und aktivieren Sie Minimize volume values, um kompakte K/M-Beschriftungen anzuzeigen. Volumes in USDT gilt für USDT-Paare und bleibt daher bei BTCUSD deaktiviert.
Abbildung 1. Chart settings → Visual Settings → Volume visualization. Volumes in USDT ist deaktiviert, Minimize volume values ist aktiviert, und die Anzahl der Dezimalstellen ist auf 0 gesetzt. Diese hervorgehobenen Einstellungen reproduzieren die in den Beispielen verwendete Darstellung.
K steht für Tausend, M für Million. Bei BTCUSD bedeutet eine Volumenangabe von 30M rund 30 Mio. USD an gehandelter Kontraktmenge. Prüfen Sie die Einheiten beim Wechsel des Instruments erneut, denn BTCUSD und BTCUSDT folgen unterschiedlichen Konventionen.
Cumulative Delta, Open Interest und Cluster Statistic hinzufügen
Klicken Sie in der Chart-Symbolleiste auf Indicators. Suchen Sie Cumulative Delta, Open Interest und Cluster Statistic und fügen Sie sie hinzu. Die Added-Liste in Abbildung 2 enthält nur diese drei Tools.
Delta ist das Ask-Volumen minus das Bid-Volumen. Käufe am Ask sind aggressive Käufe, Verkäufe am Bid aggressive Verkäufe. Ein negatives Delta bedeutet, dass am Bid mehr Volumen gehandelt wurde als am Ask. CVD summiert diese Deltas über die Zeit. Der Vergleich von CVD und Kurs zeigt, ob aufeinanderfolgende Verkaufswellen den Kurs noch weiter nach unten drücken.
Abbildung 2. Chart-Symbolleiste → Indicators. Die Added-Liste zeigt die drei Indikatoren. Wählen Sie Cumulative Delta → Data und setzen Sie Session delta mode auf None. Setzen Sie unter Visualization den Visual Mode auf Line. Das Bild kombiniert vergrößerte Ausschnitte dieser Einstellungen.
Behalten Sie beide Vergleichspunkte im selben geladenen Chart und lassen Sie Session delta mode auf None. Das Nachladen früherer Historie kann die CVD-Basislinie verschieben, ohne die Differenz zwischen den beiden Werten zu verändern. Eine Änderung des Reset-Modus kann die kumulierte Summe zwischen diesen Punkten neu starten. Vergleichen Sie keinen absoluten CVD-Wert aus einer Konfiguration mit einem Wert aus einer anderen.
Vergleichen Sie das Tief von Bar A mit dem Tief von Bar B und anschließend die CVD-Werte zu denselben beiden Zeitpunkten. Im Abschnitt „Die CVD-Divergenz lesen“ werden die Bars von 19:00 und 21:00 Uhr am 8. Oktober verglichen. Die farbigen A/B-Markierungen verknüpfen jede Kursbar mit dem zugehörigen CVD-Wert.
OI misst die ausstehenden offenen Kontraktpositionen. Ein Anstieg bedeutet, dass die offenen Positionen wachsen; ein Rückgang, dass sie schrumpfen. Diese aggregierten Veränderungen zeigen nicht, welche Trades Positionen eröffnet oder geschlossen haben, welche Gruppen von Tradern beteiligt waren oder ob Positionen zwangsweise geschlossen wurden. Jeder offene Kontrakt hat sowohl eine Long- als auch eine Short-Seite.
Abbildung 3. Indicators → Added → Open Interest: Mode ist Cumulative, Minimized mode ist deaktiviert, Filter ist 0, und OI wird als Candles angezeigt. Aktivieren Sie für Cluster Statistic → Data die Optionen Delta, Session delta und Volume. Der Session delta mode ist hier Default, sodass die Zeile Session delta eine andere Reset-Einstellung verwendet als die CVD-Linie.
Auf dem H1-Chart zeigt jede OI-Kerze, wie sich die offenen Positionen in dieser Stunde verändert haben. In den Fallstudien nutzen wir diese Veränderungen, um die Phasen des jeweiligen Ereignisses zu vergleichen.
Footprint-Einstellungen (Cluster-Chart)
Ein Footprint zeigt das ausgeführte Volumen innerhalb einer Kerze auf einzelnen Preisen oder gruppierten Preiszeilen. Öffnen Sie Chart settings → Footprint settings, um die drei Ansichten aus Abbildung 4 zu reproduzieren.
