QU'EST-CE QUE LE SCALPING DANS LE TRADING. STRATÉGIES DE SCALPING

QU’EST-CE QUE LE SCALPING DANS LE TRADING. STRATÉGIES DE SCALPING

Qu’est-ce que le scalping ? Le scalping est (si l’on en croit tout ce que produit la recherche Internet et ce que promettent les publicités) un gain idéal sur l’échange. Les scalpers travaillent plusieurs heures par jour et augmentent leurs dépôts comme un morceau de gâteau. Est-ce vrai ? Eh bien, il n’a jamais été facile de gagner de l’argent. Mais vous pouvez gagner de l’argent avec le scalping. Nous parlerons aujourd’hui de la manière de le faire.

Lisez dans cet article :

  • Qu’est-ce que le scalping?
  • Scalping des possibilités dans la plate-forme ATAS ;
  • Scalping dans le carnet de commandes ;
  • Scalping avec l’indicateur Heiken Ashi ;
  • Exemple de trading sur le marché réel ;
  • Paramètres de scalping importants ;
  • Avantages et inconvénients.

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QU’EST-CE QUE LE SCALPING

Le scalping est un tel style de trading, qui se caractérise par une très courte période de détention de positions avec le taux de profit en plusieurs ticks. La « courte période » est une notion assez vague. En règle générale, les scalpeurs maintiennent leurs positions de quelques secondes à plusieurs minutes et fonctionnent sur des graphiques de seconde et / ou minute.

Vous pouvez trouver une opinion sur Internet que le scalping est la stratégie de trading la plus rentable, car on peut augmenter le dépôt initial 100 fois en un mois. Théoriquement, c’est possible. Car le gisement grandit comme un champignon récoltant le profit de toutes les petites fluctuations intrajournalières. Mais chaque pièce a son revers. Une possibilité de profit rapide et important s’accompagne toujours de risques plus élevés.

Sur quels marchés le scalping est-il appliqué ?

Les scalpers préfèrent les marchés volatils où les demandes et les offres ( ce que sont les demandes et les offres ) sont proches les unes des autres. Les cotations de prix inactives et lentes avec un carnet de commandes mince ne sont pas le lieu où opèrent les scalpeurs. Les exemples de plates-formes de scalping sont les contrats à terme volatiles sur le pétrole , l’or, les indices boursiers (tels que les contrats à terme NQ) et les paires de devises populaires.

Les courtiers qui fournissent des services de trading sur le marché Forex de gré à gré offrent la possibilité d’utiliser un effet de levier de crédit allant jusqu’à 1 : 500. C’est très attrayant pour les scalpeurs débutants, car une probabilité de profit rapide devient absolument aveuglante.

Quel logiciel est requis pour le scalping ?

En règle générale, les terminaux de négociation standard, qui sont fournis par les traders à leurs clients, ne sont pas acceptables pour effectuer des transactions fréquentes. C’est pourquoi les scalpeurs utilisent un logiciel spécial. En conséquence, leur espace de travail ressemble à un espace de jeu où tout bouge et clignote.

L’une des plates-formes les plus avancées pour le scalping est ATAS, que vous pouvez télécharger gratuitement depuis la page principale https://atas.net/ pour les tester.

COMMENT TRADER AVEC DES ÉLÉMENTS DE SCALPING

Au sens figuré, le scalping est un univers de trading, mais observé à la vitesse la plus élevée et dans l’approximation maximale. Il existe une multitude d’approches pour la formation du plan commercial d’un scalper et il est pratiquement impossible de toutes les considérer dans un seul article.

Nous considérerons trois variantes de scalping:

  1. Scalping dans le carnet de commandes ;
  2. Scalping par les bougies Heiken Ashi ;
  3. Scalping à l’aide de l’analyse des clusters.

Scalping dans le carnet de commandes

Un lecteur Smart DOM (DOM – Profondeur De Marché) fonctionnel spécial a été développé dans la plate-forme de négociation et d’analyse ATAS pour le travail des traders avec le carnet d’ordres. Regardez cette vidéo sur notre chaîne afin d’obtenir la compréhension la plus complète des fonctionnalités du « carnet de commandes intelligent » et de ses paramètres

Smart DOM

Utilisation du Smart DOM :

  • Les ordres de vente et d’achat sont affichés et annulés en une seule fois (3) ;
  • Il est facile d’évaluer visuellement le nombre général d’ordres d’achat et de vente limités ;
  • Il est facile de détecter les niveaux auxquels des volumes importants ont été échangés (1, 2).

Surveillez la réaction des prix aux niveaux de clôture et d’ouverture de la veille. Notez que les prix se rapprochent des grands niveaux d’ordre limite. Si des ordres à grande limite (marqués d’un rectangle noir) sont affichés avec de vraies intentions, ils arrêteront le mouvement des prix.

Afin de comprendre les vraies intentions derrière ces commandes, vous pouvez vérifier le volume (négocié à ce niveau), qui est disponible en mode temps réel dans les colonnes trade d’offre / trade d’échange.

