Биржевой трейдинг и технический анализ финансовых графиков неотъемлемо связан с индикаторами. Об удобстве и мощных возможностях, которые открывает платформа ATAS при работе с индикаторами, рассказывает данная статья.
Читайте далее:
В техническом анализе финансовых рынков индикатор представляет собой продукт математической формулы, которая использует данные исторических цен, объемов, или (в случае фьючерсных рынков) открытого интереса. Как правило, этот продукт можно добавить на биржевой график в виде линий, фигур или других визуальных объектов.
Пожалуй, общая цель всех индикаторов – помочь трейдеру принять правильное решение, уберечь от неправильного.
Делают они это разными способами. Одни индикаторы вычисляют средние значения (например, скользящие средние) цены, чтобы указать на направление и/или силу тренда, другие фокусируются на волатильности (например, ATR, Bollinger Bands) и других характеристиках рынка, которые можно описать формулами.
В большинстве случаев индикаторы можно визуализировать одним из 2 способов:
Картинка ниже показывает это (в качестве примера будем использовать рынок фьючерсов на евро 6E с биржи CME):
В верхней части, в области графика цены вы видите:
Для справки. Индикатор Imbalance показывает превосходство покупателей и продавцов. Он “заглядывает внутрь” каждой свечи, сравнивая объемы bid на одном уровне и ask на уровне выше. Подробнее про интерпретацию показаний этого полезного индикатора можно почитать в этой статье, или посмотреть в этом видео на нашем канале (обязательно подпишитесь).
В нижней части графика есть область для индикаторов, которые не отображаются на графике цены. Там вы видите 2 панели и:
При этом окно менеджера индикаторов выглядит так:
Красной линией обведена область всех добавленных индикаторов.
Обратите внимание. Большинство индикаторов в платформе ATAS имеют настройку Drawing / Panel. Если там указано:
Нередко трейдеру / аналитику требуется разместить на графике цены несколько индикаторов. И чтобы сохранять график удобно читаемым, ATAS предлагает 3 совета:
Совет 1. Используйте разные цвета и толщину линий для разных индикаторов. Например, как это сделано со скользящими средними разных периодов на примере выше.
Совет 2. Используйте кнопки Up / Down, чтобы переместить на передний / задний план индикаторы. В некоторых индикаторах реализована возможность перенести индикаторы “под” график свечей.
Совет 3. Используйте возможность сделать свечи прозрачными, чтобы интенсивная раскраска цен не мешала индикаторам “быть заметными”. Для включения прозрачности свечей, выберите из соответствующего меню пункт Transparent Candles.
Более того, чтобы найти удобный вам баланс между элементами графика, вы можете:
Преимущество платформы. Гибкие визуальные настройки в ATAS позволяют создать практически любые уникальные графики с индикаторами.
На примере выше показано, что RSI (красная линия) находится ниже Stoch RSI (синяя линия). Если есть необходимость поменять их местами, пригодятся кнопки Up / Down.
Вот ↑ панели уже поменялись местами в один клик.
Но что сделать, чтобы совместить линии на одной панели?
Смотрим в настройки индикаторов, раздел Drawing. Индикатор Stochastic RSI отображается в панели номер 2. Если изменить 2 на 1, то получим вот ↓ что:
Красная линия RSI и синяя линия Stochastic RSI отображаются в 1-й панели. Но очевидно, это выглядит не очень “читабельно”, потому что RSI колеблется между 0 и 100, а Stochastic RSI – между 0 и 1. Чтобы рассмотреть синюю линию, пришлось даже навести указатель мыши на нее.
Если бы значения индикаторов были однородны, то мы могли бы сэкономить пространство и настроить их отображения на одной панели.
Иногда возникает необходимость в качестве исходных данных для формулы индикатора предоставить не историю цен, а другой индикатор. Как это сделать?
Покажем на популярном примере, добавив среднее значение к индикатору Volume.
Для этого:
Получим SMA (10), которая поможет понять, насколько большой или низкий объем на каждой свече относительно 10 предыдущих.
Это может быть полезно, например, при VSA анализе.
Аналогичным способом можно наложить на гистограмму объемов Bollinger Bands.
Отметим, что в платформе ATAS нет технической возможности наложить любой индикатор на индикатор. Но доступные комбинации позволяют находить интересные решения.
Ниже – тиковый (5000) график фьючерса на нефть, данные с Московской биржи. На нижней панели совмещены 2 индикатора RSI, оба имеют период = 10. Но один – классический, основанный на цене (показан красной линией). А другой – рассчитывается на основе кумулятивной дельты (показан синей линией).
Настроить RSI по кумулятивной дельте помогут стрелочки 1 и 2.
Как это использовать? Обратите внимание, что на двух пиках (отмеченных цифрами 3 и 4) синяя линия уходит резко вверх относительно красной. Это можно трактовать так, что величина покупок (сделки по аскам) чрезвычайно высока и не соответствует динамике роста цены. Вероятно, происходят “выносы стопов” продавцов и / или “вход быков в ловушку”, что обычно происходит на вершинах рынков.
Аналогичная ситуация (но в зеркальном отображении) происходит на минимуме рынка, отмеченном цифрой 5. Слишком много продаж (сделки по бидам), но при этом цена падает менее стремительными темпами.
Какие индикаторы есть в платформе ATAS?
Их около сотни, набор постоянно пополняется с каждым новым апдейтом. Индикаторы разбиты по группам. Чтобы получить представление о доступном арсенале, рекомендуем статью Знакомство с индикаторами
Какие индикаторы самые полезные?
Самых лучших и точных, гарантирующих прибыль со 100% вероятностью, к сожалению, не бывает. Мы рекомендуем обращать больше внимания не на такие распространенные индикаторы, как, например, MACD, а на прогрессивные инструменты, основанные на потоке ордеров: Big Trades, Cluster Search, Speed of Tape и другие.
Как провести тестирование стратегии, основанной на индикаторе?
Для этого потребуется знание языка программирования C#. В этой статье мы показали, как провести тестирование торговли по индикатору Super Trend. Тиковая история данных и гибкие настройки типов / фреймов позволяет проводить точное тестирования на уникальных графиках.
Индикаторы позволяют трейдеру / аналитику разметить и найти “точки опоры” в бесконечном пространстве цены и времени. Платформа ATAS предоставляет максимум гибкости для работы с индикаторами.
Скачайте бесплатно платформу ATAS, чтобы самостоятельно оценить ее гибкость и мощь доступных индикаторов на выбранных вами рынках.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.