Abbildung 4. Im Artikel verwendete Footprint-Einstellungen. A: Oktober-Delta-Profile — Delta (centered), Delta profile, Heatmap by delta. B: numerischer Oktober-Footprint — Bid x Ask, Full row, Delta. C: September-Profil — None, Bid/Ask profile, Solid. Die relevanten Einstellungen sind hervorgehoben.
Das Oktober-Delta-Profile zeigt, wo Netto-Verkäufe und -Käufe stattfinden, während sich der Kurs dem Tief nähert und sich davon erholt. In der numerischen Bid × Ask-Ansicht lässt sich anschließend eine hervorgehobene Zeile genauer betrachten. Das September-Bid/Ask profile zeigt das Bid-Volumen in Rot und das Ask-Volumen in Grün getrennt an; diese Farben stellen nicht das Netto-Delta der jeweiligen Zeile dar.
Abbildung 5. Footprint settings → Text: Footprint values divider = 1. Maximum Level: Maximum Volume Type = Volume. Proportion Settings: Mode = Bar für die Oktober-Ansichten und Visible region für September. Bid/Ask Imbalance settings: Enabled ist deaktiviert.
Alle drei Konfigurationen verwenden Footprint values divider = 1, keine Filter und keine automatische Bid/Ask-Imbalance-Hervorhebung. Maximum Volume Type ist auf Volume gesetzt, sodass die orangefarbene Umrandung die Zeile mit dem höchsten Gesamtvolumen in der jeweiligen Kerze kennzeichnet. Unter Proportion Settings ist Mode für die Oktober-Ansichten auf Bar und für September auf Visible region gesetzt. Verwenden Sie beim Vergleich der Beispiele die angezeigten Summen, da die Histogrammlängen unterschiedliche Skalierungsbezüge haben.
Abbildung 6. Chart-Symbolleiste oben rechts → Scale: Geben Sie 100 ein, lassen Sie Auto deaktiviert und klicken Sie auf Apply. Klicken Sie in der Instrumentenauswahl auf das Info-Symbol von BTCUSD@Bybit, um die Tick size von 0,1 anzuzeigen. Auto (200) ist im Scale-Screenshot ein inaktiver Vorschlag.
Scale fasst benachbarte Preisstufen zusammen. Hier gilt: 100 × 0,1 = 10 USD pro Zeile. Um das genaue Tief oder den genauen Schlusskurs einer Kerze zu ermitteln, fahren Sie mit der Maus über ihre Zeitspalte und lesen die Werte O (open), H (high), L (low) und C (close) oben links im Chart ab. Bestimmen Sie das genaue Extrem anhand dieser OHLC-Werte, denn eine aggregierte Footprint-Zeile umfasst eine Preisspanne.
Sell-Side Liquidity Sweep bei Bitcoin: bestätigte Rückeroberung
Marktkontext und Liquiditätslevel
Referenz ist das Tief bei 80.534,2, gebildet am 20. September 2026 um 23:00 Uhr. Es ist ein lokales höheres Tief nahe der Basis des darauffolgenden starken Anstiegs. Später steigt der Kurs in den oberen Bereich der sichtbaren Spanne, bevor ihn der Rückgang am 7. und 8. Oktober wieder zu dieser früheren Basis zurückführt.
Abbildung 7. Kursübersicht BTCUSD@Bybit, H1. Der violette Pfeil markiert das Referenztief von 80.534,2, gebildet am 20. September um 23:00 Uhr. Der gelbe Pfeil markiert die Sweep-Bar vom 8. Oktober, 19:00 Uhr, und ihr Tief von 80.303,0. Alle Zeiten verwenden einen festen Offset von UTC+02:00.
Wir verwenden dieses höhere Tief, weil es einen deutlichen Pullback vor dem Anstieg markiert. Es ist ein sichtbares lokales Level, unter dem Trader Stop-Loss-Orders und Einstiegsorders für einen Ausbruch platzieren können. Die älteren, tieferen Tiefs sind separate Referenzlevel für einen breiteren Test der Range-Tiefs. Die Oktober-Bewegung testet dieses lokale höhere Tief; sie sweept nicht jedes frühere Tief im Chart.