Il est rapide et facile à échanger et à analyser par le livre Smart DOM.

Scalping à l‘aide de l’indicateur Heiken Ashi

Un trader suédois Dan Valcu a publié un article dans le magazine américain Technical Analysis of Stocks & Commodities en février 2014 à propos d’un nouvel affichage de bougies japonaises utilisant la méthode de la moyenne des prix. Il s’appelle Heiken Ashi dans la langue japonaise. La popularité de Heiken Ashi a considérablement augmenté depuis lors.

Un trader, connu sous le nom de Heikin Ashi, a écrit la série de 4 livres Scalping Is Fun. Il s’est spécialisé dans le scalping et le trading intrajournalier pendant plus de 15 ans et son Scalping Is Fun est entièrement consacré au trading à l’aide de l’indicateur Heiken Ashi.

Vous pouvez trouver l’indicateur Heiken Ashi dans la liste des indicateurs techniques ATAS.

Scalping à l'aide de l'indicateur Heiken Ashi.

Il n’est pas nécessaire de définir quoi que ce soit en plus. Le principe du fonctionnement de l’indicateur est la moyenne des fluctuations de prix :

  • Le prix d’ouverture de la bougie actuelle est calculé comme une valeur moyenne entre le prix d’ouverture et le prix de clôture de la bougie précédente ;
  • Le prix de clôture de la bougie actuelle est calculé comme une valeur moyenne du haut, du bas, de l’ouverture et de la fermeture de la bougie actuelle.

Vous pouvez trouver un algorithme de calcul détaillé dans la base de connaissances . Cet indicateur montre un mouvement concentré à l’aide de couleurs. Les bougies vertes sont une tendance haussière tandis que les bougies rouges sont baissières. L’indicateur va de pair avec les instruments d’analyse technique et de cluster. Il pourrait être utilisé comme base pour la construction de stratégies de trading plus avancées.

TendanceMarché haussierMarché baissier
Début de tendanceBougies vertes de plus en plusBougies rouges qui tombent
Renforcement de la tendanceLes corps de bougie deviennent plus longsLes corps de bougie deviennent plus courts
La tendance s’estompeLes corps de bougie deviennent plus courts tandis que l’ombre supérieure s’allonge. Les bougies ne forment pas de nouveaux prix élevés.Les corps de bougie deviennent plus courts tandis que l’ombre inférieure s’allonge. Les bougies ne forment pas de nouvelles baisses de prix.
Consolidation / inversion de tendanceÉmergence de doji ou de bougies avec de longues ombres bilatérales.Émergence de doji ou de bougies avec de longues ombres bilatérales.

Prenons un exemple de graphique en 1 minute d’un contrat à terme sur indice mini DAX (FDXMH9).

mini DAX index futures (FDXMH9)

Des rectangles noirs marquent les zones de consolidation, à la rupture desquelles il est rationnel de rechercher un point d’entrée dans un nouveau métier.

Le numéro 1 marque une petite bougie – la dernière de la tendance croissante. Il est logique d’enregistrer des bénéfices et de rechercher un point d’entrée dans un commerce dans la direction opposée lorsqu’une telle bougie émerge. Le numéro 2 marque la réduction des bougies au niveau du plus bas de la journée et il est logique de penser à enregistrer des bénéfices. Les nombres 3 et 4 marquent un double pic dans une plage. Il est pratique d’ouvrir des positions courtes à partir de ce niveau avec un ordre limite avec un petit stop.

Les règles les plus simples du scalping à l’aide de l’indicateur Heiken Ashi sont les suivantes:

  • Les transactions sont ouvertes à des niveaux significatifs – ceux-ci pourraient être des niveaux de support / résistance, des bas / hauts de la journée et des chiffres ronds ;
  • Les transactions de contre-tendance sont ouvertes à la sortie d’une zone de consolidation vers une nouvelle tendance, identifiée par la couleur de la bougie ;
  • Les transactions sont fermées lorsque la première bougie de l’opposé de la couleur de tendance actuelle émerge ;
  • Si le marché ne peut pas monter, cela signifie qu’il se déplacera plus bas et vice versa.

Tout en scalpant, vous passez en douceur de la position courte à la position longue en harmonie avec les vagues du marché et profitez du processus.

Important ! Les instructions ci-dessus sont fournies à des fins éducatives et il n’y a aucune garantie qu’elles fonctionneront de manière rentable dans votre situation. Essayez vos compétences de scalping en utilisant un compte démo avant de commencer à trader en utilisant les éléments de scalping.

Exemple. Le graphique ci-dessous montre un exemple d’une transaction réelle sur le marché à terme USD / RUB (SI-3.19).