Die CVD-Divergenz lesen
Die Divergenz entsteht während der Erholung, nachdem der Kurs durch das Referenzlevel gehandelt wurde. Abbildung 8 markiert beide Vergleichspunkte im Kurs und im CVD:
- A — 8. Oktober, 19:00 Uhr: Der Kurs erreicht 80.303,0. Verwenden Sie den CVD-Wert, der zu dieser Bar gehört.
- B — 8. Oktober, 21:00 Uhr: Das Tief von 81.335,2 liegt über dem von A, während der CVD unter seinem Wert bei A liegt.
Abbildung 8. Synchronisierte Panels für Kurs, CVD, OI und Delta Profile. Die gelbe Markierung A und die orangefarbene Markierung B kennzeichnen die Vergleichspunkte für Kurs und CVD. Die fünf beschrifteten Bars reichen von 17:00 bis 21:00 Uhr am 8. Oktober. OI steigt um 17:00 Uhr, fällt während der Bars von 18:00 bis 22:00 Uhr und steigt am 9. Oktober wieder.
Die 21:00-Uhr-Bar verzeichnet ein Delta von etwa −6M, doch ihr Tief bleibt deutlich über dem Sweep-Tief. Die zusätzlichen aggressiven Verkäufe haben kein tieferes Kurstief hervorgebracht. Dieser Vergleich stellt ein höheres stündliches Kurstief einem niedrigeren CVD-Wert gegenüber.
Die Divergenz entsteht während der Erholung, nicht vor dem Sweep. Sie deutet darauf hin, dass die Verkäufe weniger Wirkung entfalten, belegt aber nicht, dass Bar B ein dauerhaftes strukturelles Swing-Tief ist. CVD und Footprint basieren auf denselben ausgeführten Trades: Der CVD verfolgt das kumulierte Delta, während der Footprint zeigt, wie sich das Volumen innerhalb jeder Bar verteilt.
Die Phasen des Open Interest interpretieren
Betrachten Sie die drei markierten Phasen in Abbildung 8 getrennt voneinander.
Um 17:00 Uhr am 8. Oktober fällt der Kurs, während OI steigt. Die offenen Positionen nehmen während des Rückgangs zu, sodass die Aktivität nicht ausschließlich aus dem Schließen bestehender Positionen bestehen kann.
Während der Bars von 18:00 bis 22:00 Uhr fällt OI über den letzten Rückgang und die frühe Erholung hinweg. In dieser Phase schrumpfen die offenen Positionen. Die anfängliche Erholung stellt daher keinen kontinuierlichen Aufbau neuer Positionen dar; Positionsschließungen können zur Bewegung beitragen.
Am 9. Oktober steigt OI wieder, während der Kurs in der gezeigten Erholung über dem Referenzlevel bleibt. Nach der vorherigen Kontraktion weiten sich die offenen Positionen wieder aus. Diese spätere Phase liegt außerhalb der anfänglichen Prüfung der Rückeroberung, die im Abschnitt „Rückeroberung und Kursbestätigung“ beschrieben wird.
OI offenbart eine Abfolge, die ein einzelner Wert übersehen würde: Die offenen Positionen wachsen vor dem Tief, schrumpfen rund um die Wende und weiten sich danach wieder aus. Diese Phasen helfen, Veränderungen in der Marktbeteiligung zu erklären, doch keine davon bestätigt allein, dass das Referenzlevel zurückerobert wurde.
Footprint-Evidenz: Absorption in der Sweep-Kerze
Die fünf beschrifteten Delta-Profile-Bars in Abbildung 8 verknüpfen die aggressiven Verkäufe mit der Kursreaktion. Um 17:00, 18:00 und 19:00 Uhr betragen ihre Deltas etwa −24M, −9M bzw. −15M. Die nächsten beiden Bars zeigen +3M um 20:00 Uhr und −6M um 21:00 Uhr.
Die Sweep-Bar um 19:00 Uhr verzeichnet etwa 30M Volumen und ein Delta von −15M. Rote Bereiche in ihrem Delta Profile zeigen, wo innerhalb der Bar aggressive Netto-Verkäufe stattfinden. Ihr Tief liegt bei 80.303,0, sie schließt jedoch bei 80.650,6 und damit über dem Referenzlevel von 80.534,2. Die numerische Ansicht macht eine Konzentration des ausgeführten Volumens leichter überprüfbar.
Abbildung 9. Numerischer Bid × Ask-Footprint der 19:00-Uhr-Bar vom 8. Oktober bei Scale 100. Referenzlevel, Tief und Schlusskurs sind beschriftet. Der vergrößerte Ausschnitt zeigt die hervorgehobene Zeile 7M × 138K aus derselben Bar. Diese Zeile liegt sowohl über dem Referenzlevel als auch über dem Sweep-Tief.
Lesen Sie die Zeile von links nach rechts: etwa 7M am Bid gegenüber 138K am Ask. Dort haben Verkäufer den Großteil des Volumens initiiert. Die orangefarbene Umrandung markiert die Zeile mit dem höchsten Gesamtvolumen der Bar; sie ist kein automatisches Imbalance-Signal.
Das negative Delta der Bar und ihr Schluss zurück über dem Referenzlevel sind mit Absorption vereinbar: Passive Kauforders treffen auf aggressive Verkäufe und begrenzen deren Abwärtswirkung auf den Kurs. Da der H1-Footprint die Trades einer ganzen Stunde aggregiert, kann er weder die genaue Ausführungsreihenfolge zeigen noch einen bestimmten Käufer identifizieren oder zeigen, welche Trades aus Stop-Orders stammen.
Rückeroberung und Kursbestätigung
Die 19:00-Uhr-Bar schließt bei 80.650,6 und erobert das Referenzlevel innerhalb dieser Stunde zurück. Für diese historische Betrachtung bewerten wir anschließend die nächsten beiden abgeschlossenen H1-Bars: 20:00 und 21:00 Uhr. Beide schließen über 80.534,2.
Die 20:00-Uhr-Bar handelt unter dem Referenzlevel, bevor sie darüber schließt. Die 21:00-Uhr-Bar hat ein Tief von 81.335,2 und schließt bei 81.679,4. Beide Bars schließen über 80.534,2, sodass die Rückeroberung auf Schlusskursbasis über das Zwei-Bar-Fenster hält. Die im Abschnitt „Die CVD-Divergenz lesen“ beschriebene CVD-Divergenz tritt im selben Fenster auf.
Die Prüfung endet, wenn die 21:00-Uhr-Bar um 22:00 Uhr schließt. Das Zwei-Bar-Fenster ist für diese Beispiele definiert; es ist keine universelle Bestätigungsregel. Der weitere Chart zeigt zudem eine spätere Rückkehr unter das Level, sodass die anfängliche Rückeroberung keine dauerhafte Unterstützung impliziert.
So bestätigen Sie einen Sell-Side Liquidity Sweep: Schritt-für-Schritt-Workflow
Bestimmen Sie die Referenz auf einem weiter gefassten Chart und untersuchen Sie anschließend den Durchbruch und die Reaktion in einer Footprint-Ansicht.
- Wählen Sie eine Referenz und ein Prüffenster. Notieren Sie Preis, Zeitpunkt und strukturelle Rolle des Tiefs, bevor Sie die folgenden Bars betrachten. Legen Sie fest, wie lange Sie die Reaktion untersuchen möchten, und drücken Sie diesen Zeitraum in Chart-Bars aus. Hier prüfen wir, ob die Rückeroberung in den nächsten zwei Stunden hält: zwei abgeschlossene H1-Bars. Spätere Entwicklungen werden gesondert betrachtet.
- Notieren Sie die Durchbruchsbar. Lesen Sie ihr Tief und ihren Schlusskurs in der OHLC-Anzeige ab. Ein Schluss über der Referenz begründet eine Rückeroberung; ein Schluss darunter lässt sie unbestätigt.
- Prüfen Sie die nächsten abgeschlossenen Bars. Wenden Sie in beiden Fällen dieselbe Zwei-Bar-Prüfung an. Ein Schluss zurück unter dem Referenzlevel innerhalb dieses Fensters bedeutet, dass die Rückeroberung diesen konkreten Test nicht besteht. Ein Rücksetzer innerhalb der Bar mit anschließendem Schluss über dem Level, wie im Oktober, gilt nicht als Scheitern.