USD RUB

Le commerce a été ouvert et fermé avec des ordres limites de résistance à court terme et des niveaux de soutien. La position a été maintenue pendant 8 minutes et le bénéfice était de 38 RUB ou 38 ticks par contrat. De plus, deux autres indicateurs ont été utilisés :

  • highlow quotidien – haut et bas de la journée dynamique. Le prix réagit à ces niveaux et il est pratique de négocier à partir d’eux car les stops sont minimes ;
  • Weis Waves – cet indicateur fonctionne moins bien dans les graphiques minutes que dans les graphiques qui ne sont pas liés au temps. La vague sur le deuxième pic a été moindre dans ce commerce que la vague sur le premier pic, qui a également confirmé une vente à découvert.

La plate-forme de négociation et d’analyse ATAS permet de négocier directement à partir du graphique en une seule fois, ce qui simplifie considérablement le processus et contribue à une meilleure efficacité de négociation.

SCALPING À L‘AIDE DE L’ANALYSE DE CLUSTER

De nombreux scalpeurs font du trading en utilisant des graphiques minute, c’est pourquoi tous voient la même image. La plate-forme de négociation et d’analyse ATAS peut augmenter le taux de réponse avec, par exemple, des graphiques à cocher et la précision avec l’analyse de cluster.

Exemple. Regardez le graphique en ticks d’un futur E-mini Nasdaq (NQM9). D’une part, ce type de graphique ne dépend pas du temps et une nouvelle barre apparaît tous les 25 ticks. D’autre part, ce type de graphique est construit plus rapidement que la minute pour ce futur. Nous ajouterons l’indicateur delta afin de voir des acheteurs et des vendeurs agressifs.

Nous bénéficions d’avantages supplémentaires :

  • Les barres se forment plus vite que les minuscules ;
  • Les niveaux du volume maximum de chaque barre, marqués de chiffres noirs et rouges, s’alignent comme un niveau de support ou de résistance juste devant nos yeux. Le prix, en règle générale, ralentit à ces niveaux et a tendance à changer la direction du mouvement. En outre, il est pratique de localiser les ordres de limite et d’arrêt ici ;
  • Les niveaux du volume maximal se déplacent constamment à la hausse ou à la baisse, ce qui est confirmé par la tendance ascendante ou descendante (marquée par des flèches rouges et vertes dans le graphique des prix) ;
  • Le delta change de couleur en haut ou en bas de la tendance actuelle, ce qui avertit d’un renversement (les barres sont marquées de rectangles noirs) ;
  • Nous pouvons voir une divergence du delta et du prix, ce qui signifie que le prix atteint de nouveaux pics / vallées alors que le delta ne le fait pas. Cela avertit également d’un renversement (flèches rouges et vertes dans le graphique delta).

À première vue, ces détails sont insignifiants. Mais ils forment un avantage concurrentiel substantiel lors d’une série de sessions de trading.

Paramètres de scalping importants

  • Stop-loss ne doit pas être plus de plusieurs ticks;
  • Rapport de profit – un profit / perte moyen devrait être stable de façon stable supérieur à 1. Cet indicateur est plus important pour les scalpers que pour les traders de position car les commissions sont nettement plus élevées en scalping;
  • Taux de réussite – un certain nombre de transactions rentables / déficitaires. Cet indicateur est moins important pour les scalpers que le ratio de gain ; le niveau de 55 à 60% sera très décent ;
  • L’auteur Scalping Is Fun utilise un autre paramètre : l’espérance ou la rentabilité attendue des transactions.

Espérance = (taux de réussite des transactions rentables * profit moyen) – (taux de réussite des transactions déficitaires * perte moyenne).

Du point de vue du trading, il s’agit d’un certain nombre de tiques de profit qu’un trader pourrait obtenir dans chaque transaction suivante, sur la base des statistiques de son commerce précédent.

Exemple de calcul :

Nombre général de métiers pendant une semaine40
Nombre de transactions rentables24
Nombre de transactions déficitaires16
Bénéfice moyen, ticks4,5
Perte moyenne, tiques6,5
Taux de succès24/40 = 60%
Rapport de rendement4,5 / 6,5 = 0,69
Espérance, tiques(0,6 * 4,5) – (0,4 * 6,5) = 0,1

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU SCALPING

AVANTAGES

  • Profit rapide et fréquent. De nombreuses configurations pour entrer sur des marchés volatils
  • Vous pouvez échanger quelques heures par jour
  • Il n’y a pas besoin d’une analyse technique ou fondamentale approfondie

DÉSAVANTAGES

  • Frais de commission élevés en raison d’un grand nombre d’opérations
  • Vous avez besoin d’un logiciel avancé, qui offre avantage et commodité
  • Il faut être très discipliné. Le coût de l’erreur est plus élevé qu’avec toute autre stratégie de trading
  • La relation risque-profit n’est que de 1 : 1 dans de nombreux métiers

Sommaire

Le scalping est l’une des niches où un trader pourrait trouver son avantage concurrentiel. Vous ne pouvez pas savoir à l’avance si ce type de trading est bon pour vous et si vous pouvez gagner votre vie avec le scalping. Il est logique d’essayer le scalping si vous êtes juste au début de votre chemin et que vous cherchez votre place sur le marché. Peut-être que le trading avec des éléments de scalping correspond le plus possible à vos qualités personnelles et à votre expérience.

Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.

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