- Gleichen Sie Kurs und CVD ab. Vergleichen Sie die Tiefs zweier festgelegter Bars und die CVD-Werte zu denselben Zeitpunkten. Notieren Sie, ob die Divergenz vor oder nach der Rückeroberung auftritt. Eine Divergenz, während der Kurs unter dem Referenzlevel bleibt, stützt die Interpretation einer Erholung, belegt aber keinen abgeschlossenen Sweep.
- Teilen Sie OI in sichtbare Phasen ein. Markieren Sie, wo OI während der Annäherung, des Durchbruchs und der Erholung die Richtung ändert. Notieren Sie für jede Phase, ob die offenen Positionen zu- oder abnehmen, anstatt das gesamte Ereignis als Phase steigenden oder fallenden OI zu beschreiben.
- Lokalisieren Sie die Footprint-Evidenz. Halten Sie fest, welche Bar und welche Zeile die Ausführungen enthalten, ob sie über oder unter der Referenz liegen und wie der Kurs reagiert. Verkäufe, auf die eine Rückeroberung folgt, haben eine andere Aussagekraft als Verkäufe, auf die tiefere Tiefs und Schlusskurse unter dem Level folgen.
Wenn Indikatoren und Kurs unterschiedliche Interpretationen nahelegen, erklären Sie die Abweichung. Eine CVD-Divergenz oder ein OI-Rückgang hebt eine gescheiterte Rückeroberung nicht auf. Umgekehrt fehlt einer Rückeroberung ohne Divergenz ein Element des Oktober-Beispiels. Decken Sie beim Üben die Bars einzeln auf, damit spätere Entwicklungen Ihre Einschätzung des anfänglichen Durchbruchs nicht beeinflussen.
Gegenbeispiel: ein gescheiterter Sweep mit Akzeptanz unter dem Level
Akzeptanz bedeutet, dass der Kurs weiterhin in einem Bereich handelt und dort wiederholt Bars schließen. Im September-Beispiel bleibt der Kurs trotz einer Erholung überwiegend unter dem durchbrochenen Referenzlevel.
Das Referenztief liegt bei 85.040,1 und wurde am 22. September um 07:00 Uhr während des Pullbacks zwischen den beiden vorangegangenen Hochs gebildet. Am 23. September durchbricht die um 16:00 Uhr beginnende Bar dieses Tief, erreicht 83.801,8 und schließt bei 84.461,2.
Abbildung 10. Kursübersicht September. Die Beschriftungen kennzeichnen das Referenzlevel sowie Tief und Schlusskurs der Bar, die am 23. September um 16:00 Uhr beginnt. Das gelbe Rechteck zeigt die breitere Reaktion vom 23. bis 25. September, überwiegend unter 85.040,1.
Wenden Sie dasselbe anfängliche Prüffenster wie im Oktober an: die H1-Bars von 17:00 und 18:00 Uhr. Beide schließen unter dem Referenzlevel. Die 18:00-Uhr-Bar erreicht 83.449,1 und schließt bei 83.977,0. Das Referenzlevel bleibt nicht zurückerobert, und der Kurs bildet innerhalb des Prüffensters ein weiteres tieferes Tief.
CVD und OI fallen während des Durchbruchs. Der CVD erfasst aggressive Verkäufe, während der markierte OI-Rückgang von 16:00 bis 18:00 Uhr schrumpfende offene Positionen zeigt. Anders als bei der Annäherung im Oktober geht der Durchbruch im September mit einem Abbau offener Positionen einher. Das anschließende tiefere Tief zeigt, dass diese Kontraktion für sich genommen nicht das Ende des Verkaufsdrucks markiert.
Abbildung 11. Vergleich von Kurs und CVD im September sowie OI-Rückgang. Punkt A markiert die 18:00-Uhr-Bar vom 23. September mit einem Tief von 83.449,1. Punkt B markiert die 04:00-Uhr-Bar vom 24. September mit einem Tief von 83.685,4. Der CVD liegt bei B niedriger als bei A, während der Kurs unter dem Referenzlevel bleibt. Der OI-Pfeil markiert den Zeitraum von 16:00 bis 18:00 Uhr am 23. September.
Auch die spätere Erholung zeigt eine Divergenz zwischen Kurs und CVD. Bei B liegt das Kurstief von 83.685,4 über dem Tief von A bei 83.449,1, während der CVD-Wert niedriger ist. Der CVD-Wert um 04:00 Uhr ist nicht der tiefste im gesamten Intervall. Die Kursbar schließt bei 84.309,1 und damit weiterhin unter 85.040,1.
Dieser spätere Vergleich liegt außerhalb der anfänglichen Zwei-Bar-Prüfung. Er zeigt, warum eine Divergenz eine Erholung begleiten kann, ohne eine Rückeroberung des ursprünglichen Levels zu bestätigen.
Abbildung 12. September-Bid/Ask profile der Durchbruchsbar um 16:00 Uhr. Rote Balken zeigen das Bid-Volumen, grüne Balken das Ask-Volumen. Cluster Statistic zeigt ein Delta von etwa −44M und ein Volumen von 156M. Der gelbe Pfeil kennzeichnet das spätere Tief um 18:00 Uhr bei 83.449,1.
Der Footprint zeigt Ausführungen unterhalb des Referenzlevels bei einem stark negativen Gesamtdelta der Durchbruchsbar. Die genauen Werte sind ein Volumen von 156.203.853 und ein Delta von −44.270.815, in Abbildung 12 gerundet auf 156M und −44M. Anders als die Sweep-Bar im Oktober schließt diese Bar unter ihrem Referenzlevel, und die nächsten beiden Stunden bringen eine weitere Kursschwäche.
Die breitere Spanne vom 23. bis 25. September liefert weiteren Kontext für die Akzeptanz. Eine spätere Kerze kurz nach dem hervorgehobenen Bereich hat einen Docht, der über das Referenzlevel reicht, während ihr Körper darunter bleibt. Akzeptanz bedeutet hier, dass der Kurs überwiegend unter dem Level handelt und schließt; sie setzt nicht voraus, dass jeder spätere Trade darunter bleibt.
Wichtigste Erkenntnisse und Checkliste
- Eine Bewegung unter ein vorheriges Tief zeigt für sich genommen nicht, ob eine Umkehr oder ein Abwärtsausbruch folgt. Entscheidend ist die Kursreaktion nach den Verkäufen.
- Im Oktober schloss die Sweep-Bar um 19:00 Uhr wieder über dem Referenzlevel von 80.534,2, und auch die nächsten beiden H1-Bars schlossen darüber. Im September schloss die Durchbruchsbar um 16:00 Uhr unter 85.040,1, und die nächsten beiden Bars schlossen darunter, während der Kurs ein tieferes Tief bildete.
- Eine Divergenz zwischen Kurs und CVD deutet darauf hin, dass die Verkäufe weniger Wirkung auf den Kurs haben. Sie trat in beiden Beispielen auf: nach der Rückeroberung im Oktober und während einer Erholung unterhalb des Referenzlevels im September. Für sich allein bestätigt sie keinen Sweep.
- OI zeigt, wie sich die offenen Positionen verändern. Im Oktober wuchsen sie vor dem Tief, schrumpften rund um die Wende und wuchsen später in der Erholung wieder. Im September schrumpften sie während des Durchbruchs, während der Kurs weiter fiel. Ein OI-Rückgang allein ist kein Umkehrsignal.
- Der Footprint lokalisiert und quantifiziert die Verkäufe. Die Sweep-Bar im Oktober verzeichnete 30M Volumen und ein Delta von −15M, schloss aber wieder über der Referenz. Die Durchbruchsbar im September verzeichnete 156M Volumen und ein Delta von −44M, schloss unter der Referenz, und es folgte ein tieferes Tief.
Die Tabelle fasst zusammen, wie sich die beiden Beispiele unterscheiden.
| Oktober: bestätigter Sweep | September: Akzeptanz | |
|---|---|---|
| Referenztief | 80.534,2 (20. Sep., 23:00) | 85.040,1 (22. Sep., 07:00) |
| Durchbruchsbar | 8. Okt., 19:00: Tief 80.303,0, Schluss 80.650,6 | 23. Sep., 16:00: Tief 83.801,8, Schluss 84.461,2 |
| Schluss der Durchbruchsbar vs. Level | Darüber | Darunter |
| Nächste zwei H1-Schlusskurse | Beide darüber | Beide darunter, mit tieferem Tief |
| Volumen / Delta der Durchbruchsbar | ~30M / −15M | ~156M / −44M |
| Kurs/CVD-Divergenz | Nach der Rückeroberung | Während einer Erholung unter dem Level |
| Open Interest | Anstieg vor dem Tief, Rückgang rund um die Wende, erneuter Anstieg | Rückgang während des Durchbruchs |
| Ergebnis | Rückeroberung hielt über das Zwei-Bar-Fenster | Akzeptanz unter dem Level |
Tabelle 1. Rückeroberung im Oktober vs. Akzeptanz im September.
Prüfen Sie vor Abschluss Ihrer Analyse:
- Haben Sie Kontrakt, Börse, Timeframe, Zeitzone und Einheiten notiert?
- Ist das Referenztief mit Preis, Zeitpunkt und struktureller Rolle markiert, bevor Sie die folgenden Bars betrachten?
- Hat die Durchbruchsbar laut ihren OHLC-Werten über oder unter der Referenz geschlossen?
- Haben die nächsten abgeschlossenen Bars in Ihrem Prüffenster über dem Level geschlossen, oder hat der Kurs wieder darunter geschlossen?
- Wurden die beiden Kurstiefs und die beiden CVD-Werte zu denselben Zeitpunkten erfasst, und tritt die Divergenz vor oder nach der Rückeroberung auf?
- Haben Sie OI in sichtbare Phasen eingeteilt und für jede notiert, ob die offenen Positionen zu- oder abgenommen haben?
- Wissen Sie, welche Bar und welche Zeile die Footprint-Evidenz enthalten, ob sie über oder unter der Referenz liegt und wie der Kurs reagiert hat?
- Haben Sie die Abweichung erklärt, falls Indikatoren und Kurs unterschiedliche Interpretationen nahelegen?
Diese Beispiele veranschaulichen eine Möglichkeit, die Evidenz rund um einen Sweep zu lesen. Sie belegen weder die Erfolgsquote einer Trading-Strategie noch garantieren sie das nächste Ergebnis.
FAQ
Prüfen Sie, ob die Durchbruchsbar wieder über dem gesweepten Tief schließt und ob auch die nächsten abgeschlossenen Bars darüber schließen. CVD-Divergenz, Open Interest und Footprint-Daten helfen, die Bewegung zu erklären, doch keines davon ersetzt eine Rückeroberung auf Schlusskursbasis.
Sie handelt unter dem Referenztief und schließt anschließend wieder darüber. Im Oktober-Beispiel zeigte die BTCUSD-Kerze um 19:00 Uhr starke aggressive Verkäufe (etwa 30M Volumen und ein Delta von −15M), schloss aber bei 80.650,6 und damit über der Referenz von 80.534,2. Starke Verkäufe allein kennzeichnen keinen Sweep: Auch die Durchbruchsbar im September zeigte starke Verkäufe, schloss jedoch unter ihrem Level.
Nein. Eine Divergenz zwischen Kurs und CVD deutet darauf hin, dass die Verkäufe weniger Wirkung haben, doch sie trat in beiden Beispielen auf – auch im September-Fall, in dem der Kurs unter dem Referenzlevel blieb. Sie stützt die Interpretation einer Erholung, nicht die eines abgeschlossenen Sweeps.
Das Open Interest zeigt, ob die offenen Positionen wachsen oder schrumpfen. Es zeigt nicht, welche Seite Positionen eröffnet oder geschlossen hat, daher liest man es am besten in Phasen: vor dem Tief, rund um die Wende und während der Erholung.
Bei einem Sweep handelt der Kurs durch das Tief und schließt wieder darüber. Bei Akzeptanz handelt und schließt der Kurs weiterhin unter dem durchbrochenen Level, wie im September-Beispiel – selbst wenn ein späterer Docht kurzzeitig darüber zurückkehrt.
Es gibt keine universelle Regel. Legen Sie das Prüffenster fest, bevor Sie die Bars betrachten, und wenden Sie es konsequent an. In diesen Beispielen haben wir geprüft, ob die nächsten beiden abgeschlossenen H1-Bars über dem Referenzlevel schlossen.
Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.
Abonnieren
Erhalten Sie die neuesten ATAS-Nachrichten auf bequeme Weise
